Artikel: Preisprognosen mit neuronalen Netzen - Seite 17
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Ich verwende einen Experten für neuronale Netze. Mein Ergebnis finden Sie in der beigefügten Datei.
Ich denke, das Ergebnis spricht für sich selbst, ob es sich lohnt, neuronale Netzwerktechnologien im Handel einzusetzen. Ich beschäftige mich eingehend mit neuronalen Netzen und ich kann sagen, dass dies nicht die Grenze für diese intelligenten Maschinen der Zukunft ist :)
Wo ist das Ergebnis?
Ich verwende einen Experten für neuronale Netze. Mein Ergebnis finden Sie in der beigefügten Datei.
Ich denke, das Ergebnis spricht für sich selbst, ob es sich lohnt, neuronale Netzwerktechnologien im Handel einzusetzen. Ich beschäftige mich eingehend mit neuronalen Netzen und ich kann sagen, dass dies nicht die Grenze für diese intelligenten Maschinen der Zukunft ist :)
2 nsk: Es ist keine Datei angehängt...
Eine sehr interessante These. Zitat aus der Schlussfolgerung:
В заключение следует отметить, что качество прогнозов, полученных при помощи
нейронных сетей, выше, чем в любом из рассмотренных линейных случаев. Это позволяет
сделать вывод о наличии нелинейной зависимости между котировками валютного рынка.
Именно поэтому линейные методы регрессионного анализа не дали ожидаемых
результатов. Безусловно, теория линейных параметрических и непараметрических методов
прогнозирования изучена более подробно, чем относительно молодая (в ее современной
форме) теория нейронных сетей. Однако по итогам полученных результатов предпочтение
по праву отдается нелинейным методам.
Eine sehr interessante These. Zitat aus der Schlussfolgerung:
Daraus lässt sich schließen, dass es eine nicht-lineare Beziehung zwischen den Devisenkursen gibt."
Eigentlich ist diese so genannte Dissertation nur eine Art Semester-/Diplomarbeit.
eines Hochschulabsolventen. Und wir alle wissen, wie Studien-/Diplomarbeiten geschrieben werden.
"Dies ermöglicht
zu dem Schluss kommen, dass es eine nicht lineare Beziehung zwischen den Kursen auf dem Devisenmarkt gibt."
Diese so genannte Dissertation ist im Grunde nur eine Art Hausarbeit/Diplomarbeit, die man als "tiefgründig" bezeichnen könnte.
eines Hochschulabsolventen. Und wir alle wissen, wie man eine Hausarbeit/Dissertation schreibt.
Aha. Genau ein Test pro Methode.
"Dies ermöglicht
zu dem Schluss kommen, dass es eine nicht lineare Beziehung zwischen den Börsennotierungen gibt".
Diese so genannte Dissertation ist im Grunde nur eine Art Semester-/Diplomarbeit.
eines Hochschulabsolventen. Und wir alle wissen, wie man eine Hausarbeit/Dissertation schreibt.
Ich stimme zu.
1) Die Volatilität bezieht sich auf die Standardabweichung der Renditen.
Die Klassen innerhalb des Traits sind:
1. Geringe Volatilität
2. Mittlere Volatilität
3. Hohe Volatilität
2) Die durchschnittliche Veränderung pro Tag wird als die Summe aller Veränderungen für alle Tage berechnet,
geteilt durch die Anzahl der Tage.
Klassen innerhalb des Traits:
1. die Veränderung pro Tag beträgt im Durchschnitt weniger als 50 Pips
2. Veränderung pro Tag mehr als 50 Pips, aber weniger als 150 Pips
13
3. Veränderungen pro Tag von durchschnittlich mehr als 150 Punkten
Boo-ha-ha
Carl Linnaeus von der Finanzakademie...
;)
Ich habe meine Schlussfolgerung gezogen, nachdem ich sie nicht diagonal gelesen hatte.
Hier ist ein Beispiel...
Dieselbe SSA bei Verschiebung der Basislinie für die Rechts-nach-Links-Zerlegung um 1-2 Takte
kann die Qualität der Vorhersage drastisch verändern, von akzeptabel zu wer-weiß-was.
Wenn Sie also ein Programm verkaufen oder einen Artikel schreiben wollen, sollten Sie einen guten Teil der Tabelle nehmen und sich freuen :-)!
Wir wollen die Methode kritisieren - wir zeigen völlig wahnhafte Prognosen.
... und die gleiche LRF kann bei der Vorhersage einer scheinbar rein sinusförmigen Welle einen brutalen Unsinn zeichnen.
Und über die Tatsache, dass er schreibt, dass es keine Methodik für die automatische Gruppierung der Komponenten gibt -
Das ist etwas seltsam, denn genau das ist in Caterpillar von statgroup implementiert - und ich habe es in meinem Programm wiederholt.
.
... Der Rest der "Bugs" könnte derselbe sein.
.
P.S.: Ich mochte diesen Codierer:
http://www.nsc.ru/interval/Library/ApplDiss/Rodionova.pdf
Ich las das Inhaltsverzeichnis und musste lachen.
Ich sollte wahrscheinlich zu ihnen gehen, um zu lernen :-D.
Tut mir leid, ich spiele nicht auf dem Markt und weiß nichts über Devisen. Ich bin Programmierer und schreibe gerade eine Diplomarbeit über neuronale Netze. Das Thema meiner Diplomarbeit lautet "Vorhersage von Währungskursen (Euro und Dollar) mit Hilfe neuronaler Netze", also habe ich diese Website besucht. Sie sagen also, dass die Vorhersage von Währungskursen mit 70-75 % aus dem Reich der Fantasie stammt, während ich sagen möchte, dass man eine Vorhersagegenauigkeit von 90-97 % erreichen kann, wenn man NS lernt, Parameter festlegt, die Eingaben in das NS filtert, die synaptischen Gewichte anpasst usw. Sie können dies in Excel tun, indem Sie die Anwendung Neuralpaket installieren. Ich habe es geschafft :) Im Internet gibt es sogar ein Handbuch für die Arbeit mit dieser Anwendung, "Neural networks in MS Excel" von Fedotov V. H. Dort wird das Beispiel für die Prognose erläutert. Vielleicht hilft es auch Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Glück.Sie sollten sich die Arbeit von Reshetov ansehen. Sie können bis zu 100 % erhalten! Aber für Backtesting... :)
Z.I. IMHO: Sie müssen für den Preis gehen und kneifen Sie Ihre Krümel, und in ihren aktuellen Prognosen ... Ich kann es nicht glauben.