Mashki und ich. Gefangen von der Illusion... - Seite 2
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Но скорее всего получится, что перед разворотом бывает флет или непонятно что (иногда тренд иногда флет - средняя температура по больнице)
Das passiert leider auch, bevor sich ein Trend fortsetzt :)
Das passiert leider auch vor der Trendfortsetzung :)
Wenn die Berechnung für Intraday-Frames erfolgt, ist das Ergebnis dasselbe. Die Volatilität schwankt im Laufe des Tages sehr stark, und derselbe Zeitrahmen trägt dem nicht Rechnung. In weniger volatilen Zeiten wird sich der Preis immer um einen längeren Zeitrahmen herum bewegen. Wir sollten also entweder die tägliche oder die Volatilitätsänderung berücksichtigen. Zum Beispiel durch Änderung des Pipeline-Zeitraums. Wir sollten Fälle für jede Stunde des Tages in Betracht ziehen.
Или отдельно рассматривать случаи для каждого часа суток.
Die Tageszeit ist ein separater Parameter, der überprüft werden kann.
...
или надо рассматривать дневки, или учитывать изменение волатильности.
Aus den Tagesausflügen kann man kaum Rückschlüsse ziehen, welche Statistiken es gibt. Aber nach Zusammenhängen zu suchen, ja, da stimme ich zu.
Ich habe nur subtil auf die Vorteile des RWB-Ansatzes gegenüber dem TRS angespielt. :)
Это можно проверить.Время суток отдельный параметр.
Genauer gesagt, nicht die Zeit, sondern die Volatilität des Instruments selbst. Übrigens hat es eine bemerkenswerte Eigenschaft - einen positiven Korrelationskoeffizienten zwischen benachbarten Proben in RPM. Daher ist sie leicht vorhersehbar, was die Erstellung von Frühindikatoren oder die Glättung der Volatilität selbst ohne spürbare FZ ermöglicht.Genauer gesagt, nicht der Zeitpunkt, sondern die Volatilität des Instruments selbst. Sie hat übrigens eine bemerkenswerte Eigenschaft - einen positiven Korrelationskoeffizienten zwischen benachbarten Stichproben in der RRR. Daher ist sie leicht vorhersehbar, was die Erstellung von Frühindikatoren oder die Glättung der Volatilität selbst ohne spürbare FZ ermöglicht.
Es wird von Stunde zu Stunde besser. Denn neben der Volatilität gibt es noch andere Eigenschaften der Zeit. Bestimmte Stunden sind eher flach, andere sind im Trend. Natürlich ist das Konzept des "Trending" und "Flat" in ihrer spezifischen Definition, aber es kann immer noch Auswirkungen auf das Preisverhalten in Bezug auf die Durchschnittswerte.
Ich habe in aller Eile die Protokolle vom 29.09.2009 bis heute durchlaufen lassen. Das mit MV gekennzeichnete Fenster ist das Winken mit einer Periode von 15, MV ist 5.
Die Beobachtungen sind 98300. Die "Kammer" sieht wie folgt aus.
Kolleginnen und Kollegen!
Was halten Sie von der Einteilung der Beobachtungen in Klassen?
Dieser Satz ist nicht in Klassen unterteilt. Und selbst der Versuch, dies zu tun, widerspricht dem eigentlichen Sinn des Begriffs.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen Bildern und den Marktzuständen?
Wo ist das tatsächliche Material, das statistisch repräsentativ ist?
Was wollen Sie mit der "Klassifizierung" dieser 4 Bilder erreichen, die sich zudem auf völlig unterschiedliche Gegenstände beziehen?
Lassen Sie uns versuchen, Logik statt Statistik zu verwenden. Was ist der Unterschied zwischen dem MA und dem offenen Preis?
MA(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Wie kann dieser Wert mit dem Trend des Nullbalkens in Verbindung gebracht werden?
P.S. Ich bin nicht abfällig, ich versuche nur, die Wahl dieses speziellen Wertes zu verstehen. Ausreden wie "die Bilder zeigen so und so" werden nicht akzeptiert. Auf den Bildern sieht es so aus, als ob die Kreuzungen der Balken gute Signale geben, aber das tun sie nicht.