Das Zusammenspiel der Märkte. - Seite 12
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3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо.
3. die Hervorhebung ist etwas weit hergeholt. Wenn wir die Korrelation ohne Zeitverschiebung berechnen, d. h. I(0), ist es natürlich unmöglich, das Vorhandensein von "Mastern" - "Sklaven" festzustellen. Auch hierfür gibt es ein VAR(p)-Modell.
(4) Das Meer der Knete dreht sich um statistische Arbitrage und gepaarten Handel - dies ist die Hauptursache für Korrelationen.
5. vielleicht nicht in Aktien, aber in Indizes... Es ist lächerlich, ständig etwas zu vermuten und je nach Stimmung zu raten, wenn man alles in Zahlen berechnen kann.
3. ich habe das Hervorgehobene mit den Ohren gezeichnet. Wenn man die Korrelation ohne Zeitverschiebung berechnet, d.h. I(0), ist es natürlich unmöglich, das Vorhandensein von "Anführern" - "Sklaven" zu erkennen. Noch einmal - es gibt ein VAR(p)-Modell für diesen Zweck.
Das Meer von Knete dreht sich um statistische Arbitrage und gepaarten Handel - das ist der Hauptgrund für Korrelationen. Zum Beispiel am 6. Mai - sofortiger Zusammenbruch der wichtigsten Aktienindizes, Export-Import von was, Jeans aus China?
5. vielleicht nicht in Aktien, aber in Indizes... Es ist lächerlich, Annahmen zu treffen und Dinge je nach Stimmung zu erraten, wenn man alles in Zahlen berechnen kann.
3. du bist der Typ, der Mathematik mit Wirtschaft erklärt und ich... Wirtschaft mit Mathematik. Spüren Sie den Unterschied?
4. Ein Meer von Teig bla bla bla ... unbegründete Behauptungen.
Wenn Sie den Zusammenbruch vom 6. Mai mit Dampfhandel oder Arbitrage erklären - SIE SIND DER IDIOT. Aber du bist nicht allein :) (hmm, das ist ein guter Witz)
Ein Haufen Idioten fing an, über Hochfrequenzhandel zu schreien, was zu dieser Entwicklung führte ... ohne das Wesen der Arbitrage zu verstehen, geschweige denn den Paarhandel.
Ich denke, der Grund für diesen Einbruch war die Aussage eines Fed-Mitglieds, dass das Hauptaugenmerk der Fed auf der Inflationsbekämpfung liegen sollte - die Konsequenz einer Zinserhöhung, nun ja, die Märkte gerieten aus den Fugen. Das ist alles :)
Was hat der Export-Import damit zu tun ... Sie wollen angeben? ;)
5. Du kannst Mashka am Schenkel haben, aber auch das geht nicht.
Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )
1. Korrelation ist eine Folge, nicht eine Ursache. Liegt er nahe bei -1 oder 1, dann gibt es einen Grund, warum die beiden Reihen korreliert sind.
2. Korrelationsformel R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - die Korrelation hängt also nur von der Zeile x und y ab, wobei die ersten Zahlen in der Zeile genau so viel zu R beitragen wie die letzten. Was bedeutet das? Die Neuberechnung der Korrelation innerhalb eines Tages ist eine völlig sinnlose Übung.
3. Wenn die Korrelation nahe bei 1 liegt und X sich geändert hat, können wir davon ausgehen, dass sich auch Y ändern wird. Das Gegenteil ist der Fall, es gibt also keine führenden Sklaven.
4. Es besteht eine Korrelation >0 zwischen allen Aktienmärkten, da alle Länder export- und importbezogen sind.
Fast alle Währungen haben eine Korrelation mit dem Dollar und dem Yen < 0, weil der Dollar und der Yen als die Währungen mit dem geringsten Risiko gelten, und wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern, investieren die Anleger in diese Währungen, so dass die risikoreichen Währungen steigen, wenn das Wirtschaftswachstum (auch wenn es in den USA begonnen hat).
Der Dow steigt, xxx/USD steigt, und USD/xxx fällt
Aber Sie können damit kein Geld verdienen - weil die Korrelation nicht auf die Spanne zwischen ihnen antworten wird, und im Allgemeinen, in der Wirtschaft, in dieser verdammten Pseudowissenschaft, die auf Ihrer Dummheit und Gier basiert, schuldet niemand jemandem etwas, und wenn sie es tun - es wird so schnell wieder hereingeholt, dass Sie und Ihr mt4 die Letzten sein werden.
Ich berechne den Dow sogar eine halbe Stunde vor Eröffnung der NYSE, und während des Handels ist meine Berechnung genauer als die der Börse selbst, aber das verschafft mir keinen Vorteil. Im Grunde genommen habe ich es dir deshalb gesagt, weil es nicht so ist :)
5. Genauso lächerlich ist die Annahme, dass es bei Aktien Sklaven und Blei gibt. Natürlich ist die Korrelation innerhalb einer Branche stärker als zwischen verschiedenen Aktien in unterschiedlichen Branchen. Wenn also ein guter Bericht für Sber herauskommt, erholt sich WTB zur gleichen Zeit wie Sber, aber auch das Gegenteil ist der Fall. Hinzu kommt, dass die Amerikaner nach dem Handel Berichte veröffentlichen und alles sofort nach der Eröffnung wieder zurückkommt.
Welche Möglichkeiten gibt es, um von den Märkten zu profitieren? Technische Analyse, Fundamentaldaten oder etwas anderes?
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
OH, DER GROSSE!
Wir sind nichts im Vergleich zu Ihnen! Ihre Weisheit kennt keine Grenzen! Aber deine mickrigen Jünger haben Fragen. Steige zu ihnen herab und erleuchte sie:
1. tiefes Nachdenken. Damit wollten Sie, der GROSSE, zum Ausdruck bringen, dass die Korrelation ein Maß für eine statistische Beziehung zwischen zwei oder mehreren Indikatoren ist.
2. Entschuldigen Sie, oh MEISTER, Ihre niederen Schüler - was bedeutet es, dass die Neuberechnung der Korrelation innerhalb eines Tages eine nutzlose Übung ist? Was bedeutet es, nutzlos zu sein? Nicht korrekt? Und warum? Und für welche Zeiträume ist es richtig? Und was bedeutet eine nützliche Korrelationsberechnung? Wie wird sie angewendet? Was ist, wenn ich die Korrelation für H1 berechne und sie hoch zu sein scheint (0,7-0,9)? Ist es nutzlos?
3. Tief ist deine Weisheit! Aber in meinem Nichts würde ich sogar noch kategorischer sagen - wenn die Korrelation zwischen X und Y nahe bei 1 liegt, dann wird sich Y bei einer Änderung von X nicht nur ändern, sondern mit einer Rate, die SEHR GERADE der Änderung von X entspricht (nahe der Einheit 0,95-0,9999999).
4. ich möchte nicht einmal darüber schreiben. Die Tatsache, dass die Finanz- und Rohstoffmärkte miteinander verbunden sind - erwartet die zlozschrtsudl3amrshsh3g!!!!!!! Ihre Studenten wurden in ihrem ersten Jahr an der Universität darüber informiert. Danke, oh MEISTER, für die Erinnerung.
5. Der Dow steigt, xxx/USD steigt , und USD/xx fällt- du testest uns, oh MEISTER! Sie wissen, dass dieses Verhaltensmuster der Märkte vor allem in Krisenzeiten typisch ist! Und vor der Krise hat sich diese Abhängigkeit deutlich abgeschwächt und hatte bei manchen Währungen sogar das umgekehrte Vorzeichen!
6. Aber, damit kann man kein Geld verdienen - oh MEISTER! Und warum war es in Punkt 2 beruhigend, dass die Berechnung der Korrelation für Zeiträume über einem Tag WUNDERBAR war? MASTER hat die Tiefe des Handels, seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennengelernt und daraus die FUTURE? Ist der MASTER sicher? Oder ist es vielleicht nur seine Meinung? Oder hätten Sie vielleicht schreiben sollen: "Ich glaube schon, ich glaube schon"?
7. Die Annahme, dass es Sklaven und Blei auf Vorrat gibt, ist ebenso lächerlich. Natürlich ist die Korrelation innerhalb einer Branche stärker als zwischen verschiedenen Aktien in unterschiedlichen Branchen. Es wird also ein starker Bericht über Sber veröffentlicht, WTB erholt sich zur gleichen Zeit wie Sber, und auch das Gegenteil ist der Fall. Außerdem veröffentlichen die Amerikaner ihre Berichte nach dem Handel, und bei Börseneröffnung geht es gleich wieder aufwärts. - Hat MASTER Sber in MT4 gefunden? MASTER hat das alles für den Aktienmarkt geschrieben? Und für den Devisenhandel?
Verzeiht mir, Herr, Eure niedrigen Jünger! Lassen Sie sie in dieser für sie schwierigen Zeit nicht ohne Antwort! Klären Sie sie weiter auf.
Wir haben von Ihnen nämlich konkrete Angaben erwartet, keine Korrelationsformeln und die Angabe, welche Währungen Zufluchtswährungen sind. Seien Sie konkret!
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Ich werde Ihnen sogar sagen, dass es in der heutigen Welt praktisch unmöglich ist, zwei numerische Reihen zu finden, die reale Prozesse mit einer Korrelation = 0 charakterisieren. Alles auf dieser Welt ist miteinander verbunden. Es besteht eine Korrelation zwischen der Dynamik der Temperatur eines Hustenpatienten im Krankenhaus von Zuryupinsk und der Kurve des Euro auf dem Forex, O MUDRY
5. Steigender Dow, steigender xxx/USD und fallender USD/xx- du stellst uns auf die Probe, O MASTER! Sie wissen, dass dieses Verhaltensmuster der Märkte vor allem ein Merkmal von Krisenzeiten ist! Und vor der Krise schwächte sich diese Korrelation erheblich ab und hatte bei einigen Währungen sogar das umgekehrte Vorzeichen!
Das sind genau die Muster, die mich interessieren. Könnten Sie uns mehr über die Rohstoffmärkte im Detail erzählen?
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
ein Wunder, ein Wunder! Brüder und Schwestern! Ein großes Wunder - in einem Ring aus Feuer erschien der Meister vor mir und sagte:
Ihr törichten Narren! Wahrlich, ich sage Ihnen, vor der Krise investieren bestimmte Anleger in Vermögenswerte der Länder, deren Aktienindizes steigen. Sie kaufen die Währungen dieser Länder. Wenn der Dow steigt, kaufen sie den Dollar. Vor der Krise war die negative Korrelation zwischen dem Dow und dem EURUSD zwar ein Einzelfall. Vor der Krise war es in der Regel eine schwach positive Korrelation.
So sagte der MEISTER und verschwand in Rauch und Flammen.
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
später tauchte der MASTER wieder auf und fügte hinzu - und während der Krise hat sich das Stereotyp des Anlegerverhaltens geändert. Die USA gelten als Motor der Weltwirtschaft, so dass der Anstieg des Dow als Signal dafür gewertet wird, dass die Weltwirtschaft die Krise überwunden hat. Die Anleger fangen an, sich aus den Dollarbeständen zurückzuziehen und in riskante Währungen zu investieren.
Danach nieste der MEISTER und verschwand in Ruß und Chad.....
И вообще, о МАСТЕР, чего ты уцепился в корреляцию? Жги про взаимодействие рынков!