Marktzustand - Flaute oder Trend? Welche dominiert? - Seite 10
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Wir können auch die folgende einfache Methode vorschlagen. Der Glättungsindikator sollte sich innerhalb einer bestimmten Spanne (20-40 Punkte) nicht verändern. Und wenn sie den Bereich verlässt, wird sie sich sanft verändern. Dann wird es flach - flach. Wo es sich ändert - ein Trend.
Es muss nur noch berechnet werden, wie viele Balken bzw. Preisschritte sich auf den horizontalen Abschnitten und wie viele auf den wechselnden Abschnitten befinden.
Die Höhen der Segmente müssen unbedingt für die bereits gebauten Segmente gezählt werden.
Gemacht
Xadviser schrieb (a):
Wie problematisch ist es, diesen Algorithmus zu implementieren? Ich denke, dass dieser Ansatz der Zählung (Schätzung) objektiver ist. Was meinen Sie dazu?
Ich denke, das ist machbar. Ich werde es mir ansehen.
Wir wissen nur noch nicht, wann - wahrscheinlich schon am Sonntag.
Gemacht
Einfach genial! Ein großes RESPEKT an Sie!
Dennoch sind die Zahlen kaum zu glauben. (Es ist wirklich ein Gral, obwohl es das nicht sein sollte. Wir müssen nach einem Fehler suchen. Vielleicht ist er zu klein, um ihn zu schätzen? Wie werden die erhaltenen Daten überprüft? Vielleicht können Sie den Expert Advisor ausführen? Wenn wir nach der einfachen Regel eröffnen würden, würden wir innerhalb dieses Intervalls (ohne Berücksichtigung von Slippages) 2018 Punkte Gewinn und 488 Punkte Verlust minus 24 Trades * 3 Punkte Spread = 72 Punkte erzielen.
Insgesamt 2018-488-72=1458 Punkte Gewinn für etwa 43 Tage (4102 (15 min) / 4 / 24 = 42,7).
Xadviser писал (а):
Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)
Whoa, whoa, whoa, whoa... Sie verwechseln nicht die Geschichte mit der Realität =)
Ich habe sofort geschrieben - jetzt müssen wir sehen, wie viel Prozent dieser Trends nicht verschwinden, wenn der Zickzack-Kurs neu gezeichnet wird.
Zu diesem Zweck sollten wir entweder die Tests im visuellen Modus durchführen und versuchen, nach diesen "Signalen" zu handeln, oder das Skript so verbessern, dass es alles von selbst berechnet.
Xadviser schrieb (a):
Wie stellen Sie den gemessenen Bereich ein? Vielleicht können Sie eine bestimmte Anzahl von Balken hinzufügen?
Es wäre sinnvoll, dem Bericht eine bestimmte Kanalbreite hinzuzufügen (Wunschdenken).
Gut.
komposter писал (а):
Whoa, whoa, whoa, whoa... Sie verwechseln nicht die Geschichte mit der Realität =)
Ich habe sofort geschrieben - jetzt müssen wir sehen, wie viel Prozent dieser Trends nicht verschwinden, wenn der ZigZag neu gezeichnet wird.
Zu diesem Zweck müssen wir entweder die Tests im visuellen Modus durchführen und versuchen, nach diesen "Signalen" zu handeln, oder das Skript so verbessern, dass es alles von selbst berechnet
Die korrekte Formulierung lautet: Jeder neue TFS wird zu Beginn flach sein, bis der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht (gleich der doppelten Breite des Kanals), dann wird er zu einem Trend (vorausgesetzt, das Geschäft geht zum Breakeven) und dieser Trend verschwindet nicht. Das Ergebnis, das wir in der Historie sehen, ist, dass alle flachen Trades verlieren und die Trendtrades profitabel sind. Wenn alles richtig berechnet ist (Summe der einzelnen Flat- und Trendsegmente), ist das Ergebnis genau dasselbe wie im Bericht minus Spread*Anzahl der Trades (Slippage wird natürlich nicht berücksichtigt)
Dennoch sind die Zahlen kaum zu glauben. (Es gibt wirklich einen Gral, auch wenn es keinen geben sollte. Wir müssen nach einem Fehler suchen).
lna01 писал (а): Хм, у Вас есть рецепт идеального выхода из позиции?
Das ist es ja gerade, nein. Das war überhaupt nicht das Ziel. Die Idee war, Statistiken zu sammeln und herauszufinden, ob die Daten für die Entwicklung eines anderen TS anwendbar wären. Es ist sozusagen ein "Nebeneffekt" =)
Wenn wir Trades "direkt" an der Grenze eines Kanals für seinen Durchbruch eröffnen, d.h. jedes Mal, wenn es ein Flip ist, dann wird grafisch jedes flache Segment ein Verlust und jedes Trendsegment ein Gewinn sein
Außerdem können wir in ein und derselben Wohnung in der Regel mehrere Verluste auffangen (obwohl ich die Einzelheiten der statistischen Berechnung diesmal nicht überprüft habe).
Daher wird es nicht zu mehreren Verlusten in jeder einzelnen Wohnung kommen.
Bisher besteht der erste Verdacht, dass ein kurzes Intervall für die Schätzung gewählt wird
Darüber hinaus ist es in der Regel möglich, in derselben Wohnung mehr als einen Verlust zu erleiden (obwohl ich mir die Einzelheiten der statistischen Berechnung diesmal nicht angesehen habe).
Aus diesem Grund wird es nicht mehr als einen Verlust für jede einzelne Wohnung geben.
Ja, es sieht so aus, als ob es keine zusätzlichen Verluste in der Wohnung geben wird. Und die Kanalbreite sollte nicht von der Trendspanne abgezogen werden? Es ist ein bahnbrechender Eintrag.
Sehen Sie sich das Bild genau an. Nicht zu verwechseln mit ZZ-Segmenten. TFS gebildet "gehen" von der Grenze zu der Grenze des Kanals in jedem Fall, ob trending oder flach. Es gibt keinen Grund, etwas wegzunehmen. Wenn wir mit dem ZZ-Segment vergleichen, ist es, wie bereits erwähnt, um genau zwei Kanalbreiten größer (länger). Aus diesem Grund hat Andrei die Statistiken neu berechnet. Aber es stellte sich heraus (was auf dem Bild ist) auf Euro und in einem bestimmten Intervall. Bei anderen Paaren (ich habe Pfund geprüft) steht es 50/50, was "besser" ist, d.h. mir zuverlässiger erscheint. Aber wenn ich sie alle durchlaufen lasse und mit verschiedenen Kanalbreiten, kann ich "interessante" Varianten finden.
Der Einfachheit halber habe ich mich zunächst an ZZ-Punkte gebunden. Er hat keinen Einfluss auf den Wert in Pips, der Zeitfaktor hingegen schon.
Die in einer anderen Farbe markierten Segmente sind "zeitlich" auf die tatsächlichen Abschlüsse abgestimmt, so als ob sie eröffnet worden wären, als der Preis und der Grenzwert des Kanals gleich waren.
Wie der Kanal dieses ZZ aufgebaut ist, weiß ich natürlich sehr gut, da ich den ursprünglichen Code selbst geschrieben habe, aber Andrey (Komposter) hat ihn für den fraglichen Zweck verwendet, was mir nichts ausmacht.
Du solltest es auch optimieren, weil es manchmal Segmente falsch zeichnet =) Und es wäre schön, wenn man noch ein paar Extras hinzufügen könnte. Aber im Allgemeinen gefällt es mir sehr gut.
Der im Diagramm angezeigte Glättungsindikator ist überzeichnet, aber nicht wesentlich. Im Prinzip können Sie jeden beliebigen Filter, jede beliebige Rasterung, Regression oder DCT verwenden - er wird ein wenig besser gegen scharfe Spikes sein, aber das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist meiner Meinung nach, wie die Handelslogik bei Trend und Flat gehandhabt wird.
Die Handelslogik wird in keiner Weise behandelt. Ziel war es, statistische Daten über Preise in Flat und Trend nach Zeit (Anzahl der Balken) und Größe in Pips für die festgelegten Bedingungen des Trends und Flats zur möglichen Verwendung in verschiedenen TS zu erhalten.
Als "Nebenergebnis" zeigt sich, dass wir bei einigen Parametern einen deutlichen Vorteil von Trendsegmenten gegenüber flachen Segmenten haben. Deshalb ist es eine Aufgabe, die Gültigkeit der erhaltenen Daten zu überprüfen, und das ist eine Frage des Handels.
Denn wenn man es richtig anstellt, kann man auf manchen flachen Strecken sogar mehr verdienen als auf Trendstrecken.
Ich stimme völlig zu. Nochmals: Es geht nicht darum, Handelskriterien für den TS aufzustellen.