eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 205
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Komm schon, Sergej. Ich habe die Grundzüge verstanden, aber die Details sind nicht wichtig.
Irgendwie beeindruckt mich dieser Ansatz nicht.
Sie haben mich missverstanden. Ich wollte damit nur sagen, dass die in diesem Thread gelösten Probleme in gewisser Weise mit Problemen der Qualitätskontrolle verwandt sind, die wiederum in dem Problem der Zerlegung "mathematischer" formuliert sind. Es geht nicht um den Prozess der Organisation der Qualitätskontrolle, obwohl es auch hier interessante Punkte gibt. Es ging um das Problem der Bestimmung der Verletzung eines stochastischen Prozesses (so seltsam es auch klingen mag, aber zum Beispiel die Größe von Teilen in der Produktion ist ein stochastischer Prozess, und zwar mit "Gedächtnis"). Wenn Sie die Konventionen beiseite lassen, werden Sie feststellen, dass der Zeitplan für Preisänderungen (die dahinter stehenden Marktprozesse) im Grunde genommen der Qualitätskontrolle (sprich: der Kontrolle des Produktionsprozesses) sehr ähnlich ist.
Die kürzeste und prägnanteste Beschreibung der Schlüsselbegriffe findet sich im elektronischen Handbuch der mathematischen Statistik für das Programm Statistica auf dessen Website, in russischer Sprache.
Übrigens, wenn wir schon beim Thema Texte sind, gibt es einen kleinen Exkurs. Erfolgreiches Handeln ist bei weitem nicht so einfach wie die Organisation der Qualitätskontrolle in einer Fabrik.
Im Zusammenhang mit dem Diskontinuitätsproblem ist die praktische Anwendung auf den Handel durch Gortschakow interessant
Was meine Methoden auf dem Markt betrifft, so sind sie in "kurzfristig" und "langfristig" unterteilt. "Kurzfristig" besteht darin, Diskontinuitätskriterien für a(i) zu konstruieren, die in Bezug auf den mittleren Prozess a(i) und sigma des Prozesses s(i) in einem bedingt instationären Modell invariant sind
http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/195.html
Das heißt, es handelt sich um ein Modell, das davon ausgeht, dass die relativen Preissteigerungen eine nicht-stationäre Reaktion auf eine nicht beobachtbare stationäre Sequenz darstellen. Dies ist eine häufige Situation in der Theorie der Signalextraktion im Hintergrund des Rauschens. Das Modell ist parametrisch, da die konstanten Längen a(i) (d(i) sind ebenfalls Zufallsvariablen) klein sein können und nichtparametrische Kriterien zu großen Fehlern führen würden.
Das ist die Grundlage meiner Handelssysteme.
Langfristige" Methoden bestehen in der ständigen Überwachung der Stationarität des Durchschnittsprozesses a(i) und des Sigma-Prozesses s(i) innerhalb desselben Modells. Sie regeln die Gewichtung von Short- und Long-Positionen in kurzfristigen Systemen.
Die Funktionen, die ich über die Stationarität von Verteilungen geschrieben habe, sind eigentlich Funktionen, die relativ zum mittleren Prozess a(i) und sigma invariant sind. Dies geschah nur, um das Modell zu überprüfen, und es hatte keinen anderen praktischen Sinn, eine gewisse Stationarität der Preise festzustellen. Die praktische Anwendung ist die Arbeit innerhalb des Modells.
Mehr: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Komm schon, Sergei. Ich verstehe die Grundzüge, aber die Details sind nicht wichtig. Irgendwie beeindruckt mich dieser Ansatz nicht.
Ich habe nicht gesagt, dass sie die beste ist, und ich schlage vor, dass Sie darüber nachdenken. Im Moment untersuche ich zum Beispiel die Autokorrelation.
{0: 20}
{0: 21}
{0: 22}
...
{0: 4000}
Ich forsche weiter und überlege, wie man das Kriterium besser definieren kann, mit Statistik ist alles klar.
PS: Im Moment lerne ich gerade, wie man einen Trend anhand historischer Daten definiert (identifiziert), d. h. seinen Anfang und sein Ende findet.
...
Mehr: http: //www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Was soll man sagen, es ist offensichtlich, dass ein Statistiker es geschrieben hat. :)
Ich möchte noch hinzufügen, dass das, was Pastuchow in seiner Dissertation schrieb, anscheinend nicht alles ist, was er meinte. Es scheint, dass H-Volatilität, kann es auch auf die Lösung dieses Problems angebracht werden.
...
r[i]=SUM{(Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k])}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}, wobei die Summierung über das Fenster k=0...100 (zum Beispiel) erfolgt.
...
Ja, ich habe vergessen, in einem früheren Beitrag hinzuzufügen, dass ich kein gleitendes Fenster auf den Daten verwende, um die Autokorrelation zu berechnen, und seine Einführung für ungerechtfertigt halte, es sei denn, Neutron zeigt seine Vorteile.
PS:
Neutron:
Lassen Sie uns OPTIMALes Verhalten nicht nur auf dem Markt, sondern auch in der Forschung erreichen!
Da haben Sie es, ich habe beschlossen, meine Forschung optimal durchzuführen. :о)
...
Еще: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Was soll ich sagen, es ist offensichtlich, dass ein Statistiker es geschrieben hat. :)
Ich sollte auch hinzufügen, dass es scheint, dass das, was Pastuchow in seiner Dissertation schrieb, nicht alles ist, was er meinte. Es scheint, dass H-Volatilität, kann es auch auf die Lösung dieses Problems angebracht werden.
Ja, meine Bildung reichte nicht aus, um zu verstehen, was dort steht. Aber natürlich können Sie es herausfinden.
Es scheint, dass das, was für die nahe Zukunft erwartet wurde, bereits eingetreten ist - Fachleute im Bereich der Wissenschaft gehen von der Theorie zur Praxis über.
Warum nicht? MT4 bietet dafür hervorragende Möglichkeiten.
Bald wird es für Hausfrauen hier nichts mehr zu tun geben. :-)))
PS North Wind, was ist H-Volatilität?
...
PS North Wind, was ist H-Volatilität?
Hier http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9, etwa auf halber Strecke der Seite befindet sich ein kurzer Auszug aus der Originalquelle.
Flügel, flügel.... Beine
Nun... )))
Das Problem ist, dass er nicht richtig gerechnet hat.
In der Praxis stellt sich also heraus, dass die Summe einer beliebigen Anzahl von selbstorganisierenden dynamischen Systemen das gleiche SDS im Ergebnis ergibt.
(mit den gleichen Trands und Flats. ;D)
Ich möchte einen weiteren faszinierenden Artikel vorschlagen...
http://www.fractals.ru/pdf/23Mavrikidi.pdf
(Für diejenigen, die nur am Markt und der persönlichen Bereicherung interessiert sind, darf sich die Seite nicht öffnen - sie sagt nichts über den Markt aus, also gibt es nichts Interessantes für sie).
P.S. Vielen Dank, solandr, dass Sie einen Theoretiker als Antwort auf meine Vorurteile vorgeschlagen haben...
Es sieht so aus, als ob das, was in nicht allzu ferner Zukunft erwartet wurde, bereits eintritt - Fachleute aus der Wissenschaft gehen von der Theorie zur Praxis über.
Falsch, Fachleute aus der Wissenschaft sind seit langem auf den Märkten tätig. Und die Fachleute haben sehr unterschiedliche Ergebnisse von der Kapitalbildung bis zum totalen Ruin.