Warum lese ich die Artikel nicht? - Seite 18
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Ich bin der Herausgeber der Wandzeitung.
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Wie ist WealthLab besser? Zu meiner Zeit hatte ich viel damit zu tun. Es stürzt bei jedem Durchlauf ab. Keine technische Unterstützung. Jetzt benutze ich WealthLab nur für den fundamentalen Handel, es ist nicht gut für den automatisierten Handel. Es wäre schön, wenn MK sein Produkt auch amerikanischen Börsenmaklern (Schwab, Fidelity, ScottsTrade,...) anbieten würde, aber hier gibt es fast nichts außer ThinkOrSwim und TradeStation. Das würde eine große Zahl von Nutzern anziehen. Devisenhandel ist in den USA nicht sehr verbreitet, und die Regierung schreibt Verrücktheiten wie eine maximale Hebelwirkung von 50:1 vor.
Lesen Sie meinen Beitrag noch einmal genau:
Streiten Sie sich nur nicht mit den heißen finnischen Jungs:) Jedes Terminal hat seine Vor- und Nachteile. Wenn Sie Marktforschung betreiben wollen - benutzen Sie WealthLab, wenn Sie auf dem russischen Aktienmarkt handeln wollen? - Benutzen Sie S#, Sie brauchen FOREX? - Handel über MT5. Jedes Terminal hat seine eigene Spezialisierung, und Sie brauchen sich nicht auf dem Markt zu engagieren, wo jemand anders besser ist.
Dass es fehlerhaft und instabil ist und sich nicht für den echten Handel eignet, bestreite ich nicht. Aber als Forschungsplattform ist sie die beste ihrer Art. So wird zum Beispiel das mehrseitige Argument über die Synchronisationsprobleme von MT5 mit mehreren Währungen in WealthLab in einer einzigen Zeile gelöst:
Alles. Die RTS-Historie ist vollständig mit der aktuellen Karte synchronisiert. Die Stäbe sind ausgerichtet und alle Hohlräume sind korrekt gefüllt.Es gibt immer noch viele nicht-triviale Probleme, die mit einer einzigen Zeile Code gelöst werden. Und das zu Recht. Ein Forscher sollte sich nicht von der technischen Umsetzung einer Idee ablenken lassen.
Wie ist WealthLab besser? Ich habe in meiner Zeit hart daran gearbeitet. Er bricht bei jeder Fahrt zusammen. Keine technische Unterstützung. Jetzt benutze ich WealthLab nur noch für den fundamentalen Bildschirm, aber es ist überhaupt nicht gut für den automatischen Handel. Es wäre schön, wenn MK sein Produkt auch amerikanischen Börsenmaklern (Schwab, Fidelity, ScottsTrade,...) anbieten würde, aber hier gibt es fast nichts außer ThinkOrSwim und TradeStation. Das würde eine große Zahl von Nutzern anziehen. Devisenhandel ist in den USA nicht sehr verbreitet, und die Regierung schreibt Verrücktheiten wie eine maximale Hebelwirkung von 50:1 vor.
Möglicherweise, aber man muss die Geschichte korrigieren.
Eine Sache verstehe ich nicht. Warum sehen sie in der Schließung der Preise einen Ausweg?
Ich verstehe nur eine Sache nicht. Warum betrachten sie die Schlusskurse als Ausstiegspunkt? Der Balken wird am Ende des Intervalls geschlossen, während der letzte Tick zu Beginn des Intervalls oder zu dessen Beginn liegen kann. Ein Beispiel: Ein Balken wurde um 15:30 Uhr eröffnet, um 16:00 Uhr geschlossen und der letzte Tick war um 15:31 Uhr. Was macht es für einen Unterschied, ob es sich um die Eröffnung oder die Schließung handelt? Es wird ohnehin nichts nützen. Nur mit häufigen Lücken vielleicht...
So einfach ist das.
Ein 16:00:00 Uhr-Takt kann bei einem Instrument um 16:00:01 Uhr und bei einem anderen um 16:00:50 Uhr öffnen.
Auf diese Weise wird der 15:59:00:00-Balken auf allen Instrumenten genau um 16:00:00 Uhr geschlossen (oder, na ja, 1 Millisekunde früher).
Das heißt, wenn es eine Verarbeitung der Bar Closing (in der Tat, Bar Eröffnung auf einem der Instrumente, oder nur - die erste Sekunde des nächsten Intervalls), dann die Geschichte wäre synchronisiert werden (zumindest auf der äußersten bar).
Aber jetzt erscheint ein Balken auf einem der Instrumente, dessen Index = 0 und dessen Zeit = 16:00 ist. Und auf dem anderen Instrument kann der Balken mit dem Index 0 die Zeit 15:59 haben.
Dies scheint der Fall zu sein.