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Das Gleiche gilt für Rohstoff- und Aktienspreads.
Zum Beispiel ist der U-Kontrakt-Spread von US-Wertpapieren ZBU1 - ZNU1 = 1:1 (30-jährige Anleihen - 10-jährige Anleihen - derzeit in mt4 verfügbar).
Wir interessieren uns (ich wiederhole) für Bereiche, in denen die Wahrscheinlichkeit von Kursbewegungen in eine Richtung mehrmals hintereinander 60 Prozent oder mehr beträgt.
Wir sehen einen solchen Bereich in naher Zukunft - im August. Siehe die obige Abbildung.
Wir werden nicht die erste Woche betrachten - der Preis fällt zu Beginn (roter Bereich). Aber ab der zweiten Woche und bis Ende August wird der Spread wahrscheinlich ziemlich hoch werden - 64-73-73% wöchentlich!
Mal sehen, wie diese erwartete August-"Rallye" der Anleihe-Spreads ausgeht!
Ich gehe davon aus, dass ich den Spread um den 7. und 8. August herum kaufen werde:
KAUF ZBU1 - VERKAUF ZNU1 = 1^1
Keine schlechte Idee, vorausgesetzt, Sie streuen Ihre Anlagen auf mehrere Instrumente gleichzeitig. Die Frage ist, wie glaubwürdig sind die Statistiken dieses Unternehmens? Und wie erschwinglich ist dieser Fall?
Ein weiterer Punkt. Angesichts des aktuellen Trends steigender Lebensmittel- und Rohstoffpreise (aufgrund von Missernten und Naturkatastrophen) können Statistiken eine Enttäuschung sein.
Angenommen, Sie kaufen den Spread um den 7. bis 8. August:
KAUF ZBU1 - VERKAUF ZNU1 = 1^1
Nein, Mathemat, - in den letzten anderthalb oder zwei Monaten habe ich nirgendwo die Einträge zu den ZB- und ZN-Anleihen und deren Spreads erwähnt.
Denn durch die Saisonalität - das letzte Mal fand ein Eintrag auf den Spreads dieser Anleihen um den 18. Mai bis Ende Mai statt. Ich habe diesen Eintrag im Mai in Leprecon angeboten. Seitdem habe ich erst gestern hier wieder über diese Verbreitung geschrieben.
Was das aktuelle Risiko des Kaufs des ZB-ZN-Spreads betrifft, so wird bereits Anfang August bekannt sein, ob der US-Kongress einer Erhöhung der staatlichen Schuldenobergrenze zustimmen wird. Hoffentlich ist das der Fall und die Anleihekurse verlieren ihre derzeitige (für uns völlig unnötige) "nervöse" Volatilität, treten in einen ruhigen Kanal ein und dann wird "konkret" klar sein, ob es sich lohnt, in diesen Spread einzusteigen.
Hier ist eine zusätzliche Grafik der mehrjährigen saisonalen ZB-ZN-Spread-Linien:
Keine schlechte Idee, vorausgesetzt, Sie streuen Ihre Anlagen auf mehrere Instrumente gleichzeitig. Die Frage ist, wie glaubwürdig sind die Statistiken dieses Unternehmens? Und wie erschwinglich ist dieser Fall?
Ein weiterer Punkt. Angesichts des aktuellen Trends steigender Lebensmittel- und Rohstoffpreise (aufgrund von Missernten und Naturkatastrophen) können Statistiken eine Enttäuschung sein.
Ich kann nicht definitiv sagen, ob sie zuverlässig ist oder nicht - siehe persönlich.
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Ich glaube nicht, dass die Lebensmittelpreise im Moment stark steigen. Ganz im Gegenteil!
Zum Beispiel sind seit Mitte Juli fast alle Getreidesorten (Weizen-Soja-Mais....) auf Talfahrt! Baumwolle neigt dazu, zu fallen.
Kaffee bricht jetzt trotz seiner Saisonalität stark ein (ich habe sogar einen Elch auf Kaffee KCU1 erwischt, - unerwartet und verletzend - siehe Bild...)
Hornvieh und Ochsen (GF, LC) fallen ebenfalls, und zwar so stark, dass der Preis fast korkenzieherartig ist!
Spielen Sie auf Spread-Ausweitung? Haben Sie nicht immer gesagt, dass es riskant ist?
Erst jetzt wird mir klar, dass ich die Frage falsch verstanden haben muss!
Bei Intermarket-Spreads (ZB-ZN, Heizöl, Gold-Silber usw.) ist das Risiko unkritisch - eine saisonale Wette auf die Konvergenz oder Divergenz.
Etwas anders verhält es sich mit den so genannten Kalenderspreads, d. h. den Spreads verschiedener Kontrakte desselben Instruments. (z. B. KCU1-KCZ1, ZSU1-ZSX1 usw.).
Hier ist es sehr gut möglich, dass sich das Risiko der saisonalen Verkaufsspanne vom Risiko der saisonalen Kaufspanne unterscheidet. Je nach dem aktuellen Stand der Preise (Kotango-Backwardation).
Aber ich verzichte (aufgrund meiner bisher bescheidenen Kenntnisse) auf kategorische Aussagen. Daher kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich zuvor nicht behauptet habe, dass es im allgemeinen Fall riskant ist, auf die Ausweitung des Spreads zu setzen"!
Im Prinzip könnten Sie Ihren eigenen Saisonalitätsindikator schreiben. Irgendwann habe ich sogar damit angefangen. Das sieht folgendermaßen aus: Wir nehmen eine kumulative Grafik der Rendite von Vermögenswerten vom Typ Ln(Preis(t)/Preis(t)-1), schneiden sie in gleiche Teile von einem Jahr Länge, dann wird jeder von ihnen durch einen linearen Trend enttrimmt (der lineare Trend ist in diesem Fall angemessen, da wir an seiner Abweichung interessiert sind). Dann wird die Hypothese aufgestellt, dass die lineare Annäherung den allgemeinen, jährlichen Trend zeigt, der nicht von saisonalen Faktoren abhängt, und dass jede Abweichung davon Saisonalität bedeutet. Wenn es tatsächlich zu Abweichungen vom allgemeinen Trend kommt, wird der Effekt einer zunehmenden Abweichung beobachtet, die im letzten Fall den Standardfehler der Stichprobe übersteigt. Dies spricht für eine saisonale Korrelation. Wenn hingegen die saisonalen Schwankungen unregelmäßig sind (z. B. die Hälfte des Januarpreises ist gestiegen und die andere Hälfte gesunken), dann werden sich all diese Abweichungen schließlich gegenseitig aufheben (oder im Verhältnis zum allgemeinen Trend gegen Null konvergieren), und wir erhalten eine leichte "saisonale" Störung, die den Stichprobenfehler nicht überschreitet.
Außerdem ist es auch einfach. Wenn saisonale Korrelationen bestätigt werden, wird ein einfaches Korrelationsmodell geschrieben, das die Beziehung zwischen dem aktuellen Preis und den saisonalen Trends auf einem begrenzten Datenfenster nachzeichnet. Steigt die Korrelation an, so ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass der aktuelle Preis "der saisonalen Komponente folgt", ein niedriger Korrelationsprozentsatz hingegen bedeutet, dass das aktuelle Preisverhalten keine saisonalen Trends widerspiegelt.
Interessant scheint auch die Untersuchung der saisonalen Volatilität zu sein. Die Methoden zur Beschaffung dieser Informationen sind dieselben. Wenn wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wissen, dass die Volatilität in bestimmten Zeiträumen steigt oder sinkt, können wir mit Put-/Call-Optionen viel Geld damit verdienen.
Der Indikator ist bereit!
Ich kann es kaum erwarten, dass mein Indikator in Code Base getestet wird. Deshalb habe ich beschlossen, sie direkt im Forum zu veröffentlichen:
Beschreibung:
Der Indikator stellt die Spread-Linie (die virtuelle Equity-Linie) eines oder mehrerer Instrumente dar und kombiniert die jährlichen Trends auf dem Chart.
Die nachstehende Abbildung zeigt das Ergebnis des Indikators Sojaschrot gegenüber Sojabohnenöl:
Abb.1 Mehrjährige Spread-Trends BUY ZM - SELL ZL
Ich möchte darauf hinweisen, dass der Indikator in erster Linie für die Arbeit auf einem täglichen Zeitrahmen gedacht ist. Wenn jedoch nicht genügend Daten für eine tiefere Analyse der Geschichte des täglichen Zeitrahmens vorhanden sind, übernimmt der Indikator die Preise aus höheren Zeitrahmen und interpoliert sie in den aktuellen Zeitrahmen.
Parameter:
Formel ist ein String-Parameter, in den die Streuungsformel eingegeben werden kann. Zum Beispiel, wenn AA+B-CC=1^1^2 bedeutet, dass wenn Sie das Instrument AA mit 1,00 Lot Volumen und BB mit 1,00 Lot Volumen kaufen und den Vermögenswert CC mit 2,00 Lot Volumen verkaufen, wird sich das Guthaben auf dem Konto auf die gleiche Weise wie die schwarze fette Linie verändern. Wenn Sie die Geschäftsvolumina nicht angeben, wie im Beispiel auf dem Bild, wird der Indikator die Ergebnisse von Gleichgewichtsgeschäften mit einem Volumen von 1 Lot anzeigen.
Future- die Anzahl der Candlesticks in der Zukunft, die mehrjährige Trends anzeigen. Verschiebung der historischen Linien.
Vergangenheit- Anzahl der funktionierenden Candlesticks vor dem aktuellen.
BaseSymbol- Nummer des Basissymbols, nach dem die Gewinnpunkte berechnet werden. Ist BaseSymbol = 0, berechnet der Indikator den Gewinn in Punkten des ersten Instruments.
Komprimieren- wenn dieser Indikator aktiviert ist, werden die vergangenen Jahre in der aktuellen Streuung registriert. Dieser Modus eignet sich zur visuellen Bestimmung des Tages, an dem es besser ist, in die Position einzusteigen bzw. sie zu verlassen. Mit einer Maus im "Fadenkreuz"-Modus können Sie jedoch nicht den Gewinn der vergangenen Jahre messen.
Visuell- Anzeige von Informationen über Gewinne für einen bestimmten Zeitraum für jedes Jahr separat in der linken oberen Ecke des Indikatordiagramms. Die Periode wird durch Verschieben von zwei vertikalen Linien auf dem Diagramm des aktuellen Symbols festgelegt. In Abbildung 1 zeigen diese Linien den Zeitraum vom 10. bis 29. Dezember. Die Grafik zeigt, dass Sie, wenn Sie den Spread in diesem Zeitraum kaufen, (höchstwahrscheinlich) einen Gewinn erzielen können. Die Aufschlüsselung nach Jahren zeigt, dass 3 der letzten 10 Jahre unrentabel waren. Jedes Jahr ist mit der Farbe der Linie eingefärbt, an der es zuerst beteiligt ist.
Sie können die Berechnung nach dem Verschieben der vertikalen Linien aktualisieren, indem Sie den Indikator neu initialisieren. Um den Indikator zu initialisieren, können Sie das Fenster mit den Indikatoreigenschaften aufrufen (Strg+I) und OK drücken, oder Sie ändern einfach den Zeitrahmen auf einen beliebigen und gehen zurück.
Alle 8 Puffer werden in dem Indikator verwendet. Zero - zeigt immer den aktuellen Spread an, und die 7 anderen - die gemittelten Spreads über mehrere Jahre. Die Mittelungsintervalle werden in den VariablenIntervall_ festgelegt, die durch einen Bindestrich getrennt sind. Zum Beispiel bedeutet "7-1", dass die Mittelwertbildung vom Jahr 7 bis einschließlich Jahr 1 durchgeführt wird. Das heißt, für das Jahr 2012 ist das erste Jahr des hohen Alters 2011 und das siebte Jahr ist 2005.
Parameter:
Formel ist ein String-Parameter, in den die Streuungsformel eingegeben werden kann. Zum Beispiel, wenn AA+B-CC=1^1^2 bedeutet, dass wenn Sie das Instrument AA mit 1,00 Lot Volumen und BB mit 1,00 Lot Volumen kaufen und den Vermögenswert CC mit 2,00 Lot Volumen verkaufen, wird sich das Guthaben auf dem Konto auf die gleiche Weise wie die schwarze fette Linie verändern. Wenn Sie die Geschäftsvolumina nicht angeben, wie im Beispiel auf dem Bild, wird der Indikator die Ergebnisse von Gleichgewichtsgeschäften mit einem Volumen von 1 Lot anzeigen.
Future- die Anzahl der Candlesticks in der Zukunft, die mehrjährige Trends anzeigen. Verschiebung der historischen Linien.
Vergangenheit- Anzahl der funktionierenden Candlesticks vor dem aktuellen.
BaseSymbol- Nummer des Basissymbols, nach dem die Gewinnpunkte berechnet werden. Ist BaseSymbol = 0, berechnet der Indikator den Gewinn in Punkten des ersten Instruments.
Komprimieren- wenn dieser Indikator aktiviert ist, werden die vergangenen Jahre in der aktuellen Streuung registriert. Dieser Modus eignet sich für die visuelle Bestimmung des Tages, an dem es besser ist, in die Position einzusteigen, und wann es besser ist, sie zu verlassen. Im Fadenkreuzmodus können Sie den Gewinn der vergangenen Jahre jedoch nicht mit der Maus messen.
Visuell- Anzeige von Informationen über Gewinne für einen bestimmten Zeitraum für jedes Jahr separat in der linken oberen Ecke des Indikatordiagramms. Die Periode wird durch Verschieben von zwei vertikalen Linien auf dem Diagramm des aktuellen Symbols festgelegt. In Abbildung 1 zeigen diese Linien den Zeitraum vom 10. bis 29. Dezember. Die Grafik zeigt, dass Sie, wenn Sie den Spread in diesem Zeitraum kaufen, (höchstwahrscheinlich) einen Gewinn erzielen können. Die Aufschlüsselung nach Jahren zeigt, dass 3 der letzten 10 Jahre unrentabel waren. Jedes Jahr ist mit der Farbe der Linie eingefärbt, an der es zuerst beteiligt ist.
Sie können die Berechnung nach dem Verschieben der vertikalen Linien aktualisieren, indem Sie den Indikator neu initialisieren. Um den Indikator zu initialisieren, können Sie das Fenster mit den Indikatoreigenschaften aufrufen (Strg+I) und OK drücken, oder Sie ändern einfach den Zeitrahmen auf einen beliebigen und gehen zurück.
Alle 8 Puffer werden in dem Indikator verwendet. Zero - zeigt immer den aktuellen Spread an, und die 7 anderen - die gemittelten Spreads über mehrere Jahre. Die Mittelungsintervalle werden in den VariablenIntervall_ festgelegt und durch einen Bindestrich getrennt. Zum Beispiel bedeutet "7-1", dass die Mittelwertbildung vom Jahr 7 bis einschließlich Jahr 1 durchgeführt wird. Das heißt, für das Jahr 2012 ist das erste Jahr des hohen Alters 2011 und das siebte Jahr ist 2005.
Danke, ich werde es mir ansehen...