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Swaps ändern sich ständig? mindestens zweimal im Jahr? und welches System macht auf der Grundlage von Swaps Gewinne? oder ist es so "profitabel", dass es sie nicht decken kann?
<zu wenige Trades zur Analyse, das System muss über die gesamte Historie profitabel sein
Wir sprechen über die Leistung des TS in der Zukunft. Bei der Optimierung des Expert Advisors in der halbjährlichen oder jährlichen Historie dauert es höchstens eine Woche.
Um die Muster zu erkennen, braucht man eine längere Geschichte. Wenn Sie einen Ihrer EA mit einer längeren Historie separat für Long- und Short-Positionen testen, werden Sie den Unterschied sehen.
Wenn ich mir die Spreads ansehe, werde ich meine Zeit nicht verschwenden, obwohl es einige Methoden gibt, dagegen anzukämpfen.
Ich möchte z.B. die Berichte eines TC zeigen, der nur für 2 Monate optimiert ist, aber seit mehr als einem halben Jahr ununterbrochen läuft. Allerdings gibt es die Meinung, dass der TS 20 % des Optimierungszeitraums laufen sollte. Warum ist dies der Fall? Ich werde daraus nicht schlau. Sogar die Statistiken für OOS+real sind besser als für den Optimierungszeitraum. Woher weiß ich das im Voraus aus den Berichten?
Alle Tests werden mit 0,1 Lot durchgeführt.
Optimierungszeitraum
OOS+real
Symbol
EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Und die wichtigste Frage: Wie lange wird dieser TS halten? )))
Leonid, das Problem ist, dass die von Ihnen gestellte Frage keine Antwort hat!
Genauer gesagt, kann die Antwort nur derjenige geben, der den Fluss der Zitate "verwaltet" :). Schauen Sie: Sie haben z.B. einen TS erstellt, der bis jetzt mehr oder weniger stabil war und Ihnen einen Gewinn gebracht hat, so dass wir davon ausgehen können, dass er einige der Regelmäßigkeiten nutzt, die derzeit auf dem Markt vorhanden sind. Um also sicher zu sein, dass das System auch in Zukunft "funktioniert" (Gewinn bringt), kann man nur sicher sein, dass dieselben Muster auch in Zukunft beibehalten werden. Doch leider kann kaum jemand solche Garantien geben. Nun, zu sagen, dass das System "so lange" halten wird, wenn man die Ergebnisse der Optimierungs-/Trainingsperiode und des OoS betrachtet, ist genauso "vielversprechend" wie der Versuch, Close vorherzusagen!
Vielleicht sollte die Frage also etwas anders formuliert werden: "Was sollte getan werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der TS in Zukunft so lange wie möglich profitabel arbeitet? ".
Oder so: "Wie kann man mit dem geringsten Risiko für die Einlage den Zeitpunkt des Endes des rentablen Betriebs des TS bestimmen? (der Moment des Übertrainings/des Strategiewechsels)".
Wenn Sie zum Beispiel das Netz trainiert haben, gute Ergebnisse im Bereich Training/Optimierung erzielt haben und es sofort auf das reale Konto setzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich arbeitet, und zwar über einen langen Zeitraum, wahrscheinlich nicht hoch.
Die Überprüfung des Netzes auf OoS (mit positivem Ergebnis) erhöht diese Wahrscheinlichkeit(aber keinesfalls auf 1!).
P.S.1 Alles IMHO.
P.S.2 Ich bin selbst auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen, aber bisher mit gemischtem Erfolg.
Sie haben beispielsweise ein Handelssystem entwickelt, mit dem Sie bisher mehr oder weniger konstant Gewinne erzielt haben, so dass wir davon ausgehen können, dass es einige der derzeit auf dem Markt vorhandenen Muster nutzt. Um also sicher zu sein, dass das System auch in Zukunft "funktioniert" (Gewinn bringt), kann man nur sicher sein, dass dieselben Muster auch in Zukunft beibehalten werden. Aber leider kann fast niemand solche Garantien geben.
Deshalb sollte die Frage vielleicht etwas anders formuliert werden: "Was muss getan werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der TS in Zukunft so lange wie möglich rentabel betrieben werden kann? ".
Die Antwort auf Ihre Frage "Was soll ich tun..." haben Sie selbst in Ihrem obigen Beitrag gegeben: "sicher sein, dass diese Muster auch in Zukunft bestehen bleiben". Um dies zu erreichen, müssen Sie nach Ihrem eigenen Vorbild den Fluss der Zitate "lenken". Ein sehr vernünftiger Gedanke.
Und alles andere ist, nach der Tatsache zu urteilen, dass die Antwort "nur der eine" lautet, kaum hilfreich.
:-)))
Handelssitzungen oder wie wichtig Zeit ist
Am Ende der Seite finden Sie einen Bericht der Tester
Schauen Sie es sich an und sagen Sie uns Ihre Meinung
Ich habe es "geschafft", im Sommer dieses Jahres ein System ohne Angabe zu schreiben
es "funktioniert" auch heute noch ohne Nachjustierung der Parameter
aber ich habe es bereits aus der Mikro-Realität genommen
Wenn Sie als Tester 100 % annehmen, wird die Demo 90 % betragen, die Realisierung nur 50 %.
>> Warum sollten Sie das tun?
Ich möchte z.B. die Berichte eines TC zeigen, der nur für 2 Monate optimiert ist, aber seit mehr als einem halben Jahr ununterbrochen läuft. Allerdings gibt es die Meinung, dass der TS 20 % des Optimierungszeitraums laufen sollte. Warum ist dies der Fall? Ich kann es nicht herausfinden. Sogar die Statistiken für OOS+real sind besser als für den Optimierungszeitraum. Woher weiß ich das im Voraus aus den Berichten?
Alle Tests nach Losen 0,1
...
Und die Hauptfrage - na ja, wie lange wird dieser TS noch funktionieren? )))
Warum wollen Sie es nicht mit der Historie von 1999-2007 durchführen (OOS = gesamter Zeitraum vor der Optimierung)?
Weil sich der Markt seither verändert hat?
Bezogen auf diesen TS bedeutet das also 9 Jahre Marktveränderung (wenn auch aus der Vergangenheit und nicht aus der Zukunft, aber diesen Markt hat er sowieso nicht gesehen).
Ich schlage vor, dass TS mit opt=8 Monat stabiler sein kann, als eine Bestätigung - der größere Gewinn für 9 Jahre.
TS mit opt=2m kann sich kurzfristig (nur in naher Zukunft) als rentabler erweisen. Aber es muss öfters neu optimiert werden (9 Jahre lang wird es wahrscheinlich ein Minus sein).
Yurixx, so habe ich das nicht gemeint...
Ich wollte damit sagen, dass es unmöglich ist, mit 100-prozentiger Sicherheit zu sagen, ob das System in Zukunft funktionieren wird oder nicht, geschweige denn, die genaue Dauer seines Erfolgs anzugeben. Ja, die Gewissheit, dass die gefundenen Muster auch in Zukunft zu 100 % zutreffend sein werden, die Gewissheit, dass man mindestens einen Balken vorwärts schließen oder Anführungszeichen "verwalten" kann - das ist großartig, aber wir Normalsterblichen verstehen das nicht.
Aber es ist möglich und notwendig zu versuchen, die Wahrscheinlichkeit eines rentablen Betriebs eines TS zu erhöhen oder rechtzeitig den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem wir den TS übertrainieren/überoptimieren sollten.