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zu Neutron
Es ist wirklich nicht so einfach, das Bild zeigt einen der besten Plots, statistisch ist es nicht so gut, und daher ist es sehr riskant, diesen Ansatz zu verwenden. Um die Prognose MA (egal welche Methode) ist nicht genug für den Handel, sollten wir das Preisverhalten um diese MA schätzen. Wenn wir die Preiswerte direkt wieder aufbauen, wird es erhebliche Fehler. Ich habe versucht, stabile "wiederhergestellte Preisniveaus" zu berechnen, aber ich war mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden - obwohl es einen gewissen Gewinn gab, werde ich keine definitive Aussage über seine Stabilität machen.
zu Neutron
Seryoga, vielleicht verstehe ich Sie nicht richtig. Hier ist ein beliebiger Ausschnitt (nur H und L sind dargestellt):
Mit anderen Worten: Es werden nur die Randbedingungen der Prozessentwicklung dargestellt. Ja, es gibt auch einen "Eingang" und einen "Ausgang" für jeden Bezugspunkt. Seryoga, können Sie sagen, wo "sitzt das Reale", maximal nahe an einem nebulösen Wahrheitsprozess?
OK, lassen Sie uns fortfahren und erklären. Für diesen Prozess ist es notwendig
Der ACF wurde für sie berechnet:
Und ACF für die ersten Unterschiede:
Eine andere Frage: Was sind die Unterschiede? Von welcher leeren Korrelation sprechen Sie? Was 10%???? Vielleicht mache ich etwas falsch?
zu Neutron
Es ist wirklich nicht so einfach, das Bild zeigt einen der besten Plots, statistisch ist es nicht so gut, und daher ist es sehr riskant, diesen Ansatz zu verwenden. Um die Prognose MA (egal welche Methode) ist nicht genug für den Handel, sollten wir das Preisverhalten um diese MA schätzen. Wenn wir die Preiswerte direkt wieder aufbauen, wird es erhebliche Fehler. Ich habe versucht, stabile "wiederhergestellte Preisniveaus" zu berechnen, aber ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden, obwohl ich einen gewissen Gewinn hatte.
Ich habe das starke Gefühl, dass Seryoga den ACF vorausgesagt hat und dass sich BP davon erholen wird. Aber ich könnte mich irren.
Soweit ich es verstanden habe, sagt die beschriebene Variante des Neutron-Ansatzes nicht das Preisniveau, sondern den Zeitpunkt des Maximums voraus.
Ich habe das starke Gefühl, dass Seryoga den ACF vorausgesagt hat und dass sich BP davon erholen wird. Aber ich könnte mich irren.
Um das Preisniveau in dieser Variante zu erhalten, müssen Sie mehrere Inkremente zusammenfassen. Wenn ein Fehler nicht normal für sie ist (Inkremente), ist es möglich, ziemlich weit weg zu kommen (vom Ziel).
P.S. Ja, und wenn das auch normal ist, wird die Statistik in einem relativ kurzen Intervall keine Zeit zum Spielen haben.
es war ein lauter Gedanke und ich glaube, es war mein Gedanke :o)))
PS:
Прогноз АКФ - это что-то новенькое в трейдинге...
Ich gebe zu, ich habe nicht nur gezögert, sondern auch überreagiert. Das kommt vor :o)
Ich verstehe es immer noch nicht ganz:
Dies ist ein Versuch, die erste Ableitung eines idealen МА vorherzusagen (diejenige ohne Verzögerung, deren erste Ableitung absolut genaue Ein- und Ausstiegssignale liefert, in der Abbildung durch eine durchgezogene rote Linie dargestellt). Ich habe es so gemacht: Ich bin auf der Zeitskala vom aktuellen Wert der Ableitung um N Takte zurückgegangen und habe die gewichtete Summe der n gemeinsamen MA-Ableitungen (derjenigen, die nachhinken) gefunden, sie mit dem Wert der roten Linie gleichgesetzt und ein System linearer Gleichungen für die Gewichte gelöst. Mit diesen Gewichten multipliziere ich dann die aktuellen Werte der nachlaufenden MAs mit ihnen und erhalte den voraussichtlichen Wert eines idealen MAs "für jetzt".
In der Abbildung habe ich eine Prognose für sechs Takte im Voraus erstellt. Es zeigt sich, dass die Vorhersage nicht hinter einem idealen MA zurückbleibt, auch wenn sie irgendwo in der Amplitude erheblich von der letzten abweicht, d.h. die Idee hat sich nicht als absurd erwiesen, auch wenn der Versuch, den Vorhersagehorizont zu verlängern, zu einer "Streuung" der Vorhersagereihen führt. Ich habe unten eine Animation angehängt, die die Stabilitätsdynamik der Vorhersage zeigt, während ich versuche, den Horizont von 0 auf 10 Balken zu erhöhen (ein Bild - ein Balken+).
Ist es die erste Ableitung bei 200 Proben, die sich so verändert? Und wie lautet das Zitat? Seryoga, bitte erklären Sie das.
zu Neutron
Seryoga, vielleicht verstehe ich Sie nicht richtig. Hier ist ein beliebiger Ausschnitt (nur H und L sind dargestellt):
Mit anderen Worten: Es werden nur die Randbedingungen der Prozessentwicklung dargestellt. Ja, es gibt auch eine "Eingabe" und eine "Ausgabe" für jedes Datum. Seryoga, können Sie sagen, wo "sitzt das Reale", maximal nahe an einem vagen Wahrheitsprozess?
OK, lassen Sie uns fortfahren und erklären. Für diesen Prozess nehmen wir
Der ACF wurde für sie berechnet:
Und ACF für die ersten Unterschiede:
Eine andere Frage: Was ist der Unterschied zwischen ihnen? Von welcher leeren Korrelation sprechen Sie?
Ich verstehe das nicht! Bei mir sieht das so aus:
Der Autokorrelationskoeffizient wurde für die ersten Differenzreihen High, Low und (High+Low)/2 gebildet.
Ich habe etwa zehn Prozent positive Autokorrelation vermasselt, aber trotzdem ist der Effekt spürbar.
Ändert sich die erste Ableitung nach 200 Proben? Wie lautet dieses Zitat? Seryoga, bitte erklären Sie das.
Oh, wie interessant!
Das würde passieren, wenn die Eingänge des Addierers nicht auf die nacheilenden Masken, sondern auf sich selbst abfallen würden :-), d.h. auf die erste Ableitung des idealen MA.
Dies ist bereits eine Vorhersage für die Breite des Fensters, d.h. für 100 Takte!
Vielleicht liegt ein Fehler im Code vor... Das kann nicht sein.
Nachfolgend sehen Sie ein Avid mit der Dynamik der Horizonterweiterung von 0 auf 100 bar.
zu Neutron
Das ist schon lange her, ich weiß nicht mehr, woher es stammt, aus irgendeinem Buch, aber es ist auch eine Möglichkeit, die Autokorrelation zu schätzen:
obwohl... Ich bin kein großer Mathematiker :o)))
Ну, да, первая производная от двойного прогона ФНЧ (вперёд-назад) с окном усреднения 100 баров. Окно слегка условно, поскольку для анализа я использовал МЕМА, но это не принципиально. Использовался ряд минуток EUR/JPY.
Ich habe bereits zugegeben, dass ich ein wenig übertrieben habe. Diese medizinische Tatsache konnte ich nicht lange verheimlichen :o)