Muss der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% vorhergesagt werden?
Das Thema Prognosen wurde schon oft angesprochen, ist aber offensichtlich für die meisten Händler nicht von großem Interesse.
Nicht jeder kann Prognosen erstellen, aber es gibt Leute, die es können. Und mit dem richtigen Ansatz und der richtigen Organisation kann es sogar programmiert werden. Aber ist das im wirklichen Leben wirklich notwendig?
Für meine eigene Statistik habe ich in den letzten zwei Jahren 88,2134% der Prognosen im Handel ausgearbeitet. Ich kenne etwa zehn Personen, die seit mindestens 5 Jahren einen viel höheren Prozentsatz haben.
Ich frage mich also, wie man diese Menschen zusammenbringen kann, damit sie gemeinsam an der weiteren Entwicklung arbeiten.
In vielen Threads findet man die Aussage, dass die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Vorhersage größer als 0,5 oder >50% sein muss, um auf dem Markt zu funktionieren. Ich habe in solchen Fällen immer gesagt, dass dies ein Mythos ist, und das Beispiel des Pokerspiels angeführt, bei dem die Gewinnwahrscheinlichkeit ~1/9 -1/6 beträgt und gute Spieler trotzdem immer im Plus sind. Und mir wurde immer gesagt, na ja... Pokern ist anders.
Und hier bietet sich die Gelegenheit, mit den gängigen Legenden und Mythen unserer Stadt aufzuräumen.)) Es gibt die Bestätigung, dass in diesen sprichwörtlichen 50% absolut kein Bedarf besteht.
Ich arbeite derzeit an einer neuen Strategie, die ersten Tests wurden bereits bestanden. Ich habe keine Optimierung, Parameteranpassung oder ähnliches durchgeführt - es funktioniert direkt von der Seite aus, mit Anfangsparametern. In der Strategie werden kein maschinelles Lernen, keine neuronalen Netze usw. verwendet. Ob ich es in die Praxis umsetzen werde, weiß ich nicht: Ich habe keine Ahnung, aber die Testergebnisse sind sehr interessant.
Zunächst einmal habe ich für diesen Beitrag neue Daten aus dem Internet heruntergeladen und einen Test damit durchgeführt. Zweitens wurden in der Strategie bereits alle Spreads, Slippages usw. berücksichtigt. Unter realen Bedingungen wird es bessere Ergebnisse als im Test zeigen.
Also, die Testergebnisse:
Longs:
Geschäfte -407, gewinnbringend - 186, unrentabel - 221, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 0,4570025.
Gesamtgewinn in Longs - 5649, Gesamtverlust - 2223, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 2,5411606.
Kurze Hosen:
Deals - 419. Gewinnbringend -182, unrentabel - 237, Gewinn/Verlust - 0,4343675,
Gesamtgewinn in den Shorts - 4938, Gesamtverlust - 2419, Gewinn/Verlust - 2.0413394
Long- und Short-Positionen insgesamt:
Geschäfte - 826, Gewinne - 368, Verluste - 458, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 0,4455206 ,
Gesamtgewinn - 10291, Gesamtverlust - 4642, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 2,2169324.
Und nun zur beliebten Gewinntabelle. Der Handel erfolgt mit einem festen Lot, und der Gewinn wird einfach in Punkten auf dem Chart angezeigt, ohne Bezug zum Handelsvolumen.
Bei X - Handelsnummer, bei Y - kumulierter Gewinn in Pips.
Ich kann eine CSV-Datei mit den Ergebnissen aller Geschäfte für diejenigen bereitstellen, die sie selbst nachrechnen und überprüfen möchten. Die Informationen über das gehandelte Instrument werden selbstverständlich gelöscht). Es muss Ihnen nicht leid tun).
Wie wir sehen, ist es bei diesem Test absolut nicht notwendig, dass die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Eingabe mehr als 0,5 beträgt. 0,44 ist völlig ausreichend, und sogar mehr als das.))
Wie kommen Sie auf die Idee, dass der Gewinn/Verlust vom Verhältnis der Handelsgeschäfte abhängt? Zum Beispiel können Sie nur einen Gewinn/Verlust-Handel pro 100 Pips haben, während Sie 9 Verlustgeschäfte von 10 Pips haben und trotz des Verhältnisses von 1/9 in der Pole Position sind. Eine andere Sache ist, wenn Sie gleichmäßig schließen, z.B. bei Stopps, wenn Sie eine solche Strategie haben, dann zeigen Sie CSV.
Das Thema Prognosen wurde schon oft angesprochen, ist aber offensichtlich für die meisten Händler nicht von großem Interesse.
Nicht jeder kann Prognosen erstellen, aber es gibt Leute, die es können. Und mit dem richtigen Ansatz und der richtigen Organisation kann es sogar programmiert werden. Aber ist das im wirklichen Leben wirklich notwendig?
Für meine eigene Statistik habe ich in den letzten zwei Jahren 88,2134% der Prognosen im Handel ausgearbeitet. Ich kenne etwa zehn Personen, bei denen dieser Prozentsatz seit mindestens 5 Jahren deutlich höher ist.
Ich frage mich also, wie man diese Menschen zusammenbringen kann, damit sie gemeinsam an der weiteren Entwicklung arbeiten.
Im Allgemeinen ist es einfach, mit Flat zu handeln, ich spiele seit dem 21. Februar mit meinen Händen herum, die anfängliche Einzahlung beträgt $248, der Gewinn beträgt $243. Die dümmste Arbeit auf dem Kanal. Was für eine Vorhersage...
In vielen Threads findet man die Aussage, dass die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Vorhersage größer als 0,5 oder >50% sein muss, um auf dem Markt zu funktionieren. Ich habe in solchen Fällen immer gesagt, dass dies ein Mythos ist, und das Beispiel des Pokerspiels angeführt, bei dem die Gewinnwahrscheinlichkeit ~1/9 -1/6 beträgt und gute Spieler trotzdem immer im Plus sind. Und mir wurde immer gesagt, na ja... Pokern ist anders.
Und hier ist die Gelegenheit, mit den gängigen Legenden und Mythen über unsere Stadt aufzuräumen.)) Es gibt die Bestätigung, dass in diesen sprichwörtlichen 50% absolut kein Bedarf besteht.
Ich arbeite derzeit an einer neuen Strategie, die ersten Tests wurden bereits bestanden. Ich habe keine Optimierung, Parameteranpassung oder ähnliches vorgenommen - es funktioniert direkt von der Seite aus, mit Anfangsparametern. In der Strategie werden kein maschinelles Lernen, keine neuronalen Netze usw. verwendet. Ob ich es in die Praxis umsetzen werde, weiß ich nicht: Ich habe keine Ahnung, aber die Testergebnisse sind sehr interessant.
Zunächst einmal habe ich für diesen Beitrag neue Daten aus dem Internet heruntergeladen und einen Test damit durchgeführt. Zweitens wurden in der Strategie bereits alle Spreads, Slippages usw. berücksichtigt. Unter realen Bedingungen wird es bessere Ergebnisse als im Test zeigen.
Also, die Testergebnisse:
Longs:
Geschäfte -407, gewinnbringend - 186, unrentabel - 221, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 0,4570025.
Gesamtgewinn in Longs - 5649, Gesamtverlust - 2223, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 2,5411606.
Kurze Hosen:
Deals - 419. Gewinnbringend -182, unrentabel - 237, Gewinn/Verlust - 0,4343675,
Gesamtgewinn in den Shorts - 4938, Gesamtverlust - 2419, Gewinn/Verlust - 2.0413394
Long- und Short-Positionen insgesamt:
Geschäfte - 826, Gewinne - 368, Verluste - 458, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 0,4455206 ,
Gesamtgewinn - 10291, Gesamtverlust - 4642, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 2,2169324.
Und nun zur beliebten Gewinntabelle. Der Handel erfolgt mit einem festen Lot, und der Gewinn wird einfach in Punkten auf dem Chart angezeigt, ohne Bezug zum Handelsvolumen.
Bei X - Handelsnummer, bei Y - kumulierter Gewinn in Pips.
Ich kann eine CSV-Datei mit den Ergebnissen aller Geschäfte für diejenigen bereitstellen, die sie selbst nachrechnen und überprüfen möchten. Die Informationen über das gehandelte Instrument werden selbstverständlich gelöscht). Es muss Ihnen nicht leid tun).
Wie wir sehen, ist es bei diesem Test absolut nicht notwendig, dass die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Eingabe mehr als 0,5 beträgt. 0,44 ist völlig ausreichend, und das sogar mit einem Überschuss).
Sie kommen mit den Wahrscheinlichkeitsberechnungen durcheinander. Sie müssen das Verhältnis von Gewinn und Verlust berücksichtigen.
Sie müssen also nichts tun und das Geld fällt Ihnen in die Tasche? Ich bin ein Idiot - ich lerne Formeln... Das ist eine Schande, meine Herren!
Der Markt wird nicht von Formeln, sondern von Geld beherrscht, und wer mehr davon hat, hat Recht).
Es ist gut, dass du deine Fehler einsiehst, das ist der Schlüssel zum Erfolg!
Ich habe eine kognitive Dissonanz... Juri, wenigstens etwas höhere Mathematik, um das Wunder zu rechtfertigen - Ateliers!
Beim Poker beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit nur 1/9 bis 1/6. Lernen Sie, wie man Poker spielt. Sie sollten zumindest hier anfangen - World Poker Club. Sie werden eine Menge verstehen.)
- 2009.10.15
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Und hier ist die Gelegenheit, mit den gängigen Legenden und Mythen über unsere Stadt aufzuräumen.)) Es gibt die Bestätigung, dass in diesen sprichwörtlichen 50% absolut kein Bedarf besteht.
Ich arbeite derzeit an einer neuen Strategie, die ersten Tests wurden bereits bestanden. Ich habe keine Optimierung, Parameteranpassung oder ähnliches vorgenommen - es funktioniert direkt von der Seite aus, mit Anfangsparametern. In der Strategie werden kein maschinelles Lernen, keine neuronalen Netze usw. verwendet. Ob ich es in die Praxis umsetzen werde, weiß ich nicht: Ich habe keine Ahnung, aber die Testergebnisse sind sehr interessant.
Zunächst einmal habe ich für diesen Beitrag neue Daten aus dem Internet heruntergeladen und einen Test damit durchgeführt. Zweitens wurden in der Strategie bereits alle Spreads, Slippages usw. berücksichtigt. Unter realen Bedingungen wird es bessere Ergebnisse als im Test zeigen.
Also, die Testergebnisse:
Longs:
Geschäfte -407, gewinnbringend - 186, unrentabel - 221, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 0,4570025.
Gesamtgewinn in Longs - 5649, Gesamtverlust - 2223, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 2,5411606.
Kurze Hosen:
Deals - 419. Gewinnbringend -182, unrentabel - 237, Gewinn/Verlust - 0,4343675,
Gesamtgewinn in den Shorts - 4938, Gesamtverlust - 2419, Gewinn/Verlust - 2.0413394
Long- und Short-Positionen insgesamt:
Geschäfte - 826, Gewinne - 368, Verluste - 458, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 0,4455206 ,
Gesamtgewinn - 10291, Gesamtverlust - 4642, Gewinn/Verlust-Verhältnis - 2,2169324.
Und nun zur beliebten Gewinntabelle. Der Handel erfolgt mit einem festen Lot, und der Gewinn wird einfach in Punkten auf dem Chart angezeigt, ohne Bezug zum Handelsvolumen.
Bei X - Handelsnummer, bei Y - kumulierter Gewinn in Pips.
Ich kann eine CSV-Datei mit den Ergebnissen aller Geschäfte für diejenigen bereitstellen, die sie selbst nachrechnen und überprüfen möchten. Die Informationen über das gehandelte Instrument werden selbstverständlich gelöscht). Es muss Ihnen nicht leid tun).
Wie wir sehen, ist es bei diesem Test absolut nicht notwendig, dass die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Eingabe mehr als 0,5 beträgt. 0,44 ist völlig ausreichend, und das sogar mit einem Überschuss).