Für diejenigen, die keine Programmierer sind, aber Ideen für die Erstellung von EAs haben, "gewidmet den Ideenhändlern und Programmierern". - Seite 3
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Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt, ich nenne Wettmanagement Kapitalmanagement.
Wenn man es von einer Open-Close-Open-Position aus betrachtet, gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden, es ist wahr, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer 50%, minus der Spread führt schließlich zu einer negativen Statistik, aber warum dann so viel Mühe mit der Bestimmung des Einstiegs, es ist viel einfacher, nach dem Zufallsprinzip zu öffnen, das Ergebnis ist das gleiche 50%.
Warum verlieren viele Leute, weil sie viel auf einmal wollen, sie berechnen die Richtung richtig, aber berechnen die Wetten falsch, als Ergebnis geht die Bewegung dorthin, wo sie soll, aber ohne sie, hier ist ein Beispiel für den Unterschied zwischen Richtungswahl und Wettmanagement.
Ich muss mit meiner Programmierung hier dumm sein.
Das verstehe ich nicht. Welchen Unterschied sehen Sie... Es hat nichts mit "viel auf einmal" zu tun...
Wenn Sie über eine Technologie verfügen, die mehr als 50 % gute Rendite bringt (mindestens um den Wert, der nicht unter dem Spread liegt), dann müssen Sie entsprechend dieser Technologie öffnen und schließen.
Wenn nicht, dann wird das Ergebnis bei zufälliger Eröffnung laut Statistik minus der Spanne sein. Bei großen Einsätzen geht es einfach schneller.
Was die Höhe der Einsätze betrifft, so gibt es durchaus sinnvolle MM-Regeln.
Ich habe mit Stochastik (9,5,3,9) seit Anfang des Jahres gearbeitet, es sind 200-400 Pips Gewinn und max 5 Lots (150 Pips).
Wenn ich mit 1 Los als Fixum spiele, dann sind 20-40% ok!
Ich schaue auf die Geschichte der Stochastik (9,5,3) seit Anfang des Jahres gibt es jeden Monat von 200-400
Punkte Gewinn, Lose ein Maximum von 5 in einer Reihe (150 Punkte), wenn ich ein Depot von 10000, und spielen
eine feste 1 viel, dann 20-40%, scheint es normal!
Nein, nicht das aktuelle Band, nicht das entstehende Band, sondern dasjenige, das nach dem Band, das das Signal gebildet hat, auf dem neuen Band erscheint!!!!
Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt, ich nenne Wettmanagement Kapitalmanagement.
Wenn man es von einer Open-Close-Open-Position aus betrachtet, gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden, es ist wahr, aber die Wahrscheinlichkeit ist immer 50%, minus der Spread führt schließlich zu einer negativen Statistik, aber warum dann so viel Mühe mit der Bestimmung des Einstiegs, es ist viel einfacher, nach dem Zufallsprinzip zu öffnen, das Ergebnis ist das gleiche 50%.
Warum verlieren viele Leute, weil sie viel auf einmal wollen, sie berechnen die Richtung richtig, aber berechnen die Wetten falsch, als Ergebnis geht die Bewegung dorthin, wo sie soll, aber ohne sie, hier ist ein Beispiel für den Unterschied zwischen Richtungswahl und Wettmanagement.
Ich muss mit meiner Programmierung hier völlig verblödet sein.
Das verstehe ich nicht. Welchen Unterschied sehen Sie... Es hat nichts mit "viel auf einmal" zu tun...
Wenn Sie über eine Technologie verfügen, die mehr als 50 % gute Rendite bringt (zumindest um den Wert, der nicht unter dem Spread liegt), dann müssen Sie entsprechend dieser Technologie öffnen und schließen.
Wenn nicht, dann wird das Ergebnis bei zufälliger Eröffnung laut Statistik minus der Spanne sein. Bei großen Einsätzen geht es einfach schneller.
Was die Höhe der Einsätze betrifft, so gibt es durchaus sinnvolle MM-Regeln.
Ryan Jones
Die Macht des richtigen Geldmanagements (Auszüge aus dem Artikel) Ein Händler verlor in einem Jahr 3.000 $ durch den Handel mit einem Kontraktsystem. Ein anderer Händler machte mit demselben System im selben Jahr 25.000 $ Gewinn. Ein Händler macht 24.000 Dollar im Jahr, während ein anderer Händler 79.000 Dollar im Jahr mit demselben System verdient. Worin besteht der Unterschied zwischen diesen Händlern? Money Management ist der mathematische Prozess der Erhöhung und Verringerung der Anzahl der gehandelten Kontrakte/Aktien/Optionen. Der Zweck des Geldmanagements ist es, das Einkommen während profitabler Handelsperioden zu erhöhen und dieses Einkommen während Drawdowns (DrawDown) eines Handelssystems oder einer Methode zu schützen. Durch Geldmanagement konnte Larry Williams innerhalb eines Jahres $10.000 in $1,1 MIO verwandeln. Hätte Larry nur einen Kontrakt pro Handel gehandelt, hätte sein Einkommen nur etwa 100.000 $ betragen. Es gab zwei Hauptaspekte bei Larrys Handel: 1) Die Handelsstrategie, die festlegte, wo er in den Handel einstieg und wo er ihn beendete, und 2) die Methode, die Anzahl der gehandelten Kontrakte in jedem einzelnen Handel zu erhöhen oder zu verringern. So wurden nur 9 % des Gesamtgewinns durch die Methoden zur Bestimmung des Ein- und Ausstiegs erzielt, während 91 % des Gewinns durch die auf dieses Handelssystem angewandten Money-Management-Methoden erzielt wurden. Allein durch das Geldmanagement konnte Williams' Rendite auf 1.000 % gesteigert werden! 90%-95% ALLER HÄNDLER VERLIEREN GELD. Dies ist eine bekannte Statistik aus vielen zuverlässigen Quellen, einschließlich meiner persönlichen Erfahrung. Und hier eine weitere interessante Statistik. 90-95% der Händler verbringen Hunderttausende von Stunden und Tausende von Dollars damit, herauszufinden, wo es am besten ist, in den Markt einzusteigen und wo man aussteigen sollte. Dagegen denken sie kaum darüber nach, welchem Risiko sie sich bei jedem Geschäft aussetzen und mit welchen Methoden sie dieses Risiko verringern oder erhöhen können. Ich denke, dass diese Statistiken aus einem bestimmten Grund so ähnlich sind. Zu Beginn dieses Artikels habe ich zwei Händler verglichen, die mit demselben System handeln. Der erste Händler verlor innerhalb eines Jahres 3.000 Dollar, während der zweite Händler 25.000 Dollar mit denselben Signalen wie der erste Händler verdiente. Der einzige Unterschied in den Ergebnissen dieser Händler besteht darin, dass der zweite Händler angemessene Geldmanagementtechniken anwandte, während der erste Händler dies nicht tat. NICHT NUR GELDMANAGEMENT, SONDERN GUTES GELDMANAGEMENT. Bevor man das Geldmanagement erlernt, ist es wichtig zu verstehen, dass nicht irgendein Geldmanagement beim Handel angewendet werden sollte, sondern das angemessene, richtige Geldmanagement. Zur Veranschaulichung sei folgendes Beispiel angeführt: Nimm eine Münze und wirf sie 100 Mal. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf oder Zahl fällt, liegt bei 50/50. Wenn wir bei Kopf 2 Dollar gewinnen und bei Zahl 1 Dollar verlieren, sollten wir am Ende von 100 Umdrehungen etwa 50 Dollar gewinnen. Dies ist eine Situation mit einer positiven mathematischen Erwartung. Der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ist deutlich zu unseren Gunsten. Nehmen wir an, wir haben in diesem Spiel 100 $ zu setzen. Die Frage ist, wie viel Prozent unseres Geldes wir jedes Mal riskieren müssen, wenn wir eine Münze werfen. 10%, 25%, 40%, 51%? Was bedeutet es, wenn wir 100 Dollar haben und bei jedem Flip 10 % unseres Kapitals riskieren wollen? Wir beginnen mit einem Risiko von 10 $ für den ersten Flip. Wenn der Adler auftaucht, gewinnen wir 20 Dollar. Unser nächster Handel wird also ein Risiko von 12 $ (10 % unseres neuen Kontostands von 120 $) beinhalten. Bei "Zahl" verlieren wir 12 Dollar, bei "Kopf" gewinnen wir 24 Dollar, und so weiter. Wird es einen Unterschied geben, je nachdem, welchen Prozentsatz wir verwenden? Wenn ja, was ist es? Denken Sie daran, dass wir doppelt so viel gewinnen, wenn wir zu unseren Gunsten spielen, wie wir verlieren, wenn wir auf Zahl spielen. Jedes Mal beträgt der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage 50 %. Die Antwort mag Sie überraschen. Indem Sie 10% Ihres Geldes auf 100 Würfe riskieren ($10 auf den ersten Wurf), verwandeln wir unsere $100 in $4.700! Money Management steigert unsere Rendite von 50% auf 4.700% Rendite. Bei einem Risiko von 25 % verwandeln wir 100 Dollar in 36.000 Dollar! Erhöht man das Risiko einfach um 15 % pro Rolle, steigt die Gesamtrendite von 4.700 % auf 36.100 %. Auf den ersten Blick gilt: Je mehr wir investieren, desto besser. Doch halt. Wenn wir unser Risiko um weitere 15 %, also 40 %, für insgesamt einen Flip erhöhen, machen wir aus unseren 100 Dollar 4.700 Dollar. Dieses Mal führte das erhöhte Risiko zu einem starken Rückgang der Renditen. Und was passiert, wenn wir 51 % unseres Geldes investieren? In diesem Fall werden wir anfangen, Geld zu verlieren, obwohl die positive mathematische Erwartung zu unseren Gunsten ist. Unsere 100 Dollar würden auf 36 Dollar fallen. Ein Verlust von 64 %! Fazit: Mit falschem Geldmanagement können Sie Geld verlieren! Ein wichtiger Punkt: Geldmanagement ist eine rein mathematische Funktion. Schon vor Hunderten von Jahren war bekannt, dass 2 x 2 = 4 ist. Heute gibt diese Gleichung die gleiche Antwort. Genauso ist das Geldmanagement im Gegensatz zu Handelsstrategien oder -systemen vorhersehbar. In dem obigen Münzbeispiel spielt es keine Rolle, ob zuerst Kopf oder Zahl gefallen ist. Wenn die ersten 50 Mal Kopf und die nächsten 50 Mal Zahl geworfen werden, wäre das Ergebnis dasselbe, wenn Kopf und Zahl in umgekehrter Reihenfolge geworfen würden. Sie mögen diesen Schlussfolgerungen skeptisch gegenüberstehen, aber ich versichere Ihnen, dass sie wahr sind.
Bruce Babcock
Chaostheorie und Marktrealität
Wenn ein Anfänger Probleme mit dem Handel hat, denkt er zunächst, dass er lernen muss, die Kursbewegungen vorherzusagen, um auf dem Markt erfolgreich zu sein. Mit einem Minimum an Aufwand wird er feststellen, dass die Fundamentalanalyse für langfristige Vorhersagen und die technische Analyse für kurzfristige Vorhersagen verwendet wird. Wenn unser angehender Händler den Kursverlauf des Marktes, auf dem er arbeitet, untersucht, wird er auf sich scheinbar wiederholende Muster stoßen. Die Märkte bewegen sich in langen zyklischen Wellen über einen langen Zeitraum auf und ab. Wenn er genau hinschaut, kann er bestimmte kurzfristige Muster auf dem Chart erkennen, die sich immer wiederholen. Sobald er die Welt der mathematischen Indikatoren entdeckt hat, wird er feststellen, dass bestimmte Kombinationen von Indikatoren und Mustern dazu neigen, sich zu wiederholen - oft in der Nähe von großen Höchst- und Tiefstständen.
Indem er diese sich wiederholenden Muster unterschiedlicher Art entdeckt, kann er schnell die irrsinnigen Gewinnsummen berechnen, die möglich sind, wenn man zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen ergreift.
Es überrascht nicht, dass unser Neuling zu dem Schluss kommt, dass der Markt etwas ist, das sich immer wieder auf unterschiedliche Weise wiederholt. Und wenn er oder sie die Muster und Zyklen lernen kann, werden große Gewinne in seine oder ihre Tasche fließen. Vielleicht sind die Märkte so organisiert, dass sie sich in einer verschlüsselten Form immer wiederholen. Und wenn unser Trader diese geheime Chiffre knacken kann, sind nicht nur riesige Gewinne möglich, sondern er oder sie kann auch Verluste ganz vermeiden.
Unser Händler beginnt, dieses Ziel anhand der verfügbaren Literatur zu verfolgen. Vielleicht bringt ihm die Post ein Angebot für spezielle Handelssysteme, die aus bestimmten Mustern, die nur einem kleinen Kreis von qualifizierten Spezialisten bekannt sind, Profit ziehen. Da der Wert solcher Systeme oft in die Tausende von Dollar geht, kann unser Händler davon ausgehen, dass es sich wirklich um funktionierende Handelsinstrumente handeln muss. Broschüren über diese Systeme enthalten oft Geschichten über legendäre Händler oder umgekehrt über zurückgezogene Händler, die das Geheimnis des Marktes entdeckt und damit Millionen verdient haben. Der Verkäufer hat sich diese Geheimnisse auf verschiedene Weise verschafft und ist nun bereit, sie nur mit einigen wenigen glücklichen Händlern zu teilen - gegen eine gewisse Belohnung ihrerseits. Solche Geschichten bestärken den Glauben, dass einige Händler, die viel Geld verdienen, diesen Erfolg erreicht haben, weil sie etwas über den Markt entdeckt haben, das nur ein Superprofi wissen kann.
Doch trotz der großen Anzahl solcher Prognosemethoden in Büchern, Handelssystemen und Software verlieren in jedem Jahr etwa 75 % der Händler Geld. Bei einem längeren Beobachtungszeitraum verlieren etwa 95 % der Händler Geld.
>> Wenn wir jedes Mal, wenn Kopf rollt, $2 gewinnen und jedes Mal, wenn Zahl rollt, $1 verlieren, sollten wir gewinnen...
Dies erinnert an eine durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus von 36,6 Grad.
Jemand brennt mit 40 Jahren und jemand ist bereits abgekühlt:).
Wenn jemand 40 Jahre alt ist, bedeutet das nur, dass er 40 Jahre alt ist,
und während die formale Arithmetik dem Chefarzt ein gutes Zeugnis ausstellt, ist die Lage in diesem Krankenhaus alles andere als gut.
Lassen Sie sich nicht täuschen.
Man braucht den Schwätzern, die die Tatsachen verdrehen, nicht in den Mund zu schauen, man braucht ihnen nicht die Ohren zu spitzen, um sich hinters Licht führen zu lassen.
Der Schlüsselsatz in der Passage ist "Wenn wir gewinnen werden", aber es wird nicht gesagt, WIE, nach WELCHEM PRINZIP man einen gewinnbringenden (noch nicht stattgefundenen, noch nicht einmal begonnenen, aber bereits als aussichtsreich eingeschätzten) Handel von einem verlustbringenden unterscheiden kann.Der Autor schreibt dieses "Wenn" so, als gäbe es keine Mathematik, sondern nur den Teil davon, der ihm genehm ist.
Genauso gut könnte man sagen, wenn hinter der rechten Ecke des Hauses 1000 liegen und hinter der linken Ecke ein Räuber steht, der 500 nimmt, dann kann man von einer Ecke zur anderen gehen und sich seine Million "verdienen".
Leichtgläubige Trader könnten um die Ecke rennen.
Aber im wirklichen Leben gibt es nicht Tausende, die um die Ecke einer dunklen Gasse herumliegen.
Und das Portemonnaie ist im Handumdrehen leergeräumt :)
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Im realen Handel sollte der Auftragswert auf der Grundlage statistisch gesammelter Informationen über das Verhältnis von gewinnbringenden und verlustbringenden Operationen bei der Anwendung einer bestimmten Strategie festgelegt werden und so beschaffen sein, dass er einer maximalen (theoretisch während des Tests berechneten) Serie von Dauerverlusten standhält.
>> Wenn wir jedes Mal, wenn Kopf rollt, $2 gewinnen und jedes Mal, wenn Zahl rollt, $1 verlieren, sollten wir gewinnen...
Dies erinnert an eine durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus von 36,6 Grad.
Einige brennen mit 40 und einige haben sich schon ziemlich abgekühlt:)
<Sprung>
Im realen Handel sollte der Auftragswert auf der Grundlage statistisch gesammelter Informationen über das Verhältnis von gewinnbringenden und verlustbringenden Operationen bei der Verwendung einer bestimmten Strategie festgelegt werden und so beschaffen sein, dass er einer maximalen (theoretisch während der Tests berechneten) Serie von kontinuierlichen Verlusten standhalten kann.