Schimpfen :) Ich bin gespannt auf Ihre Meinung zu... - Seite 21
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Ich wende mich an alle:) Seien Sie toleranter gegenüber den anderen.
Und wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann ist die Frage:
Was ist Ihrer Meinung nach leichter oder vielleicht - mit höherer Wahrscheinlichkeit - vorauszusagen / vorherzubestimmen / zu berechnen / einen Wahrsager, Ihren Nachbarn / Varianten zu fragen - die Richtung der Preisbewegung oder die Bewegung selbst?
die Vorhersagewahrscheinlichkeit für beides ist die gleiche
die Wahrscheinlichkeit, die Fortsetzung der Bewegung vorherzusagen, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, den Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherzusagen
mit zunehmender Vorhersagedistanz sinkt die Wahrscheinlichkeit
eine robuste Strategie hat eine Endwahrscheinlichkeit
Die Überwachung der Wahrscheinlichkeit einer Strategie ermöglicht es, (rechtzeitig) nach einer anderen Strategie zu suchen.
die Wahrscheinlichkeit eines Systems unter 60 ist nur theoretisch interessant (man kann nicht rechtzeitig entkommen)
Das war's also... Jetzt verstehe ich, warum nur 5 % der Händler profitabel sind.
ICH BIN STOLZ ZU SAGEN, DASS ICH KEINE SCHWARZEN ZAHLEN SCHREIBE!
Es geht nicht wirklich darum, wer schwarze Zahlen schreibt und wer nicht....))))))))))))))))
die Wahrscheinlichkeit der Vorhersage einer Bewegung ist höher als die Wahrscheinlichkeit der Vorhersage des Preises zu einem bestimmten Zeitpunkt
Mit zunehmender Vorhersagedistanz sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen Preis richtig vorherzusagen.
die Wahrscheinlichkeit eines Systems unter 60 ist nur theoretisch interessant (Sie haben möglicherweise keine Zeit zu entkommen)
Natürlich stimme ich zu.......
Ich gebe eine exklusive Prognose ab
Haltbarkeit - 10.000 Riegel im Voraus
Qualität - Hoch
Wahrscheinlichkeit - 100%.
Mit dem derzeitigen Niveau Ihrer Unhöflichkeit, Arroganz und mangelnden Respekt für andere in der Mannschaft arbeiten können Sie nicht finden
einen "Heimarbeitsplatz" als Programmierer in ähnlicher Weise
glauben, dass Ihr "Leben mit Forex" unmöglich ist
Sie müssen nicht mit dem Fuß aufstampfen.
Wollen Sie ernsthaft behaupten, dass ich mit der Suche nach Arbeit beschäftigt bin?! Nein, mein Freund, ich brauche keinen Job... :)) Lassen Sie es mich so versuchen - ich brauche keinen Job! :) Nicht in der Mannschaft. Nicht außerhalb davon. Es liegt an Ihnen, ob Sie an etwas glauben oder nicht... Es ist freiwillig. Der Glaube stirbt ja bekanntlich als letztes...
Hier .... Ja, ich kann auch Vorhersagen für Sie machen - auf der Grundlage dessen, was Sie hier geschrieben haben und was ich nachschlagen konnte: .... hier in diesem Forum... Sie sind so weit davon entfernt, mit Forex Geld zu verdienen, dass Sie es sich nicht einmal vorstellen können... Du hast viel zu sägen und zu sägen... Nun, es ist durchaus möglich, dass Ihnen das nie passieren wird... Ich weiß es nicht.
Was mein Hoch betrifft - nun, das ist Ansichtssache.... Ich will ehrlich sein - 90% der Stammgäste hier, solche DILIETANTS, die auch nur schauen, also nicht gleich finden ... Nun, ich bin es gewohnt, Menschen nach ihrer Professionalität zu beurteilen. Darüber hinaus beachten Sie, dass es nicht so sehr über das, was ich denke, jemand oder nicht ein Profi, aber ich denke nur, Sie entweder bescheiden verhalten, oder ein Experte mit einem Großbuchstaben sein ... Es gibt hier so viele streitlustige Ignoranten, dass es schwer ist, zu widerstehen...
Ich habe hier nicht viele erfahrene Leute gesehen, aber es gibt einige... Und was sie sagen, ist sehr richtig, nicht jeder versteht es... Aber es gibt ein sehr klares Verständnis...
Nun, hier ist mein Freund, glauben Sie mir, ich bin nicht auf der Suche nach Arbeit... Aber falls jemand :))) mich plötzlich für 3000 Dollar im Monat für ein paar Monate einstellen möchte.... Wie ich schon in der Anzeige sagte: Gern geschehen... Aber irgendetwas sagt mir, dass es nicht einmal als Witz zählt... Es gibt hier keine Leute, die genug Geld verdienen, um sich den Luxus zu leisten, jemanden einzustellen... Nein, das sind alles Theoretiker und angeheuerte Muskelmänner... Du verstehst es nicht... Wenn ein Mann, in Devisen ausgedrückt, nicht 200 Pfund verdient... es sind durchschnittlich 10 bis 15... 5 am Anfang... Tausend Pfund pro Monat sauber. Und so etwas gibt es hier nicht. Ich sage Ihnen zu 100%...
Also musst du einfach auf den Boden der Tatsachen zurückkommen...
Und übrigens: Sie werden feststellen, dass ich es NIE anfange... Ich werde angestupst, aber ich reagiere immer nur.... Sie hingegen sind nur ein Scherzkeks... Wie auch immer... Ich bin nicht beleidigt.... :))
Im Allgemeinen ist die Antwort prosaisch - die Verwendung der statistischen Analyse. Dazu müssen Sie die Regeln lernen und sie so anwenden, wie sie vorgesehen sind. Es ist sehr wichtig, konsequent und logisch vorzugehen, da sich sonst alle möglichen Tricks und Fehler summieren können. In jedem einzelnen TS können Sie eine falsche logische Annahme treffen oder Daten verarbeiten, die für den Gegenstand der Studie nicht relevant sind, oder Sie können alles falsch machen.
Aber ich habe das Gefühl, Sie fragen nach etwas anderem, etwas Bestimmten?
Ich danke Ihnen natürlich für die tiefgründige Moralpredigt. Ich werde sie auf jeden Fall verwenden.
Ich habe eine ganz konkrete Frage gestellt: Wie kann man feststellen, ob die TK einen statistischen Vorteil bringt, und vor allem, wie man das macht. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, genauer zu sein.
Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wochenchart des Pfunds. Wir kaufen bei der Eröffnung und warten auf den Gewinn von 5 Punkten. Wie würden Sie feststellen, ob diese Idee einen statistischen Vorteil bietet?
Ich erhalte 1537 positive Ergebnisse auf 1591 Bars, d.h. einen Gewinn von 7685 Pips. Für den gesamten Zeitraum wurde ein Spread von 3 Pips zugrunde gelegt, was zu einem besseren Bild führen sollte.
Anhand dieses Beispiels habe ich verstanden, dass es sich um einen elementaren Test von TS anhand der verfügbaren historischen Daten handelt. Diese Option ist allen bekannt und wird von allen genutzt. Jeder nutzt sie, auch Gralsschreiber, die vor allem nach der Optimierung erhebliche "statistische Vorteile" ihrer Systeme erzielen.
Vielleicht brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dass sich der Markt verändert und dass die Tatsache, dass TS heute Gewinne erzielt, nicht bedeutet, dass dies auch morgen noch der Fall sein wird. Wie lässt sich die Gültigkeit des statistischen Vorteils, den Sie in diesem Sinne festgestellt haben, bewerten? Damit meine ich nicht Ihre Idee, es ist ja keine Strategie, sondern nur eine Illustration. Ich meine den grundlegenden Punkt, der alle Fachautoren betrifft. Können Sie dazu etwas Konkretes sagen?
Reichen die statistischen Daten aus, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen? Ist 1581 bar ausreichend? Sind 30 Jahre genug?
Das Vorhandensein eines statistischen Vorteils ist für jeden TS von zentraler Bedeutung. Und ich habe Ihnen meine Frage gestellt, weil ich außer einer grundlegenden Überprüfung der Geschichte keine anderen Ansätze kenne. Ich dachte, da der Mann so zuversichtlich ist, kann er vielleicht etwas Handfesteres vorschlagen.
Nein, das ist nicht deine Wahrheit.
Das mathematische Theorem besagt, dass man keine Gewinnstrategie entwickeln kann, wenn das Ergebnis eines Handels 50/50 ist. Sie argumentieren einfach das Gegenteil. Sie können z. B. ein MM erstellen, das Trades mit einem 50/50-Ergebnis produziert, wobei Gewinne und Verluste in einer regelmäßigen Reihenfolge anfallen. Und natürlich ist es nicht schwer, dieses Muster auszunutzen. Das kann nur jemand glauben, der sich mit einseitigen logischen Schlussfolgerungen sehr schwer tut. Natürlich können Sie glauben, was Sie wollen, aber das mathematische Theorem kümmert sich nicht darum, ob Ihr System theoretisch ist oder nicht, es kümmert sich nicht darum, wie oft und wie Sie mit den Ergebnissen der Transaktionen spielen werden, denn keine noch so raffinierten Tricks werden es dazu bringen, seine Schlussfolgerung zu ändern - Sie können keine Gewinnstrategie auf einer 50/50-Aufteilung aufbauen.
Sie haben ein Beispiel für einen weit verbreiteten Irrtum genannt, der die Augen vor der Natur des Musters der PPPUUPPPU-Sequenz verschließt... Woher kommen die Beine dieses Musters, auf dem sich so leicht eine Gewinnstrategie aufbauen lässt? Durch ein 50/50 Ungleichgewicht, aber nicht durch die magischen Eigenschaften von MM. Zuerst muss es einen statistischen Vorteil in der Ausgangsreihe geben, erst dann erscheint ein Muster in der Abfolge der Handelsergebnisse, sonst widersprechen wir dem Matetorem.
Sie sind interessant :) . Sie beziehen sich auch auf das Matheorem. Sie hätten lernen sollen, genauer zu lesen. Sie erhalten das Beispiel von PPP UUU UUU... die Anzahl der Ergebnisse ist 50/50. Das System ist profitabel und es ist unmöglich, es nicht zu sehen. Wie Sie sagten, einseitige logische Schlussfolgerungen :-) Klasse. Wenn Sie es nicht sehen können, dann ist es wahrscheinlich so - ohne jegliche Logik.
Auch hier sollten Sie sich präzise ausdrücken, da Sie sich auf die Statistik der Partner beziehen.
Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Für das erste Beispiel ist gegeben (der Gral ist in seiner reinen Form gegeben, und keine Notwendigkeit 57 oder 98% der positiven Ergebnisse), außer, dass die zweite nicht mit 50/50 Wahrscheinlichkeit der Transaktion zufrieden ist, weil mit diesem TS, die Wahrscheinlichkeit der "Erraten" ist 100%.
Nichts hindert daran, in dem Wissen, dass die nächsten 3 Trades unrentabel sein sollten, den anderen Weg zu gehen. D.h. wir werden TS haben, bei denen alle 100%igen Trades profitabel sind.
Z.U. Glaube nicht, dass du schlauer bist als alle anderen. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Lateinisch klingt, aber in der Übersetzung. Es liegt in der menschlichen Natur, Fehler zu machen.
.... Und ich habe Ihnen meine Frage gestellt, weil ich abgesehen von einer grundlegenden Überprüfung der Vorgeschichte keine anderen Ansätze kenne. Ich dachte, da der Mann so zuversichtlich ist, kann er vielleicht etwas Handfesteres vorschlagen.
Ich werde versuchen zu helfen, auch wenn die Frage nicht an mich gerichtet ist. Es ist möglich, nicht die Geschichte, sondern synthetische Modelle zu prüfen. D.h. auf die generierte Reihe, die die gleichen statistischen Eigenschaften hat wie der Zitatefluss, was die Matematik zu tun versucht.
2 Prival: Seryoga, PPP UUUU PPP UUU ist kein Bernoulli-Schema (wieder habe ich die Ideen meines Artikels zurückgenommen).
Es gibt durchaus Nicht-Bernoulli-Systeme - z. B. Lucky mit einer Anzahl gleichzeitig offener Positionen größer als 1. Aber das können Sie nicht ausnutzen. Und es ist äußerst schwierig, Bernoullis Systemen etwas beizufügen, das sie robust profitabel macht.
Die Frage sollte auf einer anderen Ebene gestellt werden: Wie kann man ein Bernoulli-System in ein Nicht-Bernoulli-System umwandeln, d. h., wie kann man Geschäfte in abhängige Geschäfte umwandeln, und zwar so, dass sie genutzt werden können?
Hier ein Beispiel: Wir haben zwei streng bernoullianische Systeme X und Y. Ist es möglich zu lernen, wie man sie irgendwie kombinieren kann (Z = X*Y), so dass das Ergebnis ihrer Kombination ein nicht-Bernoullianisches System wird? Die Frage ist gar nicht so dumm, es sind einige unerwartete Lösungen möglich.
Verzeihung, aber selbst jetzt verstehe ich nur vage, was das schlechte Signal ist. Keine Ironie, ich versuche, es einfach zu halten. Er ist so ausgefeilt, dass er sich nicht früher schließt. Hört sich gut an, nicht schlecht. Ich nehme an, dass man das ohne Details nicht herausfinden kann.
Ich frage mich: Was ist der angebliche Grund dafür, dass Sie sich auf Ihr System verlassen? Haben Sie Statistiken über die "Qualität" Ihrer Signale? Oder nur Optimierungsergebnisse?
Ich bin in diesen Thread eingestiegen, um die Idee zu unterstützen, dass die Anpassung eines Systems mit festen SL/TP ein einfacher, aber oft falscher Ansatz ist. OK, Sie können SL korrigieren, und das ist wahrscheinlich richtig, aber es ist schwieriger mit TP, vor allem, wenn das System stark im Trend ist. Ich mag es auch nicht, nach TP zu optimieren. Oft stellt sich heraus, dass es sich um eine Anprobe handelt. Andererseits, wenn man ein "schlechtes" Signal hat, sagen wir, nicht das beste, und darauf hinarbeitet, den Gewinn zu maximieren und die Drawdowns zu reduzieren (durch die Logik und die Filter beim Abschluss), kann man ein Vielfaches mehr erreichen, als nur ein Muster zu finden und dieses Muster bei der Bestimmung des TP zu verwenden. Ich sage "schlechtes" Signal, weil ich weiß, wo und wie ich es verbessern kann, aber ich tue es erst, wenn ich mit den Ausgaben fertig bin. Die Ergebnisse sind das Wichtigste und das Schwierigste. Es ist einfach genug, ein gutes Signal zu erhalten, aber was man damit anfangen soll, ist für viele ein Rätsel. Das hat nichts mit Statistik zu tun.
Wenn man die Ausgänge dort hat, wo man sie braucht, ist es einfacher zu wissen, wie man sie am besten eingibt, daher ist das für mich zweitrangig. Das ist alles, kurz und bündig.