Der Autor - Seite 6

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ivandurak:

1. Sie geben dem COM-Eingang eine feste Fenstergröße vor, in Ihrem Fall 40 Takte. Imho ist es nicht ganz richtig, das aktuelle Basarporträt in irgendeiner Form zu zeichnen, im Allgemeinen wird die Größe des Schiebefensters ein variabler Wert sein, vorausgesetzt, er ist minimal ausreichend. Darüber hinaus kann der Trainingsvektor nicht nur den Kurs, sondern alles von den Zinssätzen bis zu den Indikatorwerten enthalten, einschließlich der Verteilung der aktuellen Aufträge, der Nähe von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus usw.

2. Wenn wir das Diagramm bis zur Grenze komprimieren, zeigt die Historie deutlich drei Bereiche: flach, Trend nach oben, Trend nach unten. Ich werde nicht versuchen, es zu formalisieren, so dumm bin ich nicht. Die Aufgabe besteht darin, diese Gebiete zu markieren und zu versuchen, sie in einem frühen Stadium ihres Auftretens zu identifizieren.

3. geschult in COM über Geschichte. Ich träume davon, die Flugbahn des aktuellen Moments auf der Online-Karte zu sehen. Wenn der Verlauf vorhergesagt wird, kann eine rentable Strategie ausgewählt und im Voraus auf ähnlichen historischen Gebieten ausgeführt werden.

4. Es ist notwendig, die Karte so zu gestalten, dass eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Cluster erreicht wird. Die Karte meiner Implementierung, siehe Abbildung oben, zeigt, dass der Algorithmus fast korrekt funktioniert. Es gibt eine Klassifizierung der Eingangsvektoren. Allerdings wäre es imho besser, die Karte gleichmäßig von Rot bis Violett wie ein Regenbogen zu füllen, anstatt Rot mit seinen Schattierungen in der Mitte zu konzentrieren.

1. Ja, aber bei Fenstern mit variabler Länge geht das nicht. Ich meine, man muss ähnliche Muster mit einer anderen Methode aufnehmen, aber dann verliert man die Fähigkeit, sie im Raum zu quantisieren (was PPC tut).

2 и 4. Ich stimme zu, und in Forex wird die Verteilung der Muster in den Zellen nicht gleichmäßig sein, da eine flache Verteilung vorherrschen wird. Aber das ist nicht der Hauptpunkt, wir können Vektoren so formen, dass sie gleichmäßiger werden (perfekt gleichmäßig nur bei zufälligen synthetischen Daten mit gleichmäßiger Verteilung, IMHO), aber es wird ein homogener Raum, ähnlich wie SB, so dass ich nicht einmal weiß, ob das angestrebt werden sollte.

3. ich habe das studiert: die Zellen von SCS sind nicht genau zufällig, es gibt wiederholte Wechsel, das habe ich versucht auszunutzen, aber die Frage ist natürlich nicht vollständig verstanden. Es geht darum, eine theoretisch unbegrenzte Anzahl von Mustern (oder Vektoren) auf eine begrenzte Menge (sprich: BLS-Zellen) zu reduzieren und die Dynamik auf dieser Menge zu verfolgen.

Ich selbst habe eine Sache bei Kohonen nicht verstanden: Es gibt einige Cluster, sie sind mehr oder weniger im Raum geordnet, das ACS projiziert sie (Cluster) auf eine zweidimensionale Fläche, und wird ACS sie immer gleich projizieren, wird die von ACS konstruierte Ebene immer den gleichen Weg durch den Merkmalsraum unter der gleichen Ausgangsbedingung des Trainings gehen? Beispiel:http://www.generation5.org/content/1999/images/kohonenImages.png befindet sich ein Flugzeug im n-dimensionalen Raum, wird das ACS es immer auf diese Weise projizieren und nicht z.B. im Profil...

 
alexeymosc:

1. Ja, aber für Fenster mit variabler Länge kann man nicht genug RMS bekommen. Ich meine, man muss ähnliche Muster mit einer anderen Methode aufnehmen, aber in diesem Fall verliert man die Fähigkeit, sie im Raum zu quantisieren (was ein VLS tut).

Was ist PDA? Bitte entschlüsseln Sie ihn.

Ich habe nur"Ermittlungsausschuss bei der Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation( ICPOof Russia)" gefunden, also habe ich das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt).

 
her.human:

Was ist ein PPC? Bitte entschlüsseln Sie ihn.

Ich habe nur"Ermittlungsausschuss bei der Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation( ICPOof Russia)" gefunden, also habe ich das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt.)

Kohonen Self-Organizing Feature Map, auch bekannt als SOM.

) Das mit dem Untersuchungsausschuss ist witzig.

 
alexeymosc:

Kohonen Self-Organizing Feature Map (SOM).

) Das mit dem Untersuchungsausschuss ist witzig.

Ich verstehe.

SOM verteilt die Muster auf seine eigene Weise. Wie sie zu interpretieren sind, ist mir noch unklar.

Selbst nachdem wir alle Muster in der Historie berechnet haben, ist nicht klar, was wir danach mit ihnen machen sollen. Wenn das aktuelle Muster auf der Geschichte zeigt in den meisten Fällen zu kaufen - kaufen oder verkaufen.

Ich habe einen Expert Advisor erstellt (im Trailer).

Was macht der Expert Advisor?

- Speichert alle aktuellen Muster, die sich aus 10 verschiedenen Binärsignalen zusammensetzen (Sie können aus bisher 17 Varianten wählen),

Insgesamt erhalten wir 2^10=1024 verschiedene Kombinationen von Signalen, wobei Kauf- und Verkaufssignale für jedes Muster separat addiert werden,

- Alte Muster werden allmählich vergessen, während neue hinzukommen (das Vergessen wird in den Einstellungen geregelt),

- Wir berechnen das Verhältnis der Signale für jedes Muster, dessen Typ überwiegt (Kauf oder Verkauf), das Signal wird im Bereich von -1 bis +1 gebildet,

- Dann entscheiden wir, ob wir einsteigen, aussteigen oder umkehren,

(hier weiß ich nicht, wie ich es besser machen kann, vielleicht können Sie mich beraten, wie ich es besser machen kann),

Im Allgemeinen zählt Muster in einer direkten Weise ohne GA und Verallgemeinerungen COM.

Sie können Varianten von Signalen hinzufügen, die Anzahl der Signale am Eingang (um die Größe des Eingangsvektors zu erhöhen), oder sogar die Ausgänge von COM eingeben.

Wer nicht zu faul ist, sich zu bemühen, kann sich Gedanken über Verbesserungen machen.

Ich werde keine schönen Bilder zeichnen, versuchen Sie es selbst).

Dateien:
Indic_Stat.mq5  11 kb
 

ivandurak:

2. Wenn Sie das Diagramm bis zum Anschlag zusammendrücken, werden die drei Bereiche "flach", "Trend nach oben" und "Trend nach unten" in der Historie deutlich erkennbar sein. Ich werde nicht versuchen, sie zu formalisieren, so dumm bin ich nicht. Die Aufgabe besteht darin, diese Gebiete zu markieren und zu versuchen, sie in einem frühen Stadium ihres Auftretens zu identifizieren.

IMHO sollte es so sein - flach/Trend/zufällig wandernd. Bei Dow-Jones-Aktien liegt der Prozentsatz bei etwa 35/40/25 %. Bevor Sie also nach Mustern und anderen Dingen suchen, müssen Sie den aktuellen Zustand des Marktes ermitteln.
 
Dima_S:
IMHO sollte es flach/Trend/zufällig wandernd sein. Bei Dow-Jones-Aktien beträgt das prozentuale Verhältnis etwa 35/40/25%. Bevor Sie also nach Mustern und anderen Dingen suchen, müssen Sie die aktuelle Marktlage ermitteln.
Könnten Sie näher erläutern, wie Sie die 35/40/25 % ermittelt haben? Und was kann es Ihnen für den Handel in der Zukunft bringen?
 
her.human:

- Alte Muster werden allmählich vergessen, während neue hinzukommen (das Vergessen wird in den Einstellungen angepasst),

Eh, kann es nicht in den Tester laufen, aber aus dem Code Ich mag die Idee sehr viel, als eine einfache Umsetzung der adaptiven Ansatz und Lernen.

Unabhängig davon möchte ich das Vergessen erwähnen. In diesem Zusammenhang halte ich es für richtig, das Vergessen nach allen Mustern bei jedem neuen Takt durchzuführen, nicht nur nach dem aktuellen:

// Было
// arr_buy[index]*=forgetting;   // забываем старые паттерны, если надо
// arr_sell[index]*=forgetting;  // забываем старые паттерны, если надо

// Стало
for (int i = 0; i < ArraySize(arr_buy); i++)
{
  arr_buy[i]*=forgetting;   // забываем старые паттерны, если надо
  arr_sell[i]*=forgetting;  // забываем старые паттерны, если надо
}
 
hrenfx:

Eh, kann es nicht in den Tester laufen, aber ich wirklich mochte die Idee in den Code, als eine einfache adaptive und Lernen Umsetzung.

Unabhängig davon möchte ich das Vergessen erwähnen. In diesem Zusammenhang halte ich es für richtig, das Vergessen bei jedem neuen Takt nach allen Mustern durchzuführen, nicht nur nach dem aktuellen:

Warum nicht? Er läuft normal und ist sogar optimiert. Sie können mit Eröffnungspreisen laufen.

Vergesslich: Ich glaube nicht, dass es bei jedem Takt richtig ist, manche Muster sind sehr selten und können komplett vergessen werden.

Aber Sie können experimentieren und vielleicht liege ich ja falsch.

PS. Denken Sie daran, dass Ihr Terminal nicht installiert ist.

 

Wenn sie sehr selten sind, sind sie eher die Ausnahme von der Regel. Sie werden also sofort herausgefiltert.

P.S. Es ist ratsam, einen Zeitfilter zu setzen

Более того, рыночные закономерности колоссально зависят от времени суток, сезонности и т.д. Поэтому при их поиске следует отдельно учитывать временные зоны. Прибыльно-используемая крайние несколько лет ночная торговля некоторых кроссов - яркий пример наличия РЕАЛЬНОЙ закономерности, которая присутствует лишь только в определенном интервале суток. И ее никогда бы не нашли, если бы исследовали весь исходный ВР, без фильтра временных зон.

und probieren Sie verschiedene Zeichen aus.

 
hrenfx:

Wenn sie sehr selten sind, sind sie eher die Ausnahme von der Regel. Sie werden also sofort herausgefiltert.

P.S. Es ist ratsam, einen Zeitfilter zu setzen

und probieren Sie verschiedene Symbole aus.

Der Zeitfilter ist gesetzt - das sind Signale von 15 bis 17, der Expert Advisor analysiert sie auch, vielleicht ein bisschen schief, ich habe es noch nicht perfektioniert.

Es ist nicht schwer, verschiedene Symbole hinzuzufügen, ich wollte das ursprünglich auch tun, habe es dann aber auskommentiert. Vielleicht werde ich noch mehr hinzufügen.

Ich habe eher ein Problem damit, die erhaltenen Statistiken zu interpretieren.

Die Ausgabe enthält ein Signal von +1 (alle Muster haben lange gearbeitet) bis -1 (alle Muster haben kurz gearbeitet).

Zum Beispiel ist die Statistik (Signal) +0,7 (manche Leute nennen es eine Wahrscheinlichkeit), d.h. die meisten der Muster haben lange funktioniert.

Was soll ich tun? Soll ich kaufen, verkaufen, auf ein stärkeres Signal warten oder aus dem Markt aussteigen?

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