eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 236
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Ergebnisse für EURUSD.
Die Strategie zeigte die Möglichkeit, einen Arbitragegewinn von 1-2 Pips pro 25 Pips Bewegung zu erzielen. 25 Pips, der Preis bewegt sich im Durchschnitt 2-3 Mal pro Tag, 200 Arbeitstage pro Jahr (im MTS-Handel). Wir haben 3*200*2=1200 Pips pro Jahr - optimistische Variante, 2*200*1=400 Pips pro Jahr - pessimistische Variante.
Ergebnisse für EURCHF.
Der minimale Spread für dieses Paar beträgt 2 Punkte. Marginhandel ist möglich mit 1-2 Pips Profitabilität pro Handel, mit 15 Pips Mietausfall. Der 15-Punkte-Bereich wird im Durchschnitt 4-5 Mal pro Tag vom Gerät durchlaufen. Das heißt, 4*200*2=800 Punkte pro Jahr.
Bauergebnisse für EURGBP.
Der minimale Spread für dieses Paar beträgt 1-2 Punkte. Margin Trading ist mit 1-2 Punkten Profitabilität pro Handel mit 13 Punkten Spread möglich. Das Tool durchläuft den Bereich von 13 Punkten im Durchschnitt 3-4 Mal pro Tag. Wir haben also 3*200*2=600 Punkte pro Jahr.
Betrachten wir die Tatsache der zufriedenstellenden zeitlichen Stabilität des zu beweisenden Ertragskriteriums. 2.
Die Bewertung der Rentabilität zeigt, dass es möglich ist, bei einigen Währungsinstrumenten eine Gewinnspanne zu erzielen. 3.
(3) Wir können eine höhere Rentabilität der Neuverhandlungen feststellen.
Es ist an der Zeit, einen Emulator für den Handel zu schreiben und sicherzustellen, dass die Ergebnisse der erhaltenen Schätzungen mit dem TS-Vorgang übereinstimmen.
Und was ist das Kriterium für die Wahl der Eröffnungsrichtung eines Geschäfts? Meines Wissens gibt es keine.
...
Ein Postskriptum:
Ich schätze, ich habe wirklich eine dumme Frage gestellt, die bis jetzt noch niemand beantwortet hat. :o( Es schien logisch zu sein, wie ich dachte. Es gibt Statistiken, die eine "meist" stabile Bewegung über den Tag um eine bestimmte Anzahl von Pips zeigen. Alles, was bleibt, ist zu verstehen, zu welchem Zeitpunkt und in welche Richtung man sich öffnen muss, d.h. wann genau diese Bewegung zu erwarten ist. Die Genauigkeit ist notwendig, weil der Antrag selbst objektiv gesehen klein ist und jede Maklerfirma 10-30 Sekunden braucht, um unsere Bestellung zu bearbeiten.
Das ist es, was ich noch nicht verstanden habe. Vielleicht ist das eine offensichtliche Sache und ich bin der Einzige, der es nicht versteht. Ich habe keine klaren Antworten (ich spreche natürlich von mir) in dieser Arbeit gefunden (und habe auch nicht erwartet, sie zu finden).
Bitte erklären Sie mir das, ich werde nicht einmal mehr für Bier werben, da es niemandem schmeckt. :о(
Das ist es, was du gefragt hast.
Es ist offensichtlich, dass die Strategie profitabel ist, wenn die rechte Seite der Ungleichung größer als Null ist. Ignoriert man den letzten Term im rechten Teil der Ungleichung, erhält man die Arbitrabilitätsbedingung:
|nt-2H|/Spread>1, wobei nt die Gesamtlänge des Zickzacks (in Punkten), bezogen auf die Anzahl der Glieder (Brüche), oder die durchschnittliche Gliederlänge ist. H - Diskretion der Partitionierung (in Punkten). Spread ist die DC-Provision (in Punkten).
Zum Beispiel, wenn nt-2H>0, sollten wir H+-Strategie (offen in Richtung Preisbewegung), wenn nt-2H<0, sollten wir H-Strategie (offen gegen die Preisbewegung) verwenden.
All dies gilt auch für das Renko-Build.
2 Neutronen
Ich bin auch dieser Idee zugeneigt. Das heißt, lassen Sie diese Strategie zu den gleichen Zeitpunkten im Jahr 2006 laufen und beobachten Sie, was passiert. Da die Strategie auf der langfristigen Stabilität der H-Volatilität basiert, sollten keine Entscheidungen innerhalb des Prozesses durch einen Expert Advisor getroffen werden. Es ist durchaus möglich, schwebende Aufträge (oder deren Emulation) zu verwenden. In diesem Sinne ist der Expert Advisor 2-mal einfacher als derjenige, der auf dem Raster spielt.
Volatilität(1min)<< die Diskretion des Zusammenbruchs. Hier habe ich diesen Ort in Pastuchow allerdings nicht gefunden...
Ich bin kein Anhänger der Ideen in dieser Arbeit, aber ich habe eine Frage. Wahrscheinlich albern, aber ich hoffe, dass die Kollegen meine Dummheit mit einem freundlichen Lächeln quittieren und mir erklären, was los ist. OK, es gibt im allgemeinen Fall "x" Punkte Arbitrage-Gewinn, durch "y" Punkte Bewegung. Multipliziert ergibt sich eine ordentliche Anzahl von Punkten pro Jahr, die wir theoretisch in materiellen Wohlstand umwandeln können.
Wenn die H-Volatilität größer als 2H ist, dann wird bei Erreichen von 2H vom nächsten Extremum
Es handelt sich um eine Wette, dass der Kurs ein weiteres H in Richtung der Bewegung passieren wird.
Andernfalls, wenn die H-Volatilität kleiner als 2H ist, wird eine Wette darauf abgeschlossen, dass der Preis durchgeht
um mindestens H zurück.
Ungefähr.
Um ehrlich zu sein, habe ich es nicht für Bars ausprobiert. Vielleicht habe ich diese Stelle in Pastuchows Dissertation übersehen (ich habe sie nicht im Detail gelesen). Außerdem habe ich aus seinen Experimenten mit Indizes verstanden, dass er alles auf Ticks gemacht hat. Dies deckte sich im Übrigen mit meiner Einstellung zu Zecken. Und weil es in Echtzeit Spaß macht, mit Ticks zu arbeiten (unter der Bedingung eines stabilen Brokerservers), habe ich beschlossen, dass ich mich überhaupt nicht mit Balken beschäftigen werde.
Aber jetzt werde ich es mir ansehen. Da ich sowohl für Ticks als auch für Balken einen Zickzackkurs erstellt habe, ist das kein Problem.
Im Allgemeinen können für kleine Werte von H (d. h. H < lokale Kerzengröße) grundsätzlich keine korrekten Ergebnisse erzielt werden. Der Zigzag (nicht nur meiner:) weiß nicht, was innerhalb der Kerze vor sich geht und kann nur ein Segment vom Hoch einer Kerze zum Tief einer anderen oder umgekehrt zeichnen. Daher wird auch das Problem eines äußeren Balkens im Candlestick-Zickzack nicht gelöst. In unserer Situation bedeutet dies, dass die Daten des Zickzack-Kandelsticks offensichtlich falsch sind und das H an den entsprechenden Stellen des Diagramms tatsächlich erhöht ist.
Vielleicht ist es möglich, dieses Problem zu vermeiden, indem man den Code des Zigzag speziell für Kagi oder Renko umschreibt, aber es scheint mir, dass es die Mühe nicht wert ist.
...Im Allgemeinen können für kleine Werte von H (d.h. H < die lokale Größe der Kerze) im Prinzip keine korrekten Ergebnisse erzielt werden. Der Zickzackkurs (nicht nur meiner :) weiß nicht, was innerhalb der Kerze vor sich geht, und kann nur ein Segment vom Hoch der einen Kerze zum Tief der anderen Kerze oder umgekehrt zeichnen. Daher ist auch das Problem des äußeren Balkens im Candlestick-Zickzack nicht gelöst. In unserer Situation bedeutet dies, dass die Daten des Zickzack-Kandelsticks offensichtlich falsch sind und das H an den entsprechenden Stellen des Diagramms tatsächlich erhöht ist.
Vielleicht ist es möglich, dieses Problem zu vermeiden, indem man den Code des Zickzacks speziell für Kagi oder Renko umschreibt, aber es scheint mir, dass es die Mühe nicht wert ist.
Ich denke das auch. Der richtige Zickzackkurs, in einem bestimmten Verhältnis von Zeitrahmen und Rollback
ist im Prinzip unmöglich.
grasn warum mag es niemand!? ich würde gerne ein paar Drinks nehmen :)))))))))
p.s. Sein oder nicht sein? - die ewige Frage...
das kann nicht endgültig beantwortet werden :)))
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
Aus rein mathematischer Sicht lässt sich das Preismodell am besten durch die "Kaskade der Verzweigungen" beschreiben.
Eine Bifurkationskaskade (Feigenbaum-Sequenz oder Periodenverdopplungsszenario) ist eines der typischen Szenarien des Übergangs von Ordnung zu Chaos, von einem einfachen periodischen Modus zu einem komplexen aperiodischen Modus mit unendlicher Periodenverdopplung. Die Feigenbaum-Sequenz hat eine selbstähnliche, fraktale Struktur - die Vergrößerung jeder Region zeigt die Ähnlichkeit einer ausgewählten Region mit der gesamten Struktur.
Die Analyse der Mechanismen des Übergangs von der Ordnung zum Chaos in realen Systemen und in verschiedenen Modellen hat die Universalität von relativ wenigen Szenarien des Übergangs zum Chaos gezeigt. Der Übergang zum Chaos kann als Bifurkationsdiagramm dargestellt werden (der Begriff "Bifurkation" wird verwendet, um die qualitative Umstrukturierung des Systems und das Auftreten eines neuen Verhaltensregimes zu bezeichnen). Der Übergang des Systems in ein unvorhersehbares Regime wird durch eine Kaskade von Bifurkationen beschrieben, die nacheinander auftreten. Die Kaskade von Bifurkationen führt nacheinander zu einer Wahl zwischen zwei Lösungen, dann vier usw.; das System beginnt in einem chaotischen, turbulenten Regime der sukzessiven Verdoppelung (Anzahl?) möglicher Werte zu schwingen.
Alle TFs sind also aussagekräftig und können für den Handel genutzt werden. Wichtig ist, dass man sinnvolle Inputs in der richtigen Menge verwendet und nicht aus dem Skript herausgeht, sonst verdoppeln sie sich zu schnell :). IMHO
Avals guter Beitrag!!! du gehst in die richtige Richtung TOWNSHIPS!!! :))))
Ich weiß immer genau, wovon ich spreche. Und hier gibt es keinen Widerspruch.
Etwas Ähnliches wird von Malderbrot beschrieben. Im einfachsten Fall, wenn Sie
einen Zufallsprozess und überlagern ihn mit einem anderen Zufallsprozess, aber
in kleinerem Maßstab, sowohl in der Größenordnung als auch in der Zählung, erhalten Sie
ungefähr das, wovon ich spreche. In diesem System, mit zwei unabhängigen
Prozesse, muss der kleinere Prozess einfach nur folgen
den größeren Prozess, und das macht ihn weniger zufällig.
Auf der Spinne, einem berühmten Nährboden für sentimentale Ideen, gibt es viel und Aufregung über
genau dieses Gefühl. Aus meiner Sicht sind große Bewegungen
ist sentimento. Es muss jedoch gesagt werden, dass der russische Devisenmarkt nicht
wie ein echter Markt, und sei es nur, weil die Kurse nicht gebildet werden
und das Sentimento ist anders.
[/quote]
Nordwind ist ein sehr guter Punkt :))) HÖCHSTENS HÖCHSTENS! :)