Anwendung der mathematischen Analyse und der höheren Mathematik - Seite 10
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das ist der Punkt, an dem ich nicht weiß... Leider ist es unmöglich, die Logik zu analysieren, die dabei entsteht. Das heißt, es gibt keine Antwort auf die Frage, warum das neuronale Netz dieses oder jenes Ergebnis erzielt hat. Vielleicht sagen sie es also auf eine ganz andere Weise voraus als adaptive Mash-ups. Es gibt zum Beispiel so etwas wie Preismuster, die völlig unerforscht sind... Schließlich handeln Menschen erfolgreich manuell! Ich weiß selbst, wie man es macht :) Dieses Wissen kann also auf einen Roboter übertragen werden.
Nun, es stimmt, die NS sind sehr undurchsichtig. Ich habe mich vor etwa anderthalb Jahren damit beschäftigt, aber nur auf halbem Niveau, indem ich versucht habe, unmittelbare Werte vorherzusagen. Als ich merkte, dass dies meine Grenze war, wechselte ich zu GA. Bei einer viel geringeren Anzahl von Parametern waren die Ergebnisse fast gleich, auch bei linearen Modellen. Es stellt sich heraus, dass für die Vorhersage der Höchst- und Tiefstwerte an einigen vorangegangenen Tagen die Schlusskurse allein völlig ausreichen: Sie bieten ein Maximum an Information, und die Hinzufügung anderer Informationen zu den Schlusskursen ändert das Ergebnis kaum.
. Es stellt sich heraus, dass für die Vorhersage von Höchst- und Tiefstständen an mehreren vorangegangenen Tagen nur die Schlusskurse ausreichen: Sie haben die maximale Information, und die Hinzufügung anderer Informationen zu den Schlusskursen ändert das Ergebnis kaum.
Dies ist im Prinzip sinnvoll, da der Eröffnungskurs am nächsten Tag nicht vorhergesagt werden sollte, wenn man alle vorherigen Kurse kennt, und daher am wenigsten informativ und am besten vorhersehbar ist. Es ist nicht klar, warum extreme Preise weniger informativ sind als Schlusskurse...
Leider keine, Xeon. Aber dieses Phänomen hat etwas mit der Vorhersagegenauigkeit zu tun: Der beste Prädiktor auf der Grundlage des Schlusskurses ist der Eröffnungskurs (offensichtlich), viel schlechter der Höchstkurs, etwas schlechter der Tiefstkurs und sehr schlecht der Schlusskurs.
Das macht Sinn, weil man den Eröffnungskurs des nächsten Tages nicht vorhersagen muss, wenn man alle vorherigen Kurse kennt, so dass er am wenigsten informativ und am besten vorhersehbar ist. Es ist nicht klar, warum die Extremkurse weniger informativ sind als die Schlusskurse...
Selbst H+L/2 liefert nicht die gleichen Ergebnisse wie Close, und ein Balken ist ein sehr relatives Konzept, insbesondere für Zeitrahmen kleiner als D1
jedoch.... über welche komplizierten Dinge reden wir hier auf ....
Wahrscheinlichkeitsrechnung.....
etwas, das ich wieder nicht verstehe....
Preisänderungen sind zufällig, richtig?
dann ist die Änderung eben dieser Preisänderung auch zufällig, richtig? (ist es ein Derivat?)
so wird auch die Veränderung der Veränderung der Veränderung auf genau dieselbe Weise gebildet. ...
Eigentlich könnten wir noch lange so weitermachen, aber das werde ich nicht tun, es reicht schon. ...
Meine Herren Mathematiker!
wir haben eine Menge korrelierter Mengen!
Hat noch niemand die Formel herausgefunden?
P.S. Noch mehr verstehe ich nicht, was der Zufall damit zu tun hat, da die Formel abgeleitet werden kann... aber das ist eher eine Frage für Linguisten.
Ehhhhh, Tovaroved, du hast teilweise recht. Aber nicht immer:
1. Das ursprüngliche Postulat über die Zufälligkeit von Preisänderungen ist dasselbe, wie wenn ich über mich selbst sagen würde, dass ich Russisch spreche. Zufälligkeit ist etwas anderes. Auch die Pendelschwingung einer Präzisionsuhr ist eher zufällig, aber das hindert uns nicht daran, die Zeit genau genug zu bestimmen.
2. Ein Zufallsprozess und seine "Ableitung" sind nicht notwendigerweise korreliert, sondern können sogar unabhängig sein! Ich gebe Ihnen kein Beispiel, aber es muss etwas mit weißem Rauschen oder einem anderen farbigen Rauschen zu tun haben.
Und selbst wenn die Werte korreliert sind, ist das kein Grund, sich besser zu fühlen: Der Schweizer Franken beispielsweise ist in seiner Bewegung weitgehend mit dem Euro korreliert - na und? Und es gibt auch ein Beispiel für eine perfekte Korrelation: Der EUR-Briefkurs ist immer höher als der Geldkurs, und bei Alpari ist er immer genau 3 Punkte höher. Zwei Zufallsvariablen korrelieren zu 100%. Und ist es hilfreich, den Preis einen Tag im Voraus zu kennen?
Ehhhhh, Tovaroved, du hast teilweise recht. Aber nicht immer:
1. Das ursprüngliche Postulat über die Zufälligkeit von Preisänderungen ist dasselbe, wie wenn ich über mich selbst sagen würde, dass ich Russisch spreche. Zufälligkeit ist etwas anderes. Auch die Pendelschwingung einer Präzisionsuhr ist eher zufällig, aber das hindert uns nicht daran, die Zeit genau genug zu bestimmen.
2. Ein Zufallsprozess und seine "Ableitung" sind nicht notwendigerweise korreliert, sondern können sogar unabhängig sein! Ich gebe Ihnen kein Beispiel, aber es muss etwas mit weißem Rauschen oder einem anderen farbigen Rauschen zu tun haben.
Und selbst wenn die Werte korreliert sind, ist das kein Grund, sich besser zu fühlen: Der Schweizer Franken beispielsweise ist in seiner Bewegung weitgehend mit dem Euro korreliert - na und? Und es gibt auch ein Beispiel für eine perfekte Korrelation: Der EUR-Briefkurs ist immer höher als der Geldkurs, und bei Alpari ist er immer genau 3 Punkte höher. Zwei Zufallsvariablen korrelieren zu 100%. Und ist es hilfreich, den Preis einen Tag im Voraus zu kennen?
Warum niemand... Die völlige Zufälligkeit des Preisverhaltens (Brownsche Bewegung) ist nur eine Hypothese über den Markt, und zwar keine sehr gute. Es gibt signifikante Niveaus, Elliott-Wellen usw.