FR H-Volatilität - Seite 31
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Nun, das ist eher ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um Wiener handelt, aber ich würde mich vor Nicht-Zufälligkeit hüten, grasn. Oder sprechen Sie von Unabhängigkeit?
Technisch gesehen ist er kein Wiener. Ich habe ein paar Emotionen hinzugefügt und eine nicht zufällige erhalten :o)
zu Neutron.
Seryoga hallo. Erklären Sie bitte, woher Sie das haben:
Ich interessiere mich für die Formel y=+-m*SQRT(t) selbst, wie sind Sie darauf gekommen, woher haben Sie sie?
Hallo Sergej!
Diese Aussage gilt für den Prozess der eindimensionalen Brownschen Bewegung, deren Verlauf durch eine aufeinanderfolgende Akkumulation von zufälligen, normalverteilten Inkrementen mit einem Erwartungswert von Null beschrieben wird. Meines Erachtens hat Albert Einstein Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal einen analytischen Ausdruck gefunden, der das mittlere Quadrat der Abweichung der Teilchenbahn vom Ausgangspunkt und die Zeit miteinander in Beziehung setzt, als er das vollständige Modell der Bewegung eines schwebenden Teilchens unter der Einwirkung zufälliger Kräfte (Zusammenstöße mit Molekülen) vorstellte.
Natürlich können Preiserhöhungen nur in erster Näherung als zufällig angesehen werden, aber als Schätzung ist das gut genug. Daher die Formel und die Aussage, dass der Prozess der Preisbildung der Diffusion im eindimensionalen Raum ähnelt (in Analogie zur Physik).
Nun, die Formeln, die Sie zitieren, sind wahrscheinlich marginale Schätzungen angesichts des Vorhandenseins von "fat tails"... zum Beispiel.
Hallo Sergej!
Diese Aussage gilt für einen eindimensionalen Brownschen Bewegungsprozess, dessen Verlauf durch eine sequentielle Akkumulation von zufälligen, normalverteilten Inkrementen mit einem Erwartungswert von Null beschrieben wird. Meines Erachtens hat Albert Einstein Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal einen analytischen Ausdruck gefunden, der das mittlere Quadrat der Abweichung der Teilchenbahn vom Ausgangspunkt und die Zeit miteinander in Beziehung setzt, als er das vollständige Modell der Bewegung eines schwebenden Teilchens unter der Einwirkung zufälliger Kräfte (Zusammenstöße mit Molekülen) vorstellte.
Natürlich können Preiserhöhungen nur in erster Näherung als zufällig angesehen werden, aber als Schätzung ist das gut genug. Daher die Formel und die Aussage, dass der Prozess der Preisbildung der Diffusion im eindimensionalen Raum ähnelt (in Analogie zur Physik).
Nun, die Formeln, die Sie zitieren, sind wahrscheinlich marginale Schätzungen angesichts des Vorhandenseins von "fat tails"... zum Beispiel.
Nun, die von Ihnen angegebenen Formeln sind wahrscheinlich marginale Schätzungen, die das Vorhandensein von "fat tails" berücksichtigen... zum Beispiel.
Ich werde euch das Ergebnis zeigen, wenn ich den Äquivolumen-Stabhaken mache, vielleicht kommt ja etwas Interessantes dabei heraus. Es ist nicht so einfach, wie es anfangs schien...
Was könnten die dicken Schwänze in einem Wiener-Prozess (oder besser gesagt, in seinen Inkrementen) sein?
Sie haben wahrscheinlich Recht!
Mathematik, sehen Sie sich das an:
Die Abbildung zeigt die EUR/GBP-Minuten (rot) und die Summe gleicher Preisschritte (delta=co) mit Richtungsbeibehaltung (blau). Beachten Sie, wie unterschiedlich sie sich verhalten! Ich dachte, dass es für die Preisprognose ausreicht, ein geeignetes Modell zu haben, das die erwartete Richtung der Preisbewegung vorhersagt, denn die Amplitude ist kein Problem! - Sie ist gleich der Volatilität, das ist alles. Dies erwies sich jedoch als eine Täuschung. Die Richtung der Preisdrift hängt nicht so sehr vom Vorherrschen der einen oder anderen Richtung ab, sondern vom Gleichgewicht zwischen der Long-Short-Volatilität!
Beachten Sie, dass die Reihe der gleichen Inkremente (Reihe der ersten Differenzen) stationär ist, da MO=0, sko=const, und Sie daher mit ihr arbeiten können, indem Sie das verfügbare Potenzial für die BP-Analyse verwenden. Als Nächstes haben wir zwei Serien von Inkrementen oder Volatilität (kurz und lang) des ursprünglichen BP. Da wir wissen, dass die Volatilität beständig ist, können wir für ihre Analyse eine Reihe von Standardindikatoren verwenden, zum Beispiel einen gleitenden Durchschnitt (in diesem Fall muss er funktionieren). Es stellt sich heraus, dass wir:
1. Wir haben den ursprünglichen BP auf einer bestimmten Grundlage zerlegt;
2. Jedes Element der Zerlegung ist mit Standardmethoden vorhersehbar;
3) Die ursprüngliche Reihe wird vollständig aus den Elementen der Expansion rekonstruiert, mit der Möglichkeit der Vorhersage!
So lautet die Hypothese. Was halten Sie davon?
Nun, die von Ihnen angegebenen Formeln sind wahrscheinlich marginale Schätzungen, die das Vorhandensein von "fat tails" berücksichtigen... zum Beispiel.
Ich werde euch das Ergebnis zeigen, wenn ich den Äquivolumen-Stabhaken mache, vielleicht kommt ja etwas Interessantes dabei heraus. Es ist nicht so einfach, wie es anfangs schien...
Das stimmt, das habe ich ganz ehrlich geschrieben - für einen Wiener Prozess, auch bekannt als Brownsche Bewegung. Die Quelle ist das grundlegende Werk "Theory of Random Processes" von Shiryaev. Es gibt einen ganzen interessanten Abschnitt "Eigenschaften von Trajektorien der Brownschen Bewegung", oder so heißt er, ich weiß es nicht mehr genau. Und die "heavy tails" des Wiener Prozesses gibt es einfach nicht.
Neutron, verhalten sich die Zecken auch so - oder sind sie nicht mehr so ungezügelt? Die einzige offensichtliche Erklärung für diese Diskrepanz ist, dass die Minuten, die nach unten gehen, viel länger sind als die, die nach oben gehen. Und im Allgemeinen ist das Ergebnis sehr kurios, sauber...
Siehe Abb. rot für Kegelschnitte, blau für gleiche Inkremente (EW) mit der Amplitude gleich der Wurzel aus den Kegelschritten.
Interessante Divergenz zwischen der Tick-Historie des bei Alpari eröffneten realen Kontos und den Daten des eigenen History-Centers...
Wenn wir die "Volatilität" von RP für verschiedene Zeitrahmen und Ticks vergleichen, dann wird der "stationärste" Prozess auf Ticks erhalten. Es ist interessant - der Zusammenbruch des Yen, der Ende Juli - Anfang August stattfand, hatte fast keine Auswirkungen auf die Dynamik der FP-Serie - es gab keine Katastrophe für sie! Es stellt sich heraus, dass die Krise nicht durch die Masse verursacht wurde, sondern durch einige gezielte, starke Wechselkursbewegungen.
Siehe Abb. Rot für Kegelschnitte, Blau für gleiche Inkremente (EW), wobei die Amplitude gleich der Wurzel aus den Kegelschritten ist.
Die Formel, mit der die blaue Kurve erstellt wurde, kann verwendet werden. Mit Kommentaren zu jeder Komponente, wie und was erzeugt wurde. Ich danke Ihnen. Oder nur eine Datei, das kann ich selbst herausfinden, ich glaube, ich kenne Matcad.
Wenn wir die "Lockerheit" der RPs für verschiedene Zeitrahmen und Ticks vergleichen, dann wird der "stationärste" Prozess auf Ticks erhalten. Es ist interessant, - der Zusammenbruch des Yen, der sich Ende Juli - Anfang August ereignete, hat sich praktisch nicht auf die Dynamik einiger RP ausgewirkt - es gab keine Katastrophe für ihn! Es stellt sich heraus, dass die Krise nicht durch die Masse verursacht wurde, sondern durch einige gezielte, starke Wechselkursbewegungen.