Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 60
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Aber ich würde trotzdem gerne eine eigenständige Funktion in mql erstellen. Ohne das Laden von Zufallswerten von außen.
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Sie mögen lachen, aber ich habe ein Problem damit, die inverse Laplace-Funktion von MathRand()/32768 zu nehmen.
Nun, eigentlich ist MathRand() eine MQL-Funktion. Warum denken Sie, dass es von außen kommt?
Der Algorithmus, den ich hier skizziert habe, arbeitet mit Lichtgeschwindigkeit. Dort gibt es praktisch keine Berechnungen. Und wenn ein Array von PDF-Werten sortiert ist (was ganz natürlich ist, da es eintönig ist), dann ist die Suche in diesem Array auch augenblicklich.
Ihr Code hingegen enthält eine Vielzahl von Berechnungen, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Die MathPow() -Potenzierung dauert sehr lange und erfolgt an drei Stellen. Ich denke, dieser Algorithmus wäre mindestens 1000 Mal langsamer. Wenn Sie sich mit Statik beschäftigen, werden Sie wahrscheinlich mit großen Datenmengen zu tun haben. Die Geschwindigkeit erweist sich als ein sehr kritischer Parameter.
Die PDF der Normalverteilung kann in der Tat auch von Stator übernommen werden. Da Sie jedoch keine beliebigen Parameterwerte haben, sondern nur eine diskrete Menge von 32768, ist es besser, PDF nicht jedes Mal zu berechnen, sondern es einmal im Voraus mit derselben Stator-Funktion zu berechnen und es in ein sortiertes Array zu legen. In Bezug auf die Leistung ist dies eine optimale Lösung.
In der Mathematik ist ein stationärer Prozess ein Prozess, bei dem Mittelwert und Kovarianz unabhängig von der Zeit sind. D.h. die beiden wichtigsten Parameter sind Kostenfaktoren.
Das einfachste Beispiel: ein Prozess mit Normalverteilung N(0,1). Wenn bei einem solchen Prozess x(t)=2 ist, dann ist x(t+1) mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5% kleiner als 2. Das heißt, der Prozess wird nach unten gehen. Das ist nicht garantiert, aber in 97 von 100 Fällen wird es so sein.
Ein komplexeres Beispiel: der AR(1)-Prozess x(t)=x(t-1)*a + s(t), wobei a<1 und s(t) ein stationärer Prozess, Rauschen mit einigen endlichen Parametern ist. Dieser Prozess ist ebenfalls stationär und seine Parameter können aus den Parametern s(t) und a berechnet werden. Wenn dieser Prozess also vom Mittelwert abgewichen ist, lässt sich immer berechnen, wann er mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit dorthin zurückkehren wird.
Wenn aber der Parameter a=1 ist, dann haben wir einen Random Walk, d.h. einen nicht-stationären Prozess, und wo er enden wird, kann nicht vorhergesagt werden.
Natürlich werden wir in der Realität niemals weißes Rauschen und einen wirklich stationären Prozess sehen, aber mit einigen Annahmen können wir davon ausgehen, dass das Rauschen immer noch weiß und der Prozess stationär ist.
Wie hoch ist der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte im wirklichen Leben und wie hoch ist das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust?
Ich möchte auch Leute fragen: Hat jemand eine Funktion, die einen Wert mit Normalverteilung im Bereich (0,1) zurückgibt? Ich habe gestern den ganzen Tag damit verbracht, aber ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man das in mql implementiert.
Hier ist die Formel, um aus dem gleichmäßigen Zufall, den MT erzeugt, einen normalen zu machen - https://en.wikipedia.org/wiki/Box-Muller_transform
Wie hoch ist der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte im realen Handel und wie hoch ist das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust?
Kennen Sie den Unterschied zwischen einem realen Prozess und einem mathematischen Modell, das versucht, ihn zu simulieren?
Wenn es sich um einen stationären Prozess handelt, sind seine Parameter bekannt, was bedeutet, dass es keine Verlustgeschäfte gibt, oder genau so viele und so große, wie Sie wollen. Anzahl und Umfang der profitablen Geschäfte hängen von den Parametern des Modells ab. Für das erste Beispiel mit der Normalverteilung wird es eine Menge von Geschäften geben. Für das zweite Beispiel, AR(1), hängt die Anzahl der Geschäfte von a ab, je mehr a, desto weniger Geschäfte, die Größe des Gewinns bei jedem Geschäft hängt von den Parametern (st.dev.) des Prozesses s(t) ab.
Die tatsächlichen Verluste und Gewinne hängen davon ab, wie nahe das gewählte Modell an den tatsächlichen Gegebenheiten ist. Und natürlich abhängig von den Parametern des Modells, wie oben erwähnt.
Sie sagen das zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Bitte seien Sie nicht zu faul, ein Skript in mql zu schreiben, das eine Gewinnstrategie für einen Prozess mit Normalverteilung simuliert.
Ich glaube, ich bin im Moment zu faul, ein Skript zu schreiben. Und Sie, bitte erklären Sie mir, wie man auf der Grundlage eines solchen Diagramms KEINE Gewinnstrategie entwickeln kann - es handelt sich um einen normalverteilten Prozess.
Ich glaube, ich bin im Moment zu faul, ein Skript zu schreiben. Und Sie, bitte erklären Sie mir, wie man auf der Grundlage eines solchen Diagramms KEINE Gewinnstrategie entwickeln kann - es handelt sich um einen normalverteilten Prozess.
Es ist sicherlich sehr einfach, mit einem solchen Diagramm zu arbeiten, solange es ein Diagramm des Preises selbst ist.
Das Problem ist jedoch, dass alle Vorteile eines solchen Diagramms verschwinden, wenn es der Preis nach der Umwandlung ist. Nehmen wir an, es gelingt uns irgendwie, ein reales Preisdiagramm auf einen Prozess wie den in der Abbildung dargestellten zu reduzieren. Dieser Prozess lässt sich an einigen Stellen recht gut vorhersagen. Um jedoch den realen Preis vorherzusagen, müssen wir eine umgekehrte Transformation durchführen als zu Beginn. Dadurch werden die Vorteile zunichte gemacht.
Es ist ziemlich schwierig, das zu erklären, ohne die Details zu verraten. Und die Einzelheiten, das wissen Sie selbst, können nicht in einem Forum dargelegt werden. Nun, ich werde darüber nachdenken, wie ich es so erklären kann, dass "die Wölfe zufrieden und die Schafe unversehrt sind". In der Zwischenzeit antworten Sie einfach: Ist es Ihnen gelungen, mindestens eine erkennbar profitable Handelsstrategie zu entwickeln, die auf der Umwandlung von Preisen in eine stationäre Form beruht?
an Yurixx
Ich muss Sie missverstanden haben. Sie haben vorgeschlagen, die PDF-Werte zunächst von außen zu laden, nicht wahr?
Hm. Auf so einem Chart ist es natürlich sehr einfach zu arbeiten, wenn es ein Chart des Preises selbst ist.
Die ursprüngliche Frage lautete: "Wie kann man eine Strategie für einen stationären Prozess entwickeln". Die Antwort war "einfach", weil der Prozess stationär ist.
Der Preis ist kein stationärer Prozess. Ein weit verbreitetes Modell für den Preisprozess ist der Random Walk, ein Prozess, der garantiert unvorhersehbar ist. Das heißt, dass man mit dem Preis kein Geld verdienen kann. Oder besser gesagt, jemand wird verdienen, jemand wird gleichzeitig verkaufen, der erste wird später verkaufen - es kann keine stabilen Erträge geben.
Es gibt Varianten mit stabilen Erträgen bei gelegentlicher Preisbewegung. Zwei Männer haben für diese Idee den Nobelpreis erhalten, und jeder weiß, dass Nobelpreise, insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften, an Dummköpfe vergeben werden. "Viel Tüftelei" und das wiederholte Aufbrechen offener Türen - Yurixx hält es für Timbovs "neuntes Weltwunder". Ein typisches Beispiel. "Coole Hacker lesen keine Handbücher". Oder besser gesagt, es werden keine Handbücher für Demo-Händler geschrieben.
Ich nutze dieses "Wunder", um stabil 10-20% pro Monat des angezogenen Kapitals zu verdienen (nicht zu verwechseln mit der Einlage).
Ich glaube, ich bin im Moment zu faul, ein Skript zu schreiben. Und Sie, bitte erklären Sie mir, wie man auf der Grundlage eines solchen Diagramms KEINE Gewinnstrategie entwickeln kann - es handelt sich um einen normalverteilten Prozess.
Völlig unmöglich - NICHT zu schaffen. Daher gelten meine Worte "Wer braucht schon eine Wohnung?" hier nur teilweise. Wenn Sie WIRKLICH glauben, dass es sich um ein Flat handelt, dann besteht Ihre Aufgabe nur darin, die Emissionen zu begrenzen und Positionen bei signifikanten Abweichungen des Preises von der horizontalen Linie der "Stationarität" zu eröffnen. Bezüglich des "Anteils einer Wohnung" am Preisfluss sind mir unterschiedliche Schätzungen begegnet - von 25% bis 80%. In einem solchen Fall ähnelt ein Pauschalpreis einer Zufallsvariablen/einem Zufallsprozess, und hier kann man in der Tat einige Entwicklungen in der Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung anwenden. Es bleibt die Frage, wie Sie feststellen können, ob Sie sich in einer Wohnung befinden und wie lange diese dauern wird.
Und warum sollte ich mich einmischen, wenn es hier auch ohne mich sehr gut und sehr dynamisch zugeht? Aber ich habe noch etwas Interessantes herausgefunden: Es stellt sich heraus, dass es in der modernen Mathematik so etwas wie Wahrscheinlichkeit nicht gibt.
Herr Kollege, bitte schreiben Sie von nun an deutlicher: entweder machen Sie sich sarkastisch über mich lustig, oder Sie sind sich der Sache wirklich bewusst. Andernfalls ist es nicht klar, ob ich näher darauf eingehen und Referenzen angeben soll. Für alle Fälle hier ein Zitat aus Wikipedia:
Für das Wort " Wahrscheinlichkeit " gibt es keine einheitliche direkte Definition. In der Tat gibt es zwei große Kategorien von Wahrscheinlichkeitsinterpretationen, deren Vertreter unterschiedliche (und manchmal widersprüchliche) Ansichten über die grundlegende Natur der Wahrscheinlichkeit haben:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability
Natürlich ist es einfach lächerlich, dass die "Wahrscheinlichkeitswissenschaft" seit 200 Jahren nicht in der Lage ist, sich auf die grundlegendste Definition zu einigen, und dass sie alle nicht genau wissen, was sie tun, so dass einige von ihnen mit der INTERPRETATION des zugrunde liegenden Wortes beschäftigt sind:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_interpretations