Aus sportlichem Interesse habe ich die adaptive Quotenfilterung aufgenommen - Seite 6
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Die Codebasis von Extrapolator verwendet(scheinbar) die Methode von Burg, ohne Filterung im üblichen Sinne des Wortes.
https://www.mql5.com/ru/code/8608
... und mein Gedächtnis ein wenig aufzufrischen, was wir bei DSP erlebt haben. Und ich habe das hier bekommen (ich kann Ihnen gleich sagen, dass es keine Neuzeichnungen gibt):
Die Frage an diejenigen, die sich intensiv mit diesem Thema befasst haben: Ist es (die Grafik) gut oder nicht?
Die Tabelle ist gut, aber es ist sehr schwierig, sie effektiv zu nutzen! Meiner Erfahrung nach muss man, um mit einem solchen Filter zu handeln, die Glättungsperiode erhöhen, da der TS sonst keine Zeit hat, sich wieder zu öffnen. Denken Sie darüber nach, wir verwenden keine Null-Bar im Handel, wir analysieren 2 weitere Bars, Spread, plus Zeit für TS zu reagieren, so, oft, es wird ein Verlust, obwohl es aussieht wie ein schönes Bild.
Ich habe z. B. versucht, TS mit meinem Filter zu machen, was dazu geführt hat, dass die Rentabilität immer noch niedrig ist, obwohl das Bild nicht neu gezeichnet wird und die Verzögerung nicht groß ist (rote Linie).
Und die alsu-Kurve hat mir sehr gut gefallen.
Es ist schade, dass er es nicht ausspricht.
Жаль, что не выкладывает.
Nun, ich habe das Prinzip beschrieben. Haben Sie eine Ahnung, wie man es benutzt?
Angela, Ihr Diagramm ist stärker verzögert... und sie ist nicht flach. Die Schwankungen werden nicht unterdrückt.
У вас есть идеи как использовать?
Ich glaube, ich habe selbst eine Idee für eine umgekehrte Analyse...
Meine Herren, warum regen Sie sich so auf? Der Mann hat einen guten Filter. Er reagiert schnell auf große Ausschläge und gleicht Flops gut aus. Ich habe in meiner Freizeit einmal etwas Ähnliches gemacht.
Aber wie kann man sie nutzen? Gibt es Vorteile für Juristen? Ich mochte meinen adaptiven Filter anfangs sehr. Außerdem ist er im Vergleich zu Djuric sanfter in den Flüssen.
Der Filter des Verfassers dieses Threads scheint den gleichen Effekt zu haben. Ich habe keine Verwendung dafür gefunden. Noch nicht. Ich habe allerdings lange Zeit nicht damit gespielt.
Im Allgemeinen ist es kein Problem, zu filtern. Aber wozu?
Übrigens, über die Methode von Burg und die Filter wurde hier diskutiert https://www.forex-tsd.com/digital-filters/300-trading-strategies-based-digital-filters-50.html.
Der dort vorgeschlagene Code zur Berechnung des Spektrums nach der Methode von Bourg:
R-MESA.mq4 - in die Bibliothek stellen;
R-MESA_Instant_Spectrum.mq4 - auf Indikatoren setzen
Im Prinzip funktioniert der Code
Über die Verwendung dieses Indikators:
Sie können einen EA erstellen, der eine Kauforder eröffnet, wenn die Neigung der Linie nach oben geht und >=X Grad erreicht, und der die Order bei einer umgekehrten Neigung von <X schließt, und umgekehrt bei Y.
Angela, und dein Horoskop hinkt noch mehr hinterher... und sie ist nicht flach - die Schwankungen werden nicht unterdrückt.
Ich habe es als Beispiel gezeigt, mit dem ich experimentiert habe, und es hat nichts gebracht, und ich habe es in meinem Beitrag erklärt.
Es ist nicht korrekt, Filter zu vergleichen, die für unterschiedliche Symbole, Zeitrahmen und Marktphasen funktionieren. Wenn Sie sie vergleichen möchten, habe ich absichtlich zwei Läufe mit leicht unterschiedlichen Parametern für Ihren Zeitplan erstellt. Vielleicht habe ich bessere Ergebnisse erzielt, aber ich habe keine Zeit oder Lust, mit der Einstellung der Parameter des adaptiven Filters zu experimentieren. Ich arbeite nicht mit H1 und der Indikator ist sehr schwer für einen Tester, es dauert mehr als 4 Stunden, um die Bildgröße auf alle Ticks zu berechnen. Wie Sie aus den Zeichnungen ersehen können, ist Ihre in einigen Phasen besser, meine in anderen.
Und neben Ihrem, damit Sie sie leicht vergleichen können.
Meine Herren, warum regen Sie sich so auf? Der Mann hat einen guten Filter. Er reagiert schnell auf große Ausschläge und gleicht Flops recht gut aus. Vor einiger Zeit habe ich etwas sehr Ähnliches gemacht.
Aber wie kann ich sie nutzen?
Das ist die Sache, ich kann schöne Bilder mit fast keiner Verzögerung bekommen, aber sie sind nicht sehr effektiv in der Praxis, wie ich in meinem Beitrag oben sagte. Wenn die durchschnittliche statistische Anzahl der Balken zwischen den Umkehrungen weniger als sechs beträgt, hat das System keine Zeit, sich wieder zu öffnen. Ich habe lange damit gekämpft und habe nichts Gutes erreicht, wenn ich nur Filtersignale verwendet habe.
Als Beispiel habe ich versucht, takei zu verwenden, d.h. Öffnen durch adaptive Filter und Schließen durch takei, das Ergebnis war sofort ermutigend, aber es war das erste Mal, dass ich sie verwendet habe und ich habe sie noch nicht herausgefunden.