Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 2
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Ich denke, dass der Kanal nicht als Beispiel für Stationarität herangezogen werden kann, obwohl er stationär zu sein scheint, aber dieses Wissen (die Parameter Kanaltiefe, Startzeit, Endzeit und Breite) kann nur rückwirkend ermittelt werden. Wir benötigen mathematische Transformationen, die die Preisreihen zum aktuellen Zeitpunkt und ihre aktuelle Spektralanalyse auf stationär reduzieren.
Z.I. Diskussion von Kanälen, dies ist keine spektrale Schätzung, auf deren Grundlage wir gute LF (Bandpass, adaptive) Filter bauen können. Ich möchte nicht ablenken.
Ich hatte einmal mit Zufallsprozessen zu tun, und die Aufgabe bestand darin, eine Zeitreihe mit 90 % der Zufallskomponente zumindest annähernd vorherzusagen. Um einen Zufallsprozess in einen Quasi-Zufallsprozess zu verwandeln, habe ich eine einfache Methode erfunden, bei der ich den Zufallsprozess mit einem deterministischen Prozess mit engen Frequenz-Zeit-Charakteristiken multipliziert habe, im einfachsten Fall eine Sinuswelle, aber es ist besser, ein komplexeres Signal zu verwenden. Dadurch würde sich die Vorhersagbarkeit des Prozesses um Größenordnungen verbessern.
Können Sie uns mehr darüber erzählen? Wenn Sie bereit sind zu teilen, natürlich.
Dies ist das Ergebnis des Funtena-Tests.
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
Dies ist das Ergebnis des Pfund-Tests
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Ja, ich stimme jetzt zu, die Ergebnisse sind in der Tat positiv, wenn auch nach modernen Maßstäben recht bescheiden.
Dies ist das Ergebnis eines Pfund-Tests.
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
Dies ist das Ergebnis des Pfund-Tests
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Ja, ich stimme jetzt zu, die Ergebnisse sind in der Tat positiv, wenn auch nach heutigen Maßstäben recht bescheiden.
Ja, wenn wir mit Filtern arbeiten + fügen Sie niedrigere Zeitrahmen + MM können wir das System mehrere Male mehr profitabel zu machen. Auf das Pfund wird dieser EA eine Million geben, wenn wir MM mit der gleichen anfänglichen Einzahlung zur gleichen Zeit einführen. Ich habe versucht, mit den Statistiken etwas anderes zu zeigen. Ich habe die Frequenzen ohne jegliche Anpassungen der Parameter erhalten, ich habe die Filter in EA gesetzt und sofort wurde EA profitabel. D.h. es ist möglich (ich behaupte nicht), dass dieser Analyseansatz sinnvoll ist, auch wenn ich hoffe, dass es noch andere gibt.... Ich würde mich freuen, wenn jemand seine Berechnungen der Frequenzen für eine beliebige Währung veröffentlichen würde, ich werde meine Berechnungen durchführen und vergleichen.
Nachdem ich die Frequenzen ohne irgendwelche Einstellungen oder Parameteranpassungen erhalten hatte, setzte ich den Filter in den EA
Wie haben Sie die Frequenzen mit welcher Art von Umwandlung erhalten?
Sieht ein Pips Trader mit 1-2 Pips, der 1000 Trades pro Tag mit 200-300 Pips Stops macht, der die Bilanzparabel im Strategy Tester zeichnet und 12 Stunden nicht überleben kann, attraktiver aus als ein EA mit einem Stop/Take Verhältnis von 1/2 und ohne offensichtliche Probleme, wenn das System für den realen Handel verwendet wird. Übrigens, ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Losgröße seit 7-9 Jahren nicht verändert hat? Trotz mehrfacher Erhöhung der Kaution!!! Nicht genug für Sie?
Zunächst einmal habe ich nichts über Skalierer mit den von Ihnen erwähnten Eigenschaften gesagt. Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, das können Sie Ihrem Gewinn nicht antun, es sei denn, Sie führen sie dem Markt zu.
Die Losgröße hat sich nicht geändert, denn die Antwort wurde entsprechend meiner Frage gegeben, in der ich nach einigen Parametern in Pips fragte. Die konstante Losgröße ist genau das, was es Ihnen ermöglicht, die Werte von Interesse zu schätzen. Der Umsatz von 7-9 Jahren ist an sich keine herausragende Leistung :)
Das Wachstum der Einlage allein hat keine Bedeutung. Ein erfahrener Trader achtet immer auf das aussagekräftigere Verhältnis zwischen dem Gewinn in Pips und dem maximalen Drawdown in denselben Einheiten. Diese Kennzahl ermöglicht es, das Verhältnis zwischen dem potenziellen Gewinn und dem Risikokapital zu schätzen. Dieses Verhältnis ist in diesem System also recht bescheiden. Denken Sie daran, dass es sich um einen Zeitraum von 7-9 Jahren handelt. Ich habe Systeme gesehen, die den Wert dieses Verhältnisses in weniger als einem Jahr um ein Vielfaches übertreffen. Das ist alles. Nichts Persönliches.