Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3051
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Ich verstand es als eine Suche nach den gleichen Mustern, Mustern unter verschiedenen Instrumenten. Und dann prüfen sie auf 100 SB-Zeilen. Wenn die gefundenen Regeln auf den SB-Zeilen funktionieren, dann verwerfen Sie sie.
In Ordnung, danke für das Verständnis.
Wird irgendetwas auf SB funktionieren? Es wird 50/50 sein. Nun, vielleicht +-2% aufgrund der unzureichend großen Stichprobe.
mytarmailS behauptet also, dass es funktionieren wird, und fügt Diagramme und Code bei (den ich in der letzten Version nicht ausführen konnte).
mytarmailS behauptet also, dass es das tut, und hat Diagramme und Code beigefügt (den ich in der neuesten Version nicht ausführen konnte).
Lassen Sie ihn 100 Millionen Zeilen testen. Wenn das GCH normal ist, ist es 50/50.
Sie leben nicht so lange :)
Ich denke, die Aufgabe sollte auf die Erkennung des aktuellen Musters (der Anomalie) reduziert werden, die für einige Zeit wirksam sein wird, und der zweite Teil - die frühere Erkennung des Zerfalls dieses Musters/der Anomalie.
Nicht unbedingt korreliert. Warum macht das keinen Sinn? Ich habe Quant-Segmente auf EURUSD genommen und sie auf GBPUSD getestet - etwa 25 % zeigten Wahrscheinlichkeitsverzerrungen auf beiden Paaren. Was passiert, wenn man ein anderes Paar nimmt - ich weiß es noch nicht. Natürlich gibt es ein kleines Problem - ich arbeite mit dem Basissignal der Strategie, und ob es für diese Studie auf andere Paare geändert werden sollte oder nicht, ist noch nicht klar. Offensichtlich ist die Natur der verschiedenen Instrumente unterschiedlich. Vielleicht müssen die Instrumente zu Beginn geclustert oder anders gruppiert werden. Generell ist die Frage des Versuchsaufbaus noch offen.
Generieren Sie Diagramme, die die durchschnittliche deskriptive Statistik einer Gruppe von Handelsinstrumenten berücksichtigen. D.h. etwas ähnliches im Grundgerüst, aber mit zufälligem Fett.
denn es ist auch eine Anpassung
Sie leben nicht so lange :)
Ich denke, die Aufgabe sollte darin bestehen, ein aktuelles Muster (eine Anomalie) zu erkennen, das noch einige Zeit wirksam sein wird, und der zweite Teil besteht darin, den Zerfall dieses Musters/der Anomalie früher zu erkennen.
Überprüfen Sie 10 Mio.. So viele leben)))
denn es ist auch eine passende
Wenn es an eine große Menge von Daten angepasst wird, ist es bereits ein Muster....
Wenn es an eine große Datenmenge angepasst wird, ist es bereits ein Muster....
Nein.
M1 ist etwa 450k pro Jahr. 22 Jahre - 10 Mio. Zeilen.
Überprüfen Sie 10 Mio.. So viele leben)))
Warum braucht man überhaupt Minuten? Wird bei jedem Takt ein Signal erzeugt? Ich weiß nicht, welche Regeln er sich da ausgedacht hat - wahrscheinlich aus der Retrospektive.
Entweder zugeben, dass es keine Regeln geben kann und alles Haus ist und es nicht tun.
Aber wenn es ein Chaos ist, dann können keine wirtschaftlichen oder globaleren Ereignisse, wie der Fall eines riesigen Meteoriten, die Kurse beeinflussen.
Vielleicht ist eine ausgefeiltere Modellierung des Preisverhaltens erforderlich, statt völliger Zufälligkeit. Nehmen wir an, wir nehmen ein Dutzend Strategien und handeln sie so, als ob wir Kurse erstellen würden. Von Start zu Start verteilen wir unterschiedliche Prozentsätze der ursprünglichen Einlage auf die Strategien.