Randeffekt auf dem Weg zum GRAAL
Frage: Hat jemand andere Methoden zur Annäherung von Funktionen oder zum Auffinden von Extrema ausprobiert?
Oder ist es ein hoffnungsloser Fall?
Oder ist es möglich, sich etwas einfallen zu lassen?
Ich habe vor kurzem Statistiken für einen Indikator gesammelt - bei welchen Werten die Wahrscheinlichkeit eines Preisanstiegs (-rückgangs) höher ist. Die Kurve erwies sich als ungleichmäßig. Ich habe erfunden, um es auszugleichen. Es scheint zu klappen. Die Methode ist einfach: Ich nehme 3 betrachtete Werte a, b, c. Berechnen Sie den Durchschnitt der Extremwerte (a+c)/2. Wenn er größer als der Mittelwert b ist, addieren wir ihre halbe Differenz zum Mittelwert (d. h. wir erhöhen b = b + ((a+c)/2 - b)/2) und verringern die Extremwerte (a = a - ((a+c)/2 - b)/4, c = c - ((a+c)/2 - b)/4). Dadurch wird das Diagramm geglättet, aber die Spitzen gehen verloren (aber das ist genau das, was ich wollte).
double raznicha; // Наша разница значений через исследуемое
for (j = 2; j <= step-1; j++) // Пробегаемся по числу отрезков индикатора от 1 до последнего, т.е. [a - step; a = max]
{
raznicha = LOG_norm_Bay[j] - (LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2;
LOG_norm_Bay[j] =(LOG_norm_Bay[j-1] + LOG_norm_Bay[j+1])/2; // Среднее значение есть среднее из крайних
LOG_norm_Bay[j-1]= LOG_norm_Bay[j-1] + raznicha/2;
LOG_norm_Bay[j+1]= LOG_norm_Bay[j+1] + raznicha/2;
}
Die Klage ist erfolglos und ist eine Folge der grundsätzlichen Unmöglichkeit, in die Zukunft zu schauen. Deshalb kann der Randeffekt unabhängig von einer Glättungsmethode nicht grundsätzlich eliminiert werden, aber er kann auf ein theoretisches Minimum reduziert werden, was jedoch keinen signifikanten Handelsvorteil bringt.
Das ist verständlich, aber es gibt die Möglichkeit, entweder den Fehler zu verringern oder das nächste Ergebnis des Indikators vorherzusagen und das ursprüngliche Signal durch den vorhergesagten Teil zu glätten. Wirklich, das habe ich noch nicht ausprobiert.
1) Ich habe versucht, sie zu verringern. Ich habe eine gewisse Regelmäßigkeit festgestellt, dass der Fehler immer das gleiche Vorzeichen hat wie der ursprüngliche Indikator und gleichmäßig ist
sinkt vom Maximalwert am letzten Ausgang auf den Minimalwert am Ausgang i-10. Aber wie man diesen Wert findet, habe ich nicht gefunden.
2) Ich habe auch versucht, die Länge der Transformation zu variieren. Die Wavelet-Transformation selbst hängt von der Länge des Eingangsvektors ab.
In diesem Fall können wir mit Hilfe der Vektor-Distanz-Methode die dem aktuellen Vektor am nächsten liegende Transformation finden.
Aber ein Wavelet ändert oft seine Richtung an den Extrempunkten und der darauf basierende Handel ist nicht sehr erfolgreich.
Übrigens, hat jemand nur ein zentriertes Close-Signal als Indikator verwendet?
Die Verteilung ist gaußförmig, und es besteht nur eine geringe Korrelation.
Kürzlich habe ich Statistiken für einen Indikator gesammelt - bei welchen Werten die Wahrscheinlichkeit eines Preisanstiegs (-rückgangs) höher ist. Die Kurve erwies sich als sprunghaft. Ich dachte daran, sie zu glätten. Es scheint zu klappen. Die Methode ist einfach: Ich nehme 3 betrachtete Werte a, b, c. Berechnen Sie den Durchschnitt der Extremwerte (a+c)/2. Wenn er größer als der Mittelwert b ist, addieren wir ihre halbe Differenz zum Mittelwert (d. h. wir erhöhen b = b + ((a+c)/2 - b)/2) und verringern die Extremwerte (a = a - ((a+c)/2 - b)/4, c = c - ((a+c)/2 - b)/4). Dadurch wird die Handlung flüssiger, aber es gibt keine offensichtlichen Sprünge mehr (aber das ist genau das, was ich wollte).
Die Glättung ergibt immer noch eine gestrichelte Linie, keine glatte Kurve.
Aber die Idee ist nicht schlecht, ich werde sie ausprobieren.
Sonst funktioniert es nicht :((. Entschuldigung. Jede Glättung führt zu einer Verzögerung. Rechnen Sie selbst. Im Moment haben Sie, wenn auch nicht explizit, eine Passung zur Geschichte. Bei jeder Normalisierung werden sich die Hochs und Tiefs einpendeln. Und dann wird es genauer sein, aber nicht mehr im +. Vielleicht sollten wir anstelle der Erhöhung und Verringerung des Signals das Niveau verwenden, über das der Indikator hinausgeht. (Ich mache mir auch Sorgen um die Streuung, es sind nur 2 Punkte, sonst wäre ich in Sotschi. Aber die Verringerung "meiner" Glättung führt zu den Signalen von 1barrel, während die Erhöhung - zur Verzögerung).
Es wird sonst nicht funktionieren:((. Entschuldigung. Jede Glättung führt zu einer Verzögerung. Rechnen Sie selbst. Im Moment haben Sie eine implizite, aber nicht explizite Anpassung an die Geschichte. Bei jeder Normalisierung werden sich die Hochs und Tiefs einpendeln. Und dann wird es genauer sein, aber nicht mehr im +. Anstatt das Signal zu erhöhen oder zu verringern, sollten wir vielleicht den Wert festlegen, über den der Indikator hinausgeht. (Ich mache mir auch Sorgen um die Streuung, es sind nur 2 Punkte, sonst wäre ich in Sotschi. Aber eine Verringerung der Glättung führt zu 1bp-Signalen, während eine Erhöhung der - Verzögerung).
Das Überschreiten von Ebenen führt nicht zu einem sehr attraktiven Ergebnis. Daran habe ich auch schon gedacht.
Im Indikator gehorcht die Verteilung der Höchst- und Tiefstwerte einem Gaußschen Gesetz, nur mit unterschiedlichen MO.
Die Höchstwerte liegen bei etwa 0,3, die Tiefstwerte bei -0,3.
Je höher der Balken ist, desto zuverlässiger sind die Signale und desto weniger sind sie.
Und es ist nicht interessant, 200 Punkte pro Monat zu verdienen :)
Ja, leider gibt es entweder Verzerrungen oder Verzögerungen.
Und 200 Pips im Monat zu verdienen ist nicht interessant :)
Wenn es 200 +/-500 sind, ist es uninteressant, wenn es 200 +/-10 sind, dann sind Sie bald wie Soros.
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Meine Herren, guten Tag.
Ich arbeite an einer umgekehrten MTS. Expert Advisor gibt BUY- und SELL-Signale und das System kehrt die Trades um
abhängig von diesen Signalen.
VERKAUFEN erscheint beim Höchststand des Indikators, KAUFEN beim Tiefststand. Dieser Indikator ist ein proprietärer Indikator, der auf
auf mehreren Schiebereglern, der die Dynamik der Preisänderungen darstellt (ähnlich wie der RSI, aber nicht dieser).
Der Indikator selbst ist verrauscht, daher wurde versucht, Tiefpassfilter und Wavelets zur Glättung zu verwenden.
Die Glättung durch Wavelets war am erfolgreichsten, aber der Kanteneffekt (Verzerrung an den Extrempunkten) macht alles zunichte.
Ich habe ein Experiment gemacht: Annäherung eines Indikators durch Wavelets von 2000 bis 2008 auf EURUSD in einem einminütigen Zeitrahmen.
Das System liefert im Durchschnitt 2000-4000 Punkte pro Monat ohne MM oder andere Zusatzstoffe. Reiner Berater.
Die Kurve des Saldenwachstums ist glatt und fast gerade.
Natürlich gibt es keinen Grund zur Freude, denn im realen Online-Handel bringt der Edge-Effekt nur Minuspunkte.
Frage: Hat jemand andere Methoden zur Annäherung von Funktionen oder zum Auffinden von Extrema ausprobiert?
Oder ist es ein aussichtsloser Fall?
Oder ist es noch möglich, sich etwas einfallen zu lassen?