Meisterschaft. Regeln. Klausel III.6.6 ist unklar :-) - Seite 6
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D.h., wir analysieren den Gewinn in Pips. Wir eliminieren die Verlustgeschäfte (der Kampf wurde genau wegen der Gewinngeschäfte begonnen!) und erhalten ein weiteres Kriterium, das ich bereits vorgeschlagen habe: Die Erwartung eines Gewinngeschäfts muss höher sein als der Spread. Natürlich, wenn wir es in Punkten berechnen.
Wie viel größer ist die Spanne?
Gemäß den Meisterschaftsregeln (III.6.4):
Gemäß den Meisterschaftsregeln (III.6.4):
Ich mag auch die 25%-Regel für die Berechnung von Gewinntrades innerhalb des Spreads nicht, weil sie mich dazu bringt, unerwünschte Trades künstlich loszuwerden und ein sehr schwaches Instrument ist, um Fliegen von Koteletts, "Schreiberlinge" von korrekten Handelsstrategien zu trennen. Das intuitiv annehmbare Argument "put spread+1" weist eindeutig auf die Künstlichkeit der Regel hin und erfordert keine Änderung der Strategie, sondern lediglich eine leichte Handbewegung, als ob man Fliegen verjagen würde.
Für meinen Geschmack unterscheidet sich ein EA, der mit einem Spread+1 Gewinn handelt, nicht von einem EA, der nur mit einem Gewinn in Höhe des Spreads handelt. Ich würde den Gedanken unterstützen, die richtigen Strategien mit einem stärkeren Einzugsgebiet zu konkurrieren. Die Philosophie dieses Wendepunktes ist, dass eine Handelsstrategie von den Eigenschaften des Marktes profitieren sollte, nicht von den Eigenschaften des Brokers. Die Bewegungen der Marktspreads stammen alle vom Broker; diese Bewegungen sind von Broker zu Broker unterschiedlich, da jeder Broker im guten Sinne des Wortes seine eigene "Küche" hat. Die Ausnutzung dieser Marktbewegungen ist identisch mit der Ausnutzung der Unzulänglichkeiten der Makler. Lassen wir die Frage beiseite, ob dies möglich ist und getan werden sollte. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass eine solche Ausbeutung nicht als Handel auf dem Markt bezeichnet werden kann. Wenn man bedenkt, dass das Marktpotenzial unverhältnismäßig höher ist als das des Maklers, würde man hoffen, dass man vom Markt unverhältnismäßig mehr mitnehmen kann als vom Makler. Wie viel können Sie von einem Makler annehmen? Ungefähr so viel, wie ein Makler von einem Händler für den Spread nimmt. Um also herauszufinden, von wem der Händler seinen Gewinn bezogen hat, müssen Sie den Gewinn des Brokers und des Händlers vergleichen. Wenn sie vergleichbar sind, bedeutet dies, dass es einen Kampf zwischen Broker und Trader gibt; wenn der Gewinn des Traders nicht mit dem des Brokers vergleichbar ist, stammt dieser Gewinn offensichtlich vom Markt. Deshalb schlage ich vor, den Spread-Gewinn des Brokers mit dem Gesamtgewinn des Händlers zu vergleichen, als Kriterium für die Korrektheit, aber nicht für die Pipsiness der Strategie. Wenn der Gewinn des Händlers viel größer ist als der des Brokers, dann ist dies eine richtige Strategie, die den Gewinn vom Markt und nicht vom Broker nimmt.
Der Gewinn des Händlers sollte um eine Größenordnung größer sein als die Verluste aus dem Spread.
Vita, das ist natürlich richtig. Wenn Sie über den Gewinn des Händlers sprechen, nicht über den Bruttogewinn, dann ist "um eine Größenordnung" eine äußerst schwierige Aufgabe. Sogar der Gewinner von Ch-07 hatte einen durchschnittlichen Handelsumsatz von etwa 10 Pips (ein Drittel des durchschnittlichen Handelsumsatzes eines profitablen Handels). Und das bei einem Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten von etwa 2 und bei annähernder Gleichheit der durchschnittlichen Gewinn- und Verlusttrades.
Hier und jetzt versuche ich lediglich, ein Kriterium für die Unterscheidung zwischen Scalping und Nicht-Scalping vorzuschlagen, das dazu beitragen würde, nicht zu viele Leute auszusortieren, sondern mehr oder weniger natürlich zu sein. Der Hauptzweck der Meisterschaft besteht nicht darin, den Besten der Besten zu ermitteln, sondern den automatisierten Handel zu popularisieren. Es ist nur natürlich, dass die Mehrheit im Nachteil ist. Es ist also in Ordnung.
Mit dieser Klausel wollen die Organisatoren die absoluten Pipser wie wonderboy-last (geschrieben von winwin2007) ausschalten, um unnötige Aufregung bei der Änderung der Bedingungen "on the fly" zu vermeiden. Erinnern Sie sich an die Aufregung, die es gab, als MQ's eine Woche nach Beginn des Ch-07 die Stoplevels verschoben und die Filter für EURGBP geändert hat?
Der Gewinn eines Händlers sollte um eine Größenordnung größer sein als der Verlust aus dem Spread.
Vita, alles richtig, natürlich. Wenn Sie vom Gewinn des Händlers und nicht vom Bruttogewinn sprechen, dann ist "um eine Größenordnung" eine äußerst schwierige Aufgabe.
Ich werde Ihnen meine fünf Cent geben, aber nicht als Dozent/Faschist, sondern als Suchender. Ich kann Vitaliy nicht widersprechen, und ich stimme Alexey auch nicht zu, dass "eine Größenordnung" eine sehr schwierige Aufgabe ist. Hier ist der Bericht des Testers und meine Argumentation, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Grundlegende Merkmale
Bei einem Punktwert von wiederum durchschnittlich 1 $ (0,1 Standardlot) ergeben sich Streuverluste von 1740 $. Nettogewinn 15181,71 Dollar, d.h. der Taki-Gewinn ist fast um eine Größenordnung größer als der Spread-Verlust... Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht?
Vita, das ist natürlich richtig. Wenn Sie über den Gewinn des Händlers sprechen, nicht über den Bruttogewinn, dann ist "um eine Größenordnung" eine äußerst schwierige Aufgabe. Selbst der Gewinner von Ch-07 hatte einen durchschnittlichen Umsatz pro Trade von etwa 10 Pips (ein Drittel eines durchschnittlichen Umsatzes pro Trade). Und dies bei einem Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten von etwa 2 und bei annähernder Gleichheit der durchschnittlichen Gewinn- und Verlusttrades.
Hier und jetzt versuche ich lediglich, ein Kriterium für die Unterscheidung zwischen Scalping und Nicht-Scalping vorzuschlagen, das nicht allzu vielen Menschen helfen würde und gleichzeitig mehr oder weniger natürlich wäre. Der Hauptzweck der Meisterschaft besteht nicht darin, den Besten der Besten zu ermitteln, sondern den automatisierten Handel zu popularisieren. Es ist nur natürlich, dass die Mehrheit im Nachteil ist. Es ist also in Ordnung.
Mit dieser Klausel wollen die Organisatoren die absoluten Pipser wie wonderboy-last (geschrieben von winwin2007) ausschalten, um unnötige Aufregung bei der Änderung der Bedingungen "on the fly" zu vermeiden. Erinnern Sie sich noch an die Aufregung, die es gab, als MQs eine Woche nach Beginn des Ch-07 die Stopps ausweitete und die Filter für den EURGBP änderte?
Wir sprechen hier nur über gewinnbringende Geschäfte. Werden Verlustgeschäfte in "Pips" angegeben?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit anderen Pipsern außer winwin2007 viel Erfolg hatte. Daher denke ich, dass andere Pips-Händler nicht viel für die Sache der Popularisierung getan haben. Wenn man davon ausgeht, dass Skandale und Verfahren gegen die Spitzenkandidaten nicht das Ziel von MQ sind, wird das Risiko dafür bei einer schwachen Abgrenzungsbedingung viel größer sein als bei einer starken. Dann, sagen wir, winwin2008 spread+1, wird die Arbeit seines Vorgängers fortsetzen und in diesem Bereich erfolgreich sein. Dann muss winwin2008 spread+1 als verdienter Gewinner anerkannt werden, nicht als reiner Pipsqueak wie winwin2007, sondern als respektierte Strategie, die das Autotrading popularisieren darf. Würde es nicht einen Aufstand geben, wenn ein EA mit einem viel größeren Guthaben disqualifiziert würde, weil seine 26% der Trades gleich dem Spread sind? Das Gleiche gilt für Ihren Vorschlag, dass die Gewinnerwartung höher sein muss als der Spread. Es reicht aus, die ganze Zeit offen Pips zu machen und ein profitables Geschäft mit Spread+1 zu machen, damit die mathematische Erwartung als vernünftig angesehen wird.
Und ich bezweifle, dass eine strenge Bedingung zu viele Menschen ausschließen würde - das ist das eine. Zweitens sieht es nicht so aus, als hätten die MQs große Angst davor. Ich sehe, dass eine starke Bedingung die Menschen dazu bringen würde, Spread+1-Strategien zu vergessen und alle vor Grenzkonflikten zu bewahren. Eigentlich bin ich neugierig, warum die MQs die Grenze so nah an einem Gebiet gezogen haben, das sie sehr stört. Offensichtlich ist er davon überzeugt, dass das Erreichen der Spanne+1 nicht anders ist als das Erreichen der 10*Spanne+1.
25885.43
Wir haben 348 Trades, x auf den durchschnittlichen Spread - 5 (Multi-Währung, Spreads sind unterschiedlich), erhalten wir 1740 Punkte der Spread an den Makler bezahlt.
Bei einem durchschnittlichen Punktwert von wiederum 1 $ (0,1 Standardlot) hätten wir einen Spreadverlust von 1740 $. Nettogewinn 15181,71 Dollar, d.h. fast eine Größenordnung mehr Verluste beim Spread. Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht?
Sie haben sich geirrt.
Wir sprechen hier nur über profitable Geschäfte. Gibt es irgendwelche Verlustgeschäfte, die "pipsqueak" sind?
Es gibt 50 gewinnbringende Geschäfte, was einem Verlust von 250 $ entspricht.
also nicht um fast eine Größenordnung, sondern um Größenordnungen.
Wir bewerten nur profitable Geschäfte. Es ist also noch besser. :)
es ist also nicht fast eine Größenordnung, sondern eine Größenordnung...
>> Genau.