Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 78
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Neutron, sind Sie auf dieses Buch gestoßen?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
Nein. Leider habe ich es nicht in der Hand. Ich denke, du könntest Mathemata fragen.
Offensichtlich muss ich nun doch in das Geschäft des Zeckensammelns einsteigen.
Und das zu Recht!
Offensichtlich bin ich noch nicht dahinter gekommen, warum die Frage "nicht rhetorisch" war. Tippen Sie mal wieder.
Betrachten Sie die First Difference Distribution Function der Transaktionsreihen (Eintritts-/Austrittspunkte, rote Quadrate in Abb. 2), denn diese müssen prognostiziert werden, nicht die Reihe der Quotientenextrema:
Sie können sehen, dass es nahe am "Regal" liegt und es keine Probleme mit der "Ausrichtung" gibt. Nur, um es in den Bereich von +/- 1 zu bringen. Darauf wollte ich Sie aufmerksam machen.
1. Wie kann H < 2 sein, wenn das minimal mögliche H=1 (d.h. ein Punkt) ist? Wenn H im Angebotspreis enthalten ist, wie kann es dann > 2 sein?
2. Bisher habe ich die Daten, die in das Eingaberaster eingespeist werden, durch die verdoppelte Volatilität der untersuchten Reihen normalisiert, wie geht das jetzt? Ich gehe davon aus, dass dies auch der Fall ist (diese ganze Verwirrung wurde durch die 2H-Kontroverse ausgelöst) -:)
Dennoch ziehe ich es vor zu fragen.
Sehen Sie sich die Kagi-Konstruktionen (in schwarz) an:
2. In diesem Fall reicht eine Normalisierung auf H oder 2H (siehe Abb. 1) aus, um die Eingabedaten (Reihen von Transaktionen) für NS zu normalisieren.
... und ein Konsilium von Mathematikern mit Messern in der Hintergasse.
Ja, solange es kein Beischlaf ist :-)
Hier sehen Sie, wie die auf EURJPY-Ticks aufgebaute Transaktionsreihe für H=10 Pips ohne Bezug zur Zeitachse aussieht:
Einverstanden, Kollegen, das Auge hat etwas, woran es sich festhalten kann... Pastuchow selbst stellt fest, dass der beste TS bei einem solchen Algorithmus der Preisreihenaufschlüsselung der vorzeichenvariable ist (immer auf dem Kopf stehend). Bei einer großen Stichprobe ergibt sich ein statistisch signifikanter Vorteil gegenüber allen anderen TS. Pastuhovs Supervisor erwähnte einmal, dass es keinen profitableren TS auf der rechten Seite von Kotir gibt (nicht in der Geschichte)... Allerdings stimme ich der Bemerkung von grasn zu, dass die tatsächliche Rentabilität der Strategie gering ist (verglichen mit der Provision von DC). Wahrscheinlich aus diesem Grund spekulierte der Verfasser der Dissertation auf den letzten Seiten seiner Arbeit selbst über die mögliche Nützlichkeit der Identifizierung signifikanter Muster in einer Reihe von Transaktionen.
Im Allgemeinen, wenn man die Behauptung aufstellen und streng beweisen würde, dass eine solche Partitionierung des Quotienten die profitabelste aller möglichen TA-Konstruktionen ist. Dann könnten wir ein für alle Mal alle Arten von Fibo-Levels, Unterstützungs-Widerstandslinien, Alligatoren, Kopf-Schultern usw. vergessen und unsere Anstrengungen auf die Hauptrichtung des Angriffs konzentrieren.
Zum besseren Verständnis nehmen Sie alle Moduli der Seitenlängen von Kagi-Konstruktionen in Matcadet und teilen Sie die erhaltene Zahl durch den Teilungsschritt H. Sie erhalten den Wert von etwas weniger als 2. Übrigens, wenn wir von diesem Wert zwei nehmen und den Modulus der erhaltenen Zahl mit H multiplizieren, erhalten wir eine Schätzung der durchschnittlichen Rendite (Pips pro Handel) dieser Strategie für das ausgewählte Instrument und den gegebenen Handelshorizont H.
Die Moduli der Längen von Kagi-Positionen sind die ersten Differenzen einer Reihe von Kagi-Positionen. Ich habe sie noch nicht, deshalb habe ich Module der ersten Differenzen einer Reihe von Transaktionen hinzugefügt (Module einer Kagi-Reihe sollten im Durchschnitt 2H mehr sein). Das Ergebnis ist 500 und ein Penny.
Hier ist First die erste Differenzreihe von Transaktionen, 21 ist der h-Schwellenwert (in diesem Fall entspricht er 7 Spreads, d. h. 21 Punkten)
Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass Sie auf den Durchschnitt achten sollen. Teilen Sie alles durch die Anzahl der Segmente.
Ja, das Ergebnis ist 1,015.
An dieser Stelle wird vorgeschlagen, die Überlegungen zur vertikalen Gliederung (vorübergehend) einzustellen und zu den NS zurückzukehren. Zweilagig zu machen. Ich bin noch nicht bereit, die Daten zu verarbeiten, da die für die Verarbeitung geeigneten Daten praktisch nicht vorhanden sind.
Übrigens, meine Herren, eine Frage an alle:
Wo kann ich die Geschichte des Teakholzes finden (für Experimente... -:))?
Ja, das Ergebnis ist 1,015.
An dieser Stelle wird (vorläufig) vorgeschlagen, die Überlegungen zur vertikalen Unterteilung vorerst einzustellen und zum NS zurückzukehren. Zweilagig zu machen. Ich bin noch nicht bereit, die Daten zu verarbeiten, da die für die Verarbeitung geeigneten Daten praktisch nicht vorhanden sind.
Übrigens, meine Herren, eine Frage an alle:
Wo kann ich die Geschichte des Teakholzes finden (für Experimente... -:))?
Und das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wenn es in einer bestimmten Sekunde keine Transaktionen gab, gibt es auch keine Preisdaten, richtig? Die Tick-Historie wird also von einem Maklerunternehmen zum anderen sehr unterschiedlich sein - habe ich Recht?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wenn das DC zu einer bestimmten Sekunde keine Transaktionen durchführt, wird es auch keine Preisdaten übermitteln, nicht wahr? Die Tick-Historie wird sich also von einem Broker zum anderen erheblich unterscheiden - verstehe ich das richtig?
Ja, natürlich. Jedes Maklerunternehmen hat seinen eigenen Filter, und die Einstellungen dieser Filter sind für die verschiedenen Maklerunternehmen unterschiedlich. Außerdem unterscheiden sich die Politik und die Bedingungen einiger Maklerunternehmen ebenfalls. Diese Vielfalt an Möglichkeiten, den Menschen auf ehrliche Weise Geld abzuknöpfen, spiegelt sich in den Angeboten wider, die die Maklerfirmen ihren Kunden machen. Bei einigen Maklerunternehmen erhalten nicht alle Kunden die gleichen Angebote. Das heißt, auch sie (d. h. wir) sind in Gruppen eingeteilt. Jemand bekommt Filter A, jemand bekommt Filter B, und jemand Interbank... Abhängig von der Höhe der Einlage und den potenziellen DC-Handelsfähigkeiten des Eigentümers.
Im Allgemeinen, wenn wir die Aussage, dass eine solche Kotir-Teilung die profitabelste aller möglichen TA-Konstruktionen ist, strikt beweisen, dann können wir ein für alle Mal alle Arten von Fibo-Levels, Unterstützungs-Widerstandslinien, Alligatoren, Köpfe und Schultern usw. vergessen und unsere Bemühungen auf die Hauptrichtung des Angriffs konzentrieren.
Ich habe diesen ganzen Unsinn schon vor langer Zeit aufgegeben! Vielleicht braucht jemand eine mathematische Rechtfertigung für die Unrentabilität bekannter Ansätze, aber ich brauche sie nicht. Die Praxis der Massenverluste reicht aus, um zu verstehen, dass es sinnlos ist, in einem dunklen Raum nach einer schwarzen Katze zu suchen, vor allem, weil sie nicht da ist (und nie da war). Die Frage sollte meines Erachtens auf einer etwas anderen Ebene gestellt werden:
Inwieweit sind die historischen Daten eines Segments N (und nicht mehr) für die Vorhersage des nächsten Segments geeignet? Warum wird ein Segment gut vorhergesagt und das andere überhaupt nicht, und Ermittlung von Bereichen mit mehr als 50 % Vorhersagekraft. Arbeiten Sie daran und rauchen Sie den Rest der Zeit Bambus.
Ja, das Ergebnis war 1,015.
Wo kann ich einen Zeckenverlauf (für Experimente... -:)) finden?
Es hätte 2 sein sollen. Haben Sie den Betrag vielleicht durch 2H statt durch H geteilt?
Ich habe eine Datei mit EURUSD-Ticks für ein halbes Jahr angehängt. Dateiformat: Datum, Uhrzeit, Sekunden (seit 1970), Ask, Bid.
P.S. Im obigen Beitrag habe ich eine Methode zur Schätzung der Rentabilität eines TS auf der Grundlage des Kagi-Splittings vorgestellt. Ich möchte klarstellen, dass es sich hierbei um eine Schätzung der maximalen Rendite handelt. Realistischerweise wird er aufgrund der unvermeidlichen Prognosefehler bei den erwarteten Bewegungen einer Reihe von Transaktionen niedriger ausfallen.
Es hätte 2 sein sollen. Haben Sie die Summe durch 2H statt durch H dividiert?
Nein, ich teile durch H :
Mein Ergebnis hängt von der Größe von H ab. Vielleicht liegt es an den Daten, oder vielleicht ist es mein Fehler, aber ich kann sie noch nicht finden. Vielleicht liegt es daran, dass ich keinen Cagi-Split verwende, sondern einen Split über eine Reihe von Transaktionen? Schauen Sie sich bitte mein Angebot an, wenn Sie die Zeit haben. Dort ist es ziemlich einfach.
Übrigens, sehen Sie, was für ein charakteristisches Bild ich von der Verteilung der ersten Differenzreihe über eine Reihe von Transaktionen erhalte, wenn ich eine vertikale Aufschlüsselung der Minuten mit einer Spanne (3 Punkte) vornehme:
Danke für die Zecken!
Vielleicht liegt es daran, dass ich keine Kagi-Unterteilung verwende, sondern eine Unterteilung in eine Reihe von Transaktionen?
Die Bewertung sollte für eine Kagi-Untergliederung und nicht für eine Reihe von Transaktionen vorgenommen werden.
Ich habe das Kagi gemacht. Jetzt liegt sie knapp über 2(2,153), dann kommt sie näher an 2 heran, dann weiter weg, je nach H , aber immer knapp über 2