Ist der Zeckenverlauf auf dem Server verfügbar? - Seite 3

 
Ich, если бы, habe mein Terminal =))), hätte dies getan:
Auf dem Server würde ich nur Ticks speichern und nur das Herunterladen zulassen.
Auf dem Client würde ich alle notwendigen TimeFrames (und TickFrames) aus Ticks erstellen.

Um ein Diagramm einer (beliebigen) TF für ein Jahr zu erhalten, bräuchte man also 35,7 Mb an Datenverkehr (Berechnungen von Yurixx).
Jetzt benötigt MT4 etwa 20,763 Mb an Historie für alle TFs für den gleichen Zeitraum (15,71 + 3,142 + 1,047 + 0,524 + 0,262 + 0,065 + 0,011 + 0,002).

Unterm Strich hat die Geschichte der Zecken Vorteile:
- Der Nutzer entscheidet selbst, welche TFs er haben möchte und kann sie jederzeit selbst bauen.
Nachteile der Zeckengeschichte:
- steigt die Menge des verbrauchten Datenverkehrs um das 1,7-fache (im Vergleich zum Herunterladen aller TFs);
- es erhöht die Belastung des Prozessors (für die ständige Erstellung der erforderlichen TFs).


Wenn ich mein eigenes Terminal bauen würde, würde ich zuerst sorgfältig nachdenken....



Ich habe den Eindruck, dass die Menge des verbrauchten Datenverkehrs und die CPU-Last nur beim Herunterladen des Verlaufs zunehmen. Der aktuelle Verkehr mit der bestehenden Historie ändert sich nicht, denn das ist es, was das Terminal derzeit tut - es empfängt Ticks und baut daraus Zeitrahmen auf. Dies geschieht jedoch nach den von den MT-Entwicklern streng festgelegten Optionen. Wie ich oben schon sagte, brauchen Sie jedoch keine langfristige Tick-Historie zu speichern, Sie können nur die Historie für verschiedene Tage speichern, so dass die Benutzer, die das Terminal für einige Zeit angehalten haben, die Lücken auffüllen können. Es ist auch möglich, mehrere Standardhistorien zu speichern. Die gesammelten Nicht-Standard-Geschichten können in Foren ausgetauscht werden. Im Allgemeinen gibt es überhaupt kein Problem. Es ist nur so, dass die Entwickler vorher etwas nicht berücksichtigt haben, und jetzt wollen sie sich nicht darum kümmern. Und wozu? Das Programm ist bereits ein Erfolg...
 
Wie man so schön sagt: "Gut, wo wir nicht sind!" Das Gleiche gilt offenbar für die Speicherung von Zecken zur Bildung von Tick-Serien. Selbst wenn die Entwickler auf wundersame Weise auf diese Idee in dem vorgeschlagenen Konzept kommen sollten, was wird damit im Grunde genommen erreicht? "Ist es die Mühe wert?" Ich glaube nicht! Ich persönlich halte solche Entwicklungen des Terminals für die Schaffung eines weiteren, wenn auch sehr, sehr guten Indikators, der jemandem beim Handel helfen kann (nach seiner subjektiven Meinung). Aber ich habe den Eindruck, dass die Einführung eines neuen Indikators diese Situation nicht grundlegend ändern wird, wenn die Menschen bereits über eine solche Vielzahl von Indikatoren (lineare und nicht-lineare) und die ganze Leistungsfähigkeit des Testers verfügen. Überlegen Sie, was die Einführung der vorgeschlagenen Nichtlinearitäten (Tick-Serien) an der Marktanalyse ändern kann. Nun, vielleicht werden die flachen Bereiche des Marktes, in denen der Handel träge ist, langsamer werden, und die schnellen Bereiche des aktiven Handels werden glatter werden. Na und? Schauen Sie sich um und Sie werden eine gewisse Ähnlichkeit der Tick-Serien im bestehenden Terminal feststellen. Aber was wird sich dadurch im Wesentlichen ändern? Das Muving kann Ihnen viel sagen?

Hat irgendeine Handelsplattform etwas Ähnliches (Tick-Serien) oder hat das noch niemand gemacht?
 
<br / translate="no"> Gibt es auf irgendeiner Handelsplattform überhaupt so etwas (Tick-Serien) oder hat das noch niemand gemacht?

Soweit ich weiß, kann Omega alles machen - jeden Tick und jeden Zeitrahmen. Aber ich hatte Schwierigkeiten mit der Einrichtung der Traffic-Akquisition. Und ich arbeite auch nicht gerne mit englischsprachigen Programmen. Ich bin in diesem Sinne überhaupt nicht fortgeschritten. Vielleicht auch erklären, was ein Mouwing ist?
Ich bin nicht einverstanden mit dem sehr, sehr guten Indikator. Die Sache ist die, dass ich überhaupt keine Indikatoren, Berater, Tester usw. verwende, sondern ausschließlich nach dem Erscheinungsbild des Charts mit den Eröffnungszeiten der Börsen handle. Tick-Frames können das Erscheinungsbild eines Diagramms erheblich verändern. Oder umgekehrt: Es wird viel gehandelt, aber man kann es nicht sehen - es genügen 1-2 Balken. Glauben Sie, dass diese Situation zu Verwirrung führt und die Analyse erschwert? Um zu sehen, wie der Handel auf dem schnellen Markt ablief, müssen wir ihn umkehren, Charts mit kleineren Zeitrahmen betrachten und Indikatoren und Volumenwerte verwenden, die sich oft widersprechen. Und die Sichtbarkeit geht verloren...
 
Ich persönlich setze solche Leistungen bei der Neugestaltung des Terminals einfach mit der Schaffung eines anderen Terminals gleich, sogar mit очень-очень-очень хорошего индикатора, das jemandem beim Handel helfen kann (nach seiner subjektiven Meinung).
Gehen wir zurück in ein früheres Jahrhundert, und statt mit einem Terminal mit Diagrammen zu arbeiten, werden wir mit dem telegrafischen Kursfluss arbeiten ;)

Sie verwenden vorhandene Diagramme und würden wahrscheinlich Tick-Charts verwenden, wenn diese verfügbar wären. Wer entscheidet, was ein Händler zur Analyse braucht und was nicht?
Ist es nicht der Gewerbetreibende selbst? =)
 
Eigentlich ist das alles eine Polemik...
Wenn es soweit ist (der Datenverkehr wird tausendmal billiger sein und Festplatten mit weniger als einem Terabyte werden der Vergangenheit angehören), wird es die Zeckengeschichte geben. Das wird jeder.

In der Zwischenzeit wird MT die beste Kombination aus Qualität und Aufwand verwenden - Minutencharts.
MQ hat wahrscheinlich recht ;)
 
Bravo Yurixx, eiserne Argumente, du kannst keine Mücke sein, ich habe hier noch nie eine so klare Position zu diesem Thema gesehen (obwohl es schon zwei Jahre her ist, dass das Problem diskutiert wurde).

Vor einiger Zeit und ich schlug vor, einen Mechanismus von komposter'a von 17.10.06 19:39 beschrieben, das einzige, was ich im Moment hinzufügen können - ist die Wahl des Benutzers "grundlegende" Zeit oder Tick-Intervall (die eine, die einen bestimmten Benutzer pumpen wird), die die Standard setzen zum Beispiel m5, und auf seiner Grundlage bauen andere f-f, persönlich für mich genug Minuten, so dass die Zahlen in diesem Beitrag vorgestellt - das ist das Maximum.

Ich möchte ein zusätzliches Argument anführen, das nicht technischer, sondern wirtschaftlicher Natur ist: Es gibt eine Nachfrage, die ein Angebot braucht, und solange die Nische nicht besetzt ist, wird sie vielleicht ein Zünglein an der Waage für diejenigen sein, die die Zecken bekommen wollen.
 
Yurixx -Wie übertrieben Sie sind, wie kurz ich erklären, wie viel Verkehr ausgegeben werden und andere Dinge auf Zecke Geschichte, aber immer noch gute Arbeit, die Sie gab, dass die Geschichte, die ich im Grunde auch tun wollte, es geschah einfach so, dass nicht ein paar Tage nicht in diesem Thread zu suchen!

Ich persönlich bin ein Anhänger, und viele meiner Freunde auch (!!!!!!!!!!!!!!!), dass, wenn Sie ein Programm wie MT4, es ist GREAT zu haben, nicht Tick-Daten, und je länger die Geschichte dieser Daten gespeichert wird, desto besser für alle, und für DC, und für Metakvotes und für Endbenutzer.

Für die Geschichte der Zitate, Zecken sind die Ziegel, aus denen alle Freemies gebaut werden, und wer kann ein normales Haus ohne Ziegel bauen? Ja, man kann mit Blöcken oder Schaumbeton bauen, aber nicht das, nicht die gleiche Stärke, nicht diese Feinheit, nicht diese Berechnung!

Wir brauchen TIKI!!!!!!!
 
Ich persönlich bin der Meinung, dass die Entwickler technische Probleme künstlich erfinden, um den Unwillen (oder die Unmöglichkeit) zu rechtfertigen, MT im Hinblick auf die Zeckengeschichte zu verbessern.
Tickfile-String (Time,Close,Volume) = (int,double,double) = (4,8,8,) = 20 Bytes.

Auf dem Devisenmarkt ist die größte Notierung (in Bezug auf die Anzahl signifikanter Ziffern) gbpjpy (=~221.80), für deren Kodierung wir log2(22180) = 15 Bits (2 Bytes), aber nicht 8 Bytes (double) benötigen.
Praktische Lautstärkewerte können überhaupt in 1 Byte passen.
Auch ohne Berücksichtigung von "Close" kann das Volumenpaar also (im Idealfall) in 3 statt 16 Bytes untergebracht werden. Berücksichtigung von Steuerbits in 4 Bytes (in der Praxis).
Insgesamt kann sogar die zeitliche Abfolge der Ticks 4 Mal komprimiert werden (obwohl klar ist, dass das Doppelte mit einer Reserve genommen wird, aber trotzdem).

Historische Archive können noch stärker komprimiert werden, indem Algorithmen mit Wörterbuch verwendet werden.
Selbst eine so einfache Methode wie der Wechsel von zip zu 7z kann die Bandbreite erheblich reduzieren (obwohl ich nicht weiß, welcher Algorithmus in MT verwendet wird).

Die Zahlen von Yurixx müssen also deutlich angepasst werden ;).

Mit etwas Feinabstimmung ist es also durchaus möglich, bei gleichem Verkehrsaufkommen von Minuten auf Ticks zu kommen.
 
Vielleicht können Sie auch erklären, was ein Mouwing ist?

Ein Mouwing ist ein MovingAvarage. Er ist ein Indikator für den Devisenmarkt. Sie ist in MT4 verfügbar. Sie finden ihn in der Liste der Indikatoren.

Tick-Frames können eine ganz andere Sicht auf das Diagramm vermitteln. Denn was passiert zeitlich: Es gibt praktisch keinen Handel, aber die Balken werden gezeichnet, oder umgekehrt - der Handel hat ein großes Volumen und ist nicht sichtbar - es passt alles in 1-2 Balken. Glauben Sie, dass diese Situation zu Verwirrung führt und die Analyse erschwert? Um zu sehen, wie der Handel auf dem schnellen Markt ablief, müssen wir ihn umkehren, Charts mit kleineren Zeitrahmen betrachten und Indikatoren und Volumenwerte verwenden, die sich oft widersprechen. Und die Sichtbarkeit geht verloren...

Ich schlage vor, von der endlosen und sinnlosen verbalen Auseinandersetzung über die Frage der Zeckenreihen zu einem detaillierten Beweis überzugehen. Hierfür müssen wir Folgendes tun. Wenn Sie möchten, können Sie ein einfaches Skript schreiben, das Tick-Serien mit einer bestimmten Anzahl von Ticks generiert und sie in einer CSV-Datei speichert. Außerdem können Sie diese Datei in EXCEL öffnen und die Standard-EXCEL-Werkzeuge verwenden, um das Tick-Series-Diagramm zu zeichnen. Wenn ein solches Diagramm für eine Woche zur Verfügung steht, z. B. für einen bestimmten Tick-Frame, können Sie es mit einem Standard-MT4-Diagramm vergleichen und zeigen, dass die Tick-Reihe einige zusätzliche Einstiegs-/Ausstiegspunkte geliefert hat, die aus einer Standard-Zeitreihe nicht hätten ermittelt werden können, z. B. durch Verwendung der Trend-Unterstützungs-/Widerstandslinien oder etwas anderem.
Wenn wirklich stichhaltige Beweise vorgelegt werden, werden die Entwickler vielleicht ihre Haltung zu diesem Thema überdenken. Ohne Beweise könnt ihr hier noch 10 Seiten lang mit genau demselben Ergebnis weitermachen.
 
<br / translate="no">
Für die Geschichte der kotynovki tiki sind die Ziegel, aus denen alle Freemies gebaut sind und in allen die gründlichsten Daten, und wer kann ein normales Haus ohne Ziegel zu bauen? ja, Sie können mit Blöcken oder Stücke von Schaumbeton zu bauen, aber nicht, dass, nicht diese Stärke, nicht diese Eleganz, nicht diese Berechnung!

Wir brauchen TIKI!!!!!!!


Nein! Die Ziegel sind das Protokoll, aber das Tiki? Tiki ist Sand...
In Afrika gibt es viel Sand, aber nicht jeder Sand ist ein guter Ziegelstein.
Gute Ziegel werden in guten Fabriken hergestellt. Gute Ziegel kosten Geld...
Sand liegt herum und kann zur Herstellung von allem verwendet werden... sogar von zerbrechlichem Glas...
Aber Sand hält seine Form nicht - er zerbröselt...

Geben Sie uns QUALITÄTS-Minuten !!!!!
Grund der Beschwerde: