Bid && Ask && Spread - Seite 5

[hrenfx]

MetaDriver:

Wer auch immer behauptet, dass Leerverkäufe nicht ausreichen, möge mir als erstes ein Beispiel nennen (egal ob an der Börse oder am Devisenmarkt).

Fangen Sie die Axt - 6. Mai 2010.

[Vladimir Kustikov]

sergeev:
Warum nur Forex? Die Plattform ist nicht nur für Forex-Symbole gedacht.

Beim Devisenhandel bin ich mir sicher, aber über alles andere kann ich nur spekulieren.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Es ist verständlich, dass die Entwickler eine ähnliche Umwandlung der ursprünglichen Struktur verwenden, bevor sie die Daten komprimieren, um die Geschichte zu übertragen, was zu einer enormen Kompressionsrate führt. Aber selbst wenn man nichts, aber auch gar nichts unternimmt, kann man schlimmstenfalls 65 % mehr bekommen.

Generell würde ich eine solche Struktur als interne Struktur anbieten (mit Zugriff von mql). Für den Anfang würde ich dem Tester erlauben, eine solche Geschichte herunterzuladen und sie dann im Terminal zu promoten. Die Strukturen könnten für einige Zeit parallel existieren, was die Implementierung stark vereinfacht. Umwandlung der zweiten von zwei Strukturen in die erste - ohne Informationsverlust. Verwenden Sie nicht den umgekehrten Weg oder bauen Sie nicht nach vereinfachten Regeln (wie "asc_bar = bid_bar+spread").

Und viele, viele zufriedene Kunden...

[hrenfx]

MetaDriver:

Und viele, viele zufriedene Kunden...

Es ist also klar, dass es bei der Nichteingabe der Ask-Historie keineswegs darum geht, Geld für Spiele zu sparen.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Fangen Sie die Axt - 6. Mai 2010.

.......................................................высказывают своё объяснение причин, которые могли вызвать падение индекса Доу-Джонса на 600 пунктов (5,7%) всего за четыре минуты: с 14:42:46 до 14:47:02.

Leicht zu fangen. selbst wenn pro Minute: 600 Pips für Shorts - huch! sie sind zwei Byte lang (Bereich -32768..+32767)

:)

[hrenfx]

MetaDriver:

Leicht zu fangen. auch wenn pro Minute: 600 Pips für Shorts - puh! sie sind zwei Byte lang (Bereich -32768..+32767)

1. Die Frage nach den Stürzen des Tages war schlecht recherchiert. Es gab ZI, die auf den Boden fielen.
2. MQLRates innerhalb von MQL werden nicht nur für M1, sondern auch für D1 erstellt...
   

[Vladimir Kustikov]

MetaDriver:

.......................................................высказывают своё объяснение причин, которые могли вызвать падение индекса Доу-Джонса на 600 пунктов (5,7%) всего за четыре минуты: с 14:42:46 до 14:47:02.

Leicht zu fangen. auch wenn pro Minute: 600 Pips für Shorts - huch! es sind zwei Bytes (Bereich -32768..+32767)

:)

Die Axt sollte anspruchsvoller sein, mehr als 0,32767 auf einem fünfstelligen Symbol, was für eine Woche machbar ist. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um Minuten handelt, aber das Format für die Speicherung von Leuchtern sollte für Minuten und Wochen gleich sein.

[Vladimir Gomonov]

Vladix:

1. Die Axt sollte anspruchsvoller sein, mehr als 0,32767 auf einem fünfstelligen Symbol, was für eine Woche machbar ist.

2. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um Minuten handelt, aber das Format der Kerzenständerspeicherung sollte für Minuten und Wochen gleich sein.

1. nicht wirklich. wenn die Basis im Verhältnis zu anderen Preisen nicht durch zurückgebliebene Standards festgelegt ist,

dann ist der Erfassungsbereich double = [-0,32768 . . . +0,32767] insgesamt = 0,65536 (einschließlich der Basis selbst)

2. das ist überzeugender, aber es ist alles lösbar. Wenn Sie es wünschen. Ich bestehe nicht auf genau dieser Struktur. Ich denke, der Grundsatz der Sparsamkeit ist klar, er ist das Wichtigste.

[[Gelöscht]]

Oder hier ist eine Möglichkeit:

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода

   double   openBid;      // цена открытия Bid
   double   highBid;      // наивысшая цена за период Bid
   double   lowBid;       // наименьшая цена за период Bid
   double   closeBid      // цена закрытия Bid

   unsigned wchar_t   openAsk;      // тиков от bid
   unsigned wchar_t   highAsk;      // тиков от bid
   unsigned wchar_t   lowAsk;       // тиков от bid
   unsigned wchar_t   closeAsk      // тиков от bid

   long     tick_volume;  // тиковый объем
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Überschreitung der Standardstruktur um 8% (wiegt 52 Bytes), 65536 Ticks. Ich bezweifle, dass es irgendwo eine solche Verbreitung gibt.

[hrenfx]

220Volt:

Oder hier ist eine Möglichkeit:

Überschreitung der Standardstruktur um 8% (wiegt 52 Bytes), 65536 Ticks. Ich bezweifle, dass es irgendwo eine solche Verbreitung gibt.

Ja, es hat sogar noch besser funktioniert (stabiler). Es ist nur schade, dass der wahre Grund für den Verzicht auf die Ask-Story nicht die Größe der Struktur ist.