Der Autor - Seite 9

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hrenfx:
Natürlich wurde der Expert Advisor nur für einen Tester geschrieben. Der Verlust von Statistiken beim Neustart des Expert Advisors ist daher ausgeschlossen.

Array static int Element[] wird nur aus Gründen der Zweckmäßigkeit so deklariert, um nicht bei jedem Funktionsaufruf Speicher dafür zu reservieren. D.h. das statische Element kann entfernt werden.

Die gesamte Beschreibung finden Sie hier. Deshalb gibt es insbesondere keine Kommentare im Code.

Das Signal ist in der Tat immer da (wie in Ihrem Fall). Die Umkehrung erfolgt jedoch nur an der Schwelle. Schließen im Moment der Signalunsicherheit, wie Sie es getan haben:

Ich habe nicht versucht, es zu tun.

Ich habe drei Methoden für die Zuweisung eines Musters zu einer beliebigen Klasse (Kaufen, Verkaufen, Zaun) angegeben, weil ich nicht weiß, welche besser ist.

1. Immer auf dem Markt.

2. nur bei Überschreitung des Schwellenwertes.

3. Mit festem Stoplos und Takeprofit.

Dies ist die Funktion des Indikators (Parameter discrete_metod).

Wenn Sie mir sagen, welche Variante besser ist, werde ich den Code direkt in den Expert Advisor verschieben.

 
alexeymosc:
Das habe ich mich auch gefragt. Vielen Dank für die Erklärung. Es wird also a priori davon ausgegangen, dass, wenn der Kurs über dem Swing liegt, dies ein Anzeichen für eine Aufwärtsbewegung ist, usw.?
Nein, das ist nicht der Fall, es hängt alles von der Statistik ab, wie das Muster funktioniert.
 
her.human:

Wenn Sie mir sagen, welcher besser ist, werde ich den Code direkt in den Expert Advisor übertragen.

Nur wenn der Schwellenwert überschritten wird.

Das werde ich nicht:
Nein, das hängt von der Statistik ab, wie das Muster funktioniert.
In meinem Code gibt es keine solchen Statistiken. Es wäre also interessant, eine nicht-syndikatorische Variante zu sehen.


 
her.human:
Nein, es hängt alles von der Statistik ab, wie das Muster abschneidet.
Ja, ich hab's.
 
hrenfx:

Mehrere Auswahlen von Eingabeparametern:

Schlecht, natürlich, auch wenn 2,5 Jahre alt der TS ist ständig auf dem Markt. Aber das ist nicht der Punkt.

Welche Werte können Signal (von und bis) und folglich MinPorog annehmen?
 

SignalPorog von Null auf Eins.

MinPorog von Null bis Unendlich (ab einem bestimmten Wert gibt es einfach keine Signale mehr).

Die MinPorog-Bedingung kann entfernt werden (gleich Null), aber dann gefällt mir der Sinn der Normalisierung nicht.

 
hrenfx:

SignalPorog von Null auf Eins.

MinPorog von Null bis Unendlich (ab einem bestimmten Wert gibt es einfach keine Signale mehr).

Die MinPorog-Bedingung kann entfernt werden (gleich Null), aber dann gefällt mir der Sinn der Normalisierung nicht.

Dann liegt vielleicht ein Fehler im Code vor:

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 13:00 SimplePatterns EURUSD,H1: PatternNorm[Index] = -1.4059

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 13:00 SimplePatterns EURUSD,H1: Pattern[Index] = 6.8271

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 11:00 SimplePatterns EURUSD,H1: PatternNorm[Index] = 1.7607

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 11:00 SimplePatterns EURUSD,H1: Pattern[Index] = 13.4687

oder habe ich das falsch verstanden?

 
Sie haben Recht, ein Fehler im Code. Danke, ich habe es übertrieben. Ich sollte eine Zeile auskommentieren:
//      Sum /= Amount;

P.S. Es ist nicht besser geworden (die Passform ist 100%):

 
hrenfx:

Nur wenn der Schwellenwert überschritten wird.

Mein Code enthält keine solche Statistik. Es wird also interessant sein, die Version ohne Indikator zu sehen.

Nachgearbeitet ohne Indikator.

PS. Es tut mir leid, dass Sie nicht in der Lage sein werden, es zu testen)

Dateien:
Pattern_Stat_2.mq5  12 kb
 

Danke, das macht jetzt Sinn:

  1. Das Training basiert auf Mustern, die für bars_future-Balken vor dem aktuellen Zeitpunkt berechnet wurden.
  2. Das Muster für den aktuellen Moment wird mit dem trainierten Muster verglichen.

Die Idee ist viel besser als ursprünglich gedacht.

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