FR H-Volatilität - Seite 25

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lna01:
Yurixx:

Wenn der Prozess jedoch diskret ist und diese Diskretion grundlegend ist, ändert sich die Situation grundlegend.

Nur der Prozess der Preisänderung ist diskret. Wenn man sich den Preis als Messwert eines Instruments vorstellt, gibt es keinen Grund, den Erzeugungsprozess als diskret zu betrachten. Wenn sie kontinuierlich ist, ist die Diskretion der Preisänderung eine zusätzliche Rauschquelle, und das Konzept der Betriebszeit wird dieses Rauschen nur verstärken.

Ich stimme auch zu, dass der Prozess selbst von Natur aus kontinuierlich ist. Nur weil wir samstags und sonntags keinen Handel treiben, heißt das nicht, dass es keinen Wechselkurs gibt. Es ist unser Werkzeug (Instrument), das eher nicht sehr gut ist und uns nicht gleichmäßig tickt (Messungen). Aber ist sie wirklich nicht einheitlich? Vielleicht hat sie eine andere Zeit und 1 Tick ist 1 Sekunde. Dann würde eine Umstellung auf Betriebszeit die Darstellung dieses Prozesses nur verbessern. Ich bin eher der Meinung, dass die Betriebszeit nur deshalb besser ist, weil das Delta dort = konstant ist.
 
Prival:
Aber ist sie wirklich ungleichmäßig? Vielleicht hat sie ein anderes Timing und 1 Tick ist 1 Sekunde. In diesem Fall wird der Übergang zur Betriebszeit die Darstellung dieses Prozesses nur verbessern. Ich bin eher der Meinung, dass die Betriebszeit nur deshalb besser ist, weil das Delta dort = konstant ist.
Ich verstehe das so: Ein Tick ist eine Preisänderung, aber der Preis selbst existiert die ganze Zeit. D.h. das Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden Ticks, die den Close eines Balkens festlegen, ist keine Konstante, aber die Zeit von Close bis Close ist eine Konstante.
 

Ich dachte, es sei schon lange ein offenes Geheimnis - der Vorteil der Betriebszeit...

Noch einen Schritt weiter, und die Vorteile der Renko-Zeit werden nur noch wenigen Auserwählten zugänglich sein. Dies ist der Fall, wenn ein Zeitquantum des Marktes als der Zeitpunkt der Preisänderung durch den Wert H genommen wird.

 
Und wozu? Als Methode zur Randomisierung des Marktes hat die Betriebszeit wahrscheinlich einen Vorteil. Das heißt, wenn das Ziel darin besteht, sich von der Zufälligkeit des Preisbildungsprozesses zu überzeugen, ist dies in der Tat eine nützliche Sache.
 
Nun, das sagen Sie nicht. Viele Marktprozesse sehen in normalen Zeiten wie Katastrophen aus - ein Zusammenbruch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Nachrichten. Infolgedessen funktionieren viele Indikatoren in diesem Abschnitt nicht ordnungsgemäß. Betrachtet man jedoch den Katastrophenabschnitt im System der operativen Zeit, so ist keine Besonderheit zu erkennen - der Prozess der Preisbildung unterscheidet sich nicht von dem für dieses Symbol üblichen. Es ist klar, warum wir die Region, die uns interessiert, einfach strecken, denn sie enthält in der Regel sehr viele Zecken.
 
Das ist es, was ich an der Betriebszeit mag, Neutron: Es gibt dort fast, wenn auch nicht ganz, keine Katastrophen! Warum "fast"? Nun, es könnte zum Beispiel Geps geben...
 
Der springende Punkt dabei ist: Sehen sie wie Katastrophen aus oder sind sie Katastrophen?
 

Candid, welchen Unterschied macht es, was dieses Ding an sich ist, das "Wesen im Gegensatz zu den Phänomenen" (das ist von Kant)? Wir beschäftigen uns hier sowieso mit Phänomenologie. Aber wenn wir eine solche Brille aufsetzen können, um die Sache anders zu sehen (und zu versuchen, davon zu profitieren), was ist dann falsch daran?

P.S. Übrigens wird ein solcher Trick bei einer Rothaarigen kaum funktionieren: Sie steht sehr auf lange, einzelne Stollen ohne Volumen (nachts), für etwa 10 Figuren... Prival, für dich: der Rotschopf ist Gold wert.

 
Neutron:

Ich dachte, es sei schon lange ein offenes Geheimnis - der Vorteil der Betriebszeit...

Noch einen Schritt weiter, und die Vorteile der Renko-Zeit werden nur noch wenigen Auserwählten zugänglich sein. Dies ist der Fall, wenn ein Zeitquantum des Marktes als der Zeitpunkt der Preisänderung durch den Wert H genommen wird.


Um es dem Militär etwas leichter zu machen :-), bitte sowohl auf der X-Achse als auch auf der Y-Achse. Was ist ein "Zeitquantum des Marktes"? Bitte helfen Sie mir, ich verbringe manchmal einen halben Tag damit, die Bedeutung einiger Sätze zu verstehen. So wie die Volatilität einfach ist - es ist Volatilität. Wie in der Anekdote stellt sich manchmal heraus, dass ein Soldat Sie fragt, was eine Orange ist? Er antwortet: "Weißt du, was eine Straßenbahn ist? Nein, sagt er, das tue ich nicht. Antwort. Eine Orange sieht überhaupt nicht wie eine Straßenbahn aus.

Um das Verständnis zu erleichtern, gibt es verschiedene Darstellungen dieser Preisentwicklung.

http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm

 
Mathemat:

Candid, was macht es für einen Unterschied, was dieses Ding an sich ist, "Wesen im Gegensatz zum Phänomen" (das ist schon von Kant)?


Und was ist der Unterschied zwischen dem ptolemäischen und dem kopernikanischen System? Der Unterschied liegt in der Wahl des Koordinatensystems. Das eine entsprach der Realität, das andere nicht. Obwohl es die scheinbare Position der Planeten genauer beschrieb. Und nun die Frage: Kann man sich im System des Ptolemäus einen Flug ins All vorstellen?
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