Eine "Break-even"-Strategie

 

Ich werde versuchen, die Bedeutung der Strategie zu erklären. Auf ein bestimmtes Signal hin platziert der EA einen Kaufauftrag mit 0,01 Lot, nehmen wir an, der Preis ist gefallen und hat sich ein wenig von der offenen Position entfernt, dann setzt der EA 0,02 Lot in die Verkaufsposition, um den ersten Verkaufsauftrag auszugleichen, wenn er ein bestimmtes Niveau erreicht. Wenn der Kurs wieder fällt und das Niveau der ersten Order erreicht, platziert der Expert Advisor eine Verkaufsorder über 0,03 Lots, um die verlorene Verkaufsorder über 0,02 Lots zu kompensieren, und so weiter, bis der Kurs den Korridor von H Pips verlässt. Das Problem bei dieser Strategie ist, dass das Volumen der Lose exponentiell geöffnet wird, aber mit einem bestimmten H (sollte hoch genug sein) und einer anfänglich hohen Einzahlung können Sie gute Ergebnisse erzielen. Diese Strategie eignet sich gut für Tage mit hoher Volatilität, und es spielt keine Rolle, in welche Richtung der Kurs geht. Bei dieser Strategie ist es auch möglich, die Verluste zu begrenzen, indem die Eröffnung einer Order bei Erreichen eines bestimmten Lotvolumens verboten wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs lange Zeit im Bereich von 100 Punkten schwankt, ist gering, und er wird entweder steigen oder fallen. Hier sind zwei Diagramme mit unterschiedlichen Parametern für 2008.



 

Ist es nicht besser, einen Auftrag zu schließen, wenn der Preis in die falsche Richtung gegangen ist, und sofort einen Auftrag in die entgegengesetzte Richtung mit einer 1,2 Mal größeren Menge als die, die Sie gerade geschlossen haben, zu eröffnen? Dann werden sich die Lose nicht exponentiell anhäufen. Es sollte dasselbe sein. Oder habe ich etwas missverstanden?

 

So etwas habe ich auch schon gemacht.

Nur war das vor 2008. In den flachen Zeiten gab es eine Menge Gegenpositionen.

Und das Los und die Einlage wachsen schnell, ebenso wie der schwimmende Verlust in Losen.

Vielleicht ist 2008 ein gutes Trendjahr für sie.

Die besten Ergebnisse wurden bei Funtecak, dem explosivsten Instrument, erzielt.

Aber trotzdem war es unmöglich, einen harten Platten durch irgendwelche Filter zu vermeiden.

 
goldtrader >> :

So etwas habe ich auch schon gemacht.

Nur war das vor 2008. In den flachen Zeiten gab es eine Menge Gegenpositionen.

Und das Los und die Einlage wachsen schnell, ebenso wie der schwimmende Verlust in Losen.

Vielleicht ist 2008 ein gutes Trendjahr für sie.

Die besten Ergebnisse waren bei Funtecak das explosivste Instrument.

Aber trotzdem konnten keine Filter die harte Wohnung vermeiden.

Und wenn man die Korridorhöhe über die Höhe der Wohnung legt

 
zxc >> :

Wäre es nicht besser, einen Auftrag zu schließen, wenn sich der Kurs in die falsche Richtung entwickelt hat, und sofort einen Auftrag in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen? Dann werden sich die Lose nicht exponentiell anhäufen. Es sollte dasselbe sein. Oder habe ich vielleicht etwas übersehen?

Wir könnten auch schließen, aber das Wesentliche wird dasselbe sein.

Wenn wir ein 0,01-Lot zum Kauf eröffnen, der Kurs um X Pips in die falsche Richtung geht, eröffnen wir ein 0,02-Lot zum Verkauf. Wenn wir die 0,01-Bye-Order schließen und 0,01 zum Verkauf eröffnen, ist unser Saldo gleich.

Wie sich so ein MTS in einer Wohnung verhält... >> wir müssen darüber nachdenken.

 
m_a_sim >> :

Und wenn Sie die Höhe des Korridors über die Höhe der Wohnung legen

Das Problem ist, dass die Höhe (Amplitude) der Fliege nicht konstant ist.

 
zxc >> :

Ist es nicht besser, einen Auftrag zu schließen, wenn der Preis in die falsche Richtung gegangen ist, und sofort einen Auftrag in die entgegengesetzte Richtung mit einem 1,2 Mal größeren Lot zu eröffnen als den, den Sie gerade geschlossen haben? Dann werden sich die Lose nicht exponentiell anhäufen. Es sollte dasselbe sein. Oder verstehe ich vielleicht etwas nicht?

In diesem Fall haben wir bereits einen Verlusthandel, aber es gibt keinen kompensierten Handel und es ist nicht bekannt, ob es einen geben wird. Bei dieser Strategie wird ein verlustbringendes Geschäft geschlossen, wenn die verlustfreie Position eines gewinnbringenden Geschäfts festgelegt wird, und selbst wenn ein gewinnbringendes Geschäft auf der verlustfreien Position geschlossen wird, ändert sich der Saldo nicht.

 
m_a_sim >> :

Und wenn Sie die Höhe des Korridors über die Höhe der Wohnung legen

Es stellt sich das Problem, wie man diesen Börsengang definiert...

 
m_a_sim >> :
Ja, wenn Sie die Diagramme für 2006 und 2007 vorlegen können und wie stark der MoD vom Wert des Parameters N-Punkte abhängt
 
BARS >> :

Es stellt sich das Problem, wie man diese Wohnung identifizieren kann...

Mit Hilfe der vergangenen Flops und der Volatilität des Instruments

 
m_a_sim >> :

In diesem Fall haben wir bereits einen Verlusthandel, aber es gibt noch keinen kompensierten Handel und wir wissen nicht, ob es einen geben wird. Und in dieser Strategie wird der Verlusthandel geschlossen, wenn der Break-Even des Gewinnhandels erreicht ist, und selbst wenn der Gewinnhandel beim Break-Even geschlossen wird, ändert sich das Gleichgewicht nicht.

Aha! Interessante Idee.

Grund der Beschwerde: