Adaptive digitale Filter - Seite 5
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zu Nordwind
Ich habe alles über Zickzack verstanden, wirklich einfach, danke. Was den Link betrifft, so war mein Ansatz viel bescheidener, ich dachte nicht über die Stimmung der Veränderung nach und ging an die Aufgabe heran, wie in Schwagers Gleichnis beschrieben - BESSER. Billig kaufen - teuer verkaufen. Und das ist vor allem bei Extremen wirksam :o). Noch ein paar Worte zu einer alten Strategie. Für die Umsetzung müssen Sie nur:
Der Rest ist einfach: In dem Moment, in dem ein Extremwert der aktuellen Welle A feststeht und sich die Welle B zu bilden beginnt, können wir eine statistische Schätzung der Entwicklung vornehmen. Der Begriff des Extremums wird in ähnlicher Weise verwendet, d. h., um das Extremum zu fixieren, müssen wir einen weiteren vollständigen Countdown abwarten. Hier ist alles kompliziert, und eine Art "Gedächtnis" beginnt zu arbeiten. Es ist sehr ähnlich wie bei einem Experiment, bei dem nur eine Patrone in einen Revolver eingelegt, die Trommel abgerollt und der Abzug betätigt wird (nach jedem Abzug wird die Trommel nicht wieder abgerollt, d.h. Mit anderen Worten, ich weiß, dass es ein Maximum oder Minimum geben wird (je nachdem, was vorher war), ich weiß, unter welchem Niveau das neue Extremum nicht steigen/fallen wird, ich weiß, wie viele Zählungen es durchläuft (ich drücke den Auslöser) - als Ergebnis kann ich eine neue Welle vorhersagen (für Skeptiker +1 Zählung ändert den probabilistischen Zustand des Systems erheblich). Dieser ganze Unsinn funktioniert nur bei bestimmten Klassen von Wellen, und die kommen nicht so häufig vor.
Außerdem eine alternative Vorhersage auf der Grundlage der phänomenologischen Abhängigkeit des Parameters X (über die ich in einem benachbarten Thread geschrieben habe) und eine zusätzliche Methode zur Überprüfung. Wenn ich die Eigenschaften der vorhergesagten Welle mit den Parametern der aktuellen Welle vergleiche, kann ich ihren "Platz in der Statistik" sofort erkennen und einige Schlussfolgerungen ziehen.
Außerdem habe ich herausgefunden, dass das "Gedächtnis" der durch LPF-Filterung erhaltenen Wellen höchstens 3-5 beträgt, und die Vorhersagetiefe liegt bei maximal drei Wellen:
Das Hauptproblem ist jedoch, dass LPF eine große Anzahl von Eingangsparametern hat, deren kleine Änderung zu "Verschiebungen" in statischen Daten und empirischen Formeln führt. Es ist keine Tatsache, dass Sie die besten/optimalsten gefunden haben. Und so ist es der adaptive Filter, den man braucht, um rundum glücklich zu sein. Wenn es gut konzipiert ist, können die Koeffizienten ganz am Anfang auf Null gesetzt werden - es sollte sie von selbst ausgleichen. Grob gesagt, ist dies die Situation bei dieser Idee.
PS: Im Allgemeinen bin ich bereit, mich an der Entwicklung zu beteiligen (wenn es natürlich interessant ist), ich habe etwas zu teilen.
PS: Prival, ich bin etwas verwirrt. Wurde Ihnen ein Bonus entzogen, weil Sie das Wort "Radar" im Händlerforum geschrieben haben?
Ich habe keine 13 mehr, dafür aber so viel. Schauen Sie sich Ihre Post angehängten Dateinamen dsp11. Nummer 11 Ich verwerfen, und schreiben Sie in russkim dsp. Besser noch Großbuchstaben DSP(For Official Use), aber er wurde erwischt creep setzen Verschlusssachen + etwas über die Militärakademie sprach + offenbar in der Wissenschaft tätig. Ja sogar ein Kriecher und nicht legen ihre Werke, einige Tichonow VI bezieht sich auf und seine Arbeit gebucht. Er verwies auf die Arbeit von Tichonow und veröffentlichte sie.
Es ist nur so, dass es solche freiberuflichen FSB-Offiziere gibt, einer von ihnen hat meine Beiträge gesehen und sie verraten. Und die Melone kam in der Akademie schon von oben. Und ich habe bewiesen, dass die Dateien, die ich gepostet alles auf dem Web liegen + das Buch ist für den freien Verkauf + was ich schrieb es ist nichts geheim, und alles ist bekannt, müssen Sie nur in der Lage sein zu lesen. Ich habe es bewiesen, aber was nützt das? Wir dürfen das Web nicht benutzen :-(. Aber sie müssen der Spitze Bericht erstatten, eine interne Untersuchung wurde durchgeführt, es ist also ein Vollzeitjob, es wurden Maßnahmen ergriffen, Dummköpfe wurden bestraft, usw. Ich glaube sogar, dass sie für ihre harte Arbeit eine Prämie erhalten werden. Und dieser "Vigilant" wird auch seine 30 Silbermünzen bekommen. Und das alles aus meiner 13. Prämie. Zur Hölle mit ihnen.
Das war's, meine Herren und Damen :-(.
NorthernWind
Ich kenne einen sehr guten Filter. Es hat sogar einen Namen Kalman-Filter, den ich unbedingt ausprobieren möchte. Ich mag es sehr, aber es dauert lange, bis es funktioniert :-) Und tritt sie richtig :-) + Und wenn es dann losgeht, gibt es trotzdem einige Fallstricke, die Sie umgehen müssen. Ich kenne diesen Filter und habe ihn schon oft in der realen Forschung verwendet, aber ich kann Forex nicht in ihn einbauen.
grasn
schön, klären Sie einige Dinge, die ich nicht verstehe.
1. Was meinen Sie mit "+1 Zählung", was ist eine Zählung in Ihrer Terminologie. (1 Tick oder etwas anderes).
2. "Das "Gedächtnis" der durch LPF-Filterung erhaltenen Wellen beträgt nicht mehr als 3-5". Welche 3-5 Perioden?
3. "Der LPF hat eine große Anzahl von Eingangsparametern", bitte führen Sie die Eingänge auf.
4. und ich denke, das Wichtigste ist, woran sich der Filter anpassen soll? Können Sie es ein wenig einfacher machen, zumindest welche Eigenschaften sollte es haben?
zum Privaten
Ich bin nicht besonders überrascht. Ich arbeite an mehreren Projekten mit geheimen staatlichen Stellen, aber ich hatte den Eindruck, dass die Leute dieses Niveau nicht erreichen, aber nein, es gibt Ausnahmen. Unklar ist, wie das Frettchen Wind von der mql-Website bekommen hat? Ah, höchstwahrscheinlich über Links aufgespürt, wenn von der Arbeit aus. Was für ein aufmerksames, ja sogar einfühlsames FSB-Team Sie haben.
Regen Sie sich nicht auf, ich möchte nur hinzufügen, dass es nicht die 1930er Jahre sind...
Fangen Sie am besten hier an zu lesen: 'Stochastische Resonanz' (Beitrag grasn 28.10.2007 13:26)
Eine Zählung entspricht in etwa einem Riegel irgendeiner Art. Ich verwende eine Uhr, in meinem Fall ist 1 Zählung eine Stunde. In diesem Zusammenhang meinte ich die Anzahl der Zählungen (Balken), die seit der Fixierung des Extremums vergangen sind.
Ich meinte die Welle selbst, als ob man sie in Einheiten messen würde. Ich habe mit Hilfe der Data-Mining-Technik nach Regelmäßigkeiten gesucht, nachdem ich alle statistischen Daten über die Wellen gesammelt hatte. Es stellte sich heraus, dass zu dem Zeitpunkt, an dem das Extremum feststeht (die vorherige Welle ist beendet), maximal drei zukünftige Wellen (B, C, D im Bild) vorhergesagt werden können. Sie werden von 3 bis 5 vorangegangenen Wellen beeinflusst. Ich möchte Sie daran erinnern, dass eine Welle ein Teil von BP ist.
In Analogie dazu kann man mit dem ACF vorschlagen, wie viele Zählungen BP vorhergesagt werden können. Ähnlich hier, aber nur wie viele Wellen insgesamt statistisch vorausgesagt werden können, basierend auf den vergangenen Wellen.
Mein LPF hat eine Anzahl von fünf Parametern:
das ist eine Menge, um das Optimum zu finden
Genau aus diesen Gründen konnte ich meinen AF nicht abschließen. Um dieses Modell zu vervollständigen, brauchen Sie eine AF mit einem Parameter, oder wir werden die Statistiken im nächsten Leben sammeln.
Bars sind eine Tradition, die auf Chancen beruht. In der Tat ist es noch nicht lange her, dass die Technologie für die Abschaffung von Bars und den Übergang zu anderen Präsentationsformen entwickelt wurde. Es hat Jahre gedauert, also sollten wir nicht zu hart mit ihnen ins Gericht gehen.
Und an alle, die sich über den Lärm auf dem Markt Sorgen machen (ich weiß einfach nicht, wohin ich diese Informationen werfen soll). In der angehängten Datei befindet sich ein Link (nicht im Sinne des WWW) zu der Arbeit von De Meyer B., Moussa Saley H. On the Strategic Origin of Brownian Motion in Finance. - Internat. J. Game Theory, 2002, v. 31, p. 285-319.
Also "" ... gehen davon aus, dass die Brownsche Komponente in der Preisentwicklung auf den Finanzmärkten auf das unterschiedliche Bewusstsein der Marktteilnehmer für preisbeeinflussende Ereignisse zurückzuführen ist. "" .
Ist die praktische Anwendung dieser Annahme möglich? Viel Glück!
2 grasn
Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Die Sache ist die, dass VLF und Waves so weit von meiner Arbeit entfernt sind, dass ich keine Empfehlungen aussprechen kann. Ich kann Ihnen nur viel Glück wünschen.
SZZ hat im alpari-Forum BQQ irgendwo dargelegt, warum er als DSP-Experte der Meinung ist, dass DSP-Methoden auf dem Markt schwer anwendbar sind. Meiner Meinung nach ganz klar.
2 Privatperson
Ich habe schon von Kalman-Filtern gehört, mich aber noch nie eingehend damit beschäftigt. Das scheint statistisch optimal zu sein, das stimmt sicher optimistisch, auf der anderen Seite, wie viele von ihnen waren schon großartige Technologien aus anderen Bereichen der Wissenschaft, die nicht auf dem Markt funktionieren. Man muss aufpassen.
2 AAB
Das ist das Aufkommen der Informationstechnologie. Außerdem gibt es Themen, in denen Sie nach Begriffen suchen können, z. B. "Eigene Marktzeit", "Betriebszeit" usw.
nach Nordwind.
In ähnlicher Weise arbeite ich zur Zeit an einem anderen Modell. Seine Vorteile sind ein guter statistischer Vorteil bei der Vorhersage von Kursniveaus und das völlige Fehlen jeglicher Parameter. Andererseits hat er hohe Drawdowns und Schwierigkeiten bei der Berechnung von Stoppniveaus. Und das betrachtete Modell, so vermute ich, sollte seine Vorzüge haben, weil es tatsächlich die Bewegungsbahn vorhersagt, und das ist für mich in Kombination mit dem Grundmodell interessant. Wie auch immer, ich werde es irgendwann tun. Besonderen Dank für den Wunsch.
PS: Wenn es kein Geschäftsgeheimnis ist, sagen Sie mir, woran Sie arbeiten, zumindest konzeptionell. Ich bin sehr interessiert :o)
Ich bin selbst zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen und verwende daher nur LPF zur Wellenextraktion - nicht mehr (nicht schlechter als ein Zickzack). Ich mache mir keine Illusionen über den Einsatz von DSP. :о)
nach Nordwind
PS: Wenn es kein Betriebsgeheimnis ist, sagen Sie uns, woran Sie arbeiten, zumindest konzeptionell. Sehr interessant :o)
Im Allgemeinen kann ich nicht viel sagen, nur im Allgemeinen. Erstens: der Markt, es ist nicht Forex DTs, was ist es? - Wenn Ihre überwiegende Mehrheit der Markt ist nicht Forex Brokerage-Unternehmen, die Sie gewohnt sind, können Sie einige klassische Forex Brokerage-Systeme, die Ihr eigenes Temperament und vorzugsweise Ihren eigenen Markt zu finden. Das Wichtigste ist, dass es sich um einen wachsenden Markt mit vielen Möglichkeiten handeln muss. Zweitens: grundsätzlich keine komplizierten mathematischen Methoden und keine unnötigen theoretischen Berechnungen, alles sollte einem Ziel untergeordnet sein - Gewinn und schnell. Drittens: Wir brauchen ein einfaches und ziemlich konsistentes Konzept des Marktlebens, auf dem alles andere aufbaut. Viertens: Im Rahmen des Konzepts geht es auf dem Markt um allgemeine Trends, und alles dreht sich um diese allgemeinen Trends. Fünftens: Grundlage der Ansätze ist die Aufgabe, den Prozess zum Funktionieren zu bringen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Prozess später im Rahmen der allgemeinen Tendenzen wieder zum Leben erweckt wird. Sechstens: Bislang konnte das Spielen auf dem Markt meinen Hauptberuf nicht ersetzen. So ist es, ganz allgemein gesprochen.
Integer, Sie meinen diesen JMA - "JMA"?