Statistik als Blick in die Zukunft! - Seite 7
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Nun, hier ist, was ich habe.
es gibt überhaupt kein Gefälle (. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht.
Das ist das Ergebnis, das ich glaube! Die Vorhersagbarkeit von Zeitreihen wie Preisreihen ist sehr gering. Und wenn wir die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers des Algorithmus in den von m_a_sim erzielten Ergebnissen ausschließen müssen (wie ein Blick in die Zukunft), dann ist hier alles richtig. Ich sehe immer noch die Neigung der Wolke und berechne ihren Wert. Seien Sie nicht faul.
m_a_sim, und für welches Werkzeug ist Ihr Algorithmus geschärft?
bstone schrieb(a)>>
Ich bin der Meinung, dass es praktisch unmöglich ist, mit Statistiken in die Zukunft zu schauen. Und Regressionen für Vorhersagen zu verwenden ist wie "der Zug ist schon abgefahren". Mit zunehmendem Grad des Regressionspolynoms beginnt das Ende hin und her zu schwanken, und man erhält völlig unzureichende Ergebnisse, auf die man mit der Handelslogik nicht mehr aufbauen kann.
Ich kann immer noch die Neigung der Wolke sehen und ihre Größe berechnen. Seien Sie nicht faul.
Danke für die Idee, ich habe erst heute Morgen gemerkt, warum es 45 Grad sind. Morgens ist es immer besser. Mein Indikator hat zwei Sigmas (Modelle und Messungen), die ich nicht berechnen konnte; jetzt weiß ich, was ich damit tun muss. Ich werde versuchen, eine "gerade Linie" zu ziehen.
*Bier*
Ich bin der Meinung, dass es praktisch unmöglich ist, mit Statistiken in die Zukunft zu schauen. Und Regressionen für Vorhersagen zu verwenden ist wie "der Zug ist schon abgefahren". Da der Grad der Regression Polynom erhöht, beginnt das Ende von Seite zu Seite zu werfen und Sie erhalten völlig unzureichende Ergebnisse, auf die Sie müde zu machen, Handel Logik.
Das kommt ganz darauf an. Auch wenn die Vorhersage mit statistischen Methoden das Fahren eines Autos mit nur einem Rückspiegel ist, ist die Verwendung von Statistiken für Vorhersagen in Fällen, in denen Sie das Gesetz mit statistischen Methoden modellieren, immer noch nützlich. Wenn zum Beispiel die Straße gerade ist und die Statmetods eine gerade Linie modellieren, dann müssen Sie die Straße im Rückspiegel nur genau hinter sich halten, sozusagen "in einer geraden Linie". In diesem speziellen Fall haben Sie völlig Recht, dass Sie keine akzeptablen Ergebnisse erzielen können, aber nicht, weil die Statistik es nicht zulässt, sondern weil die gewählte Methode für das angestrebte Ziel ungeeignet ist.
So sollte es auch sein.
Nochmals vielen Dank, etwas zum Nachdenken
ЛИНЕЙН(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964
So sollte es auch sein.
Nochmals vielen Dank, etwas zum Nachdenken
Wow!!!
Sergey, bitte gehen Sie jetzt nicht in den "Untergrund" und kommentieren Sie Ihr Ergebnis. Nach Ihren Daten ist tan=0,9 und das bedeutet eine fast 100%ige Vorhersage der erwarteten Bewegung... Auf welcher TF? Wenn sich die TF von der M1 unterscheidet, ist alles in Ordnung!
Sind Sie sicher, dass Sie beim Zeichnen der Zeitreihen die Indizes nicht verwechselt haben? Ein solches Bild ergibt sich beispielsweise, wenn die Bewegung um einen oder mehrere Schritte gegenüber dem aktuellen Wert verschoben wird.
P.S. Wie sollte es sein - "So sollte es sein" oder "Sosollte es sein"? - Spüren Sie den Unterschied.
Wow!!!
Sergey, bitte gehen Sie jetzt nicht in den "Untergrund" und kommentieren Sie Ihr Ergebnis. Nach Ihren Daten ist tan=0,9 und das bedeutet, dass die erwartete Bewegung zu fast 100% richtig vorhergesagt wird... Auf welcher TF? Wenn sich die TF von der M1 unterscheidet, ist alles in Ordnung!
Es sieht so aus, als ob der Wert des Indikators "Polynom" gut mit dem Preiswert korreliert.
Es sieht so aus, als ob die "polynomialen" Indikatorwerte gut mit dem Preiswert korrelieren.
Wenn das so ist, werde ich der erste sein, der alle seine Arbeiten bei NS wegwirft und bei Prival als Lehrling einsteigt! Jetzt (oder fast jetzt) werde ich anfangen, den Thread über Streams in Forex erneut zu lesen und den Kalman-Filter zu bauen.
Schade ist nur, dass ich es wahrscheinlich nicht tun muss. Und die Gründe dafür werden hoffentlich bald klar werden.
je kürzer der Vorhersagehorizont, desto genauer ist sie. Das Diagramm wird nicht von Closegezeichnet , sondern vom "wahren Preis", von seiner Schätzung.
Die rote Linie ist die Prognose und die weiße Linie die Schätzung des "wahren Preises". Er (der Indikator) wird nicht neu gezeichnet.
So einfach ist das nicht, denn benötigt zumindest eine Analyse in mehreren Währungen. Und dafür braucht man Matrixoperationen. Ich kann immer noch keine analoge Transposition wie in Matcad erstellen.
Z.I. Es ist noch zu früh, um in die Schlacht zu ziehen.
je kürzer der Vorhersagehorizont, desto genauer ist sie. Das Diagramm wird nicht von Closegezeichnet , sondern vom "wahren Preis", von seiner Schätzung.
Die rote Linie ist die Prognose und die weiße Linie die Schätzung des "wahren Preises". Sie wird nicht neu gezeichnet.
Ich verstehe nicht, was ich hier sehen soll. Es sieht nach einem trivialen AR(1) aus, d. h. wenn er gestern gefallen ist, wird er auch heute fallen, wenn er gestern leicht gefallen ist, wird er auch heute leicht fallen. Dementsprechend ist die Vorhersage spät mit der Kursumkehr und spät mit der Beschleunigung/Verlangsamung des Kurses. Das heißt, wenn es jetzt eine Umkehrung auf dem Null-Balken gibt, wird die Vorhersage sie erst auf dem nächsten Balken anzeigen.