Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2656
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wir durchlaufen die gesamte Geschichte im Zyklus. Für jeden seiner Punkte prüfen wir, ob das Muster #X in einer Vorgeschichte der Länge N realisiert wurde (das sind zwei weitere Ebenen der Verschachtelung von Zyklen - durch N und X).
Und das ist das absolute Minimum). Das Mining von Mustern durch Bruteforce ist hart und gnadenlos, aber einfach und universell).
Ah, gut, also ja, verschachtelt nach Fenstergröße, gut, und dort können Sie auch Schleife nach Arten von Mustern oder etwas anderes.
Wir durchlaufen die gesamte Geschichte im Zyklus. Für jeden seiner Punkte prüfen wir, ob das Muster #X in einer Vorgeschichte der Länge N realisiert wurde (das sind zwei weitere Ebenen der Verschachtelung von Zyklen - durch N und X).
Und das ist das absolute Minimum). Die rohe Gewalt der Mining-Muster ist hart und unbarmherzig, aber einfach und universell).
Aber so programmiert man nicht in Rcpp, das macht man richtig ohne Schleife.
Nun, ja, Vektor-Funktionen, und wenn Sie keine geeigneten finden können (oder einfach zu faul sind, das Paket zu verstehen), verwenden Sie rcpp.
Ja, Vektor-Funktionen, und wenn man die richtigen nicht finden kann (oder einfach zu faul ist, das Paket zu verstehen), benutzt man rcpp.
Ich beneide Sie darum, dass Sie wissen, wie man rcpp benutzt.
In unserem Geschäft ist es ohne C/C++ nicht einfach.
Wie sieht es mit den Regeln aus, oder ist das alles?
Wie sieht es mit den Regeln aus, oder ist das alles?
Das Problem mit den Regeln (wie mit jedem anderen MO-Modell) ist, dass sie sich je nach dem Intervall der Geschichte, das für ihr Training verwendet wird, ändern können. Ohne zumindest einen gut durchdachten, vernünftigen Algorithmus für die Auswahl (und Neuauswahl) von Zeitpunkten der Geschichte wirkt alles irgendwie unbestimmt und ein bisschen lächerlich. Ich versuche, mir etwas Sinnvolles zu diesem Thema einfallen zu lassen.
Das Problem bei Regeln (wie bei jedem anderen MO-Modell) ist, dass sie sich je nach dem Intervall des Verlaufs, der zum Trainieren verwendet wurde, ändern können. Ohne einen gut durchdachten, vernünftigen Algorithmus für die Auswahl (und Neuauswahl) der Historie wirkt alles vage und ein wenig lächerlich. Ich versuche, mir etwas Sinnvolles zu diesem Thema einfallen zu lassen.
Dieses Problem ist typisch für jede TA
da je nach Zeitintervall mehrere Wellen in Frage kommen.
Wellen überschneiden sich und erscheinen je nach Länge der Trades.
daher ist das Problem nicht lösbar
dieses Problem ist typisch für alle TA
da je nach Zeitintervall mehrere Wellen berücksichtigt werden können
Wellen überschneiden sich und erscheinen je nach Länge der Trades
Das Problem ist also nicht lösbar.
Sich überschneidende Wellenmacher sindein äußerst ekelhafter Anblick.