ForumKategorien

Fehler, Irrtümer, Fragen - Seite 958

Neuer Kommentar
antt:

Übertragen Sie verschiedene Eingabeparameter. Symbol, Periode, Eingabeparameter sind gleich, der Indikator ist gleich. Das Terminal versucht, den Ressourcenverbrauch zu minimieren, und in diesem Fall wird keine neue Kopie des Indikators erstellt, d.h. ein mql5-Programm funktioniert tatsächlich.

Bitte geben Sie auch zu dieser einfachen Frage Ratschläge: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page975#comment_469324 , denn niemand weiß es. )))

Bitte helfen Sie mir, dies zu korrigieren. Im Strategy Tester funktioniert alles perfekt, aber in der RTS-Demo auf m1 werden manchmal statt einer Position von 3 Lots 2 Orders von je 3 Lots gesendet, und die Gesamtposition beträgt 6 Lots.

#property copyright "Copyright 2013, DKeN"
#property link      ""
#property version   "1.00"
/*
1 Название: Параболик
2 Терминал: МТ5
3​ Рабочий инструмент: любой инструмент и период
4​ Индикатор: параболик
5​ Правила:
 при пересечение входим в направлении пересечения по рынку , 
 профит делим на 3 части , при закрытие первого выставляем стоп в ноль или чуть в плюс, 
 если профит не достигнут, а цена ушла в минус переворачиваем позицию при пересечении параболика…
6​ второй вариант: при пересечение входим в направлении пересечения по рынку , профит делим на 2 части , при закрытие первой части вторую оставляем до пересечения параболика
7​ настройки: а) к-во лотов
б) индикатор
в) время работы
8. возможность работы по нескольким инструментам на одном счете

если торгуем на РТС необходимо строго со спецификацией инструмента данные задавать!

*/
input string comment="";
//комментарий к ордеру
input int    slippage=10; 
//проскальзывание
input double lot=3;
//рабочий лот позиции
input int    takeprofit=200;
//тейк профит основной позиции
input int    stoploss=1000;
//стоп лосс основной позиции
input int    mode=1;
/*режим выхода 1 или 2*/
input int    takeprofit1=100;
//точка закрытия первой части профита в пунктах
input double lot1=1;
//объем закрываемой части ордера
input double bu1=10; 
//для режима 1, пренос в безубыток +1
input int    takeprofit2=150;
//точка закрытия второй части профита в пунктах
input double lot2=1;
//объем закрываемой позиции

input ENUM_TIMEFRAMES tf=0; 
//период, 0 - по умолчанию с графика текущий
input double step=0.02;
input double maximum=0.2;
//настрйоки для сар step,maximum
input string times="00:00-24:00";
//поддерживаются интервалы через , например 00:00-12:00, 16:00-20:00 и т.д. поддержка ночного перехода например 22:00-05:00
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int psar=-1;
ulong semafor=0;

int OnInit()
  {
//---
   psar=iSAR(NULL,tf,step,maximum);
   if(psar==INVALID_HANDLE){
       PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iSAR для пары %s/%s, код ошибки %d", _Symbol, EnumToString(_Period),GetLastError());
       return (-1);
   }    
   semafor=0;
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   if(psar!=INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(psar);
   Comment("");
   
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
     
   bool bWork=time_check(times);
   Comment("Торговый интервал времени");
   if(!bWork)Comment("Неторговый интервал времени. Разрешено закрытие по обратному сигналу и частичное закрытие. Открытие новых сделок запрещено.");
   double sar[],dLot,open,stop,take;
   
   ENUM_POSITION_TYPE type;
   ArraySetAsSeries(sar,true);  
   string n=_Symbol;
   
   if(CopyBuffer(psar,0,0,2,sar)>=0){     
      //1 - предыдущее значение
      //0 - текущий бар
      MqlRates rates[];
      MqlTick tick;
      
      ArraySetAsSeries(rates,true);
      int op=0;
      
      if(CopyRates(NULL,tf,0,2,rates)>0){
         
         if(SymbolInfoTick(n,tick)){
            if(tick.bid<sar[1] && sar[1]<rates[0].open) op=-1;
            else if(tick.ask>sar[1] && sar[1]>rates[0].open) op=1;
         }
                 
         //првоерим если позиции в рынке нет, попробуем открыть по сигналу
         if(!PositionSelect(n)) {
            order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
            
            if(op==0) return; //сигнала нет!   
            
            if(bWork){
               if(op==1) order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY,lot,0,stoploss,takeprofit,comment);
               if(op==-1) order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL,lot,0,stoploss,takeprofit,comment);
            }
            
         }else{
            type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
            dLot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
            
            if(dLot==lot){
                  int orders[];
                  int all=order_OrdersTotal(n,orders);
                  
                  open=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
                  
                  if(type==POSITION_TYPE_BUY && orders[ORDER_TYPE_SELL_LIMIT]==0){
                     if(mode==2 || mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,lot1,open+takeprofit1*_Point,0,0,"");
                     if(mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,lot2,open+takeprofit2*_Point,0,0,"");
                  }
                  
                  if(type==POSITION_TYPE_SELL && orders[ORDER_TYPE_BUY_LIMIT]==0){
                     if(mode==2 || mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,lot1,open-takeprofit1*_Point,0,0,"");
                     if(mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,lot2,open-takeprofit2*_Point,0,0,"");
                  }
                  
            }else if(dLot<lot && mode==1){
               open=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
               stop=PositionGetDouble(POSITION_SL);
               take=PositionGetDouble(POSITION_TP);
               
               if(type==POSITION_TYPE_BUY && (stop<open || stop==0.0)) order_OrderModify(n,open+bu1*_Point,take);
               if(type==POSITION_TYPE_SELL && (stop>open || stop==0.0)) order_OrderModify(n,open-bu1*_Point,take);
            }
            
            //Print(GetLastError()," op=",op," type=",type);           
            if(op==0) return;
            //позиция к этому моменту могла быть уже закрыта, перепроверим и проверим ее лот и тип
            if(PositionSelect(n)){
               type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
               dLot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
               //осуществим переворот, да так чтобы закрыть остаток и открыть начальным лотом
               if(type==POSITION_TYPE_BUY && op==-1) {
                  order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
                  order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL,dLot,0,0,0,comment);
               }else if(type==POSITION_TYPE_SELL && op==1) {
                  order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
                  order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY,dLot,0,0,0,comment);
               }
            }
            
         }
      }
     
   }
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool order_OrderModify(string name,double sl,double tp){
/* 
SL & TP Modification
Торговый приказ на модификацию уровней StopLoss и/или TakeProfit. Требуется указание 4 полей:
action 
symbol 
sl 
tp 
*/
   MqlTradeRequest  rq={0};      // структура запроса
   MqlTradeResult   rs={0};    
   
   rq.action=TRADE_ACTION_SLTP; 
   rq.symbol=name;
   rq.sl=sl;
   rq.tp=tp;
   
   return (OrderSend(rq,rs)); 
}
bool order_OrderSend(string name,ENUM_ORDER_TYPE type,double dlot,double open,double sl,double tp,string cmt){
   MqlTradeRequest  rq={0};      // структура запроса
   MqlTradeResult   rs={0};    
   MqlTick tick={0};
   MqlTradeCheckResult cr={0};    
   if(PositionSelect(name)) semafor=0;
   
   if(semafor>0) return (false);
   
   if(type==ORDER_TYPE_BUY || type==ORDER_TYPE_SELL){
      
      
         
      rq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
      rq.symbol=name;
      rq.volume=NLot(name,dlot);
      rq.type=type;
      
      bool ntick=SymbolInfoTick(name,tick);
      
      if(open<=0){
         if(type==ORDER_TYPE_BUY) rq.price=tick.ask;
         else if(type==ORDER_TYPE_SELL) rq.price=tick.bid;
      }else{
         rq.price=open; //если цена указана явно, то откроем по цене+проскальзывание
      }
      
      rq.sl=0;
      rq.tp=0;
      //выставим стоп
      if(sl>0 && type==ORDER_TYPE_BUY) rq.sl=NormalizeDouble(rq.price-sl*_Point,_Digits);
      else if(sl>0 && type==ORDER_TYPE_SELL) rq.sl=NormalizeDouble(rq.price+sl*_Point,_Digits);
      //выставим тейк
      if(tp>0 && type==ORDER_TYPE_BUY) rq.tp=NormalizeDouble(rq.price+tp*_Point,_Digits);
      else if(tp>0 && type==ORDER_TYPE_SELL) rq.tp=NormalizeDouble(rq.price-tp*_Point,_Digits);
      
      rq.deviation=slippage;//допустимое проскальзывание
      rq.type_filling=ORDER_FILLING_FOK;
   
      rq.comment=cmt;
   }else{
      
      
      rq.action=TRADE_ACTION_PENDING;
      rq.symbol=name;
      rq.volume=NLot(name,dlot);
      rq.type=type;
      rq.deviation=slippage;//допустимое проскальзывание
      rq.type_time=ORDER_TIME_DAY;
//ORDER_TIME_GTC; //ордер будет до снятия его программно или вручную

      //bool ntick=SymbolInfoTick(name,tick);
      
      rq.price=open; 
      
      rq.sl=sl; //должна быть ценой!
      rq.tp=tp;
      rq.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;

      rq.comment=cmt;
   }
   
      
   if(OrderCheck(rq,cr)){
         
            if(OrderSend(rq,rs)){
               if(rs.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE && rs.retcode!=TRADE_RETCODE_PLACED){
                  Comment("Debug: order_OrderSend(retcode=",ResultRetcodeDescription(cr.retcode),")");
               }
                  
               semafor=rs.deal;
                   
               if(rs.retcode==TRADE_RETCODE_DONE || rs.retcode==TRADE_RETCODE_PLACED){
                  
                       
                  if(type==ORDER_TYPE_BUY || type==ORDER_TYPE_SELL){
                     rq.action= TRADE_ACTION_SLTP; 
                     rq.order= rs.order;
           
                     return (OrderSend(rq,rs)); 
                  }
               }
               
               return (true);
            }
            
         
   }else{   
         semafor=0;
         Comment("Debug: order_OrderSend(retcode=",ResultRetcodeDescription(cr.retcode),")");
   }
   
   
   return (false);
   
}
/*удаляет отложки*/
bool order_OrderDeleteAll(string name){
   ulong ticket;
   MqlTradeRequest rq={0};
   MqlTradeResult rs={0};
   
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
      
      if((ticket=OrderGetTicket(i))>0){
         ZeroMemory(rq);
         ZeroMemory(rs);
         rq.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
         rq.order=ticket;
         
         OrderSend(rq,rs);
      }
   }
   
   return (false);
}

int order_OrdersTotal(string name,int &orders[]){
   ulong ticket;
   int total=0;
   ArrayResize(orders,10,0);
   ArrayInitialize(orders,0);
//--- пройдем по всем отложенным ордерам
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)
         if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==name){
             orders[(int)OrderGetInteger(ORDER_TYPE)]++;
             total++;
         }    
//---
   return(total);
  }


//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возврат стрингового результата торговой операции по его коду     | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string ResultRetcodeDescription(int retcode) 
  { 
   string str; 
//---- 
   switch(retcode) 
     { 
      case TRADE_RETCODE_REQUOTE: str="Реквота"; break; 
      case TRADE_RETCODE_REJECT: str="Запрос отвергнут"; break; 
      case TRADE_RETCODE_CANCEL: str="Запрос отменен трейдером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PLACED: str="Ордер размещен"; break; 
      case TRADE_RETCODE_DONE: str="Заявка выполнена"; break; 
      case TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL: str="Заявка выполнена частично"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ERROR: str="Ошибка обработки запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TIMEOUT: str="Запрос отменен по истечению времени";break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID: str="Неправильный запрос"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME: str="Неправильный объем в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE: str="Неправильная цена в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS: str="Неправильные стопы в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED: str="Торговля запрещена"; break; 
      case TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED: str="Рынок закрыт"; break; 
      case TRADE_RETCODE_NO_MONEY: str="Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED: str="Цены изменились"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PRICE_OFF: str="Отсутствуют котировки для обработки запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION: str="Неверная дата истечения ордера в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED: str="Состояние ордера изменилось"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS: str="Слишком частые запросы"; break; 
      case TRADE_RETCODE_NO_CHANGES: str="В запросе нет изменений"; break; 
      case TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT: str="Автотрейдинг запрещен сервером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT: str="Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LOCKED: str="Запрос заблокирован для обработки"; break; 
      case TRADE_RETCODE_FROZEN: str="Ордер или позиция заморожены"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_FILL: str="Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку "; break; 
      case TRADE_RETCODE_CONNECTION: str="Нет соединения с торговым сервером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ONLY_REAL: str="Операция разрешена только для реальных счетов"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS: str="Достигнут лимит на количество отложенных ордеров"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME: str="Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа"; break; 
      default: str="Неизвестный результат"; 
     } 
//---- 
   return(str); 
  } 
  
  double NLot(string name,double dlot){
      double stepLot=SymbolInfoDouble(name,SYMBOL_VOLUME_STEP);
      
      return (MathFloor(dlot/stepLot)*stepLot);
  }
  
  bool time_check(string timeList){
      //разделим строку на подстроки (разделитель , )
      ushort usep1=StringGetCharacter(",",0);
      ushort usep2=StringGetCharacter("-",0);
      ushort usep3=StringGetCharacter(":",0);
      string param[],param2[],param3[],param4[];
      long start_hour=0,start_minute=0,start_seconds=0;
      long end_hour=0,end_minute=0,end_seconds=0;
      datetime start_tm=0,end_tm=0,tm[];
      ArrayInitialize(tm,0);
      ArraySetAsSeries(tm,true);
      CopyTime(_Symbol,PERIOD_D1,0,2,tm);
      MqlDateTime dt={0};
      TimeToStruct(TimeCurrent(),dt);
      
      int c=StringSplit(timeList,usep1,param);
      if(c<0) return (true);//диапозон не задан, можно торговать весь день
      for(int i=0;i<c;i++){
         StringTrimRight(param[i]);
         StringTrimLeft(param[i]);
         
         if(StringSplit(param[i],usep2,param2)==2){
            StringTrimRight(param2[0]);
            StringTrimLeft(param2[0]);
            StringTrimRight(param2[1]);
            StringTrimLeft(param2[1]);
            //удалили возможные лишние пробелы, теперь у нас есть время начала и окончания
            //разделим на чч.мм.сс
            if(StringSplit(param2[0],usep3,param3)>=1){
            //время начала
               start_hour=StringToInteger(param3[0]);
               if(ArraySize(param3)>=2) start_minute=StringToInteger(param3[1]);
               if(ArraySize(param3)==3) start_seconds=StringToInteger(param3[2]);
            }
            if(StringSplit(param2[1],usep3,param4)>=1){
            //время окончания
               end_hour=StringToInteger(param4[0]);
               if(ArraySize(param4)>=2) end_minute=StringToInteger(param4[1]);
               if(ArraySize(param4)==3) end_seconds=StringToInteger(param4[2]);
            }
            
            if(start_hour<=end_hour){
               start_tm=(datetime)(tm[0]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
               end_tm=(datetime)(tm[0]+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
            }else{
               if(dt.hour>=0 && dt.hour<start_hour){
                  start_tm=(datetime)(tm[1]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
                  end_tm=(datetime)(tm[0]+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
               }
               if(dt.hour>0 && dt.hour>=start_hour){
                  start_tm=(datetime)(tm[0]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
                  end_tm=(datetime)(tm[0]+24*3600+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
               }
            }
            
            if(TimeCurrent()>=start_tm && TimeCurrent()<=end_tm)  return (true);
              
         }
         
      }
      
      return (false);    
  }
  
  void OnTrade(){
      
      if(semafor>0){
          PrintFormat("Открыт ордер %d",semafor);
          semafor=0; //сбросим семафор, операция с ордером завершаена, можно открывать следующий ордер
      }    
  }
Möglicherweise handelt es sich um einen Fehler) Beim Start von MT5 wird, anders als bei MT4, beim Start ohne Verbindung zu einem Server die letzte Autorisierung (Login/Passwort) aus irgendeinem Grund nicht geladen und muss erneut autorisiert werden, Passwort und Login werden in diesem Fall nicht gespeichert. Was könnte das Problem sein?

Dies ist, was die Technik zu gekommen ist - verschiedene Gewinne zur gleichen Zeit auf dem gleichen Konto (es war ein Tag aus, Notierungen, Einstiegspreise, Swaps - übereinstimmen, nur der Gewinn nicht übereinstimmen)

Der einzige Unterschied besteht darin, dass im ersten Bild das Terminal über das Investitionspasswort angemeldet ist und die Optimierung läuft, während im zweiten Bild die Anmeldung über das Handelspasswort erfolgt. Und auch nach dem Neustart und der Aktualisierung des Terminals blieb alles beim Alten. Als die Zitate eintrafen, schien alles normalisiert zu sein

notused:

Dies ist, was die Technik zu kommen - unterschiedliche Gewinne zur gleichen Zeit auf dem gleichen Konto (es war ein Tag aus, Notierungen, Einstiegspreise, Swaps - übereinstimmen, nur der Gewinn nicht übereinstimmen)

Der einzige Unterschied besteht darin, dass im ersten Bild das Terminal über das Investitionspasswort angemeldet ist und die Optimierung läuft, während im zweiten Bild die Anmeldung über das Handelspasswort erfolgt. Und auch nach dem Neustart und der Aktualisierung des Terminals blieb alles beim Alten. Als die Zitate eintrafen, schien alles normalisiert zu sein

Offenbar waren die für das Terminal verfügbaren Cross Rates zur Berechnung des gleitenden Gewinns unterschiedlich.
Rosh:
Offensichtlich standen dem Terminal für die Berechnung der gleitenden Gewinne unterschiedliche Cross Rates zur Verfügung .
Das ist mir einmal passiert und darf nicht wieder passieren. Das heißt, sie ist überhaupt nicht kritisch. Deshalb habe ich mich auch nicht an den Service Desk gewandt. Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass das Verfahren der Gewinn-/Verlustberechnung nicht perfekt ist (warum sind z.B. die Quersätze unterschiedlich?).
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCalcProfit
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCalcProfit
  • www.mql5.com
Торговые функции / OrderCalcProfit - Документация по MQL5

Alle zwei Minuten sendet es diesen "Satz" von Fehlern über das Handelssignal aus. Wie kann man das beheben?

Oder wo kann ich nach Fehlern bei Handelssignalen suchen?
kharti: Oder wo kann ich mich wegen Fehlern bei Handelssignalen melden?
ServiceDesk (in Ihrem Profil).
antt:

Übertragen Sie verschiedene Eingabeparameter. Symbol, Periode, Eingabeparameter sind gleich, der Indikator ist derselbe. Das Terminal versucht, den Ressourcenverbrauch zu minimieren, und in diesem Fall wird keine neue Kopie des Indikators erstellt, d.h. ein mql5-Programm arbeitet tatsächlich.

Ich verstehe und erinnere mich an die Optimierung des Ressourcenverbrauchs, aber vielleicht sollten wir neben dem Symbol, der Periode und den Eingabeparametern auch die Kurzbezeichnung des Indikators überprüfen? Wenn der Programmierer einen eindeutigen Kurznamen festlegt, versteht er, was er tut, und er braucht eine separate Kopie, auch wenn dieser Indikator bereits im Diagramm vorhanden ist. Zum Beispiel hat der Indikator überhaupt keine Eingabedaten, er berechnet alle Anfangsdaten automatisch in der Anfangsphase, aber wir müssen den Benutzer zwingen, einen falschen Parameter einzugeben und sich diesen zu merken, um ihn nicht in einen anderen einzugeben.
1...951952953954955956957958959960961962963964965...3184
Neuer Kommentar