Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2529

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Ich habe den Eindruck, dass man eine numerische Optimierung nicht in eine Formel packen kann.

Nein, man könnte wahrscheinlich stochastische Integrale oder etwas Ähnliches verwenden, aber das ist zu kompliziert, wenn man sich einfach entscheiden kann.

 
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Eindeutig ein Gegentrend. Was ist der spezifische Algorithmus?)

Gibt es einen speziellen Algorithmus für H > 0,5?)

 
transcendreamer #:

Die einzige Schwierigkeit besteht darin, dass dieser Indikator schwimmt (Quasi-Phase) und die Abweichung von 0,5 nicht stark genug ist, und die H-Berechnung selbst hat einen Fenstereffekt, so dass eine zusätzliche Analyse erforderlich ist.

Wahrscheinlich werden die Praktiker hier nicht ihre Erfahrungen schreiben, aber von den offensichtlichen ist zum Beispiel der Handel in der Nacht flach, wenn der Makler nicht zu gierig für Spread und es gibt keine wichtigen Nachrichten in Asien-Australien in dieser Nacht.

Jeder kennt die nächtlichen Skalierer, aber Hearst=0,5, nur weil die Anzahl der Ticks geringer ist, fällt die Vola.

 
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Wir wissen über Komplexitäten Bescheid) Der Einfachheit halber setzen wir die Komplexitäten auf Null. Wie lautet die Formel für den Handel mit der Rendite bei maximalem Gewinn und minimalem Drawdown?

Unter idealen Bedingungen (flach) bilden wir eine Verteilung und berechnen das Niveau mit dem maximalen Gewinn. Sie ist bei der Mittelwertbildung schwieriger zu berechnen.

 
transcendreamer #:

Ich halte es für unmöglich, eine numerische Optimierung in eine Formel zu packen.

Nun, wenn man eine Formel für ACF SB ableiten kann, dann denke ich, dass man auch eine Formel für das Eigenkapital ähnlicher Prozesse ableiten kann.
Wir alle wissen, wie man optimiert, die Frage ist nur, wie man es theoretisch lösen kann.)
 
Arztnummer:

Gibt es einen bestimmten Algorithmus für H > 0,5?)

Algorithmen gibt es viele, der einfachste ist "wachsen, kaufen".
Ich frage mich, wie das wissenschaftlich gesehen sein soll.
 
transcendreamer #:

Im Allgemeinen ist eine Abweichung von mehr als X%/Punkten erforderlich.

Abweichung von was?
 
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Nun, wenn man eine ACF-SB-Formel ableiten kann, denke ich, kann man auch eine Equity-Formel für ähnliche Prozesse ableiten.
Wir alle wissen, wie man Optimierer einsetzt, die Frage ist, wie man das Problem theoretisch lösen kann.)

Wahrscheinlich löst es niemand 🤔 nur um den Wert des Handels zu berechnen, sollte man entweder diesen Handel simulieren oder ein empirisches Modell der Abhängigkeit des Werts von den Parametern erstellen...

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Abweichung von was?

Ausgehend von einem bestimmten Ausgangspunkt oder von einem Durchschnitt oder etwas anderem gibt es viele Varianten, und alle sind wahrscheinlich gleichwertig, mit einem Wort, um eine Preisbewegung von einigen Prozent oder Pips zu registrieren.

 
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Algorithmen gibt es viele, der einfachste ist "go up - buy".

Nun, mit dieser Interpretation von "spezifischen Algorithmus" hier ist ein spezifischer Algorithmus: bei H < 0,5 "fallen - kaufen" )).


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Ich frage mich, wie das mit der Wissenschaft sein soll.

Zum Beispiel ein Kanalausfall.

 
transcendreamer #:

Ausgehend von einem bestimmten Ausgangspunkt oder einem Durchschnitt oder etwas anderem gibt es viele Möglichkeiten, und sie sind wahrscheinlich alle gleich, mit einem Wort, um eine Kursbewegung von so vielen Prozent oder Punkten zu registrieren.

Ja, es gibt viele Möglichkeiten, ich frage mich nur, wie das im Lehrbuch steht.)
Die Wahl des Ausgangspunkts ist willkürlich, und ich glaube nicht, dass Durchschnittswerte in SLUPs berücksichtigt werden.)
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