Methoden zur Durchführung einer Fortschreibung - Seite 7
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Meiner Meinung nach ist die coolste Art, WF zu implementieren, Strategien in Form von Indikatoren zu erstellen.
Der Basisanzeiger gibt universelle Öffnungs-/Schließsignale. Ein weiterer Universalindikator bildet eine Gleichgewichtslinie unter Verwendung des Basisindikators.
Alles andere kann einfach oben angebracht werden. Außerdem wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit um eine Größenordnung (ki) höher sein als die des Testers.
Ich muss gleich anmerken, dass wir nur über Strategien sprechen, die den Markt durch ein Signal betreten, ohne einen Null-Balken zur Analyse zu verwenden, ohne Netze, Martins und dergleichen.
Stimmt, es gibt Fragen zum Be- und Entladen
Diskutiert so viel ihr wollt, macht was ihr wollt, in diesem Thread geht es um Walk-Forward, also wenn ihr nicht darüber reden wollt, dann lasst mich euch von hier aus fragen
Dem möchte ich widersprechen. Die Optimierung über den gesamten Zeitraum von 43 Jahren soll ein für alle Mal die Parameter der TS "im Durchschnitt" bestimmen. Dann wird die TC 43 Mal im Jahr durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass das TZ zwangsläufig mit abnormalen Marktbedingungen konfrontiert wird. Ihr Missverständnis ist, dass Sie in der Vergangenheit die Fälle, die in der Zukunft auftreten werden, nicht erfüllen können. Da der TS mit allen historischen Ereignissen zurechtkommt, bin ich sicher, dass er auch mit der Zukunft zurechtkommen wird, mit nur geringen Abweichungen.
Durch die Festlegung der TK-Parameter auf die gesamte Historie haben Sie Ihre TK der Chance beraubt, einer nicht optimierten Zukunft zu begegnen. Ihr TC hat bereits einmal alle Bereiche verarbeitet, einschließlich abnormaler normaler usw., was sich in seinen Einstellungen widerspiegelt Der Punkt beim Volking ist, dass wir den Beginn der Zukunft auf vergangenem Material simulieren. Das heißt, was Sie tun, ist nicht volkking forwards, sondern etwas anderes. Volkking arbeitet so.
Der Vorlauf ist in der Regel viel schlechter als der Rücklauf, und es gibt weniger Angebote dafür.
Durch die Festlegung der TK-Parameter auf die gesamte Historie haben Sie Ihre TK der Chance beraubt, einer nicht optimierten Zukunft zu begegnen. Ihr TC hat bereits einmal alle Bereiche verarbeitet, einschließlich abnormaler normaler usw., was sich in seinen Einstellungen widerspiegelt Der Punkt beim Volking ist, dass wir den Beginn der Zukunft auf vergangenem Material simulieren. Das heißt, was Sie tun, ist nicht volkking forwards, sondern etwas anderes. Volkking arbeitet so.
Auf den Bildern des Testers sieht es so aus.
Forward ist in der Regel VIEL schlechter als Backing und es gibt weniger Trades auf sie.
Das ist eine Frage des Geschmacks, der TK-Logik und der Sichtweise des Forschers auf das Problem der TK-Optimierung. Was ist für jeden TS schädlich? Richtig, ein großer Drawdown oder maximaler Drawdown. Wenn Sie sich die gesamte Historie ansehen, setzen Sie in den TS ein, um in der Zukunft den maximalen Drawdown zu arbeiten, der jemals in der Historie war. Ein kleiner Backtest wird dies nicht aufzeigen. Jeder ungünstige Teil der Geschichte kann zu einem Prototyp für die zukünftige Situation werden. Allerdings wird in meinem Fall die Wirksamkeit des TS aus Gründen der Zuverlässigkeit deutlich geringer sein als die ständige Suche nach Varianten nach dem von Ihnen dargelegten Schema.
Der Punkt ist, dass das von mir skizzierte Prinzip beachtet werden muss, um einen Wolfsvorstoß zu ermöglichen. Was die Einzelheiten betrifft - d.h. Rückwärts-zu-Vorwärts-Verhältnis, Dauer der Historie, Optimierungskriterien usw. - so macht das natürlich jeder so, wie er es für richtig hält. -Natürlich macht das jeder so, wie er es für richtig hält.
Meiner Meinung nach ist die coolste Art, WF zu implementieren, Strategien in Form von Indikatoren zu erstellen.
Der Basisanzeiger gibt universelle Öffnungs-/Schließsignale. Ein weiterer Universalindikator bildet eine Gleichgewichtslinie unter Verwendung des Basisindikators.
Alles andere kann einfach oben angebracht werden. Außerdem wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit um eine Größenordnung (ki) höher sein als die des Testers.
Ich muss gleich anmerken, dass wir nur über Strategien sprechen, die den Markt durch ein Signal betreten, ohne einen Null-Balken zur Analyse zu verwenden, ohne Netze, Martins und dergleichen.
Stimmt, es gibt Fragen zum Be- und Entladen
Könnten Sie uns mehr Details geben, Schritt für Schritt?
Igor Volodin:
Bei der nächsten Iteration wird dem EA erlaubt, M Tage zu handeln (auf dem OOS des ersten Schenkels), dieses Handelsergebnis merken wir uns.Описал свою схему работы Walk Forward с использованием штатного тестера тут.
Ich habe mein Walk-Forward-Programm mit einem internen Tester hier beschrieben.
Einen eigenen genetischen Algorithmus erstellen? Das ist eine Menge Arbeit, die bereits im internen Tester erledigt wird. Ich glaube, Metacquotes hat mehr als hundert Stunden in seine Entwicklung investiert.
Ich denke, es ist einfacher, die genetische Optimierung im Tester 10-20 Mal mit einem Drittanbieterprogramm durchzuführen. Aber Youri Tarshecki hat eine Art Auto-Optimierer.
Und es ist nicht schwer, ihn 20 Mal manuell auszuführen, was ich ja auch tue.
Das wichtigste und für mich unklarste Kriterium ist zum Beispiel die Auswahl einer der Optimierungsvarianten (Winner-Set), die auf den Weg gebracht werden soll. Schließlich ist es das, was den Erfolg des tatsächlichen Handels beeinflussen wird.
Vor 4 Jahren begannen sie, den Volking-Handel..... sehr intensiv zu nutzen.
Und ich habe Fragen an Sie: Was wollen Sie von volking? Um herauszufinden, ob das System funktioniert, damit Sie es nicht auf einer Demo testen müssen?
Es ist cool, aber Sie sollten es trotzdem in der Demo ausprobieren. Wenn Sie hoffen, dass das Protosystem mit Volking funktioniert, ist es nicht so, er sagt oft, dass alles während der umfangreichen Tests falsch ist.
Wir geben dem Volking eine riesige Probe, die einfach nicht reduziert werden kann (um die Richtung festzulegen), sonst bricht das ganze Prinzip des Volking im Handumdrehen zusammen. Und der Grund, warum 80 % aller Berechnungen verschwendet werden, liegt in den Besonderheiten der Arbeit mit Agenten. D.h. wenn wir nach den ersten drei Tagen verstehen, dass das Ergebnis schlechter sein wird als das, was wir haben, werden wir die Tests bis zum Ende fortsetzen.
Haben Sie eine Vorstellung davon, wie verallgemeinert die Strategie für den Volking-Handel sein muss? - Es gibt mehr Parameter zu optimieren, als wenn Sie manuell versuchen, Passagen zu optimieren, die im Voraus festgelegt wurden - sonst wäre alles