Martingal ist böse?! - Seite 7
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Was ist ein Martingal? Was versteht man unter diesem Begriff? Ein Experte, der nach einem bestimmten System handelt und eine Menge freier Mittel berechnet, ist ein Martingal?
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Ein Prinzip, das in einem 10-Jahres-Backtest solche Ergebnisse liefert, kann nicht schlecht sein. Es ist das GUT)
Ein Prinzip, das in einem 10-Jahres-Backtest solche Ergebnisse erzielt, kann nicht schlecht sein. Es ist GUT)
Nicht überzeugend. Sie haben dort geschrieben, dass die Ergebnisse nicht berücksichtigt werden können.
Aber eigentlich ist Martingal weder böse noch gut noch sonst etwas. Es ist ein gängiges Werkzeug.
Und was es für Sie bedeutet, hängt davon ab, wie Sie es nutzen.
Es wurde hier bereits erwähnt, dass MM nichts mit TA zu tun hat. Streng genommen, ja. Aber im wirklichen Leben ist alles so unscharf... Die Glattheit der Aktienkurve wird sicherlich durch MM beeinflusst.
Hier wird in den meisten TAs die Pose durch eine feste, kapitalvermittelte Größe eröffnet. Hier haben wir ein reines MM ohne TA.
Wenn wir eine Position mit festem Risiko eröffnen, d. h. ihre Größe wird auf der Grundlage des Eröffnungskurses und des Stop-Levels berechnet (unabhängig davon, ob es sich um höhere Gewalt oder einen Handel handelt), ist es schwierig, MM von TA zu trennen.
So ist das nun mal...
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Und Martingal... Es gibt nichts Gutes oder Schlechtes daran. Es hängt alles von der Verwendung ab. Dann gibt es alle Arten von Ketten mit aufsteigenden Positionen.
Aber ja, man kann Brennholz hacken, oder man kann die alte Geldverleiherin und ihre Schwester Lizaveta mit einem grauen Scheitel zerhacken... Leckt mich, Omas, nicht das Brennholz!
Übrigens ist die Eröffnung einer Position in Portionen zu einem festen Risiko eine Variante von a. Herkömmliche Martingale beinhalten eine binäre Sequenz zur Erhöhung der Position. Beim festen Risiko hängt die Höhe des zu eröffnenden Anteils einer Position von der Entfernung zum Stop ab.
Angenommen, die Pose wird in zwei Stufen gebildet. Sobald der Kontext handelbar geworden ist (z.B. Wechsel in einen steigenden Trend), wird eine Pose mit der Größe 1/2(Risiko,Stop) eröffnet. Wenn sich der Kurs dagegen bewegt hat, aber der Kontext gleich bleibt (!), dann wird, nachdem die Stochastik beispielsweise in die PP-Zone eingetreten ist, die zweite Hälfte von 1/2 (Größe (Risiko, Stop) geöffnet. Natürlich wird diese "halbe" Position größer sein als die erste, da der Abstand zum Anschlag geringer ist (die Höhe des Anschlags hat sich nicht geändert). Sie können die Größe, oder besser gesagt das Risiko, in beliebig viele Teile zerlegen, um eine Martingalkette zu erhalten. Kumulieren Sie die Pose, z.B. durch Fibo-Krusten, bis das Gesamtrisiko gleich dem angegebenen ist.
Das ist der Fall...
Übrigens ist die Eröffnung einer Position in Portionen zu einem festen Risiko eine Variante von a. Herkömmliche Martingale beinhalten eine binäre Sequenz zur Erhöhung der Position. Beim festen Risiko hängt die Höhe des zu eröffnenden Anteils einer Position von der Entfernung zum Stop ab.
Angenommen, die Pose wird in zwei Stufen gebildet. Sobald der Kontext handelbar geworden ist (z.B. Wechsel in einen steigenden Trend), wird eine Pose mit der Größe 1/2(Risiko,Stop) eröffnet. Wenn sich der Kurs dagegen bewegt hat, aber der Kontext gleich bleibt (!), dann wird, nachdem die Stochastik beispielsweise in die PP-Zone eingetreten ist, die zweite Hälfte von 1/2 (Größe (Risiko, Stop) geöffnet. Die Größe dieser "halben" Position ist natürlich größer als die erste, da der Abstand zur Haltestelle geringer ist (die Höhe der Haltestelle hat sich nicht geändert). Sie können die Größe, oder besser gesagt das Risiko, in beliebig viele Teile zerlegen, um eine Martingalkette zu erhalten. Kumulieren Sie die Pose, z. B. durch Fibo-Krusten, bis das Gesamtrisiko gleich dem angegebenen ist.
Das ist der Fall...
Ich habe in diese Richtung experimentiert. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man die Volatilität oder die Geschwindigkeit der Preisbewegung für die Aufstockung und deren Schritt berücksichtigen sollte.
Ich habe in diese Richtung experimentiert ... Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man die Volatilität oder die Preisänderungsrate für eine Nachfüllung und ihre Stufe berücksichtigen muss.
Ja, ich stimme zu. Und hier ist sogar ein Indikator für die Schätzung der Volatilität in einem beliebigen Fenster in der Codebasis.
Aber das ist nicht das, worüber wir gesprochen haben. Es ging darum, das Risiko mit Martingal zu fixieren. D.h. Positionsgröße=Funktion(Stop,Preis,Risiko)/Kettenlänge. Wenn Sie beabsichtigen, (ich meine, wenn plötzlich!)) 50 bk zu verlieren, dann werden Sie nicht mehr verlieren. D.h. gerade der Ansatz, bei dem die Größe der Position an das Risiko gebunden ist, erzeugt eine Martingal-Kette.