Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 3
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2 Privat:
Ich konnte nicht widerstehen, einige kosmetische Änderungen am Code des Indikators vorzunehmen
Das Problem eines jeden "begrenzten" Indikators, d.h. eines Indikators, der üblicherweise in einem separaten Fenster dargestellt wird, ist übrigens seine tatsächliche Unbegrenztheit: Sie wissen nie im Voraus, ob er tatsächlich ein Extremum erreicht hat, weiter mit dem Preis kriechen oder eine Divergenz zeichnen wird. Aber die kontinuierlichen Äquivalente dieser Erfindungen entflammter Händlerköpfe könnten dazu führen, dass man sich fragt, was man mit dem Anfangspreis tun soll, um das tatsächliche Limit zu erreichen.
Der Devisenmarkt ist ein System mit eigenem Zustand, so dass dieselben Eingaben je nach dem aktuellen Zustand zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Der Systemspeicher, die Erwartungen usw. sind ebenfalls betroffen. Ein Beispiel dafür ist die Reaktion auf Nicht-Landwirte. Die letzte Veröffentlichung, die viel besser ausfiel als erwartet, führte nicht zu einer Stärkung, sondern zu einem starken Rückgang des Dollars.
Wenn wir also Forex modellieren, sollten wir neben dem eingehenden Strom auch seine interne Struktur modellieren. Meiner Meinung nach gibt es zwei völlig unterschiedliche Teilsysteme: das spekulative, das (mit gewissen Einschränkungen) eine positive Rückkopplung hat, und das finanzielle und wirtschaftliche, das eine negative Rückkopplung hat. Sie unterscheiden sich auch in anderen Parametern stark voneinander: Geschwindigkeit und Stärke der Reaktion auf Ereignisse, Entspannungszeit usw. Wenn man mich bitten würde, aus all dem eine Theorie zu entwickeln, die etwas vorhersagen könnte, würde ich mich sofort erschießen. :-))
Meiner Meinung nach ist das alles richtig vermerkt, aber die Argumentation ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig.
Forex ist (mit einem Vorbehalt bezüglich der Terminologie) ein vollständiges System mit vielen charakteristischen Parametern und gehorcht einigen Gesetzen. In gewissem Sinne können diese Gesetze als "eigener Staat" betrachtet werden, aber ich würde das nicht so sagen. Ich bin der Meinung, dass Preisbewegungen auf dem Finanzmarkt ein streng gesetzmäßiges Ergebnis äußerer Einflüsse sind. Wenn es möglich wäre, alle äußeren Einflüsse und die allgemeine Formel ausnahmslos zu kennen, könnte man Vorhersagen mit einer 100-prozentigen Garantie machen.
Die Ergebnisse unterscheiden sich nur aus der Sicht eines Beobachters, der von einem bestimmten Modell ausgeht. Der Unterschied in den Ergebnissen ist nicht ein Zeichen für die Qualität des Marktes, sondern für das Ausmaß, in dem das gewählte Modell den Markt beschreibt. Mit anderen Worten: Wir brauchen ein anderes Modell, das andere Einflussfaktoren berücksichtigt. Und die Arbeit des Forschers reduziert sich meiner Meinung nach auf die Suche nach der maximalen Anzahl störender Einflüsse, die Auswahl derjenigen, die den größten Einfluss haben, und die Kombination dieser Faktoren in der resultierenden empirischen Formel (im Fall von MQL - in Form eines Algorithmus).
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Ein vorrevolutionärer Unternehmer betrieb ein Bordell (nicht zu verwechseln mit DC:). Als der Betrieb nicht mehr rentabel war, behauptete er, es sei notwendig, das Personal auszutauschen, anstatt die Betten umzustellen.
Meiner Meinung nach ist das alles richtig, aber die Argumentation ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig.
Der Devisenmarkt ist (mit einem Vorbehalt bezüglich der Terminologie) ein vollständiges System mit vielen charakteristischen Parametern und unterliegt bestimmten Gesetzen. In gewissem Sinne können diese Gesetze als "eigener Staat" betrachtet werden, aber ich würde das nicht so sagen. Ich bin der Meinung, dass Preisbewegungen auf dem Finanzmarkt ein streng gesetzmäßiges Ergebnis äußerer Einflüsse sind. Wenn es möglich wäre, alle äußeren Einflüsse und die allgemeine Formel ausnahmslos zu kennen, könnte man Vorhersagen mit einer 100-prozentigen Garantie machen.
Die Ergebnisse unterscheiden sich nur aus der Sicht eines Beobachters, der von einem bestimmten Modell ausgeht. Der Unterschied in den Ergebnissen ist nicht ein Zeichen für die Qualität des Marktes, sondern für das Ausmaß, in dem das gewählte Modell den Markt beschreibt. Mit anderen Worten: Wir brauchen ein anderes Modell, das andere Einflussfaktoren berücksichtigt. Und die Arbeit des Forschers reduziert sich meiner Meinung nach auf die Suche nach der maximalen Anzahl störender Einflüsse, die Auswahl derjenigen, die den größten Einfluss haben, und die Kombination dieser Faktoren in der resultierenden empirischen Formel (im Fall von MQL - in Form eines Algorithmus).
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Ein vorrevolutionärer Unternehmer betrieb ein Bordell (nicht zu verwechseln mit DC:). Als der Betrieb nicht mehr rentabel war, argumentierte er, dass man nicht die Betten umstellen, sondern das Personal wechseln sollte.
Ich habe mir erlaubt, ein paar Dinge hervorzuheben.
1. Ich habe nicht gesagt, dass Gesetze und der eigene Zustand dasselbe sind. Im Gegenteil, es handelt sich um völlig unterschiedliche Dinge. Um ein Beispiel aus der Physik zu geben: Die Koordinaten und der Impuls eines Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt sind sein Zustand, und Newtons 2. Oder aus der Mathematik: Eine Differentialgleichung ist ein Gesetz, und der Wert einer Funktion an einem bestimmten Punkt ist ihr Zustand. Und diese Funktion kann eine Lösung für diese Gleichung sein, muss es aber nicht.
2. Sie klingen wie ein eingefleischter Determinist. Der Determinismus in der Philosophie entspricht in der Regel dem Fatalismus im Leben. Bist du ein Fatalist, Sergei? :-)) Ich glaube, dass die Verabsolutierung des Determinismus, ebenso wie die Verabsolutierung des Zufalls, Ausdruck von Extremen und daher falsch ist. Der Weg der Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube nicht, dass Sie das bestreiten werden. Hinzu kommt, dass es neben den äußeren Einflüssen auch interne Triebkräfte im Devisenhandel gibt. Sonst wäre sie eine tote Marionette, die sich nur bewegt, wenn man an ihren Fäden zieht.
Es gibt viele Menschen, die auf dem Devisenmarkt leben. Und da Gott dem Menschen das Recht gegeben hat, zu wählen, spielen einige von ihnen nach oben, einige nach unten, einige schießen über das Ziel hinaus, usw. Aber jeder schaut sich dabei um, denn niemand will unter den Füßen der Menge stehen. In regelmäßigen Abständen setzt dann der Publikumsreflex ein, es kommt zu einer Kettenreaktion, und die Menge stürmt in irgendeine Richtung davon. Diejenigen, die im Spiel sind, stürzen sich auf sie. Es gibt also eine positive Rückkopplung, und all dies sind interne Forex-Prozesse. Sie unterliegen natürlich einigen Gesetzen, zum Beispiel der menschlichen Psyche. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Gesetze jemals zu einer Formel werden. Das würde bedeuten, dass alles in der Welt (auch diese Zeilen und Ihre Antwort) vorherbestimmt ist.
Und was das Personal betrifft, so stimme ich Ihnen vollkommen zu. Da ich mit Forex überhaupt keinen Gewinn mache, muss das gesamte Personal dringend ausgewechselt werden! :-)))
Übrigens, das Problem mit jedem "begrenzten" Indikator, d.h. demjenigen, der normalerweise in einem separaten Fenster angezeigt wird, ist seine tatsächliche Unbegrenztheit: man weiß nie im Voraus, ob er das tatsächliche Extremum erreicht hat, weiter mit dem Preis kriechen wird oder einen Taucher zieht... Aber die kontinuierlichen Äquivalente dieser Erfindungen entflammter Händlerköpfe können vorschlagen, was mit dem Anfangspreis zu tun ist, um das tatsächliche Extremum zu erreichen.
Genau das ist der Grund, warum ich so daran interessiert bin, das Rationierungsproblem auf korrekte und in sich schlüssige Weise zu lösen.
Weit weg von diesem Thema (die Theorie der Ströme), aber ich werde meine Meinung hinzufügen. Alle Theorien sind geeignet, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum, aber wenn der Wechsel von einem Gesetz (einer Theorie) zu einem anderen stattfindet, ist es dasselbe, wie wenn man feststellt, wann der Flat endet und der Trend beginnt, oder wann der Trend endet und der Flat beginnt. Guter Punkt über den Trend und die Wohnung am Anfang des Themas - es ist relativ, aber es hängt von dem Wert des Ziels. Ein kleines Ziel und eine kleine Bewegung werden als Trend betrachtet, während große Ziele und kleine Trends als Flat betrachtet werden.
Hallo zusammen!
Ich bin einverstanden! Mit einem kleinen Vorbehalt: Nicht das Personal muss sich ändern, sondern Ihre Einstellung zu Forex (und Ihre Erwartungen an sie). Lassen Sie mich meine Geliebte zitieren:)
... Im Allgemeinen habe ich auf einer intuitiven Ebene den Eindruck, dass jedes Instrument auf dem Devisenmarkt a priori eine absolute Arbitragestrategie ist, die es erlaubt, die höchstmögliche durchschnittliche Rendite (Pips pro Transaktion) zu erzielen, und diese Rendite übersteigt (im Durchschnitt) nicht die Provision der Maklergesellschaft!!! Das bedeutet nicht, dass die DCs so schlau sind, dass sie diese Strategie kennen und deshalb die Höhe der Provision von oben bestimmen können, sondern es bedeutet, dass der Mensch, der den Markt mit allen Mitteln angreift, sich adiabatisch dem Schwanz der Verteilungsfunktion der Rentabilität bis zu dieser theoretisch möglichen Grenze nähert und sie asymptotisch für die DC definiert ...
Jedes Problem kann auf zwei Arten gelöst werden - streng und mathematisch korrekt oder durch statistische (und/oder iterative) Methoden angenähert. Im Falle des Marktes gibt es eine kollektive, ungefähre Lösung. Die, so scheint es mir, mit großer Genauigkeit zu genau der einen tendiert (wegen der großen Anzahl von Spielern). Mit anderen Worten: Egal, was wir erfinden, die statistisch zuverlässige Rendite unserer Strategie wird (kann) die durchschnittliche Maklerprovision für das jeweilige Instrument nicht übersteigen!
Und hier ist noch mehr: siehe. "Angehängte Dateien".
Die Schlussfolgerung erregt Aufmerksamkeit, zu der der Autor gekommen ist, ich zitiere sie:
Es scheint, dass man auf diesem Markt nur Geld verdienen kann, wenn man so viele Instrumente wie möglich für positive Swaps öffnet. Ich denke, dass die Anwesenden in diesem Thread nicht über den fast zufälligen Charakter des Preisbildungsmechanismus sprechen müssen, und folglich ist die beste Preisvorhersage der vorherige Wert. Es gibt einen sehr langsamen, aber konstanten Trend (in der Größenordnung von 1 Pip/Tag), der durch die Differenz der Zinssätze der in dem Instrument enthaltenen Währungen bestimmt wird - vielleicht ist dies das Einzige, was wir uns leisten können, dem Markt zu "entreißen", und dies ist eine faire ZAHLUNG AN UNS für die Beschaffung UNSERER Mittel! - Jede Arbitrage ist böse - sie wird durch die bestehende Transaktionsgebühr zugunsten des Marktes (CA) gedeckt.
Die tägliche Volatilität von Währungsinstrumenten liegt bei etwa 100 Punkten/Tag mit positiven Swaps zu 1 Punkt/Tag. Wenn wir ein aus n Instrumenten bestehendes Mehrwährungsportfolio erstellen, kann seine integrale Volatilität als V=100*SQRT(n) Punkte/Tag und der Ertrag - S=n*1 Punkte/Tag geschätzt werden. Es zeigt sich, dass mit zunehmender Anzahl von Instrumenten im Portfolio ein akzeptabler Risikowert K erreicht werden kann, der als Verhältnis zwischen der stochastischen KomponenteV und der deterministischen Komponente S mit einem bestimmten Proportionalitätskoeffizienten k definiert wird: K=k*V/S=k/SQRT(n). Die jährliche Rendite für diese Strategie beträgt 100-200 Pips Gewinn. Die maximale Hebelwirkung kann geschätzt werden, indem die Wahrscheinlichkeit einer Kette von aufeinanderfolgenden erfolglosen Marktbewegungen gegen die offene Gesamtposition berechnet wird (z.B. 10 aufeinanderfolgende Tage mit 100 Pips "falsch" = 1000 Pips), Wahrscheinlichkeit 1/2^10=0,1% und keine Einzahlung, d.h. die Hebelwirkung muss im Bereich 5-10 liegen. Wir haben 200 Punkte mit einer Hebelwirkung von 10, das sind 20% p.a. unter Berücksichtigung der Wiederanlage. Es ist möglich, mehr Risiken einzugehen und die Rendite auf 30-40% pro Jahr zu erhöhen... Ich denke, dies ist die Grenze dessen, was der Forex-Markt mit uns teilen kann, alles andere ist Roulette.
Hier haben Sie das "renditestärkste" Geschäft und der Preis für diese triviale Wahrheit sind 4 Jahre.
Vielleicht hätte ich es nicht auf diese Weise tun sollen. Wenn Sie sich daran erinnern, wie alles bei ForexBest auf einem realen Konto mit hundert oder so Dollars begann, sehen Sie...
350 Transaktionen wurden mit dem EUR/GBP-Paar innerhalb eines Monats getätigt, bevor ich von Pips gesperrt wurde... In der Tat gab es eine starke Antipersistenz des Instruments auf Zecken, die besiegt wurde. Arbitrage ist also, wenn auch nicht lange, möglich.
Ich möchte einige Erläuterungen zu einer willkürlichen Funktion geben, die für die Verbindung zwischen dem Fluss der Ereignisse in der Welt und dem Fluss der Messungen gewählt wurde (siehe Seite 1). Vielleicht gibt es eine Redewendung darüber, ich weiß nicht mehr, wessen, aber sie ist sehr gut. "Die Welt wird von einer Zahl (irgendeiner Funktion) regiert, wenn man diese Zahl (irgendeine Funktion) kennt, kennt man die Welt, und wenn man diese Zahl (irgendeine Funktion) kontrolliert, kontrolliert man die Welt." Die Klammern sind meine Einfügungen :-).
Die Aufgabe besteht nicht darin, diese mythische Funktion zu bestimmen und durch den Fluss der Messungen das Geschehen in der Welt zu rekonstruieren und zu steuern. Ich würde gerne mit meiner Frau und meinen Kindern auskommen :-).
Ich möchte den konzeptionellen Apparat der Random-Flow-Theorie und die Methoden ihrer Analyse auf den Devisenmarkt übertragen.
Es scheint alle Attribute zu haben, und ich werde versuchen, sie in Bezug auf den Fluss der Messungen zu beschreiben (was wir auf dem Bildschirm sehen).
Eine der Methoden der Strömungsanalyse ist die Analyse der Art und der Parameter der ACF dieser Strömung. Daher halte ich es für sehr wichtig , einen ACF-Indikator zu erstellen, der eine (visuelle) Analyse ermöglicht und die erforderlichen Statistiken über die ACF-Parameter erfasst.
Wenn jemand bereit ist, mir zu helfen, werde ich versuchen, alle Einzelheiten der Berechnung und Darstellung zu erläutern. Beispiele für die Berechnung des ACF habe ich oben auf MathCade veröffentlicht.
Kandidat Candid darf nicht noch einmal widerstehen und ACF machen, egal was, und du wirst in die Geschichte derjenigen eingehen, die Forex gewonnen haben. Vielen Dank für die Bearbeitung, es war genau das, was ich brauchte, ich saß eine halbe Stunde lang, nur um es zu sehen :-).
Es scheint, dass man auf diesem Markt nur dann Geld verdienen kann, wenn man so viele Instrumente wie möglich für positive Swaps öffnet. Ich denke, dass die Anwesenden in diesem Thread nicht über den fast zufälligen Charakter des Preisbildungsmechanismus sprechen müssen, und folglich ist der beste Prädiktor für den Preis sein vorheriger Wert. Es gibt einen sehr langsamen, aber konstanten Trend (in der Größenordnung von 1 Pip/Tag), der durch die Differenz der Zinssätze der in dem Instrument enthaltenen Währungen bestimmt wird - vielleicht ist dies das Einzige, was wir uns leisten können, dem Markt zu "entreißen", und dies ist eine faire ZAHLUNG AN UNS für die Beschaffung UNSERER Mittel! - Jede Arbitrage ist böse - sie wird durch die bestehende Transaktionsgebühr zugunsten des Marktes (CA) gedeckt.
Die tägliche Volatilität von Währungsinstrumenten beträgt etwa 100 Punkte/Tag mit positiven Swaps zu 1 Punkt/Tag. Wenn wir ein aus n Instrumenten bestehendes Mehrwährungsportfolio erstellen, kann seine integrale Volatilität als V=100*SQRT(n) Punkte/Tag und Ertrag - S=n*1 Punkte/Tag geschätzt werden. Es zeigt sich, dass mit zunehmender Anzahl von Instrumenten im Portfolio ein akzeptabler Risikowert K erreicht werden kann, der als Verhältnis zwischen der stochastischen KomponenteV und der deterministischen Komponente S mit einem bestimmten Proportionalitätskoeffizienten k definiert wird: K=k*V/S=k/SQRT(n). Die jährliche Rendite für diese Strategie wird 100-200 Pips Gewinn betragen. Die maximale Hebelwirkung kann geschätzt werden, indem die Wahrscheinlichkeit einer Kette von aufeinanderfolgenden erfolglosen Marktbewegungen gegen die offene Gesamtposition berechnet wird (z.B. 10 aufeinanderfolgende Tage mit 100 Pips "falsch" = 1000 Pips), Wahrscheinlichkeit 1/2^10=0.1% und keine Einzahlung, d.h. die Hebelwirkung sollte im Bereich 3-5 liegen. Wir haben 200 Pips mit einem Hebel von 5, das sind 10% p.a. Es ist möglich, mehr Risiken einzugehen und auf 30-40% p.a. zu erhöhen. Ich denke, dass dies die Grenze dessen ist, was der Forex-Markt mit uns teilen kann, alles andere ist Roulette. Hier haben Sie das "renditestärkste" Geschäft!
Nun, nicht gerade Roulette, aber solange man fair spielt :) DC.
In den letzten 2 Wochen hat DS 8 Trades verloren, die in der richtigen Richtung und zur richtigen Zeit eröffnet wurden. Er hat gerade die Trailing-Armatur entfernt :). Und statt +100 Pips bekommt man -60. Und sitzt ständig am Computer...........
Und das beim manuellen Handel. Und auf der automatischen.................
Es erinnert mich an ein Kartenspiel, bei dem der Gegner Trümpfe im Ärmel hat und man das weiß, aber man spielt trotzdem :)
Ich entschuldige mich dafür, dass ich vom Thema abgekommen bin.
Zum Privaten
Danke für die Dateien, alles funktioniert.
Allerdings ist eine offensichtliche Korrelation mit grundlegenden Ereignissen sehr selten.
Meinen Sie nicht, dass Messungen selbst die Ereignisse in aller Ruhe beeinflussen können? Schließlich ist auch eine offiziell angekündigte Messung "der Dollarkurs ist so und so" ein Ereignis.
Wir werden uns noch lange Zeit gegenseitig unsere Positionen beweisen müssen. Ich hatte eine grundlegend andere Sichtweise auf Angebote und erst dann ergab sich die Gelegenheit, ein "mechanisches System" zu schaffen. Vor einiger Zeit hörte ich einen wunderbaren Satz: "Es gibt kein Chaos, es gibt nur einen falschen Standpunkt". Und diese Sichtweise impliziert, dass es keinen "Lärm" in Anführungszeichen gibt.
Meiner Meinung nach ist es eine sehr gewagte Aussage, dass die beobachtete Kurve die Energie ist, die den Forex in Bewegung setzt. Ich war noch nie ein Befürworter der Übertragung von "Physik" in Anführungszeichen. Ich denke, es handelt sich um ein Phänomen ganz anderer Art.