eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 63
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Was den Code betrifft - kein Problem. Das einzige "aber" - es könnte etwas länger dauern, als Sie erwarten. Ich betrachte mich als Amateur, nicht als Spezialist. Kümmern Sie sich also nicht um mich. Sie können den Code hier senden: yurixxx [at] gmail [dot] com.
Ich möchte zum besseren Verständnis noch etwas hinzufügen. :-)
Ich selbst habe den Algorithmus zur Berechnung des Hurst-Index noch nicht implementiert. Ich bin damit beschäftigt, einen weiteren Schritt in meinem Expert Advisor auszuarbeiten und möchte ihn nicht auf halbem Wege aufgeben. Trotzdem habe ich Peters einige Zeit lang studiert, um die Theorie zu beherrschen. Hirsts Kalkül steht also auf dem Spiel, und das wird hoffentlich in ein oder zwei Wochen der Fall sein. Sie können warten, wenn Sie möchten.
Was die Zyklizität betrifft, so glaube ich, dass Sie sich vergeblich Sorgen machen. Nur weil Hurst mit einem Zustrom begonnen hat, heißt das noch lange nichts. Die Bedeutung seines Indexes ist seit langem verstanden und auf alle Zufallsprozesse verallgemeinert worden. In diesem Fall können Sie einen Zyklus als eine Zeitspanne betrachten, bevor ein neues Angebot erscheint. Und die Tatsache, dass diese Zeiten unterschiedlich sind, spielt dabei keine Rolle. Das liegt in der Natur dieses diskreten Prozesses (im Gegensatz zum Zufluss, der kontinuierlich und konstant ist - er muss also irgendwie diskretisiert werden). Hier geht es um eine Reihe von Zufallszahlen, bei denen es auf die Konsistenz ankommt und nicht auf den zeitlichen Abstand zwischen ihnen.
Es gibt noch ein weiteres Detail. Vielleicht haben Sie das nicht bedacht. Vor der Berechnung von Log(R/S) wird die Probe normalisiert. Das heißt, jede der Zahlen in der Reihe wird durch ihre Differenz zum Stichprobenmittelwert ersetzt. Dies ist gleichbedeutend mit der Annäherung an eine horizontale Linie. Der Wert von R wird nicht beeinflusst, aber der Wert von Sko ändert sich erheblich.
Ich habe Ihnen meinen Code per E-Mail geschickt (wenn Sie ihn nicht erhalten, lassen Sie es mich wissen), außerdem habe ich ihn in meinem ersten Beitrag (Seite 30) mit Testergebnissen veröffentlicht.
Was die Ziele betrifft, so ist da nur der Gedanke, sie zusammen mit meinen digitalen Indikatoren zu verwenden. Aber ich muss wissen, dass ich genau Hearst berechne, dass ich richtig rechne und dass ich das Recht habe, eine Schätzung als Hearst-Indikator zu verwenden. Und mit dem Zulauf - ich werde es selbst herausfinden, aber auch auf die Forumsteilnehmer hoffen.
Ich denke, ich habe alles berücksichtigt. Ich habe mich streng an die Formeln gehalten.
Das ist genau das, was ich auch tun werde. :-)
Ich habe den Brief bekommen. Ich werde es mir ansehen.
Das ist genau das, was ich auch tun werde. :-)
Ich habe den Brief bekommen. Ich werde es mir ansehen.
Endlich habe ich den "digitalen Kerl" gefunden!!!
Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen per E-Mail einige Fragen zu DSP stelle?
Ich kann zum Beispiel meine Funktionen unter MT weitergeben, die die diskrete Kosinustransformation vorwärts und rückwärts implementieren (von allen Varianten habe ich die Implementierung wie in MATLAB 7.0 gewählt - absolut exakte Übereinstimmung der Ergebnisse der Vorwärts- und Rückwärtstransformation mit diesem Paket)
Ich möchte (auf einer philosophischen Ebene) klären, ob ein Zyklus als eine Zeit vor dem Erscheinen eines neuen Zitats verstanden wird. Ist damit ein Zeitraum gemeint (eine Stunde, 30 Minuten, ein Tag usw.)? D.h. wir vergleichen den Zeitraum auf dem Devisenmarkt mit dem Jahr im Buch? Oder wir werten das zyklische Verhalten der Daten aus und sagen: Halt, wir haben das optimale N für die Stabilitätsvorhersage für die angegebene Anzahl von Balken gefunden.
Und noch eine Frage. Angenommen, ich habe mich entschieden und möchte die Stabilität der gebildeten Struktur schätzen, z. B. für Close[] für eine bestimmte Anzahl von Takten im Voraus. Was denken Sie, was sollte ich in diesem Fall für den "Zufluss" nehmen? Vor nicht allzu langer Zeit empfahl Rosh , das Delta zu nehmen, das übrigens ungefähr die Berechnungsdaten liefert, die denen von Vladislav für alle Balken ähnlich sind. Obwohl, wie ich herausfand - ist als einige, aus meiner Sicht "falsch", aber gut funktionierende Indikator, vielleicht so sollte es für kleine N betrachtet werden, aber wieder - Feder Staaten, die Sie nicht können.
Kein Problem, wie auch immer ich das ... Vor allem, wenn Sie auch erklären, was DSP ist. :-)
Vielen Dank für das Angebot. Bislang besteht im Allgemeinen kein Bedarf.
Jedes mathematische Hilfsmittel ist nur im Rahmen einer bestimmten Methode sinnvoll.
Was ich zu implementieren versuche, erfordert bisher keine kühle Mathematik. Wie mir scheint, spielt bei jeder Methode ein Ideenkomplex die entscheidende Rolle, der ihr zugrunde liegt (eine notwendige, wenn auch unzureichende Voraussetzung für den Erfolg :-). In Vladislavs Methode beispielsweise ist sie gleichzeitig strukturell und klar in der Verwendung der Ideen der theoretischen Mechanik. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es so gut funktioniert.
Das ist es, was ich tue. Ich möchte meinen eigenen Ansatz formulieren, der ideologisch ausreichend fundiert ist.
Und Mathematik nach Bedarf.
Kein Problem, was immer ich tun kann ... Vor allem, wenn Sie mehr über DSP erklären. :-)
Vielen Dank für das Angebot. Bislang besteht im Allgemeinen kein Bedarf.
Jedes mathematische Hilfsmittel ist nur im Rahmen einer bestimmten Methode sinnvoll.
Was ich bisher zu implementieren versuche, erfordert keine kühle Mathematik. Wie mir scheint, spielt bei jeder Methode der Gedankenkomplex, der ihr zugrunde liegt, die entscheidende Rolle (eine notwendige, wenn auch unzureichende Voraussetzung für den Erfolg :-). Die Methode von Vladislav beispielsweise ist gleichzeitig strukturiert und klar in der Anwendung der Ideen der theoretischen Mechanik. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es so gut funktioniert.
Das ist es, was ich tue. Ich möchte meinen eigenen Ansatz formulieren, der ideologisch ausreichend fundiert ist.
Und Mathematik nach Bedarf.
DSP - "Digitale Signalverarbeitung". Ich hatte nur den Eindruck, dass Ihre Indikatoren auf denselben Ansätzen beruhen. Ich habe mich also aufgeregt, wie sich herausstellte - umsonst.
Ich verwende die Fourier-Transformation für ein geeignetes Schema der Tiefpassfilterung. Sie arbeitet langsam, aber im Gegensatz zu meiner derzeitigen Berechnung des Hurst-Index liefert sie gute Ergebnisse. :о))) Aber das ist in Ordnung, ich werde es auch mit Hurst herausfinden.
Vladislavs Methodik ist sehr interessant - ich ziehe den Hut vor ihm. Als ich schrieb "Ich kann meine Funktionen unter MT teilen...", wollte ich nicht sagen, welche Ansätze und Werkzeuge ich beim Aufbau meines Handelssystems verwende. Das MTF ist nur noch ein kleiner Teil meiner Arbeit. Und in der Annahme, dass Sie auch DSP verwenden (wahrscheinlich auf "digitale Anzeigen" reagiert), habe ich beschlossen, geschriebene Funktionen anzubieten.
Das Erscheinen eines neuen Angebots ist ein Häkchen. Ich meinte also die Zeit zwischen aufeinanderfolgenden Ticks. Die durchschnittliche Häufigkeit ihres Auftretens liegt bei 4-5 pro Minute, ist also nicht mit einem Zeitrahmen vergleichbar. Dementsprechend ist der Zeitraum nicht mit einem Jahr vergleichbar. Was ich meinte, war das Folgende.
Jeder aufeinander folgende Preiswert ist im Allgemeinen eine Zufallszahl. Ihr Aussehen ist in keiner Weise programmiert. Das hängt von den Vorgängen auf dem internationalen Devisenmarkt ab, nicht von der Zeit. Deshalb kommen tagsüber (wenn diese Prozesse turbulent sind) die Angebote im 10-15 Minutentakt, und nachts (wenn alle schlafen :-) muss man 2-3 Minuten warten. Für diesen Zufallsprozess kann die Zeit also gestaucht und gedehnt werden. Die Zeit als Maß für die Dynamik dieses Prozesses ist also eine schlecht geeignete Größe. Viel besser ist die Tatsache des Kurswechsels selbst.
Beachten Sie, dass in Peters N nicht die Zeit, sondern die Anzahl der Artikel in der Stichprobe ist. Der Bezug zur Zeit ist natürlich da. Aber in der Regel ist sie selbst zufälliger Natur. Hirsts Jahr wird von der Natur des Prozesses diktiert - von der Saisonalität der Jahreszeiten. Hier ist die Art des Prozesses völlig anders. Eine Änderung der Notierung kann jederzeit erfolgen. Sowohl im Winter als auch im Sommer.) Und für Sie ist es wichtig, dass es stattgefunden hat, dass es ein neues Element einer zufälligen Reihe gibt. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange Sie darauf gewartet haben, sei es 1 Sekunde oder 1 Stunde.
NB. Das ist meine eigene Einstellung zu dieser Situation. Ich habe noch nirgendwo anders einen solchen Vorschlag gesehen.
Ich stimme mit Rosh völlig überein. Der Zufluss wird am besten mit dem Delta und Close[] mit dem angesammelten Volumen im Reservoir in Verbindung gebracht. Mir scheint jedoch, dass die beiden Reihen sehr eng miteinander verbunden sind, da Close[] die kumulierte Summe des Deltas ist. Daher müssen die Hurst-Koeffizienten für sie irgendwie korrelieren. Aber Sie sollten sich nicht auf meine Meinung verlassen. Alles, was ich sage, beruht nur auf meinem allgemeinen Verständnis. Wenn ich mit meinen Händen arbeite, werde ich mir eine fundiertere Meinung bilden können.
Jetzt verstehe ich, was Ihr Satz "Ich habe einen Digitalisierer gefunden" bedeutet. :-)
Ich verfolge in der Tat ganz andere Ansätze. Obwohl die Spektralanalyse von Zufallsreihen meines Erachtens eine sehr interessante Richtung ist. Aber zu kompliziert für mich. Und zu weit weg von meinem Fachgebiet, um es jetzt aufzunehmen.
Ich hätte nicht gedacht, dass Sie Ihre Annäherungen öffentlich machen würden.
Sergey, ich weiß Ihr Angebot zu schätzen und bin sehr dankbar für Ihre Offenheit. Menschliche Qualitäten sind besser als berufliche! Ich habe mich (vorerst!) geweigert, aber nur, weil ich Angst habe, vom Neuen mitgerissen zu werden, wenn das Alte unvollendet ist. Schließlich habe ich versucht, mehr oder weniger einfache Quellen im Netz zu finden, um mir einen Reim darauf zu machen. Seien Sie also nicht frustriert, ich hoffe immer noch, dass ich Sie später bitten kann, diese Funktionen zu teilen. :-)