Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1256
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Übrigens, ich habe eine Situation, in der die erste Trennung fast keinen Fehler verbessert und die zweite Trennung ihn um 100% verbessert.
Ich habe 4 Sektoren mit jeweils 10 Punkten. 1 Split, entweder entlang der x-Achse oder der y-Achse. Der Fehler wird sich dadurch kaum verbessern, er wird bei etwa 50 % bleiben. Zum Beispiel, zuerst in der Mitte vertikal gespalten. Eine zweite horizontale Teilung in der Mitte führt zu einer sehr starken Verbesserung des Fehlers (von 50 % auf Null).
Aber das ist eine künstlich geschaffene Situation, so etwas gibt es im Leben nicht.
Sie können einen Kernel verwenden (die Daten umwandeln) und dies durch eine Division tun. Ich weiß nicht, welche Art von Kernel für diesen Fall geeignet ist, aber es sollte auf jeden Fall ein
Zeitreihen lassen sich nicht auf diese Weise vorhersagen, man braucht Zyklen und periodische Komponenten. Und da sie auf dem Markt verschwinden, wenn die Stichprobe wächst, hat jeder einen 50/50-Fehler.
Deshalb funktioniert die Vorhersage nur ein paar Schritte im Voraus. Mit einer guten Regularisierung erhält man längere Zyklen und das System überlebt länger, aber die Transaktionen sind kleiner
Zeitreihen werden nicht auf diese Weise vorhergesagt, man muss Zyklen, periodische Komponenten hervorheben. Und da sie auf dem Markt alle verschwinden, wenn der Stichprobenumfang zunimmt, hat jeder einen 50/50-Fehler.
Dem kann ich nicht widersprechen.)
Es ist also ein 50:50-Fehler für alle.
Nicht alle:) Ich habe 10-15% Fehler.
Nicht alle:) Ich habe einen Fehler von 10-15%.
Ich auch, aber bei neuen Daten bedeutet das nicht viel... besser als 50 ja
Ich auch, aber bei neuen Daten bedeutet das nicht viel... besser als 50 ja
Bei neuen Daten ist das in Ordnung, das Problem ist, dass MO beim Handel keine Rolle spielen, wie Indikatoren, der Erfolg hängt von etwas anderem ab, das sich der formalen Interpretation entzieht.
Ich auch, aber das bedeutet nicht viel bei den neuen Daten... besser als 50 ja
Bei neuen Daten ist alles in Ordnung, das Problem ist ein anderes, MO spielt beim Handel keine Rolle, ebenso wenig wie Indikatoren, der Erfolg hängt von etwas anderem ab, das sich der formalen Interpretation entzieht.
Bei neuen Daten ist alles in Ordnung, das Problem ist ein anderes, MO spielt beim Handel keine Rolle, ebenso wenig wie Indikatoren, der Erfolg hängt von etwas anderem ab, das sich der formalen Interpretation entzieht.
Sie müssen verstehen, dass der Erfolg von etwas anderem abhängt, das sich der formalen Interpretation entzieht.
Bei neuen Daten ist alles in Ordnung, das Problem ist etwas anderes, MO spielt beim Handel keine Rolle, ebenso wenig wie Indikatoren, der Erfolg hängt von etwas anderem ab, das sich der formalen Interpretation entzieht.
Wenn Ihr Gewinn größer ist als Ihr Verlust, ist 50 der beste Wert). Sie müssen nicht hinterherlaufen, es ist mehr als genug.
Ja, aber es ist nicht so einfach, zum Beispiel ein zufälliger Einstieg und TP/SL = 2 wird mit dem gleichen Verlust auf dem Spread enden, weil der Stopp doppelt so oft wie der Gewinn sein wird, der Markt kann nicht so leicht geschlagen werden, also sind Soros und Buffett ziemlich selten.
Ganz genau. Formulieren Sie also zumindest etwas in allgemeiner Form und bringen Sie es ihnen bei). Mo wird in der Lage sein, es selbst zu erarbeiten.
Kennen Sie dieses "Etwas", diese "Grundstrategie"?
die Gesamtheit aller Dinge auf der Welt beeinflusst sie ) bis hin zum Tag Ihrer Geburt
Das ist Weisheit, Allwissenheit, aber wie kann man sie finden, ohne zu sterben?