Hat jemand eine automatische virtuelle Selbstoptimierung für seinen Roboter durchgeführt? - Seite 11
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe noch von niemandem konkrete Beispiele gesehen.
Die echten Ticks des Testers sind die gleichen, die auch in MT5 eingespeist werden. Es hängt vom Broker ab, und in einigen Fällen ist das Testergebnis auf echten Ticks dasselbe wie der echte Handel.
Selbst wenn es sich bei den "gebrochenen" Ticks um echte Ticks handelt, mit denen der Broker gehandelt hat, hilft das in keiner Weise, die Möglichkeiten des untersuchten TS zu untersuchen.
Ich verstehe, dass niemand zumindest Ergebnisse auf dem Prüfgerät (für alle Paare) ohne Selbstoptimierung und dann mit Selbstoptimierung zeigen kann.
Es ist besser, die Ergebnisse in Tabellenform darzustellen:#42
Dies wird sich als ein Vergleich von warm mit weich herausstellen. Aber eine Selbstoptimierung ist natürlich auch ohne Quellen für jede tst möglich.
Sobald das tst-Format geöffnet ist, können wir die Aktiengrafik und die Handelshistorie des selbstoptimierenden TS und andere Daten des Reports sehen. Im Moment nur die Endabrechnung.
Selbst wenn es sich bei den "gebrochenen" Kursen um echte Kurse handelte, mit denen der Broker gehandelt hat, hilft dies nicht, die Fähigkeiten des untersuchten TS zu untersuchen.
Eigentlich ist es egal, um welche Kurse es sich handelt. Der Roboter sollte überall arbeiten und alle Kursbewegungen berücksichtigen. Ich denke, es spielt nicht einmal eine Rolle, ob die Kurse echt sind oder nicht.
Der Roboter sollte überall arbeiten und alle Kursbewegungen berücksichtigen. Ich denke, es spielt nicht einmal eine Rolle, ob die Notierungen echt sind oder nicht.
Er kann sie nicht alle berücksichtigen, weil der Algorithmus zu kompliziert ist, um alle möglichen Zitate zu berücksichtigen, auch solche, die nicht real sind. Vielmehr sollte der Roboter auf Kursen stabil sein, die eine ähnliche Wahrscheinlichkeitsverteilung wie der reale Markt aufweisen, mit einer Abweichung von X%.
Was spielt es eigentlich für eine Rolle, um welche Kurse es sich handelt? Der Roboter muss überall arbeiten und alle Kursbewegungen berücksichtigen. Ich denke, es spielt nicht einmal eine Rolle, ob die Kurse echt sind oder nicht.
Ich beziehe mich auf die Untersuchung der Möglichkeiten von TS.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Hat jemand eine automatische virtuelle Selbstoptimierung für seinen Roboter durchgeführt?
fxsaber, 2019.12.01 10:50
Bei solchen richtigen TS taucht bei der Recherche immer wieder das gleiche Problem auf. Cosmic profitiert von der realen Geschichte einiger kurzer Abschnitte. Diese Gewinne sind nicht systematisch, da es einen negativen Spread gibt, der sich dort versteckt. Als Ergebnis optimieren Sie einen solchen Expert Advisor und sehen ein perfektes Ergebnis. Wenn Sie nachschauen, sehen Sie, dass die Hälfte des Gewinns für den Monat innerhalb weniger Stunden berechnet wird.
Um dies zu vermeiden, muss ich geschickt Filter für die besonders profitablen Teile des Verlaufs einrichten. Ich gehe davon aus, dass es sich um gebrochene Kurse handelt, da es unwahrscheinlich ist, dass Lag-Arbitrage für echte Gewinne stattgefunden hat.
Offensichtlich ergebe ich überhaupt keinen Sinn.
Im Allgemeinen ist es nicht möglich, alles zu berücksichtigen, da der Algorithmus zu kompliziert ist, um alle möglichen Kurse, einschließlich nicht realer Kurse, zu berücksichtigen. Vielmehr sollte der Roboter auf Kursen stabil sein, die eine ähnliche Wahrscheinlichkeitsverteilung wie der reale Markt aufweisen, mit einer Abweichung von X%.
Das ist der Fall, und deshalb habe ich in#42 gezeigt, wie sich die Ergebnisse voneinander unterscheiden. Und deshalb denke ich, dass der einzige Ausweg darin besteht, die Selbstoptimierung häufig bei verschiedenen Paaren durchzuführen.
Die Häufigkeit und Tiefe der Optimierung sollte jedoch von der Handelsstrategie abhängen.
Es geht darum, die Fähigkeiten des TC zu erforschen.
Offensichtlich ergebe ich überhaupt keinen Sinn.
Was hat Arbitrage damit zu tun? Ich orientiere mich beim Handel nur an Trends und Support/Cop-Levels. Negative Spreads und deren Ausweitung sowie Slippage undAusführungszeit stören mich nicht wirklich.
Jede Strategie hat ihre Eigenheiten.
Was hat die Schlichtung damit zu tun?
Das hat nichts mit der Schlichtung zu tun. Wir kommen aus verschiedenen Welten. Ich entschuldige mich für das Off-Topic.
fxsaber, 2019.12.01 10:50
Mit solchen korrekten TCs taucht bei der Recherche immer wieder das gleiche Problem auf. Cosmic profitiert von der realen Geschichte einiger kurzer Abschnitte. Diese Gewinne sind nicht systematisch, da der negative Spread dort verschleiert ist. Als Ergebnis optimieren Sie einen solchen Expert Advisor und sehen ein perfektes Ergebnis. Wenn Sie nachschauen, sehen Sie, dass die Hälfte des Gewinns für den Monat innerhalb weniger Stunden berechnet wird.
Um dies zu vermeiden, muss ich geschickt Filter für besonders profitable Teile des Verlaufs einrichten. Ich neige zu der Annahme, dass es sich dabei um gebrochene Kurse handelt, da es unwahrscheinlich ist, dass Lag-Arbitrage für echte Gewinne stattgefunden hat.
Wenn Sie das meinen, was markiert ist, ist das auch in Ordnung. Das kann bei mir passieren, wenn das Los erhöht wurde und es danach eine starke Bewegung in Richtung Plus gibt.
In diesem Fall wird die Position erst geschlossen, wenn der Kurs deutliche Anzeichen für eine Rückkehr zeigt. Gibt es hier etwas Ungewöhnliches?
Um solche Ergebnisse bei der Selbstoptimierung zu eliminieren, berücksichtige ich aber auch die Anzahl der Trades. Ich entscheide mich für diejenige mit den meisten Aufträgen.