Bid && Ask && Spread - Seite 4

[Renat Fatkhullin]

hrenfx:

Können Sie ehrlich beantworten, was die Gründe für die Verwendung von OHLC Bid + Spread im Vergleich zu OHLC Bid + OHLC Ask sind? 8 statt 5 Zahlen speichern (das Format der Balken und der Historie ist schwer zu ändern)? Wird sie sich erheblich auf den Umfang der übermittelten Daten auswirken? Oder haben Sie vielleicht einfach keine Ask-Preis-Historie? Wird die Logik des Testers komplizierter? Nun, im zweiten Fall ist es noch einfacher - es gibt überhaupt keinen Begriff der Streuung. Seien Sie ehrlich: Was hält Sie davon ab?

Die Größe der Balkenstruktur ist das wichtigste Merkmal, das sich proportional auf die Menge der vom Terminal verbrauchten Ressourcen auswirkt.

Wir sind immer mit der Aufgabe konfrontiert, Ressourcen zu sparen, daher ist eine Expansion in dieser Form nicht angebracht.

[hrenfx]

Die Größe von MqlRates:

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода
   double   open;         // цена открытия
   double   high;         // наивысшая цена за период
   double   low;          // наименьшая цена за период
   double   close;        // цена закрытия
   long     tick_volume;  // тиковый объем
   int      spread;       // спред
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Das entspricht (wenn ich mich nicht irre) 46 Bytes.

Die Größe der alternativen Struktur:

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода

   double   openBid;      // цена открытия Bid
   double   highBid;      // наивысшая цена за период Bid
   double   lowBid;       // наименьшая цена за период Bid
   double   closeBid      // цена закрытия Bid

   double   openAsk;      // цена открытия Ask
   double   highAsk;      // наивысшая цена за период Ask
   double   lowAsk;       // наименьшая цена за период Ask
   double   closeAsk      // цена закрытия Ask

   long     tick_volume;  // тиковый объем
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Entspricht 76 Bytes.

D.h. wir sprechen von einer 65%igen Zunahme des Datenverkehrs während des Herunterladens der Historie und des Speicherverbrauchs durch das Terminal und den Tester (einschließlich Agenten) im schlimmsten Fall. Natürlich können 65 % nicht ausreichen, um Sie aufzuhalten. Die Gründe sind eindeutig unterschiedlich.

[[Gelöscht]]

hrenfx:

Wenn Sie den Worten Ihres Gegners keinen Glauben schenken, wozu dann noch reden?

[hrenfx]

Und wenn Sie alles glauben, was Ihr Gegenüber sagt, wozu dann noch reden? Treiben Sie es nicht auf die Spitze.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

Die Größe von MqlRates:

Das entspricht (wenn ich mich nicht irre) 46 Bytes.

Die Größe der alternativen Struktur:

Entspricht 76 Bytes.

D.h. wir sprechen von einem Anstieg des Datenverkehrs während des Herunterladens der Historie und des Speicherverbrauchs durch das Terminal und den Tester (einschließlich Agenten) im schlimmsten Fall um 65 %. Natürlich können 65 % nicht ausreichen, um Sie aufzuhalten. Die Gründe sind eindeutig unterschiedlich.

Ich habe 48 Bytes:

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода
  
   double   Base;          // базовая цена бара.  Все остальные цены отсчитываются от базы в пипсах 

   short     openBid;      // цена открытия Bid
   short     highBid;      // наивысшая цена за период Bid
   short     lowBid;       // наименьшая цена за период Bid
   short     closeBid      // цена закрытия Bid

   short     openAsk;      // цена открытия Ask
   short     highAsk;      // наивысшая цена за период Ask
   short     lowAsk;       // наименьшая цена за период Ask
   short     closeAsk      // цена закрытия Ask


   long     tick_volume;  // тиковый объем
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Wer auch immer sagt, dass Leerverkäufe nicht ausreichen, möge mir wenigstens ein Beispiel nennen (von der Börse oder vom Devisenmarkt).

[Vladimir Kustikov]

Renat:

Die Größe der Balkenstruktur ist das wichtigste Merkmal, das sich proportional auf die Menge der vom Terminal verbrauchten Ressourcen auswirkt.

Wir sind immer mit der Aufgabe konfrontiert, Ressourcen zu sparen, daher ist eine Verlängerung in dieser Form nicht angebracht.

Renat, gab es irgendwelche Versuche, die Struktur vonMqlRates zu optimieren? Warum brauchen wir zum Beispiel doppelt so genaue (8 Byte) Werte für OLHC, wenn die Genauigkeit jetzt auf maximal fünf Dezimalstellen begrenzt ist? Warum werden diese Werte nicht als normalisierte 3- oder 5-stellige int-Werte gespeichert, die nur halb so viel Speicherplatz benötigen?

Der maximale Wert, der mit diesem Ansatz geschrieben werden kann, ist 42949,67295.

Gibt es irgendwelche OLHC-Forex-Daten, die über diese Grenze hinausgehen?

[---]

Vladix:

Gibt es OLHC-Daten zu Forex, die über diese Grenze hinausgehen?

Warum nur Forex? Die Plattform bietet nicht nur Forex-Symbole an.

[hrenfx]

MetaDriver:

Ich habe 48 Bytes:

Wer auch immer sagt, dass Short nicht genug ist - er möge der Erste sein, der mir wenigstens ein Beispiel (von der Börse oder vom Devisenmarkt) nennt.

hrenfx:

D.h. wir sprechen von einer 65%igen Zunahme des Datenverkehrs für das Herunterladen des Verlaufs und des Speicherverbrauchs durch das Terminal und den Tester (einschließlich Agenten) im schlimmsten Fall.

Es ist klar, dass die Entwickler eine ähnliche Transformation der ursprünglichen Struktur verwenden, bevor sie die Daten komprimieren, um den Verlauf zu übertragen, was zu einer enormen Kompressionsrate führt. Aber selbst wenn man nichts, aber auch gar nichts unternimmt, kann man schlimmstenfalls 65 % mehr bekommen.

[Vladimir Gomonov]

Vladix:

Warum brauchen OLHC-Werte zum Beispiel doppelte (8 Byte) Genauigkeit, wenn .....................

Das heißt übrigens: JA.

   double   Base;          // базовая цена бара.  Все остальные цены отсчитываются от базы в пипсах 

könnte sehr wohl ersetzt werden durch

   float     Base;          // базовая цена бара.  Все остальные цены отсчитываются от базы в пипсах 

und es wird KEINER betroffen sein. dann wird die Größe auf magische Weise auf 46 Bytes zurückkehren. schön, nicht wahr :)

[Vladimir Kustikov]

MetaDriver:

Ich habe 48 Bytes:

Wer auch immer sagt, dass Short nicht genug ist - er möge der Erste sein, der mir wenigstens ein Beispiel (von der Börse oder vom Devisenmarkt) nennt.

Ich denke, dass, wenn die Kerzen wird ein großes Intervall (Monat oder Jahr), ein Beispiel wird möglich sein, zu finden, obwohl ich nicht behaupten...