Transaktionsvolumen - Seite 8

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kombat:
Reschetow:
YuraZ:

pro TIC, VOLUME wird einfach um +1 erhöht

einen einfachen Krypto oder Expert Advisor schreiben und sicherstellen, dass

es wird nicht um 40 oder 100 in einem Tick steigen! weil es einfach das TICK-VOLUMEN ist und nicht das wirkliche Volumen des Marktes


Man merkt sofort, dass Sie noch nie gehandelt haben. Der Preis kann sich innerhalb eines Ticks um mehr als 1 Pip ändern. Lücken sind der Beweis dafür.
Der Preis ist... Aber YuraZ hat auch Recht... bei der Beschreibung des Prinzips der VOLUMENbildung in MT. ;)
Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass es sich um das Volumen und nicht um den Preis handelt. Ich nehme es zurück.
 
Reshetov:
kombat:
Reschetow:
YuraZ:

pro TIC, VOLUME wird einfach um +1 erhöht

einen einfachen Krypto oder Expert Advisor schreiben und sicherstellen, dass

es wird nicht um 40 oder 100 in einem Tick steigen! weil es einfach das TICK-VOLUMEN ist und nicht das wirkliche Volumen des Marktes

Man merkt sofort, dass Sie noch nie gehandelt haben. Der Preis kann sich innerhalb eines Ticks um mehr als 1 Pip ändern. Die Lücken bestätigen dies.
Der Preis ja... Aber YuraZ hat auch Recht... Bei der Beschreibung des Prinzips der VOLUME-Bildung in MT. ;)
Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass es sich um das Volumen und nicht um den Preis handelt. Ich nehme das zurück.
Es lohnt sich, an etwas aus einer ernüchternden Zeit zu erinnern: "Die wichtigste Eigenschaft eines Kommunisten ist eine tiefe persönliche Überzeugung".
 
kombat:
Paha:
Diese Methode ist also ein wenig fehlerhaft!
Nun, ich streite mich nicht mit Ihnen... Das ist eine komplizierte Frage:

die Länge der Fahrt in Litern Kraftstoffverbrauch zu messen...

obwohl es machbar ist. ;)))


Die Größe der Häkchen ist natürlich wichtig, ebenso wie eine ununterbrochene Kette von Häkchen.

Angenommen, 5 Ticks sind nach oben gegangen, dann 1 nach unten, 3 wieder nach oben, usw...

Solche Ketten können gewichtet werden, was zu einer Erhöhung des Indikators führt.

Das ist möglich, das ist eine interessante Idee. Aber was ist, wenn diese fünf Ticks weniger Punkte bringen als ein Tick, der nach unten geht? Und die Frage der Speicherung einer solchen Geschichte bleibt offen! Und die Übertragung auf andere TFs wird nicht möglich sein! Noch einmal möchte ich vorschlagen, eine einminütige Kerze für einen Tick zu nehmen! Das ist eine Option! Im Allgemeinen ist es schwierig, etwas ohne Visualisierung zu überprüfen!


Übrigens, wenn Sie keinen Tachometer an Ihrem Auto haben, können Sie auch in Litern rechnen. Kilometer vor, Kilometer zurück :-)))) Wir haben keinen Tachometer.

 
Korey:
YuraZ:

pro TIC, VOLUME wird einfach um +1 erhöht

einen einfachen Krypto oder Expert Advisor schreiben und sicherstellen, dass

es wird nicht um 40 oder 100 in einem Tick steigen! weil dies einfach das TICK-VOLUMEN ist und nicht das wirkliche Volumen des Marktes

Bei meiner Maklerfirma schwankte das Volumen zwischen +1 und +49 pro Tick.

Manchmal saß ich da und wartete auf eine Kopeke, und dann folgten Kerzenständer, und Volumina direkt auf dem Fuße.

Mein Terminal empfängt 49 Ticks in 1 Sekunde? Und das bei einem Ping von 0,2...0,9 Sekunden?




Korey- du hattest Recht, das gebe ich zu...

Ich habe mich im Hinblick auf das VOLUMEN geirrt - es tut mir leid, dass niemand im Allgemeinen dies bestätigt hat.


Ich wollte die Wahrheit wissen, nachdem ich mit Ihnen und nicht nur mit Ihnen gesprochen hatte.

Hängt sich als Berater auf ... Und Blick auf das Protokoll - es ist möglich, M1, sehe ich, dass ich falsch war.


Ich habe einen Fehler in diesem Code gefunden - der korrigierte Code steht unten im Thema


//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright © 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright © 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"


static double uV;
static double dV;
static double V ;


static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;

int init()
{
//----
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{

РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

void РАСПРИНТОВКА()
{

if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ

}
if ( V != Volume[0] ) 
{
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
V = Volume[0];
}
else
{
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] );
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+" РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
}
}
 
YuraZ:
Korey:
YuraZ:

pro TIC, VOLUME wird einfach um +1 erhöht

einen einfachen Krypto oder Expert Advisor schreiben und sicherstellen, dass

es wird nicht um 40 oder 100 in einem Tick steigen! weil dies einfach das TICK-VOLUMEN ist und nicht das wirkliche Volumen des Marktes

Bei meiner Maklerfirma schwankte das Volumen zwischen +1 und +49 pro Tick.

Manchmal saß ich da und wartete auf eine Kopeke, und dann folgten Kerzenständer, und Volumina direkt auf dem Fuße.

Mein Terminal empfängt 49 Ticks in 1 Sekunde? Mit einem Ping von 0,2...0,9 Sekunden?




Korey - du hattest Recht, das gebe ich zu...

Ich habe mich in Bezug auf VOLUME geirrt - zu schade, dass niemand im Allgemeinen jemals einen Beweis dafür geliefert hat


Entschuldigung, was ist an der VOLUMENbildung unbewiesen?


Wie Reshetov weiter oben feststellte, ist es recht einfach, Definitionen zu verwechseln und sich daher gegenseitig zu missverstehen.

VOLUME ist die Anzahl der Preisänderungen während eines Balkens, die bei jeder Preisänderung (Tick) um 1 erhöht wird.

von 0 bei der Eröffnung bis X bei der Schließung, was dann in der Kurshistorie aufgezeichnet wird...


VOLUME wird auch als Ticks VOLUME ( TICKS VOLUME ) bezeichnet.

Dies kann verwirrend sein, wenn der Kurs in einem einzigen Tick mehrere Pips springen kann,

und es mag den Anschein haben, dass das VOLUMEN um den gleichen Betrag steigen muss...


Der einfachste Weg, um zu "sehen", wie das VOLUME gebildet wird, ist, dem Indikator einen Kommentar hinzuzufügen

ist es, einige Codezeilen hinzuzufügen, um die Anzeige des Kommentars anzuzeigen:

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

Da der Kommentar auf dem Chart nahe am Tick-Chart des Instruments liegt,

Sie können mit eigenen Augen sehen (in einem ruhigen Markt), dass das Volumen mit jedem Tick berechnet wird...


ZZY: IMHO nicht aufdringlich.

 
YuraZ:
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

Dies kann passieren, wenn der EA ein Angebot verpasst (was möglich ist).

Soweit ich mich erinnere, ändert MT das Volumen nicht und zeichnet den Preis nicht (d. h. gibt keinen Tick an), wenn sich der Preis nicht geändert hat.

 
komposter:
YuraZ:
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );

Dies kann passieren, wenn der EA ein Angebot verpasst (was möglich ist).

Wenn ich mich recht erinnere, ändert MT das Volumen nicht und zeichnet den Preis nicht (d. h. gibt keinen Tick an), wenn sich der Preis nicht geändert hat.


Ich wusste, dass das Überspringen von Anführungszeichen nicht unüblich ist.

Ich habe gerade versucht, meinen Test EA zu verwenden, um so viele Situationen wie möglich zu erfassen

---

Ich habe versucht, so viele Situationen wie möglich mit einem Test-Expert Advisor zu erfassen.

Manchmal kommt es zu Verwirrungen, wenn der Kurs in einem Tick mehrere Pips springen kann,

und es scheint, dass auch VOLUME um den gleichen Wert steigen muss.



Es passiert ziemlich oft, wenn ein Tick kommt - es ändert ASK - BID, aber VOLUME bleibt = 0

d.h. der Preis hat sich um +1p oder -1p geändert, aber das VOLUMEN ist 0. DAS IST MEIN FEHLER



 
kombat:
YuraZ:
Korey:
YuraZ:

pro TIC, VOLUME wird einfach um +1 erhöht

einen einfachen Krypto oder Expert Advisor schreiben und sicherstellen, dass

es wird nicht um 40 oder 100 in einem Tick steigen! weil dies einfach das TICK-VOLUMEN ist und nicht das wirkliche Volumen des Marktes

Bei meiner Maklerfirma schwankte das Volumen zwischen +1 und +49 pro Tick.

Manchmal saß ich da und wartete auf eine Kopeke, und dann folgten Kerzenständer, und Volumina direkt darauf.

Mein Terminal empfängt 49 Ticks in 1 Sekunde? Ist es mit einem Ping von 0,2...0,9 Sekunden?




Korey - ich gebe zu, du hattest Recht...

Ich habe mich in Bezug auf das VOLUME geirrt - zu schade, dass niemand im Allgemeinen jemals einen Beweis dafür geliefert hat


Entschuldigung, was ist an der VOLUMENbildung unbewiesen?


Wie Reshetov weiter oben feststellte, ist es recht einfach, Definitionen zu verwechseln und sich daher gegenseitig zu missverstehen.

VOLUME ist die Anzahl der Preisänderungen während eines Balkens, die bei jeder Preisänderung (Tick) um 1 erhöht wird.

von 0 bei der Eröffnung bis X bei der Schließung, die dann in der Kursentwicklung festgelegt wird...


VOLUME wird auch als Ticks VOLUME ( TICKS VOLUME ) bezeichnet.

Dies kann verwirrend sein, wenn der Kurs in einem einzigen Tick mehrere Pips springen kann,

und es mag den Anschein haben, dass das VOLUMEN um den gleichen Betrag steigen muss...


Der einfachste Weg, um zu "sehen", wie das VOLUME gebildet wird, ist, dem Indikator einen Kommentar hinzuzufügen

ist es, einige Codezeilen hinzuzufügen, um die Anzeige des Kommentars anzuzeigen:

double ОБЬЕМ=NormalizeDouble(iVolume(Symbol(), 0, 0),0);
// ...

Comment("Обьём : "+ОБЬЕМ);

Da der Kommentar auf dem Chart nahe am Tick-Chart des Instruments liegt,

Sie können mit eigenen Augen sehen (in einem ruhigen Markt), dass das Volumen mit jedem Tick berechnet wird...


ZS: IMHO hat niemand darauf bestanden.



Es passiert und oft kommt ein Tick - ändert ASK - BID, und VOLUME kommt = 0

d.h. der Preis hat sich um +1p oder -1p verändert und VOLUME ist in diesem Fall = 0


d.h. es ist ziemlich seltsam, dass sich ASK - BID geändert haben, d.h. es gibt eine Preiserhöhung oder -verringerung von 1p, der Tick kam - ich habe ihn gefangen, aber VOLUME zur gleichen Zeit = 0

vorheriges VOLUME = 1


es stellt sich heraus, dass VOLUME nicht einfach durch die Anzahl der Änderungen von Pips oder Ticks zunimmt

Sie können es leicht finden, wenn Sie meinen kleinen Sondierungs-EA ausführen

( getestet auf alpari )

 
YuraZ:

d.h. es ist ziemlich seltsam, dass ASK - BID geändert, d.h. Preiserhöhung kam oder Abnahme von Yen um 1 Pips, Tick kam Tick ich es aber VOLUME zur gleichen Zeit gefangen = 0

vorheriges VOLUME war = 1

Ich bezweifle, dass sich das Volumen nicht ändert, wenn sich der Preis ändert.

Entweder taucht gerade eine neue Kerze auf, oder der Code ist falsch. Ich habe es allerdings nicht selbst überprüft ;)

 
komposter:
YuraZ:

d.h. es ist ziemlich seltsam, dass ASK - BID sich geändert hat, d.h. Preiserhöhung kam oder Abnahme von 1pips, Tick kam Tick ich habe es aber VOLUME zur gleichen Zeit = 0

vorheriges VOLUME war = 1

Ich bezweifle, dass sich das Volumen nicht ändert, wenn sich der Preis ändert.

Entweder taucht gerade eine neue Kerze auf, oder der Code ist falsch. Ich habe es allerdings nicht selbst überprüft ;)

Ich versuchte, die Anwesenheit einer neuen Kerze einzufangen

Ich spreche von Situationen innerhalb einer Bar


Der Code ist wirklich nicht ganz korrekt, wie ich gerade festgestellt habe

wird angezeigt, dass sich das Volumen bei Vorhandensein einer neuen Kerze nicht verändert hat.

Jetzt werde ich es verfeinern



bereit


für alle, die es interessiert: Was ist VOLUE?


Ich habe auf M1 geschaut, aber Sie können die Änderung in VOLUME in M5 finden



Sie müssen sich mit einer Situation befassen, in der "VOLUME DIFFERENCE > = 2"



als ein Beispielprotokoll




3 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 9.00000000 Aktuell 10.00000000 VOLUME VOLUME =1.00000000
2 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 7.00000000 Aktuell 9.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000
1 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1: Vergangenheit 6.00000000 Aktuell 7.00000000 VOLUME DIVERSE =1.00000000



1 VOLUME war 6 wurde 7 Differenz = 1


2 Ankunft einer neuen Zecke VOLUME wurde 9, aber nicht 8 eine Zunahme von 2
Die neue Notierung hat VOLUME auf einen Wert = 2 geändert, mit der Ankunft eines Ticks DIFFERENCE >=2


3 ein Angebot kam die Differenz = 1



---

hier ist mehr

2008.04.03 10:33:08 UHR GBPUSD,M1: NEUE AKTIE 2008.04.03 06:33
2008.04.03 10:32:37 ticvol GBPUSD,M1: Vergangenheit 4.00000000 Aktuell 5.00000000 VOLUME DIFFERENCE =1.00000000
2008.04.03 10:32:36 ticvol GBPUSD,M1: Last 2.00000000 Current 4.00000000 VOLUME DIFFERENCE=2.00000000 Spread 0.00030000 NewAsk-OldAsk= 0.00030000 NewBid-OldBid=-0.00040000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1: Letzte 1.00000000 Aktuelle 2.00000000 VOLUME DIFFERENCE=1.00000000
2008.04.03 10:32:26 ticvol GBPUSD,M1: NEU 2008.04.03 06:32


VOLUME mit dem Wert 0 in TIKE - einen Fehler gefunden


ICH WERDE DEN CODE JETZT POSTEN

Ich habe es irgendwie getestet.


---

//+------------------------------------------------------------------+
//| tikvol.mq4 |
//| YURAZ Copyright c 2008 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "YURAZ Copyright c 2008"
#property link "yzh@ ЩЕТКА ru"
 
 
static double uV;
static double dV;
static double V ;
 
 
static double mAsk;
static double mBid;
static datetime TimeSave;
 
static int newbar = 0;
 
int init()
{
//----
 
V = Volume[0];
mAsk = Ask;
mBid = Bid;
newbar = 2; // для старта
 
//----
return(0);
}
int deinit()
{
return(0);
}
int start()
{
RefreshRates();
// Print( " тик "+newbar);
if ( newbar != 2 )
{
if ( Ask != mAsk || mBid != Bid) // получили смещение цены 
{
 
РАСПРИНТОВКА();
}
else
{
Print( "ПРИШЕЛ ТИК БЕЗ СДВИГА ASK BID " );
РАСПРИНТОВКА();
}
}
 
 
mAsk = Ask;
mAsk = Bid;
newbar  = 0;
V = Volume[0];
 
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
void РАСПРИНТОВКА()
{
 
 
if ( TimeSave != Time[0] )
{
Print( " НОВАЯ СВЕЧА "+TimeToStr(iTime(Symbol(),0,0) ) );
TimeSave = Time[0];
V = Volume[0]; // внутри свечи собираем новые ОБЪЕМЫ
newbar = 1;
}
 
 
if ( V != Volume[0] ) 
{
 
string str = "";
if ( (Volume[0] - V ) > 1.0 )
{
   str =  "  Спред "+(Ask-Bid)+" NewAsk-OldAsk= "+(Ask - mAsk) +" NewBid-OldBid="+ (Bid-mBid) ;
}
 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V)+" "+str );
 
 
V = Volume[0];
 
}
else
{
if ( newbar == 0 )
{
 
 
Print( " ПРИШЛА КОТИРОВКА ОБЪЕМЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ , VOLUME "+Volume[0] ); 
Print ( "Прошлый "+V +" Текущий "+Volume[0]+"  VOLUME РАЗНИЦА ="+ MathAbs(Volume[0] - V) );
 
 
}
}
 
 
}
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