Wie man einen Berater richtig optimiert - Seite 7
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Ich verstehe nicht, warum die Eröffnung der Stelle in einer separaten Funktion untergebracht wurde. Ein Befehl kann lokal ausgeführt werden... Oder es ist ein Teil von etwas Größerem... ТР und SL werden nicht in der Reihenfolge übermittelt, in der sie in OrderSend... stehen. Zum Glück werden sie so empfangen, wie sie gesendet werden. Sicherlich keine große Sache, aber ....
Funktionen lassen sich leichter überprüfen und in einer separaten Bibliothek ablegen. Dann können wir denselben Code in verschiedenen EAs verwenden, ohne uns besonders zu verzetteln. Der Code des Expert Advisors wird dadurch vereinfacht. Alles, was wir noch haben, ist die Funktionalität.
Ja, ich stimme zu... Die modulare Struktur bietet eine große Flexibilität, insbesondere wenn eine ausreichende Bibliothek von Standardtechniken und -funktionen aufgebaut wird...
100%. Ich mache das jetzt schon seit langem so. Sehr praktisch.
Die Art der Optimierung hängt von dem dem Expert Advisor zugrunde liegenden TS ab.
Für ein Handelssystem, das anbietet, Positionen anhand der Signale von Indikatoren zu öffnen und zu schließen, gehe ich wie folgt vor:
1. Optimierung der Indikatorparameter. Dies geschieht ohne Verwendung von TR, SL, Schleppnetz usw. Bei gleicher Losgröße. So wähle ich die besten Indikatorparameter aus.
Analysieren wir sie Punkt für Punkt:
[1] - wie es ohne TP & SL....... gemacht wird
Entschuldigung, es tut mir leid, ...... alles andere ist klar und bedarf keiner Erklärung.
Aber was ist mit dem ersten Punkt - einer Frage? )
PS Van Tarp hat im Grunde schon alles gesagt und bewiesen, es gibt keinen Grund, ihm nicht zu glauben, dass es sich lohnt, MM anzuwenden, wenn das System auf einer konstanten Menge etwas Gewinn macht.... Ich verstehe nicht, warum diese Frage immer wieder gestellt wird.
Ich habe einen Expert Advisor, der eine Menge je nach dem Zustand der Gesamtposition in der Richtung (kaufen oder verkaufen), aber ich halte es nicht MM, denn es ist nichts anderes als flexible Verwaltung von offenen Positionen oder Möglichkeiten, um sie zu Breakeven..... bringen jedoch die anfängliche Menge 0,1 ist das Prinzip beim Testen.... und sollte insbesondere bei Veröffentlichungen strikt befolgt werden.....
Dergenetische Algorithmus liefert unterschiedliche Ergebnisse bei einer soliden Optimierung.
Und was besonders ärgerlich ist: Der genetische Algorithmus als künstliche Intelligenz hat bereits eine Reihe meiner TCs abgelehnt, angeblich alle zu Ungunsten.
Aber mit kontinuierlicher Optimierung ohne Intelligenz gab es einen Gewinn.
-Ich werde die Margen/Bestände noch einmal überprüfen müssen.
Funktionen lassen sich leichter überprüfen und in einer separaten Bibliothek ablegen. Dann können Sie denselben Code in verschiedenen EAs verwenden, ohne sich besonders zu verzetteln. Der Code des Expert Advisors wird einfacher. Alles, was wir noch haben, ist die Funktionalität.
Vielleicht ist es einfacher, aber ich persönlich mag es nicht, wenn viele Dateien auf dem gesamten Terminal verstreut sind. Das ist natürlich eine Frage des Geschmacks. :)
Es ist einfacher für mich, "ungültige" Funktionen in einem Modul zu multiplizieren (natürlich - aber genau nach meinem Standard))) und mich nicht um die korrekte Variablen-/Wertübergabe/-empfang zu kümmern, aber jedes Mal muss ich "dummerweise" (????) ihren Code ein wenig ändern, aber in diesem Fall überschreitet mein Startfunktionscode selten 50-60 Zeilen und ich muss nicht über die Übertragung von Variablen nachdenken. Es ist ein bisschen globaler in modulo, aber es beeinträchtigt die Leistung überhaupt nicht..... IMHO
ein bisschen off topic....
dergenetische Algorithmus liefert bei kontinuierlicher Optimierung unterschiedliche Ergebnisse.
Und was besonders ärgerlich ist: Der genetische Algorithmus als künstliche Intelligenz hat bereits eine Reihe meiner TCs abgelehnt, angeblich alle zu Ungunsten.
Aber mit kontinuierlicher Optimierung ohne Intelligenz gab es einen Gewinn.
-Ich werde die Margen/Bestände noch einmal überprüfen müssen.
Ich war zu faul, um es zu überprüfen, aber ich habe nie so etwas bemerkt, vielleicht weil ich versucht habe, die Optimierung nach Anzahl der Varianten unter 10496*5 zu halten.....
>> "5" ist mein Fehler, je weniger Parameter optimiert werden, desto besser ))..... scheint mir
PS. Es ist nur zufällig mehr :(
Ich bin der gleichen Meinung über die Anzahl der optimierbaren= Parameter von 1 bis 3, und wenn Sie mehr brauchen - die TC Idee ist schlecht durchdacht, schlechte Qualität.
über die Anzahl der optimierbaren= Parameter und ich bin der gleichen Meinung von 1 bis 3, und wenn Sie mehr brauchen - TC's Idee ist schlecht durchdacht, unzureichend.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht...... wenn man anfängt, EXIT-Optionen zu berechnen, gibt es so viele Optionen, dass man nicht genug sieht - begrenzt nur durch die Erfahrung der vorherigen Durchgänge, oder durch mehrere Experten zu teilen...... ich habe jetzt einen optimierten Experten - 26400195 Optionen, davon 1/100 der Einstiegsoptionen..... ich weiß, dass ich nach 1-2 Durchgängen diese Zahl um das 100-fache reduzieren werde, aber immer noch eine Menge...... also über "Qualität" die große Frage - berücksichtigte / ähnliche Parameter, nicht verzerrende Logik haben einen Platz.....
Ich weiß, dass ich widersprüchliche Dinge sage, aber es ist trotzdem wahr. Selbst mit einer sehr mächtigen Ressource kann man der Genetik nicht entkommen - man muss sich anpassen ))