Damit das klar ist: Funktionieren Muster? Diskutieren wir) - Seite 11
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Stimmt, das ist nicht einfach. Aber wenn Sie die Gründe kennen, warum Ihr Algorithmus profitabel ist, dann ist die Programmierung des Fehlens der richtigen Marktbedingungen kein großes Problem. Ich habe nicht über den allgemeinen Fall geschrieben, sondern über meinen im Besonderen. Mein TS funktioniert folgendermaßen.
>> man kann nicht alles machen...
Ich habe ein Handelssystem entwickelt, das auf dem Werfen einer Münze basiert (zufälliger Prozess, und das ist kein Witz), auf einigen Serien von Zufallszahlen ist in der Lage, den Aufwärtstrend in der Rentabilität von 200-300 Geschäften (!) zu zeigen, (bei einem Gewinn gleich Verlust), und dies trotz der Tatsache, dass das System eine absichtlich zufällig ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sprechen Sie von der Möglichkeit der Gesamtrentabilität bei einem Zufallsprozess?
Sergey, der Schlüsselsatz ist hier hervorgehoben:
Ich weiß nicht, wie C-4 Ihre abfällige Frage angesichts dieser Hervorhebung beantworten wird.
Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie die Möglichkeit einer statistisch signifikanten Rentabilität bei einem Zufallsprozess behaupten?
Ja, das tue ich, und ich kann es sogar beweisen.
Sie als Programmierer wissen, dass der EA keine echte Münze werfen kann. Es handelt sich um einen elektronischen EA, der die Funktion rand() als Münze verwendet. Auch hier wissen Sie, dass die Funktion rand() Pseudo-Zufallszahlen ausgibt. Das heißt, es gibt ein riesiges Array (etwa vier Milliarden Zahlen, je nach Implementierung der Funktion), und die Funktion rand() gibt diese Zahlen einfach ab einem bestimmten Punkt aus. Dieser Startpunkt wird mit einer anderen Funktion srand() gesetzt. Da der Expert Advisor eine streng begrenzte Anzahl von Zufallszahlen verwendet, die der Anzahl der Trades entspricht (jeder Trade hat seine eigene Zufallszahl), wählen wir nach dem Zufallsprinzip (Fundamentalpunkt) den Referenzpunkt aus, ab dem wir eine Reihe von Zufallszahlen erhalten. Das Rentabilitätsdiagramm ist sehr stark (bei einigen Kombinationen von Gewinn/Verlust) von einer bestimmten Reihe von Zufallszahlen abhängig. Das ist genau der technische Punkt, den ich meinte, als ich sagte: "bei einer Reihe von Zufallszahlen".
Hier ist ein weiteres interessantes Diagramm: das Diagramm des Gewinns/Verlusts bei einer Münze. Es handelt sich um einen absichtlich zufälligen Prozess, aber das Renditediagramm zeichnet eindeutig so genannte technische Analysemuster wie "Kopf und Schultern", "Doppel-Top/Top-Tal", Elliot-Wellen, Trendkanäle und vieles mehr. Ich bin mir sicher, dass technische Indikatoren wie der MACD, wenn wir sie mit diesem Diagramm verbinden, ebenfalls großartige Einstiegssignale wie Konvergenz/Divergenz liefern werden. Halb im Scherz habe ich versucht, eine "technische Analyse" eines Diagramms mit einer absichtlich zufälligen Struktur durchzuführen. Wie sich herausstellte, war es verdammt lustig. Auf ihm (dem Diagramm) können wir deutlich einen Aufwärtstrend mit einer Dauer von etwa 500 Trades von nicht weniger als 2,5 Jahren sehen (wir können von einer repräsentativen Stichprobe sprechen, ich denke, das ist es, was Sie wahrscheinlich mit dem Wort "statistisch" gemeint haben), und das ist! Zwar ist der Gewinn hier geringer als der Stopp, aber das ändert nichts am Kern der Sache.
Was gibt es da hundertmal zu erklären, wenn man es selbst viele Male ausprobieren kann. Ich gebe Ihnen dieses "Wunder des Teufels" und Sie werden sehen, was ein zufälliger Aufwärtstrend ist. Und welche gängigen Missverständnisse damit verbunden sind.
Um also zusammenzufassen, C-4, was Sie gesagt haben.
1. Der in MQL implementierteZufallszahlengenerator ist ein Pseudozufallsgenerator mit einer Serienlänge von 10^9. Dagegen ist nichts einzuwenden.
2.DAS RENTABILITÄTSDIAGRAMM DES WERFENS EINER MÜNZE. Es handelt sich zwangsläufig um einen Zufallsprozess, aber die Grafik der Renditen zeigt deutlich die so genannten Zahlen.
Auch das ist richtig und beweist, dass alle TA-Zahlen auf Betrug beruhen - sie sind keinen Cent wert, weil sie mit der gleichen Häufigkeit im Diagramm eines Zufallsprozesses auftreten, bei dem es statistisch unmöglich ist, zu gewinnen oder zu verlieren (das ist in der Spieltheorie nachgewiesen). Außerdem kann ein Graph eines Zufallsprozesses alles zeichnen, solange er lang genug ist. In diesem Sinne, wenn Sie jeden Buchstaben des Alphabets mit einer Kombination von 0-1 kodieren und die Preisschritte in plus -1 und in minus - 0 setzen, dann können Sie offensichtlich eine untrennbare Handlung für eine Din-Serie mit einer EXAKTEN Wiedergabe des Inhalts der Bibel finden!
Und die Trends, die Sie in Ihrem gelegentlichen BP hervorgehoben haben, nennt man stochastisch. Mit ihnen kann man kein Geld verdienen, weil man nicht weiß, wann sie beginnen und wann sie enden werden. Bei einem ausreichend langen BP bringt der Handel mit solchen Trends nicht mehr als 1/n Gewinn, wobei n die Anzahl der durchgeführten Transaktionen ist, d.h. er tendiert gegen Null. Dies steht im Gegensatz zu deterministischen Trends, mit denen man Gewinne erzielen kann und sollte. Die genaue Identifizierung solcher Trends bei den Kursen ist die Hauptaufgabe eines echten Händlers.
Das ist alles für den Moment.
Völlig richtig!!!
IMHO zum Thema der Branche:
Was ist ein Muster?
Es handelt sich um eine notwendige, wesentliche, ständig wiederkehrende Beziehung von Phänomenen (d. h. einen Zyklus), nicht wahr?
Wenn ja, dann ist die universelle Formel zur Beschreibung einer 100%igen Regelmäßigkeit auf dem Markt(und überall sonst) sehr einfach: for(int i=1;i<=1;i++) ;)
Alles ist zu 100 % wiederholbar, egal wie man es dreht und wendet, also funktionieren Muster, und es gibt sie überall ;)
Was sagen Sie zu Mustern im Allgemeinen?
Bislang habe ich nur ein Muster festgestellt. Es ist so, dass jeder Trend immer mindestens 38,2 % zurückgeht. Manchmal mehr, aber nie weniger. Die anderen so genannten Muster werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % bestätigt.
Welche Muster kennen Sie also? Die Tatsache, dass die Head & Shoulders Figur immer eine Umkehr vorhersagt, ist kein Muster, da sie nicht immer eine Umkehr vorhersagt. Oder vielleicht sagt der MA, der den Preis von unten nach oben kreuzt, den Beginn eines Aufwärtstrends voraus? Auch das ist 50/50. Und es handelt sich sicherlich nicht um ein Muster. Auch alle anderen superkomplexen Indikatoren und Systeme können kein Muster finden und die Zukunft vorhersagen. Das einzige Muster, das ich gefunden habe, ist, dass jeder Trend früher oder später um mindestens 38,2 % zurückgeht. Aber selbst die Kenntnis dieses Musters reicht nicht aus, um einen Gewinn zu erzielen.
Ach ja, es gibt noch ein weiteres Muster. Die Ablagerung folgt immer dem Weg des geringsten Widerstandes, d. h. sie geht immer nach unten.
Der Markt als "chaotisches Wedeln mit dem Schwanz"
Was halten Sie von den verschiedenen Mustern?
Siehst du sie?)
Der Markt ist voll von so vielen Mustern, dass man nie weiß, welches davon funktioniert))) Man muss nach einem Muster unter den Mustern suchen))) und so weiter und je tiefer, desto besser)) denke ich)