Optimale Strategie unter statistischer Unsicherheit - unbeständige Märkte - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ja, wenn es eine Kante gibt, dann fällt die rechte Seite häufiger heraus.
Daher haben wir einen ähnlichen Algorithmus für Handelssysteme, von denen wir nicht im Voraus wissen, ob sie Verluste oder Gewinne machen, aber wir wissen im Voraus, dass sie entweder mehr vom Spread verlieren oder
sie werden profitieren
- Wenn das vorherige Handelssignal zu einem Verlust geführt hat, muss die nächste Position entgegen der vorherigen Interpretation des Handelssignals eröffnet werden.
- Wenn das vorherige Handelssignal zu einem Gewinn geführt hat, wird die nächste Position gegen die Interpretation des vorherigen Handelssignals eröffnet.
Daher haben wir einen ähnlichen Algorithmus für Handelssysteme, von denen wir nicht im Voraus wissen, ob sie Verluste oder Gewinne machen, aber wir wissen im Voraus, dass sie entweder mehr Spread verlieren oder einen Gewinn machen werden.
- Wenn das vorherige Handelssignal zu einem Verlust führte, sollte die nächste Position gegen das vorherige Handelssignal eröffnet werden.
- Wenn das vorherige Handelssignal zu einem Gewinn geführt hat, muss die nächste Position auf die gleiche Weise eröffnet werden wie bei der vorherigen Interpretation des Handelssignals
Es gibt Nuancen, nämlich die Größe des Spreads. Je kleiner der Spread ist, desto geringer ist der Gewinn bei einer solchen Strategie. Daher kann sogar die Streuung unzureichend sein.
Also besser noch auf Geschichte testen und die Seite identifizieren :)
Der Ertrag ist sehr gering. Aber es ist positiv, ja.
Es gibt Nuancen - insbesondere die Größe der Spanne.
Es hat nichts mit der Größe der Streuung zu tun... wird er eine Wette auf das gesamte Depot abschließen und aus dem Markt aussteigen... denn es ist leicht, 2 oder 3 Mal hintereinander auf die "nicht schwere" Seite zu fallen... je nachdem, wie wenig schwer es ist...
Es gibt Nuancen - insbesondere die Größe der Spanne. Der Punkt ist, dass die Gewinne aus einer solchen Strategie umso geringer sind, je kleiner der Spread ist. Aus diesem Grund haben wir vielleicht nicht einmal genug Energie für die Verbreitung.
Es ist also besser, es an der Geschichte zu testen und die Seite zu definieren :)
Ich erwähnte die Streuung.
Und wie sieht es mit Tests in der Vergangenheit aus? Wir haben schon oft gesehen, dass der Test eine bestimmte Aussage trifft, und dann dreht sich der Markt und das Gegenteil passiert. Zum Beispiel TS für einen Rebound von Kanälen. Wir haben es an der Geschichte getestet und einen erstaunlichen Gewinn erzielt. Wenn wir es auf das reale Konto setzen, endet die Seitwärtsschleife, die Trends fangen an, sich umzukehren und wir müssen in die entgegengesetzte Richtung handeln, d.h. Kanaldurchbruch, weil das System versagt.
Wir wissen also nicht im Voraus, wie wir Signale eindeutig interpretieren können, um die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion zu maximieren.
Die Tatsache, dass die Rentabilitätserwartungen niedriger sind als die eines "Fit", ist verständlich: Jede Absicherung führt immer zu einer geringeren Rentabilität im Gegenzug zu mehr Zuverlässigkeit. Daher ist weniger besser, aber im Gewinn (und manchmal nicht einmal in einen Drawdown zu bekommen, sondern auf Null zu halten und das Ergebnis).
Daraus ergibt sich ein ähnlicher Algorithmus für Handelssysteme, von denen wir nicht im Voraus wissen, ob sie Verluste oder Gewinne machen, aber wir wissen im Voraus, dass sie entweder mehr als den Spread verlieren werden, oder
sie werden profitieren
- Wenn das vorherige Handelssignal zu einem Verlust geführt hat, muss die nächste Position entgegen der vorherigen Interpretation des Handelssignals eröffnet werden.
- Wenn das vorherige Handelssignal einen Gewinn ergab, sollte die nächste Position gegen das vorherige Handelssignal eröffnet werden.
Hier ist eine einfache Abfolge von "Kopf" und "Zahl": ORORORORORORORORORORORORORO
Das heißt, wir haben: 20 Ereignisse, von denen 9 Kopf und 11 Zahl sind.
Ich hoffe, dass Sie den bestehenden statistischen Vorteil von "Zahl" gegenüber "Kopf" nicht leugnen werden. Alles, was bleibt, ist, nach dem vorgeschlagenen System zu wetten und sich von seiner Unrentabilität zu überzeugen.
Die Ratewahrscheinlichkeit in diesem System, wenn die nächste Wette auf der vorherigen gemacht wird, ist p^2+q^2, zum Beispiel, wenn wir eine Münze 2/3 verbogen haben, d.h. die Wahrscheinlichkeit 0,66, dann ist die resultierende Wahrscheinlichkeit 0,55.
Von dort aus können Sie den Erwartungswert berechnen.
Modellversuche haben zu ähnlichen Ergebnissen geführt.
Übrigens spielt es keine Rolle, in welche Richtung die Münze gebogen wird. Wichtig ist, dass die Quoten gleich sind.
Übrigens spielt es keine Rolle, in welche Richtung die Münze gebogen wird.
Die Hauptsache ist, dass sie notwendigerweise verbogen, d.h. falsch sein muss. Je kurviger sie ist, desto höher ist die Erwartung.
Die Hauptsache ist, dass sie notwendigerweise verbogen, d.h. falsch sein muss. Je krummer sie ist, desto höher ist die Erwartung.
Ja, zumindest nach den Formeln sieht es so aus.
Ja, zumindest laut den Formeln funktioniert das so.
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
D.h. bei p gleich 1 oder 0 erhalten wir die Gewinnwahrscheinlichkeit 1 - absoluter Gewinn, egal welche Seite mit 100%iger Garantie fällt. Die geringste Wahrscheinlichkeit ist 0,5, wenn p = q = 0,5, d. h. wenn die Münze vollkommen richtig liegt, wird das Spiel zum Martingal und die Erwartung ist 0.
In allen Fällen handelt es sich um eine Win-Win-Strategie, denn im schlechtesten Fall haben wir einfach nichts und verlieren nichts, während wir in allen anderen Fällen einen Gewinn erzielen.