Warum funktioniert jede Strategie nur für eine begrenzte Zeit erfolgreich und hört dann auf zu funktionieren? - Seite 11
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.....Keine Strategie mit negativem MO wird von jedem "richtigen" MM gezogen.
Sie müssen nicht die ganze Macht von MM auf MO übertragen. Neben dem MO gibt es eine Menge interessanter Dinge in TCs, zum Beispiel den Z-Score. Wenn sie stabil und von Null verschieden ist, kann ein geeignetes MM eine negative MO in eine positive verwandeln.
Sie müssen nicht die gesamte Leistung des MM auf den MO übertragen. Neben dem MO gibt es noch viele andere interessante Dinge in TCs, wie zum Beispiel den Z-Score. Wenn sie stabil ist und sich von Null unterscheidet, kann das entsprechende MM eine negative MO in eine positive verwandeln.
Mit Beispielen wäre es überzeugender. =)
Mit Beispielen wäre es überzeugender. =)
Sie brauchen nicht überzeugt zu werden, wenn Sie mit Konzepten wie der Neigung des Systems zu Serien (Verluste/Gewinne) Z-Score vertraut sind. Oder umgekehrt: eine Veranlagung zur Wiederholung der Ergebnisse von Geschäften. Das ist besser für Sie und spart mir eine Menge Zeit. :)
Übrigens, weiß jemand, warum der Z-Score von der Anzahl der Trades abhängt? Je mehr Trades, desto mehr kann der Z-Score von 0 abweichen. Hat jemand darauf geachtet?
Mit zunehmender Versuchsreihe nimmt die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu. Die Anzahl der Tests in einer Serie sollte gegen unendlich gehen. Dies gilt für jede Art von Test.
Mit zunehmender Testreihe steigt die Zuverlässigkeit der Ergebnisse. Die Anzahl der Tests in einer Serie muss gegen unendlich gehen. Dies gilt für alle Arten von Tests.
Ja, aber in meinen Tests lag der Z-Score manchmal über 300. Im Durchschnitt schwankt der Z-Score bei einer Anzahl von Zehntausenden von Geschäften zwischen 10 und 100. Kann das so sein? Oder es handelt sich um einen Rechenfehler (obwohl ich alles 50 Mal überprüft habe und keinen Fehler gefunden habe).
Ja, aber in meinen Tests lag der Z-Score manchmal über 300. Im Durchschnitt lag der Z-Score bei einer Anzahl von Zehntausenden von Geschäften zwischen 10 und 100. Kann das so sein? Oder es könnte ein Fehler in meinen Berechnungen sein (aber ich habe es schon 50 Mal überprüft und keinen Fehler gefunden).
Eigentlich habe ich keine Ahnung, was ein Z-Score ist. :)
Aber mein Rat bleibt bestehen. Je größer die Anzahl der Tests ist, desto weniger wird das Gesamtergebnis durch einzelne falsche Daten beeinflusst.
Sie müssen nicht überzeugt werden, wenn Sie sich mit Konzepten wie der Veranlagung des Systems zu Serien (Verluste/Gewinne) des Z-Score vertraut machen. Oder umgekehrt: eine Neigung, die Ergebnisse von Geschäften zu wiederholen. Das ist besser für Sie und spart mir eine Menge Zeit. :)
Nein, das ist nicht das, was ich meine. Es wäre interessant, einen Bericht über ein solches System in der Praxis zu sehen. Sogar zwei Berichte. Eine mit Veranlagung und eine ohne. Um zu sehen, ob die Veranlagung gerechtfertigt ist. =)
Ja, aber in meinen Tests lag der Z-Score manchmal über 300. Im Durchschnitt lag der Z-Score bei einer Anzahl von Zehntausenden von Geschäften zwischen 10 und 100. Kann das so sein? Oder es könnte ein Fehler in meinen Berechnungen sein (aber ich habe es schon 50 Mal überprüft und keinen Fehler gefunden).
Fehler. Gemäß dem Link zu Roshs Artikel wird der Z-Score als die Anzahl der Sigmas der Standardnormalverteilung interpretiert, um die das tatsächliche Ergebnis vom bedingten Zufall abweicht. Ein Z-Score von 5 ist ungefähr dasselbe wie ein Z-Score von 100. In beiden Fällen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächliche Abfolge von Geschäften zufällig ist, vernachlässigbar.