eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 193
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Wenn ich mich nicht irre, ist dies meine dritte oder vierte Definition von Volatilität, und sie unterscheiden sich alle erheblich voneinander. In unserer Diskussion mit Yurixx haben wir, wenn ich mich recht erinnere, der Philosophie dieses Konzepts als Risikomaß viel Raum gegeben. Soweit ich weiß, spiegeln alle mir bekannten Berechnungen nicht das Wesentliche wider. In den meisten Fällen spiegelt die Volatilität "große" Kursbewegungen wider, d.h. wenn der Markt steigt, dann steigt auch die Volatilität, was als erhöhtes Risiko interpretiert werden sollte und nicht als Versuch, mit erhöhtem Risiko zu handeln. Aber wo liegt dann der Sinn? Leider kann ich keinen angemessenen Ort für die Volatilität finden. Vielleicht kann mir jemand sagen, wie es verwendet werden kann.
Ich stimme Ihnen zu, es macht nicht viel Sinn.
Mit der Volatilität kann man die Rentabilität von TS bewerten, aber wer macht das? Keiner. Die Volatilität bestimmt indirekt den Grad des Risikos einer offenen Position. Indirekt, weil der Grad des Risikos in erster Linie von der Höhe der Einlage, der Höhe des Stop Loss und der Anzahl der Pfund pro offenem Pip abhängt, und nur indirekt von der Volatilität, die den Mindestwert des Stop Loss bestimmt.
Danke , Rosh. Aber es scheint dasselbe zu sein, nur als Oszillator. Der Preis steigt - die Volatilität steigt, der Preis sinkt, die Volatilität ebenfalls, mit einer Verzögerung, die je nach der spezifischen "Datenstruktur" erheblich sein kann. Ich beneide Solandr, er ist in der Lage, eine Umkehrung zu erkennen, bevor sie abgeschlossen ist, vielleicht wird Solandr sein sakrales Wissen teilen (keine Witze und keine Ironie, es ist wirklich interessant, es sei denn, es ist ein Geschäftsgeheimnis, was ich voll und ganz zugeben kann). Es scheint klar, wenn der Chart an sein "Limit" kommt, muss man mit der Umkehr rechnen, aber höchstwahrscheinlich ist es schon geschehen und man kann es mit bloßem Auge am Preis sehen.
:о)
Neutron
Ich stimme Ihnen zu, es hat nicht viel Sinn.
Bei der Volatilität ist es möglich, die Rentabilität von TS abzuschätzen, aber wer macht das? Keiner. Die Volatilität bestimmt indirekt den Grad des Risikos einer offenen Position. Indirekt, weil der Grad des Risikos in erster Linie von der Höhe der Einlage, der Höhe des Stop-Loss und der Anzahl der Pfund pro offenem Pip abhängt, und nur indirekt von der Volatilität, die den Mindestwert des Stop-Loss bestimmt.
Hurra, ich bin also nicht der Einzige. Ich meine, ich habe viele Artikel gelesen, in denen die Volatilität gelobt wird, aber ich kann nicht herausfinden, was sie mir bringen könnte. :о)
Ich weiß es nicht, ich habe bereits meine Hauptgedanken über Umkehrungen dargelegt. Es sind alles dieselben "konvergenten" Regressionen erster und zweiter Ordnung, die sich wahrscheinlich schon bei allen hier abgenutzt haben. Vollständiger Wechsel zu grafischen Darstellungen für die Analyse. Aus Gründen der Zuverlässigkeit betrachte ich in meinem Expert Advisor den Wendepunkt als den Punkt, an dem der Kurs die 96%-Wahrscheinlichkeitsgrenze durch parabolische und lineare Regressionen überschreitet. Die Kanäle, die als Grundlage für die Berücksichtigung dieses Punktes als Pivot dienen, müssen mindestens 2,8*Close[0]*(Relative durchschnittliche Breite des Balkens für den aktuellen Wochentag) betragen. Den durchschnittlichen Bar-Spread (High-Low) zum Beispiel berechne ich anhand der letzten 500 Handelstage. Um genau zu sein, da wir 5 Handelstage in der Woche haben, verwende ich für jeden Tag der Woche jeweils 100 Tagesbalken. Bei den meisten Währungen steigt dieser Indikator von Montag bis Freitag um 10-15 %. Das heißt, wenn wir den dimensionslosen relativen Index des Bar-Spreads kennen, multiplizieren wir ihn mit dem Preis des aktuellen Bar-Schlusses und erhalten den durchschnittlichen Spread des aktuellen Tages. Nun, der Koeffizient von 2,8 wurde aus rein optischen Gründen gewählt, wenn man sich die Preisdiagramme ansieht. Da ich zwei Kanäle mit parabolischen und linearen Regressionen aufbaue, wird der Wendepunkt natürlich unter Verwendung der breitesten Kanäle ermittelt. Darüber hinaus ermitteln wir rein programmatisch, ob sich ein bestimmter Kanal zur Bestimmung eines Pivot-Punktes in den D1-Charts eignet. Ich definiere die Breite des Kanals an den Grenzen des 96%-Konfidenzintervalls. Natürlich sollte eine Position auf der Grundlage anderer Faktoren eingegangen werden, die die Umkehr bestätigen, und nicht nur in dem Moment, in dem der Kurs das 96%-Konfidenzintervall in beiden Regressionen verlässt, da der Markt manchmal auch starke Durchbrüche der breiten Kanäle erlebt. Wenn die Umkehrung bereits durch andere Methoden bestätigt wurde, kann der Kurs sie in der Regel nicht überschreiten, wenn er das Extremum erneut testet. Dementsprechend ist das Umkehrextremum ein Stop-Loss-Punkt (dem natürlich ein paar Pips des Spreads vorausgehen, wenn es sich um eine VERKAUFEN-Position handelt, und zwar plus 1 Punkt, während es bei KAUFEN einfach minus 1 Punkt vom Umkehrextremum ist).
Ich bin gerade dabei, die Präzision der Technik des Einstiegs bei der Umkehrung zu verfeinern und die Position möglicherweise weiter auszubauen. Ich verwende den linearen Regressionskanal auf dem M30-Zeitrahmen für den Einstieg, obwohl es möglich ist, ähnliche Ergebnisse auf H1 oder H4 zu erhalten. SK sagt, wenn man die Wendepunkte nicht erkennen kann, ist alles andere sinnlos. Ich vertrete in etwa die gleiche Meinung. Und der Rest sind höchstwahrscheinlich nur Details, die bei jedem Trend anders sind und kaum immer mit ausreichender Genauigkeit erkannt werden können. Daher möchte ich einfach damit experimentieren, eine Position von einem Pivot-Punkt zu einem anderen zu halten, ohne irgendwelche numerischen Berechnungen, aber mit einer bestimmten Strategie der Verschiebung des Stop-Loss. Mal sehen, was sie in Zukunft bringen wird.
Zum Beispiel http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
Alex, viel Glück für die neue Handelsperiode. Ich freue mich auf Ihre erstaunlichen Ergebnisse.
Danke für den Wunsch :)
Mit Stop-Loss und Trailing-Stop wird ein neues, besseres Handelsniveau erreicht.
Ich werde Ihnen die Abrechnung zusenden, sobald der Monat vorbei ist.
Danke für die Volatilität. Ich möchte Sie um Hilfe bei einer anderen Frage bitten.
Angenommen, ich habe zwei Indikatoren, von denen jeder die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses anzeigt (zum Beispiel, dass der Kurs um mindestens N Punkte steigt). Die Indikatoren sind natürlich korreliert und ihr Korrelationskoeffizient kann berechnet werden. Wie kann ich aus diesen beiden Zahlen die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Ereignisses berechnen?
Ich danke Ihnen im Voraus.
Haben Sie Ihre Prognose für den Euro revidiert oder glauben Sie, dass er weiter fallen wird?
Yurixx hast du immer noch nicht verstanden, dass Prognosen nichts Gutes bedeuten? :)))
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?
Yurixx hast du immer noch nicht verstanden, dass Prognosen nicht gut sind? :)))
Ich habe mich für Ihre Antwort auf die euR interessiert. Die Vorhersage selbst interessiert mich allerdings nicht. :-)
Und Ihre rhetorische Frage ist eine Möglichkeit, nicht zu antworten. Das liegt an Ihnen.