Wie man einen Berater richtig optimiert - Seite 8
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Wie kann man sie vermeiden?
Auf der Registerkarte "Optimierung" gibt es einen Parameter "Mindestspanne in %" - was bedeutet er - Eigenkapital? und vor allem, wie setzt man diese Grenze richtig?
...genetischer Algorithmus liefert unterschiedliche Ergebnisse bei kontinuierlicher Optimierung...
Mehr als einmal war ich davon überzeugt, dass eine kontinuierliche Optimierung zwar nicht immer die besten Varianten findet, aber auf jeden Fall Varianten, die
den genetischen Algorithmus von uns "gestohlen" hat. Meine persönliche Tragödie ist, dass meine "Codes" seit Monaten kontinuierlich optimiert werden.
Ich werde also mit dem Verdacht sterben, dass sich irgendwo in dem Korb ein unentdeckter Gral befindet...
zum Reiter
Wenn der Kontostand am Ende des Tests zusammenbricht, halte ich die Inanspruchnahme für inakzeptabel und lehne die Variante ab.
IMHO ist dies eine gezielte Verunglimpfung der Strategie.
Warum gleich heiraten? Wenn Sie sechs dieser Berater auf verschiedene Paare ansetzen, wird es wie im Film sein, Hippie-Ende.
Ich verbürge mich für das "Ende", aber was meinen Sie mit "Hippie"? Ein lustiger Hund mit Liedern?
zu granit77
Woher kommen unsere Ideen, unsere Vorstellungen davon, wie ein wirklich guter Berater sein sollte?
- kommen sie einfach von irgendwoher oder ist es eine nüchterne Berechnung?
Und wenn es sich nicht um einen Glauben, sondern um eine Berechnung handelt, von welcher Art von Glauben stammt sie dann?
--
D.h. neben dem TS haben wir ein Modell, wie ein Expert Advisor funktioniert, nach dem wir unseren TS suchen und auswählen.
aber wer kann beweisen, dass dieses ideale Modell, das zu TS passt, keine Besessenheit ist?))
Wie viele TPs werden sonst abgelehnt, weil sie nicht dem Idealmodell entsprechen, und wie viele werden wegen tatsächlicher Nachteile abgelehnt?
zum Beispiel:
Wie kommen wir darauf, dass die Haltestelle nicht mehr als 10 % des Depots betragen sollte?
und wenn es fair ist - ein Stop sollte 10% der Einlage nicht überschreiten, dann unter welcher Menge?
vielleicht ohne Emotionen wäre das beste MM: Einzahlung 10k, Lot 0,1?
Du gehst wirklich aufs Wesentliche ein, Bruder...
Ich habe keine Antworten, ich bin kein Philosoph, ich kann nur sagen, dass ich bei der grundlegenden Frage (Eignung des Beraters) durcheinander bin.
Die Berechnung kann sich nur auf einzelne kritische Parameter stützen, die wiederum jeder für sich selbst auswählt. Ich bin kein besonders gutes Beispiel,
Da ich faul und ungebildet bin, werde ich meine Vorlieben aufzeigen, zumal Sie ein ideales Modell als Besessenheit bezeichnet haben.
Meine Obsession ist ein TS mit einer offenen Order und minimalem möglichen Drawdown (3-5%), der mit Indikatoren arbeitet, deren Funktion ich
Ich verstehe, d.h. bei der visuellen Prüfung erweckt es nicht den Eindruck, dass es "selbständig denkt". Infolgedessen muss sie
nur in grober Optimierung, unter Paar und TF und anhaltend (zumindest ein wenig) profitabel auf die gesamte Geschichte. Für die Optimierung 0,1 Lot, 2K Kaution, nach der Optimierung
Menge kann bis zu 0,5 erhöht werden, ohne dass ein Risiko für MC besteht, dann beginnt TC an den am wenigsten rentablen Stellen zu "fallen". MM - Prozentsatz des Saldos, zuletzt eingegeben.
Im Allgemeinen verstehen die Haltestelle auf dem Depot nicht, die Ebenen aller Farben - nur zur Selbstberuhigung, Wellen zeichnet jeder in seiner Phantasie, die Statistiken nur als eine
und Mathematik - für Indikatoren und Mathematik, etc. Alles in allem: Wildheit und Ignoranz, geh ins Bett...
2 granit77: So läuft das. Ich versuche und versuche, wie das Tragen einige anständig aussehende Mathematik, aber dann kommt grauhaarige praktische Person granit77 - und sagt, dass all dies nicht die Hölle braucht, von dem Bösen ist es, all diese Mathematik. Meine Obsessionen unterscheiden sich jedoch nicht allzu sehr von Ihren. Mathematik ist also nicht dazu da, Obsessionen zu ändern.
Für wen versuche ich das zu tun, wenn nicht für Menschen wie Sie? Aber nein, ich weiß es, vor allem für mich selbst, so seltsam es auch erscheinen mag. Als ich begann, meine "Meisterwerke" zu schreiben, wusste ich nicht, wohin sie führen würden. Ich habe für mich selbst Entdeckungen gemacht.
Ich hoffe, ich habe niemandes Assoziationslinie verletzt?
Die Art der Optimierung hängt von der Tc ab, die dem EA selbst zugrunde liegt.
nehmen wir an, dass es einige verallgemeinerte Regeln gibt - Methoden für Läufe außerhalb der Stichprobe sowie die Auswahl der optimalen Werte
mehr möchte ich wohl auf folgendes hinweisen! https://championship.mql5.com/2012/ru/news ( Testing and Optimising Experts )
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alexander (bettor) hat eine sehr interessante Methode für die Wertauswahl
Bei der Anpassung und Optimierung seines EA für die Meisterschaft 2007 habe ich meine eigene Methode der Parameter-Mittelung angewandt
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natürlich hat jeder TS seine eigenen Indikatoren, das System kann völlig andere Kriterien haben
Mit der richtigen Abwechslung habe ich ein gutes Verhältnis von profitablen zu unprofitablen Geschäften erreicht
etwa 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Verluste 1 0 0 0 0 0 1 - tötete das System, weil es möglich war, die Menge nach einem Verlust zu erhöhen - d.h. MM wurde als Komponente in das System aufgenommen
Alexanders System hat ein 50/50-Verhältnis von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften, aber die Gewinne wachsen und die Verluste werden im Keim erstickt
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Aus diesem Grund ist in verschiedenen TS der Wunsch, einige Indikatoren auf Kosten anderer zu verbessern, unvernünftig.
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aber die Methodik der Probenahme sowie die Lauf- und Durchschnittsparameter können ähnlich sein
granit77 писал (а) >>
Убеждался не раз, что сплошная оптимизация находит, ну, не всегда лучшие варианты, но однозначно находит варианты, которые
"украл" у нас генетический алгоритм. Моя личная трагедия в том, что мои "коды" всплошную оптимизируются месяцами.
Так я и помру с подозрением, что где-то в корзине гниет ненайденный грааль..
to rider
Если в конце тестирования рушится баланс, то я считаю просадку недопустимой и без сожаления отбраковываю вариант.
ИМХО, это конкретный порочащий стратегию признак.
Versuchen Sie, Ihren EA in mehrere zu unterteilen, natürlich auf sinnvolle Weise. Die jetzige Version optimiert die gesamte Stichprobe und alle Ticks und fragt nach 1448 Stunden. Das gefiel mir nicht, also teilte ich es nach den Ausreiseregeln durch vier. Bereits 60 :)
An granit77. Screenshots können immer noch nicht heruntergeladen werden, also schauen Sie sich den Anhang an. :( .......... dort NZDUSD240 Out of Sample für zwei Monate (wenn ich mich richtig erinnere), so, wenn Testen/Optimierung um den 95. Handel gestoppt wird, wird das Gleichgewicht "bröckeln" - und dann? Und Sie schlagen vor, dies in den Papierkorb zu werfen?
Ja, changeable lot, es ist nicht martingale oder MM, der Handel ist 0,1 lot - und es ist die Verwaltung der gesamten Position nach Richtung - ein integraler Bestandteil des EA.
In diesem Thread oder nicht, ich weiß nicht, aber irgendwo gab es etwas über Recovery-Faktor: Profit/Maximum Drawdown sollte mindestens 30 oder etwas anderes sein.
Hier ist ein Beispiel:
Testzeitraum in Monaten/Gewinn/maximale Inanspruchnahme/Rückgewinnungsfaktor
2/500/500/1
4/1000/500/2
......
12/3000/500/6
24/6000/500/10 usw.
Was soll man damit machen?
Ich hoffe, ich habe niemandes Assoziationslinie verletzt?
Im Moment nicht. Nichts und nirgends ist außerhalb der Hitparade :)