Bestimmen Sie die zukünftige Betriebsfähigkeit des Fahrzeugs.
Und Sie können sehen, dass auf OOS - die TC's Statistiken sind viel besser.
| laufende Gewinne (Gewinn) | 6 (465.32) | laufende Verluste (Verlust) | 8 (-199.84) |
auch nicht sehr gut.
die auf der Optimierungsprüfung ist einfach:
Spulen Sie ein Jahr zurück und testen Sie einen Monat, optimieren Sie dann für den Vormonat, führen Sie die Optimierung erneut durch, vergleichen Sie die Ergebnisse, optimieren Sie dann für diesen Monat und führen Sie den nächsten durch usw. Dies wird zeigen, ob der Algorithmus funktioniert oder ob die Optimierung nur eine Anpassung an die Vergangenheit ist.
Was den OutOFSample-Test angeht, würde ich ihn länger machen, so dass er mindestens 30-40 Trades umfassen würde. Und zwar nicht nur für den letzten Monat, sondern für mehrere Stichproben (eine für jedes Jahr, der Zeitpunkt kann frei gewählt werden, aber natürlich wäre es unter anderen Marktbedingungen besser).
Die Sache ist die: Je höher der OOS-Wert, desto weniger wird er in der realen Welt überleben. Auch hier halte ich es für notwendig, die OOS zu reduzieren, damit der TS eine längere Lebensdauer hat. Aber was die Tests der vergangenen Jahre betrifft, so spielen sie meiner Meinung nach keine Rolle, weil der Markt anders war und die Tests nicht relevant sind. Außerdem wurde hier geschrieben, dass unsere Maklerfirmen ab Herbst 2006 begonnen haben, die Kurse stärker zu filtern.
Ich habe festgestellt (von meinem Experten), dass eine gute "Trägheitsarbeit" bis zu zwei Zehntel des "Hochlaufs", d. h. der Optimierungszeit, dauert. In diesem Fall betrug der Optimierungszeitraum 8 Monate. Wenn der Gewinn also nicht nach zwei Monaten zu sinken beginnt, dann sind Sie ein Held. Ich wünsche Ihnen mehr.
Man spult ein Jahr zurück und testet einen Monat, dann optimiert man für den Vormonat, lässt ihn erneut laufen und vergleicht die Ergebnisse, dann optimiert man für diesen Monat und lässt den nächsten laufen usw. So kann man sehen, ob der Algorithmus funktioniert oder ob die Optimierung nur eine Anpassung an die Historie ist.
Mir scheint, dass dieser Prozess für einen gewöhnlichen TS, der mit diesen optimierten Parametern mehr als ein halbes Jahr leben wird, zu umständlich ist. Es muss doch eine einfachere Methode geben.
Mir scheint, dass dies ein zu zeitaufwändiger Prozess für eine gewöhnliche TK ist, die mit diesen optimierten Parametern vielleicht ein halbes Jahr leben wird. Es muss doch eine einfachere Methode geben.
Sechs Monate ohne Überoptimierung beim Gewinn sind meiner Meinung nach ein sehr gutes Ergebnis.
Sechs Monate ohne Überoptimierung beim Gewinn sind meiner Meinung nach ein sehr gutes Ergebnis.
Ich stimme Ihnen absolut zu. Rechnen Sie also nach: Wenn Sie 1 Monat OOS haben, haben Sie 5 Monate real, wenn Sie 2 Monate OOS haben, haben Sie 4 Monate real. Und so weiter. OOS sollte also nach Möglichkeit reduziert und nicht erhöht werden.
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Ich möchte ein meiner Meinung nach sehr aktuelles Thema ansprechen. Ich kämpfe schon seit langem damit und habe noch keine Antwort gefunden. Hier ist der TS. Zwei Tests mit konstantem Los 0,1. Eine über den Optimierungszeitraum, die andere OOS - Daten, die TC nicht gesehen hat. Was sind die Kriterien für die Entscheidung - funktioniert es oder nicht? Und für wie lange?
Zeitraum der Optimierung -
Außerhalb der Stichprobe -