Spread-Handel in Meta Trader - Seite 192
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Der Spread-Handel über CFDs ist Selbstbefriedigung.
Ich entschuldige mich im Voraus für die wahrscheinlich dummen Fragen... (Ich habe noch nicht genug Zeit, um den Stoff vollständig aufzunehmen)
Frage für leonid553
Gibt es eine Technik, um festzustellen, welcher ZI führend und welcher nachlaufend ist (d.h. Master- und Slave-Suche), um eine korrekte Eröffnung beim Kauf und Verkauf zu erreichen und die oben beschriebene Situation zu vermeiden?
Wir wissen nicht, was zu einer Verengung der Streuung führen wird (ob 1 ZI zum ersten zurückgeht oder 2 ZI zu 1 ZI aufschließen werden).
Der Spread-Handel über CFDs ist Selbstbefriedigung.
Ich habe es so geschrieben (es war unter Alkoholeinfluss, ich würde sagen, im Alkoholschock). Ich wollte niemanden persönlich beleidigen. Ich habe nur ein flüchtiges Gefühl ausgedrückt.
Nur für den Fall - Entschuldigung.
Eine andere Sache, die ich Sie fragen wollte, arbeiten auf M15, schauen Sie auf den Stand des Spreads auf einem höheren TF, wenn Sie die nächsten Positionen eröffnen oder achten Sie mehr auf den Spread/Cross Chart, abgesehen von der Saisonalität?
Frage an leonid553
Gibt es eine Technik, mit der man feststellen kann, welcher ZI führend und welcher nachlaufend ist (d.h. Suche nach Master und Slave), um eine korrekte Eröffnung sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf zu erreichen und so die oben beschriebene Situation zu vermeiden?
Wir wissen nicht, was zu einer Verringerung der Spanne führen wird (oder 1 FI wird zum ersten zurückkehren, oder 2 FI werden zu 1 FI aufschließen).
Im allgemeinsten Fall für Rohstoffspreads wird dies durch mehrjährige saisonale Trends bestimmt.
Typisches Beispiel. Für Kalenderspreads. Rinder LEZ1 - LEG2 (Dezember2011-Februar2012)
Kurz (ca. 3-4 Wochen) vor Ablauf des geschlossenen Z1-Vertrages beginnt sich der Spread in der Regel einzuengen. Das heißt, der nahe billigere Vertrag steigt schneller (oder fällt langsamer im Wert) als der ferne Vertrag:
Darüber hinaus wissen wir, dass die Preise für Lebendvieh seit Beginn der zweiten Dezemberdekade im Einklang mit den mehrjährigen saisonalen Trends gestiegen sind (siehe Pfeil):
So kann man hier mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass beide Kontrakte ab der zweiten Dezemberdekade im Preis steigen werden, wobei - der nahe Dezember-Z1-Rinderkontrakt schneller steigen wird als der ferne Februar-G2-Kontrakt.
D.h., entsprechend der Saisonalität im Dezember gibt es einen Grund, den Spread zu kaufen: KAUFEN LEZ1 - VERKAUFEN LEG2 bis zum 29. Dezember (30. - Verfall des Z-Kontrakts)
Das hängt von den spezifischen Werkzeugen ab.
Der Unterschied liegt vor allem in der Volatilität.
Für EURCHF - die Bewegungen sind in der Regel klein (wenn es keine Interventionen gibt) - ein paar Dutzend Pips pro Tag, nicht mehr und es gibt keine Notwendigkeit, die Situation auf höheren Zeitrahmen zu bewerten.
Bei anderen Währungspaaren besteht eine erhebliche Volatilität, und es kann notwendig sein, auf höhere Preise zu achten.
Ich handle nicht viel mit Währungen, sondern hauptsächlich mit Futures. Und Währungen sind manchmal nur nebensächlich.
Kein Problem - kommen Sie rein und beteiligen Sie sich an der Diskussion und dem aktuellen Handel:
http://www.procapital.ru/showthread.php?p=1171229&posted=1#post1171229