Territorium der Wahrscheinlichkeit - Seite 3

 
Wozu brauchen Sie das? Ideale Bedingungen... 50.000 P. Stopps... der Punkt, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht an die aktuellen Bedingungen angepasst ist
 
vspexp:
Wozu brauchen Sie das? Ideale Bedingungen... 50.000 P. Stopps... die Bedeutung dieser Wahrscheinlichkeit nicht an die aktuellen Bedingungen angepasst
Man muss den Feind im Gesicht erkennen und wissen, wohin man zielen muss. Der Punkt ist, dass es profitabler ist, z.B. 10 Trades mit 100 Pips zu machen als 100 Trades mit 10 Pips, und die Spread-Gebühr wird 10 mal niedriger sein.
 
07041982:

3) Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Handel mit dynamischen Lots ist geringer als beim Handel mit festen Lots. Zu diesem Schluss bin ich von selbst gekommen. Ich werde versuchen, es zu beweisen: Nehmen wir an, wir haben einen TS, der abwechselnd TP und SL auslöst, d.h. SL-TP-SL-TP-SL-TP, während SL = TP. Die Spanne wird zum besseren Verständnis nicht berücksichtigt. Beim Handel mit einem festen Lot erhalten wir zum Beispiel: -$10+$10-10$+$10-10$+$10$=0. Wenn wir mit einem dynamischen Lot handeln, werden wir -10%+10%-10%+10%-10%+10%+10% erhalten und es wird uns nicht zu einem Nullgewinn führen, sondern ein Verlust sein. Zum Beispiel, die Einlage war 100, wir erhielten: 100-10%=90; 90+10%=99; 99-10%=89.1; 89.1+10%=98.01; 98.01-10%=88.209; 88.209+10%=97.0299, was wir zu beweisen hatten, der Verlust ist sichtbar.

Ich stimme zu, dass die Angabe des Prozentsatzes der Kaution ein fehlerhaftes System ist. Aber ein Detail fehlt: Wann sollte man das Los wechseln? Wenn sich die Bilanztabelle verschlechtert hat, sollte die Partie dann reduziert oder unverändert gelassen werden?

 

Ich ziehe es vor, sie zu berücksichtigen und als gegeben hinzunehmen. Ich ziehe einen Bruttohandel vor, anstatt jeden Punkt des Gewinns/Verlusts und dessen Auswirkungen auf das Eigenkapital genau zu berechnen.

Und Ihr Beispiel vergleicht 2 verschiedene Strategien, d.h. es geht wieder um die Bestimmung der Wirksamkeit der Handelsmethode und der Risikokontrolle - was hat die Wahrscheinlichkeitstheorie damit zu tun?

 
220Volt:

Ich stimme zu, dass ein stumpfer Prozentsatz des Depo-Eintrags ein fehlerhaftes System ist. Aber ein Detail fehlt noch: Wann soll das Los gewechselt werden? Wenn sich die Bilanztabelle verschlechtert hat, sollte die Partie dann reduziert oder unverändert gelassen werden?

Die beste Lösung ist wahrscheinlich, die Losgröße schrittweise mit dem Wachstum der Einlage zu erhöhen, d.h. wenn die Einlage von 0 auf 100 steigt, dann ist Los=1, wenn die Einlage von 100 auf 200 steigt, dann ist Los=2, usw. In diesem Fall ist es nicht notwendig, die Menge bei der Abnahme der Einlage zu verringern oder auch schrittweise zu verringern.
 
07041982:
Die beste Lösung ist wahrscheinlich, die Losgröße schrittweise mit dem Wachstum der Einlage zu erhöhen, d.h. wenn die Einlage von 0 auf 100 steigt, dann ist die Losgröße = 1, wenn die Einlage von 100 auf 200 steigt, dann ist die Losgröße = 2, usw. In diesem Fall brauchen Sie bei einer Senkung der Einlage die Menge nicht zu verringern oder Sie können es auch schrittweise tun.
Warum brauchen Sie eine schrittweise Erhöhung? Welche positiven Auswirkungen wird sie haben? Meiner Meinung nach nichts. Sobald das Guthaben seinen Höchststand überschritten hat, können Sie es erhöhen. Ich sage nicht, dass es wahr ist, nur meine Meinung.
 
vspexp:

Ich ziehe es vor, sie zu berücksichtigen und als gegeben hinzunehmen. Ich ziehe einen Bruttohandel vor, anstatt jeden einzelnen Punkt des Gewinns/Verlusts und dessen Auswirkungen auf das Eigenkapital genau zu berechnen.

Und Ihr Beispiel vergleicht 2 verschiedene Strategien, d.h. es geht wieder um die Bestimmung der Wirksamkeit der Handelsmethode und der Risikokontrolle - was hat die Wahrscheinlichkeitstheorie damit zu tun?

Bei vielen Strategien erfolgt der Einstieg über ein Signal und der Ausstieg über SL und TP. Die Wahrscheinlichkeitstheorie besagt, dass es für eine solche Strategie profitabler ist, große SL und TP zu setzen als kleine. Damit sinkt die Anzahl der Geschäfte (Gewinn oder Verlust sollten sich nicht ändern) und damit sinkt auch der für den Spread gezahlte Geldbetrag. Sie haben vielleicht schon von der Buy-and-Hold-Strategie gehört und davon, dass es profitabler ist, auf höheren Zeitskalen zu handeln.
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
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220Volt:
Was ist der Sinn eines Step-up? Wozu soll das gut sein? Meiner Meinung nach, nichts. Sobald der Höchststand überschritten ist, können Sie erhöhen. Ich sage nicht, dass es wahr ist, sondern nur meine Meinung.
Wenn Sie eine Menge an einem gewissen Punkt zu erhöhen (um den Gewinn zu erhöhen), und wie es zu tun, wenn die Eingabe = % der Kaution - das ist ein fehlerhaftes System, nur schrittweise IMHO.
 
Wir sprechen wahrscheinlich über die "Wahrscheinlichkeitstheorie".
 
IvanIvanov:
Wir sprechen wahrscheinlich von der "Wahrscheinlichkeitstheorie".
Das ist es, worüber wir reden.